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Hermess...sé feliz.

Foreros,sed felices.

Hermess escribió:El ATR diario de 100 periodos esta marcando 106, ese es el periodo de bollinger, la media central simple sobre la que van las envolventes

Gratphil escribió:No sé a donde quieren llegar Hermess en su explicación a Wilkmark pero francamente no entiendo bajo ningún concepto que dado que el ATR (100) del EURJPY es 106, se utilice este número como periodo para calcular la SMA a la que van ligadas la bandas de bollinger. ¿Qué tiene que ver el ATR medido en pips con el periodo a utilzar de media?

Buenos días Hermess,

Es lo único que he criticado, que no tiene ningún sentido utilizar los pips que se obtienen de un ATR como periodo a aplicar a una media. De hecho creo que has utilizado esa media porque se ajustaba perfectamente durante el último año (sobreoptimización) y casualmente coincidía el periodo de la media con los pips del ATR. Pero eso es algo que se sale de toda lógica y por tanto entiendo que es perfectamente criticable. Francamente a mi me pareció algo parecido a las técnicas (la verdad no las conozco muy bien) de los astrólogos o echadores de cartas.

Siento Hermess que te haya sentado mal, pero creo que es correcto criticar cuando se dice algo, aunque sea en el desarrollo de un pensamiento, que se sale completamente de lo que es lógico y razonable.

Saludos

"Cada vez estoy más convencido que esto del análisis técnico en su versión chartista tiene como función principal narrar el pasado porque de cara al futuro tiene el mismo poder de predicción que los signos del zodiaco."

"Es lo único que he criticado, que no tiene ningún sentido utilizar los pips que se obtienen de un ATR como periodo a aplicar a una media. De hecho creo que has utilizado esa media porque se ajustaba perfectamente durante el último año (sobreoptimización) y casualmente coincidía el periodo de la media con los pips del ATR. Pero eso es algo que se sale de toda lógica y por tanto entiendo que es perfectamente criticable. Francamente a mi me pareció algo parecido a las técnicas (la verdad no las conozco muy bien) de los astrólogos o echadores de cartas."




" Siento Hermess que te haya sentado mal, pero creo que es correcto criticar cuando se dice algo, aunque sea en el desarrollo de un pensamiento, que se sale completamente de lo que es lógico y razonable."

Holas
Si no digo nada porque critiques, lo hago por como lo haces y que argumentos tomas de partida

Ese criterio que tienes de lo que es lógico y razonable, esta sesgado a tu interpretación
y vamos a ver si es lógico y razonable

El problema que tu ves ahí se reduce a que en ese criterio lógico y razonable metes supuestos
Estas demostrando claramente después de los años que llevas en esto pasas olímpicamente del potencial de una tendencia diaria
Supones que con el análisis técnico un trader discrecional por su timig es imposible que entre en esa tendencia en los retrocesos en las zonas mas optimas
, sobre esto te creas una opinión, ok
En otros hilos he puesto como ejemplo para planificar operaciones la tendencia diaria del eur/jpy, con entradas triangulando la señal con otros activos correlacionados como el chf/jpy etc.
He puesto como ejemplo esa tendencia en análisis de estructuras con los fibos y también las zonas que marca la volatilidad como máximo retroceso
Yo estoy explicando aquí como trabajo las pautas de volatilidad que tengo estudiadas y también esta escrito que no meto supuestos de variables en la caja negra
Cuando llega el momento de comenzar a explicar las pautas, entras tu en escena y escrito esta lo que has dicho
Como no ves lógico y razonable entrar en una tendencia en un retroceso en la zona mas optima porque entiendo que crees que es imposible, no me dejas explicar nada y sueltas la pedrada, que si ese parámetro es una sobre optimización y "Cada vez estoy más convencido que esto del análisis técnico en su versión chartista tiene como función principal narrar el pasado porque de cara al futuro tiene el mismo poder de predicción que los signos del zodiaco."

Ósea por tu criterio lógico y razonable, me llamas mentiroso en toda la cara.
Dices que eso solo es una sobre optimización y lo que yo haya dicho o diga lo pasas por alto
Tu crees que los ejemplos que he puesto con dobles techos en desarrollo triangulando la señal, dándose en un retroceso de esa tendencia en la zona mas optima de 2/3 por la estructura y volatilidad que lleva, es una simple coincidencia que una tendencia de un año y precisamente esa yo la rebusque y me invente toda la historia de como yo planteo las operaciones y ahora para cuadrar mas la historia me invento las pautas de volatilidad y muestro la grafica sobreoptimizada. OK

No te has parado a pensar que una media de 85-90 todavía se ajusta mejor a esa serie y la podía haber puesto igual y si meto el parámetro ATR algún sentido tendrá y las cuatro pautas que trataba de explicar algún sentido tendrán si se dan con ese parámetro en ese activo en todos los timeframes y si después de ver esto hubieras dicho que eso esta sobre optimizado, eso es otro debate, pero es que tu criterio de lógica y razonable, no me dejo llegar ahí, simplemente soltaste la piedra y hoy para rematar me llamas mentiroso( sobre optimización inducida al engaño) sin saber que información tengo yo, así por las buenas tu lógica razonable te da derecho a insultar y yo tengo que tragar con tu estrechez de miras.

Si necesitas cuantificar que es una tendencia y cuando esta establecida, yo no lo necesito porque he visto miles.
Si necesitas cuantificar cual es la zona optima de entrar en esa tendencia, yo ya tengo los deberes hechos y se que zona es
Si necesitas testear en histórico y someter a cuarenta filtros a la información, yo tengo el histórico testeado por defecto cuando estudio un activo y cada pauta esta clasificada, no necesito testear en histórico para ver cuanto acierta la estrategia porque eso dependerá de mi timing, no del histórico
Yo al mercado solo entro cuando llevo buenas cartas, no entro con una jugada de doble pareja o un trio a ver que pasa, si entro será llevando de full para arriba entrando a favor de tendencia, con tendencias establecidas y en los retrocesos y si eso para ti no tiene lógica ni es razonable, puedes seguir insultándome todo lo que quieras.

Eso que tu llamas lógica y sentido común, le das un sentido muy estrecho en base a tu criterio, crees que hay que mirar por tu óptica para aplicar la lógica y el sentido común, ese es tu argumento y es SI o SI y no puede ser de otra forma que no sea tu criterio
Mira estas graficas, llevan el mismo parámetro que cumple las cuatro pautas en todo el histórico en todos los timeframes.
No puedes decir que esa optimizado a la serie de la tendencia ultima de un año y que es una casualidad que este también optimizado para esta pauta y también lo esta para el resto

Son rupturas de volatilidad con ruptura de estructura y si eso para ti no tiene ningún valor predictivo, me parece estupendo y puedes seguir insultándome todo lo que quieras

Saludos

Hermess, nadie te está insultando, son dos formas muy diferentes de ver esto. Lo que tienes que hacer es aportar evidencias estadísticas de que lo que tú haces funciona, nada más

Saludos,
X-Trader

Hermes, lo siento pero te estás insultando tu solo al utilizar una media que viene determinada por lo que varían de media los pips del activo en los últimos 100 días. Vamos a ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, absolutamente nada bajo cualquier punto de vista. Por tanto, si va bien es una mera casualidad.

Saludos

Pd.- Por mi parte se acabó, no quiero seguir discutiendo tonterías.

Hola,
únicamente comentar que se agradecen hilos como éste, Hermess.
No es la primera vez que veo en el foro a alguien intentando explicar ciertos elementos de su operativa que son duramente criticados sin tan siquiera saber donde se quiere llegar, pero éste no es el caso. Creo que la critica es buena si una vez conocidos los argumentos sigues en desacuerdo, cosa que no ocurre aquí. Desconozco si los argumentos de Gratphil han sido malintencionados o no pero, ¿por qué no esperar a ver dónde quiere llegar Hermess y averiguar cual es su lógica?, ¿por qué perder el tiempo con intervenciones que no aportan nada y sólo dinamitan la dinámica de la argumentación? .
A mí también me ha chocado que use el valor del ATR como período para la media, pero no creo que sea algo aleatorio, con lo que estaba expectante en saber dónde quería llegar.
La verdad es que pienso que la cosa es muy sencilla, si un hilo no te gusta, a otra cosa, y si quieres intervenir, que sea con ganas de discutirlo con razones, y sobre todo no infravalorar a la gente vaya usted a saber por qué.

Saludos

Holas



Suerte que jineteradiactivo ve las cosas con otra perspectiva porque si no solo faltaria que entrara aluguno mas a daros la razón jejeje
Alberto
Ya te hare yo unas cuantas criticas malintencionadas y veremos cuanto aguantas, después hablaremos
....... esa varita de medir se estira y se encoje como la goma jejeje

Las estadísticas te las tienes que hacer tu Alberto porque los dos no vamos a tener el mismo timig.
Es muy fácil, toma una de esa rupturas de volatilidad, marca unas reglas objetivas de entrar y cerrar la operación y le pasas todo el histórico, no pretenderás que te lo de todo hecho jejeje.
Para facilitarte el trabajo una vez que el precio sale fuera de bandas, la envolvente exterior es la guía sobre la que el precio oscila, mide el ruido que lleva sin modificar nada bajando a timeframes mas bajos o con otros métodos..........
Si trabajas timeframes intradia metes 1 minuto y a testear desde 1982, pero en esos timeframes intradia el volumen no deja su huella y la fiabilidad no es la misma ni los ratios tampoco.
Yo estaba explicando como lo hago, como lo planifico, pero la entrada y la salida entre 20 traders discrecionales serán distintas en base a su experiencia y timeframes operativos
Si tu a esas roturas de volatilidad que duran semanas o meses, necesitas estadísticas, lo tienes fácil en todo el histórico se darán de 2 a 4 por año en diario, lo que no te voy a decir es como entro o salgo no porque no quiera decirlo, es porque a cada operación tengo en cuenta otras cuestiones, un ejemplo para que se entienda: puedo entrar en escalera o no o si hay una reversal o un doble techo en estructura etc, la pauta es la misma en volatilidad pero las estructuras del precio en ocasiones actuaran de gatillo, como gestiono y que señal tomo de salida, eso el que quiera que se lo curre.
Solo con que pilles una o dos de esas al año ya lo salvas y activos hay muchos. Yo no vendo sistemas Alberto, solo comparto mi experiencia.

Creo recordar haberte leído que buscabas pautas en que el precio saliera disparado, el problema de timeframes bajos es que se producen barridas muy frecuentemente antes y al romper el rango de volatilidad si se produce en datos y hay que esperar que marque claramente dirección o entrar en escalera, en diario no ocurre asi, suele marcar velas de cambio, envolventes, martillos etc y se inicia una tendencia o un cambio de volatilidad en esa tendencia con movimientos muy verticales, en acciones antes y en la rotura el aumento de volumen es significativo, en forex no se ve y en índices( futuros).....
en estos gráficos el sintético lleva atr diario también y el intradia idem

Gratphil

Cuéntale a otro tu lógica y sentido común, porque sigues insistiendo como si tuvieras razón y de paso le cuentas esto:
"Francamente a mi me pareció algo parecido a las técnicas (la verdad no las conozco muy bien) de los astrólogos o echadores de cartas"

Gracias por tus comentarios jineteradiactivo

Agradezco tu objetividad y sentido común
A donde quería llegar con las cuatro pautas bien explicadas en detalle como pretendía hacer lo hubieras visto rápido, porque el mercado que yo tenga identificadas solo tiene cuatro que se van alternando, si miras estas ultimas graficas, hay un cambio de fase de baja a alta volatilidad y eso es previsible con un margen de error mínimo.
Que se cree una escenario propicio para un escape con rotura de volatilidad que dure semanas o meses o que esa misma volatilidad te marque los periodos de lateralidad para no operar o aplicar estrategias de rangos o te marque el ruido de una tendencia es algo a valorar
Esas cuatro pautas de volatilidad de entrada sirven para activar-desactivar sistemas ajustados a la volatilidad de la pauta.
Pero eso ya paso a la historia, hasta aquí llega mi participación en el hilo, esta claro que lo que se da gratis esta infravalorado

Saludos

Hola Hermes;
Vaya por delante que no se si esta forma de operar/percibir el mercado es buena, mala, efectiva, santo grial, etc.., quiero solo agradecer a Hermes (y a todo aquel que expone/explica lo que sea) su tiempo, esfuerzo y su conocimiento adquirido al postearlo aqui.
Solo pido que penseis el tiempo que lleva hacer un solo post, ademas con imagenes y tal, seamos un poco mas agradecidos con personas asi.
Un saludo y gracias
PD: es solo por el bien del foro.

Hermess escribió:...pero es que tu criterio de lógica y razonable, no me dejo llegar ahí, simplemente soltaste la piedra...

Hermess; nadie encuentra la aceptación / rechazo, adecuada ni justa, ni en términos subjetivos del afectado, ni en términos absolutos, digamos divinos, perfectos, porque "los demás" estamos sujetos a imperfecciones, intereses, limitaciones, etc.

Hay que tener eso claro de partida, y darse cuenta de que lo mejor que podemos hacer, es buscar el equilibrio virtuoso, constantemente. Lo cual conlleva, no padecer.

Ese equilibrio virtuoso, en este caso, pasaría por seguir contando tal y como habías empezado porque es evidente que hay una audiencia como tu quieres (y en cierta medida; lo merece, o al menos no merece quedarse de repente sin explicación por causas ajenas, además valora tu aportación) y no padecer porque otros no entren en ese patrón que consideras justo o positivo. Se les puede, desde ignorar, hasta contestar duro (pero consistentemente, por favor), pasando por toda una gama de posturas intermedias, cada uno en la medida que considere que procede, dentro del equilibrio virtuoso, y como éste será una búsqueda eterna, recalibrando y aprendiendo constantemente.

Muy importante: no podemos detener la maquinaria de estar (intentarlo eternamente) en cada situación, de la forma correcta. Pudiera parecer que nos libera de "aguantar", pero no estamos atendiendo ciertos deberes difíciles de describir en pocas palabras. Y sobre todo, no padecer.

Estoy convencido de que Gratphil es buen tipo, pero aunque no lo fuera, no puede detener la maquinaria que he comentado, tampoco lo merecería.

Ojo, que no domino todo eso que digo que hay que hacer, pero tengo claro que hay que hacerlo y lo intento. Alguien pregunta algo, le contestas; te viene a decir que... "gracias pero no". Le dice lo mismo otro y "sí, por ahí puede ir la cosa", y lo mismo otro y "¡sí!, ¡sí!, eeeeso sí, gracias Maestro". Y te quedas un poco a cuadros, quizá pelín frustrado, pero esas son sensaciones, (lógicas, no deben faltar, no debemos hacernos máquinas porque nos alejamos del equilibrio, que es humano) a las que hay que superponer una capa de "estar por encima", por encima, humildemente, de sus limitaciones, intereses, y en definitiva; falta de equilibrio virtuoso.

Que aparece un glipollas, le das duro y continuas, sobre todo, como es este caso, cuando está claro que hay una audiencia correcta que te espera.

(Vamos, eso es lo que yo utilizo para medir la volatilidad)

Otra cosa, Hermess:

Quizá mensajes más cortos, con más párrafos en lugar de tocho-párrafos, sea mejor.

Quizá también, no sea fácil, porque cambiar estilos adquiridos durante mucho tiempo, no es fácil, pero si es buena idea, habría que intentarlo. Todo con el fin de ser más eficientes (menos esfuerzo / más comunicación).

. ....

Contestando a Clowner, que parece que anda desaparecido entre tanto post, te comentaría que cualquier indicador de volatilidad es válido, sabiendo que su utilización o su fundamento va a estar relacionado más con términos de momento de mercado que como señal.

Por ejemplo atendiendo al nivel de volatilidad, podemos dinamizar como si fuera una lógica difusa, los parámetros de un sistema, las saldias, los stops, el filtro de entrada, pero no los puntos de entrada, digamos la señal principal, ya que no es un elemento adelantado, sino de "donde estamos".

Creo que es importante que esto se entienda, ya que hace años había un buen edge entre la correlación de la volatilidad y la estructura del precio, pero actualmente ese edge ha desaparecido en productos muy líquidos, gracias que aún sigue presente por ejemplo acciones poco líquidas y se puede seguir utilizando.

Por lo tanto la volatilidad común, como la atr en todas sus gamas de cuantificación o indicadores que hagan esa función, su fundamento no esta en la señal, sino en el contexto operativo para asignar parámetros más acordes con ese contexto, la señal ya es otro cantar, y el debate en ese sentido muy extenso.

Por lo que nos tendríamos que preguntar primero, para que queremos la volatilidad común, en primer lugar y luego dar objetividad al debate, sobre ese cimiento de comprensión, sino pasa lo que pasa, y por otro lado ahorrar a las posibilidades de perder el tiempo, buscando cosas donde no las hay desde un prisma objetivo.

saludos.

Otra cosa distinta es este tipo de indicador, que nada tiene que ver con la volatilidad común, pero si esta relacionado con medidas de volatilidad por así llamarlo, en este caso si tenemos un indicador adelantado de probabilidad de un desplazamiento. Que nos pone en conocimiento en un tipo de sesgo. Yo no lo utilizo como señal, pero si como sesgo de señal. Pero esto como comento poco o nada tiene que ver con la volatilidad común.

saludos.

agmageton escribió:tendríamos que preguntar primero, para que queremos la volatilidad común, en primer lugar y luego dar objetividad al debate, sobre ese cimiento de comprensión, sino pasa lo que pasa, y por otro lado ahorrar a las posibilidades de perder el tiempo, buscando cosas donde no las hay desde un prisma objetivo

Hay que matizar:

Nosotros no hemos inventado eso que nos han dado, llamado volatilidad. Nos lo hemos encontrado.

Si parece que es un concepto confuso tal y como está definido y medido, las pérdidas de tiempo habrán sido y serán, continuar de esa forma. O sea, que así, no es de querer.

¿La queremos para algo?. Antes que responder a eso, hay que responder "Qué es".

Un mismo valor de volatilidad tradicional o común x, puede ser debido a una tendencia sostenida con poco sube-baja (situación A), y a un lateral sin tendencia con cierto sube-baja (situación B).

En ambas situaciones tenemos el valor x, pero son situaciones diferentes. ¿Nos vale para algo?. Probablemente para confundir más que otra cosa.

¿Queremos medir y conocer cuánto hay de A y de B en un contexto de Mercado, por separado, en principio como conceptos independientes?. Yo creo que sí.

Ahora, ¿queremos combinar esos dos conceptos en un solo valor, de alguna forma?. Aquí ya tengo mis dudas.

Ese es el planteamiento, y estaba hecho. Simplemente lo he repetido.

Dos conceptos: ruido y variabilidad debida a variación en rango. En un contexto tendremos x de ruido e y de variabilidad por movimiento en rango.