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sadacaal escribió:

agmageton escribió:

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PUES AQUI SE TIENE QUE HACER UN ESTUDIO BASTANTE PROFUNDO PARA DETERMINAR LA VOLATILIDAD HISTORICA DEL ACTIVO Y LUEGO DETERMINAR CUANDO ES ALTA, SUPERA A LA MEDIA HISTORICA EN X O BAJA CUANDO BAJA DE LA MEDIA HISTORICA EN X,(Y ESTO SI PUEDE SER VIENDOLO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE TENDENCIA ALCISTA O TENDENCIA BAJISTA POR SEPARADO YA QUE COMPORTA DIFERENCIACIONES) TAMBIEN SE DEBERÍA SABER EL GRADO DE VELOCIDAD-MOMENTO, YA QUE PODEMOS ESTAR EN UNA GRAN TENDENCIA BAJISTA QUE NOS HA LLEVADO LA VOLATILIDAD A 6% CUANDO LA MEDIA LA TENEMOS EN EL 3% Y EN ESE MOMENTO EMPEZAR UNA CORRECIÓN QUE NOS LLEVE A UN CAMBIO DE TENDENCIA, CON LO QUE EL TIEMPO TRANSCURRIDO DE 6% A 3% PUEDE DESPROPORCIONAR NUESTROS PARAMETROS CAUSANDO GRAVES PERJUDICIOS PARA NUESTRA OPERATIVA, CON LA NECESIDAD DE EVALUAR EL MOMENTO PARA ADAPTAR LOS PARAMETROS DINAMICAMENTE, PUEDE PARECER COMPLEJO PERO UNA VEZ FAMILIARIZADO CON LA LÓGICA SE HACE SENCILLO DE PARAMETRALIZAR

Hola armageton, darte las gracias por tus explicaciones muy interesantes para mi, ya que en este tema de gestion de la volatilidad estoy bastante verde.
El tema que comentas es interesante, pero por ejemplo si buscamos hacer una entrada tipo swing por ejemplo a unos dias entre 4 y 10 dias aproximadamente, ¿tambien deberiamos ver esa volatilidad historica?

Los estudios de volatilidad, así como los de tendencia, lo que tratan de hacer es establecer unas reglas para la mejor gestión de los algoritmos.

Pensar una cosa, Y ESTO ES MUY IMPORTANTE, porque fallan los osciladores, indicadores, e incluso el analisis técnico mas clásico? (fallan en mayor medida que aciertan historicamente)

Pues por la sencilla razón que adaptar una fórmula sencilla (ATR*3) (RSI) (MACD) (STOCASTICO) (HCH) (ETC) sobre un contexto general deja la probabilidad en minusvalía.

Ahora bien si por ejemplo tenemos la formación de un HCH, sobre una tendencia bajista clara y un aumento de la volatilidad historica, nuestra probabilidad de éxito en el HCH se multiplica.

Yo de vosotros intentaría olvidar de momento todos los algoritmos, indicadores, osciladores, Analisis técnico y demás herramientas que hay en el mercado y empezaría a buscar contextos donde la probabilidad de estos se haga evidente. Porque establecer fórmulas sencillas sobre la nada, es tan temerario como tratar de batir al mercado aleatoriamente en el largo plazo, aunque la salida sea la meta del edge.

Por lo que aunque se pretenta establecer sistemas swing de pocos días, o incluso intradiario el factor de éxito estará en como determinamos el contexto de mercado y la gestión de los algoritmos para ese contexto. NO HAY MAS NO HAY RETORNO.

Ahora bien establecer ese estudio es una tarea trabajosa, y este quizás es el problema, son muchas horas de analisis para llegar a conclusiones que te demuestren que estas en lo cierto.

Esa es mi opinión, aunque tambien hay otras alternativas como la creación de sistemas sobre bases especificas y que esten intercalados o la gestión sea multiple sistemas y se vayan utilizando los que generen mayor retorno y eliminando los que dejen de funcionar, pero eso todavía se me hace más trabajoso y una busqueda continua de especificaciones en el contexto. A posterior.

saludos

Aren escribió:Sadacaal

si te interesa ver como quedaría graficamente el stop de 3 ATR en el grafico que pusiste, aquí lo tienes

Los saltos hacia abajo se dan cuando el cierre queda por debajo del stop, por como lo he programado yo.

Muchas gracias Aren, asi si que se ve claro , estupendo grafico para demostrar el uso del stop gracias.

agmageton escribió:

...Ahora bien si por ejemplo tenemos la formación de un HCH, sobre una tendencia bajista clara y un aumento de la volatilidad historica, nuestra probabilidad de éxito en el HCH se multiplica.

Yo de vosotros intentaría olvidar de momento todos los algoritmos, indicadores, osciladores, Analisis técnico y demás herramientas que hay en el mercado y empezaría a buscar contextos donde la probabilidad de estos se haga evidente. Porque establecer fórmulas sencillas sobre la nada, es tan temerario como tratar de batir al mercado aleatoriamente en el largo plazo, aunque la salida sea la meta del edge...

saludos

Hola agmageton, lo que comentas es muy interesante, pero muy laborioso, ya que segun entiendo el estudio seria para cada grafico o subyacente distinto y no solo con la volatilidad si no que habria que buscar otras caracteristicas o manias de cada grafico en si, ver como se comporta dicho grafico en determinadas circustancias y poder aprovecharlas y todo esto sacando estadisticas matematicamente positivas de que la entrada es rentable, algo que como comentas es un trabajo muy laborioso.

agmageton escribió:Yo de vosotros intentaría olvidar de momento todos los algoritmos, indicadores, osciladores, Analisis técnico y demás herramientas que hay en el mercado y empezaría a buscar contextos donde la probabilidad de estos se haga evidente. Porque establecer fórmulas sencillas sobre la nada, es tan temerario como tratar de batir al mercado aleatoriamente en el largo plazo, aunque la salida sea la meta del edge.

Hola agmageton,

¿estás seguro de lo que dices?
Tal vez lo que propones es bueno, o no. Pero no lo veo claro.

¿Contextos? lo único que se me ocurre (que mi intuición me señale como positivo) es analizar volumen y volatilidad.
Si con un sistema de trading encuentras una correlación entre los retornos la volatilidad y/o volumen, arriesgar mas donde mas probabilidad halla y arriesgar menos donde menos probabilidad halla. De lo contrario puedes peder muchas oportunidades.

Mi propuesta es, mas que buscar entornos de mas probabilidad para operar solo en ellos, es operar en todos los entornos, pero decidiendo en cada entorno cuando arriesgar.

Imagina que divides los entornos en 2. Imagina que en un entorno tu sistema de trading favorito tiene Sharpe simplificado, en uno de los entornos, el doble que en el otro entorno. Entonces yo no operaría en solo el mejor entorno, sino que en el entorno mas favorable arriesgaría el doble que en el entorno menos favorable.

Mi idea es no desaprovechar oportunidades sino aprovecharlas todas, decidiendo cuanto arriesgar: a mayor Sharpe, arriesgar mas.

Imagina que descubres que en un entorno todo funciona mucho mejor. ¿Qué garantías tienes de que en el futuro se va repetir ese entorno durante un lapso de tiempo aprovechable? ¿Qué garantías tienes de que si en el futuro sucede ese entorno el mercado se va a comportar como crees que se va a comportar?

Yo no esperaría a que se produzca el entorno ideal, sino que aprovecharía a exprimir todos los entornos, pero con un riesgo diferente en cada entorno.

Es decir, mi propuesta no es apostar por blanco o negro sino de apostar por intensidad del gris.

Saludos.

Rafa, olvidate también del MM de momento, sólo busca la esperanza, porque como bien sabes el MM no te va a dar espernza si tu sistema es de esperanza negativa en el largo plazo.

Aunque lo que dices tiene sentido, no te va a dar el fruto deseado si el planteamiento no es el correcto.

Cuando yo digo que hay que buscar un contexto, es igual a decir que si tengo una estructura de tendencia alcista con baja volatilidad, no voy a ir a contratendencia, y vender en las correcciones, las correcciones me serviran para volver a buscar un timing de entrada favorable. Busquese tendencias 1995, 1996,1997,2004,2005,2006,2009 en estas fases desaparecieron la mayoría de traders que tenian algoritmos intradiarios de volatilidad, que es una de las formas más fáciles de crear sistemas, porque mientras haya volatilidad que más da para donde vayamos....

Si que hay sistemas que son todo terreno y que buscan lo que tu dices, ir a por todas y mediante el MM, regular el flujo de posicionamiento, el problema de estas estrategias es que requieren una constante adaptación o a su desaparición surge un nuevo sistema específico para la volatilidad presente con la esperanza que sea tambien la futura. Pero bueno esto ya requiere mucho mayor dinamismo de trabajo y de capacidad...

Mi elección pasa por la especialización de sistemas, dejando de lado lo más específicos, y los todo terreno que se adaptan ni más ni menos que a la volatilidad, pero cuidado los trader´s experimentados han dado un giro en este tipo de sistemática para hacerlos mucho más rapidos y dinámicos, con lo que se basan más en la alta frecuencia, para explotar cuanto antes el edge que les proporciona ese contexto, mediante el MM, que por la robustez sostenible de dicha estrategia.

Ahora dime sobre que estrategías planeas un todo terreno? y podemos ir viendo si es acertada o no, si te parece bien

un saludo


PD: Y lo del entorno ideal, no se mide así pensando que es el que ganamos dinero fácilmente, sino entorno probabilistico para actuar de una forma o de otra, y dentro de la probabilidad siempre hay un riesgo de oportunidad tal y cual...

sadacaal escribió:

agmageton escribió:

...Ahora bien si por ejemplo tenemos la formación de un HCH, sobre una tendencia bajista clara y un aumento de la volatilidad historica, nuestra probabilidad de éxito en el HCH se multiplica.

Yo de vosotros intentaría olvidar de momento todos los algoritmos, indicadores, osciladores, Analisis técnico y demás herramientas que hay en el mercado y empezaría a buscar contextos donde la probabilidad de estos se haga evidente. Porque establecer fórmulas sencillas sobre la nada, es tan temerario como tratar de batir al mercado aleatoriamente en el largo plazo, aunque la salida sea la meta del edge...

saludos

Hola agmageton, lo que comentas es muy interesante, pero muy laborioso, ya que segun entiendo el estudio seria para cada grafico o subyacente distinto y no solo con la volatilidad si no que habria que buscar otras caracteristicas o manias de cada grafico en si, ver como se comporta dicho grafico en determinadas circustancias y poder aprovecharlas y todo esto sacando estadisticas matematicamente positivas de que la entrada es rentable, algo que como comentas es un trabajo muy laborioso.

sadacaal, si es muy trabajoso como todo estudio que se precie en profundidad, pero es rentable, y no se mira grafico por grafico, ni manias de cada valor etc, sino que se mira por sectores/indices, por ejemplo SP500, DOW JONES, IBEX,DAX, EUROSTOXX, NIKEEI, luego otro sector ORO, PLATA, COBRE, ZINC, algunos siempre encontraras correlaciones pero mejor los sectores por separado.

Luego todo lo que sirva para todos los indices por sectores en el grafico se coge lo que no se deshecha y estructuras en esa base...

agmageton escribió: ...si es muy trabajoso como todo estudio que se precie en profundidad, pero es rentable, y no se mira grafico por grafico, ni manias de cada valor etc, sino que se mira por sectores/indices, por ejemplo SP500, DOW JONES, IBEX,DAX, EUROSTOXX, NIKEEI, luego otro sector ORO, PLATA, COBRE, ZINC, ...

Gracias agmageton creo que lo he entendido, ahora a practicar a ver que me sale.

agmageton escribió: Ahora dime sobre que estrategías planeas un todo terreno? y podemos ir viendo si es acertada o no, si te parece bien

Ahora agmageton, estoy muy corto de tiempo y dificilmente puedo investigar.
Nunca me había atraído los sistemas de ruptura de canales de volatilidad (ejemplo: bandas de Bollinger, bandas de Keltner, etc, ...). Pero últimamente me atraen la atención.
Me imagino como sistema todo terreno un sistema de roturas de volatilidad. La ventaja está en que, tiene un excelente fundamento y que puedes operar tendencialmente o antitendencialmente.
En el caso de Bollinger, tendencialmente puedes entrar cuando el precio cruza hacia el exterior del canal, entrando en la dirección de la ruptura. ¿Donde cerrar la operación? Tal vez cuando el precio toque la media móvil (sistema Aberration). Y en el caso antitendencial sería entrar cuando el precio cruza al interior del canal, entrando en la dirección de la ruptura, con objetivo ¿la banda opuesta? (ojo con el objetivo)
La idea sería tener un criterio de cuando operar tendencialmente y cuando operar antitendencialmente.
Los que operan discreccionalmente con la bandas de de volatilidad tienen unos criterios (inclinación de la media móvil a ojímetro, fortaleza de la última ruptura de volatilidad a ojímero, etc....).
Pero, por ahora, casi no tengo tiempo de investigar. Lo que me gustaría es conocer los criterios de los operadores discreccionales para establecer un sistema todoterreno que apueste, en unas circunstancias por tendencial y en otras por antitendencial.
Lo que tengo claro, es que si tuviera que elegir entre actuar siempre tendencialmente o siempre antitendencialmente, elegiría lo primero (creo que históricamente funciona mejor). Pero la gracia es actuar de las dos maneras.
Claro que ya nos estamos apartando del hilo.

Sin apartarnos del hilo, otro sistema sería un sistema como el que expuse en este hilo (entrada al azar) pero con un filtro determinado, no del tipo de algo cruce algo sino de que algo esté por encima o debajo de algo, y con un algoritmo tipo Fixed Ratio exprimir una tendencia (si la hemos pescado) hasta agotarla. Este sistema sería un sistema de pesca.

O sea, podemos cazar o podemos pescar. Cazar es tener un sistema que detecte una tendencia y sumarnos a ella. Pescar es tener un sistema que no detecte tendencias sino que, combinado con el MM adecuado, entrando al azar aproveche la tendencia si la hemos pescado y corte pérdidas si no hemos pescado nada.

Agmageton, no se si he expresado bien que entiendo sistema de caza de tendencias y sistema de pesca de tendencias. Si me has entendido, te pregunto ¿prefieres cazar o prefieres pescar?

Saludos.