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barral2 escribió:

Bizancio escribió:Pues vamos a ver si puedo resolver tus dudas, que no estoy seguro:

Resultado total: 234,2% de rentabilidad en 1521 sesiones. Es decir, una rentabilidad anual de en torno al 22% anual.
Mayores pérdidas consecutivas: 20,53%
Mayores ganancias consecutivas: 18,82%
Draw down: 43,02%
Operaciones ganadoras: 750
Operaciones perdedoras: 635
Operación ganadora media: 0,96%
Operación perdedora media: -0,93%

¿Que tal?

Bizancio

Pues no sé como te vá pero un draw down del 43,02% es inaceptable, si lees un poco a los que saben de sistemas veras que es así, no das parametros de porcentaje de aciertos ni numero de operaciones que ha hecho el sistema sobre el histórico. Con esos datos no pondria mi dinero real ni de coña, es una opinión.

Hola.

Ya comenté que había mejorado el sistema, pero no publiqué el detalle. Aqui os mando el resultado operando con un contrato. Incluye comisiones, de 2 euros por contrato, que es lo que cobra Interactive Brokers.

Resultado total: 50.606 euros en 1521 sesiones
Mayores pérdidas consecutivas: -4.360 euros
Mayores ganancias consecutivas: 4.652 euros
Draw down: -11.146 euros
Operaciones ganadoras: 749
Suma de operaciones ganadoras: 228.516 euros
Operaciones perdedoras: 734
Suma de operaciones perdedoras: -177.910 euros
Operación ganadora media: 305,09 euros
Operación perdedora media: -242,38 euros

Agradecería vuestros comentarios, que ya en la primera ronda me vinieron muy bien. Un saludo y Feliz Navidad

Bizancio

hola Bizancio,

el draw ahora es menor, pero como has "mejorado" el sistema? porque dependiendo de como lo hayas hecho, quizas has ajustado el sistema para los datos que ya existen, luego, te puedes encontrar con alguna sorpresa. Si no es así, felicidades.

De todos modos, un 50% de fiabilidad con un ratio W/L de 1.25, es un poco justito para ir tranquilo con este sistema.

saludos

Hola Smassax:

Agradezco el cumplido. Tratando de responder a tu pregunta lo que he hecho es difuminar los patrones que se establecen y buscan, de forma que al estar más difusos la lógica se vuelve más borrosa. Eso le ha hecho dar un salto cualitativo al sistema.

Partiendo de esta variación, se realizan optimizaciones con todas las sesiones hasta el 30.12.2003. Con esos óptimos se opera en las siguientes 40 sesiones. Se vuelve a optimizar y se opera con esos óptimos otras 40 sesiones, y así sucesivamente. Creo que eso es lo que se denomina un walk forward.

En lo relativo a un W/L de 1.28, yo también desearía que fuese más alto pero no he visto ningún sistema por aquí comentado que alcance esos niveles habiendo hecho un testeo walk forward de una cantidad suficiente de sesiones. Si alguno de los lectores conoce de esos sistemas, por favor que me lo comente.

Muchas gracias y Feliz Navidad

Bizancio

Señales para la próxima sesión (es el 28, ¿no?):

Cierre ayer: 2951
Posición actual: -1
PyG ayer: +80 euros
PyG acumuladas: +530 euros
Contratos operados: 11

Para el cierre de la próxima sesión:

por debajo de 2850: vendido
Entre 2851 y 2948: comprado
Por encima de 2949: vendido

Un saludo

Bizancio

Hola Bizancio, leí hace poco un hilo antiguo tuyo, en el que buscabas documentación sobre Lógica Difusa. No sé si el sistema que estas probando ahora lo has desarrollado en base a esta ciencia o a algo que tenga que ver sobre IA. A mi me gustaría poder investigar sobre una idea que me ronda la cabeza sobre reconocimiento de patrones y predicción y te agradecería me pudieras facilitar el camino indicándome por donde comenzar en cuanto a documentación y sobre todo que herramienta de programación utilizar.

Muchas gracias.

Hola INtrader:

Perdona el retraso en mi contestación. He estado algo malito

Pues vamos a ver, el sistema hace esto:

1. Convierte los movimientos en lógica borrosa http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_difusa
2. Con un sistema de analisis de clustering, establece los principales atractores de movimiento: http://www.uam.es/personal_pdi/economic ... luster.PDF
3. Utiliza esos puntos atractores y el estado actual para conseguir establecer que se considera más probable para mañana.

Espero que te sirva. Un saludo

Bizancio

Ayer me salté un dia. Lo pongo ahora

Señales para la sesión del 29.12.09

Cierre 28.12: 2986
Posición actual: -1
PyG ayer: -350 euros
PyG acumuladas: +180 euros
Contratos operados: 11

En 2987: vendido

Un saludo

Bizancio

Señales para la sesión del 30.12.09

Cierre 29.12: 2987
Posición actual: -1
PyG ayer: -10 euros
PyG acumuladas: +170 euros
Contratos operados: 11

Para el cierre de la sesión 30.12:

por debajo de 2850: vendido
Entre 2851 y 2976: comprado
Por encima de 2977: vendido

Un saludo

Bizancio

Bizancio escribió:Hola INtrader:

Perdona el retraso en mi contestación. He estado algo malito

Pues vamos a ver, el sistema hace esto:

1. Convierte los movimientos en lógica borrosa http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_difusa
2. Con un sistema de analisis de clustering, establece los principales atractores de movimiento: http://www.uam.es/personal_pdi/economic ... luster.PDF
3. Utiliza esos puntos atractores y el estado actual para conseguir establecer que se considera más probable para mañana.

Espero que te sirva. Un saludo

Bizancio

Muchas gracias Bizancio, ya te contaré.

Hola Bizancio, la verdad q me resulta muy interesante tu sistema, y despues de leer los dos enlaces q le aconsejaste a INtrader me lo parece mas aun... me gustaria saber lo tienes programado en alguna plataforma (Visual Chart??) Yo como he dicho en algun otro post utilizo un sistema para eurusd programado en visual y esta basado en un rsi. Bueno mucha suerte y Feliz año

Hola Yomismo:

Lo tengo hecho en Excel. Como solo opero a cierres, en principio no me plantea mayor problema.

Un saludo y gracias por el interés.

Bizancio

Señales para la sesión del 5.01.10

Cierre 04.01: 3015
Posición actual: -1
PyG de la sesión: +430 euros
PyG acumuladas: +750 euros
Contratos operados: 15

Para el cierre de la sesión 05.01:

por debajo de 3004: comprado
Por encima de 3005: vendido

Por ser cierre de mes, adjunto cuadro de equity.

Un saludo

Bizancio

Enhorabuena Bizancio, En un mes 750€ con el eurostoxx esta muy muy bien!!!

Muchas gracias Yomismo

Un saludo

Bizancio

Señales para la sesión del 6.01.10

Cierre 05.01: 3011
Posición actual: -1
PyG de la sesión: +40 euros
PyG acumuladas: +790 euros
Contratos operados: 15

Para el cierre de la sesión 06.01:

por debajo de 3005: comprado
En 3006: cerrado
Por encima de 3007: vendido

Un saludo

Bizancio