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Rafa7 escribió: ¿Qué es Margin aquí?

gofiodetrigo escribió:

Rafa7 escribió: ¿Qué es Margin aquí?

en mi opini0n, Garantias.

s2!

gofiodetrigo escribió:no es la formula por contrato : ?

Rafa7 escribió:

gofiodetrigo escribió:no es la formula por contrato : ?

Gracias gofiodetrigo.

Creo que sí. Quel el PROM se calcula con estadísticas operando con un contrato.
Entonces margin, en el PROM, lo interpreto como el capital requerido para operar con 1 contrato (o sea, la garantia).

Saludos.

Rafa7 escribió: Lo ví en una diana de optimización que propone Robert Pardo, en su libro "The Evaluation and Optimization of TRADING STRATEGIES", página 206:

PROM = ((AW * (#WT - Sq(#WT))) - (AL * (#LT + Sq(#LT)))) / Margin

Donde
PROM = Pessimistic Return on Margin
AW = promedio de ganancia en las operaciones ganadoras,
#WT = número de operaciones ganadoras
Sq = Raíz cuadrada
AL = promedio de pérdida en la operaciones perdedoras en valor absoluto
#LT = número de operaciones perdedoras

¿Qué es Margin aquí?

Por cierto, el signo + lo he puesto en rojo, porque en el libro pone - y creo que es una errata. Lo correcto es + (supongo). Espero que X-Trader o cualquiera que tenga también el libro me lo confirme.

Saludos.

X-Trader escribió: Efectivamente es un + y no un -, de hecho en varias webs aparece la fórmula correcta, como en esta:
Con respecto al Margin, aquí hace referencia a las garantías necesarias para abrir una posición en futuros.