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Sistema muy simple. ¿Está la efectividad en la simplicidad?

Si, eso es correcto. Un systema simple y que ha sido efectivo desde hace 2 siglos? Correlaciones.
No ha existido un solo trader realmente exitoso que no domine las correlaciones (O spreads). La mala noticia es que conlleva largas horas de trabajo y estudio Y tienes que aprender a calcular ciertas cosas (muy mecanicas porcierto una vez lo aprendas hacer) como dollar weight vs volatibilidad etc etc. La buena? Hay muy buenos scanners y softwares (la mayoria un poco caro para el trader novato).

En mi humilde opinion, la era del pseudo-scalping retail ya murio (si, ya se que aun hay tipos ganando dinero de esa forma, pero ya no es ni remotamente lo que era antes de los robots) Asi que enfocate en hacer operaciones swings y los spreads y las correlaciones son brutalmente efectivas. Si no te interesa hacer spreads, pues puedes usar las correlaciones para tener una idea bien clara hacia donde va tu instrumento favorito.

Te pondre un ejemplo un poco sofisticado.

Unas de las herramientas o correlaciones que mejor predicen los movimientos de un stock a nivel swing es ver que hacen sus bonos corporativos (el spread de los Seniors Bonds vs Sub Bonds tiene una capacidad de "proyectar la direccion de un stock" que es impresionante desde que estallo la crisis) O ver que hacen los High Yields Bonds en acciones volatiles con tendencia a la baja Etc etc etc. Si mal no tengo entendido, esto es algo que puedes ver con Interactive Brokers (NO estoy seguro de esto ultimo, porque NO uso IB).

Mi mentor/Amigo Peter hace unos dias mostro en otro foro un chart del spread Cobre vs Rio Tinto dollar/Volatile weighted.. En fin, que las combinaciones son infinitas (nosotros personalmente miramos mas de 600 spreads/correlaciones a nivel diario y es poco, porque podrian ser cientos de miles de correlaciones).

La buena noticia es que en los futuros hoy dia el 90% de los FCM retail dan un buen span-margin (por ejemplo, un contrato de petroleo tiene un margen de 8,000 dolares, pero un spread agosto/septiembre son 760 dolares de margen y en los bonos y eurodollares es mas bajo aun, yo puedo con mi clearing conseguir span margin de $150 dolares por cualquier red pack en eurodolares) La mala noticia es que no todos los clearing dan buenos spreads a nivel intramercado (aka BUNDs vs T-Notes)..

Cuando usas las correlaciones o los spreads tienes que usar mucho tu imaginacion. Por ejemplo Bunds vs los NOBS o los Bolb vs los TEDs etc etc... Aprender a operar spreads, condors, butterflies etc etc etc

Mas que un sistema, creo que debes expandir mas tu creatividad y mirar lo que los demas no miran. Por eso es que el Market Profile es cada dia mas obsoleto a nivel swing y los indicadores cada dia sirven menos a nivel swing.

PD: Si se puede ganar dinero haciendo psuedo-scalp en los mercados, pero tienes que usar acciones de menos de 3 millones en volumen al dia y tener una plataforma institucional (Redi-Plus, TT, CQG etc) Y en las acciones debes ser un duro de verdad. Y Digo "pseudo-scalp" porque scalping realmente es ante-poner las ordenes en el bid y ask y no la alta frecuencia y eso a nivel retail es imposible de hacer hoy dia.

Suerte y un abrazo.

geoffbond007 escribió:

Sistema muy simple. ¿Está la efectividad en la simplicidad?

Si, eso es correcto. Un systema simple y que ha sido efectivo desde hace 2 siglos? Correlaciones.
No ha existido un solo trader realmente exitoso que no domine las correlaciones (O spreads). La mala noticia es que conlleva largas horas de trabajo y estudio Y tienes que aprender a calcular ciertas cosas (muy mecanicas porcierto una vez lo aprendas hacer) como dollar weight vs volatibilidad etc etc. La buena? Hay muy buenos scanners y softwares (la mayoria un poco caro para el trader novato).

En mi humilde opinion, la era del pseudo-scalping retail ya murio (si, ya se que aun hay tipos ganando dinero de esa forma, pero ya no es ni remotamente lo que era antes de los robots) Asi que enfocate en hacer operaciones swings y los spreads y las correlaciones son brutalmente efectivas. Si no te interesa hacer spreads, pues puedes usar las correlaciones para tener una idea bien clara hacia donde va tu instrumento favorito.

Te pondre un ejemplo un poco sofisticado.

Unas de las herramientas o correlaciones que mejor predicen los movimientos de un stock a nivel swing es ver que hacen sus bonos corporativos (el spread de los Seniors Bonds vs Sub Bonds tiene una capacidad de "proyectar la direccion de un stock" que es impresionante desde que estallo la crisis) O ver que hacen los High Yields Bonds en acciones volatiles con tendencia a la baja Etc etc etc. Si mal no tengo entendido, esto es algo que puedes ver con Interactive Brokers (NO estoy seguro de esto ultimo, porque NO uso IB).

Mi mentor/Amigo Peter hace unos dias mostro en otro foro un chart del spread Cobre vs Rio Tinto dollar/Volatile weighted.. En fin, que las combinaciones son infinitas (nosotros personalmente miramos mas de 600 spreads/correlaciones a nivel diario y es poco, porque podrian ser cientos de miles de correlaciones).

La buena noticia es que en los futuros hoy dia el 90% de los FCM retail dan un buen span-margin (por ejemplo, un contrato de petroleo tiene un margen de 8,000 dolares, pero un spread agosto/septiembre son 760 dolares de margen y en los bonos y eurodollares es mas bajo aun, yo puedo con mi clearing conseguir span margin de $150 dolares por cualquier red pack en eurodolares) La mala noticia es que no todos los clearing dan buenos spreads a nivel intramercado (aka BUNDs vs T-Notes)..

Cuando usas las correlaciones o los spreads tienes que usar mucho tu imaginacion. Por ejemplo Bunds vs los NOBS o los Bolb vs los TEDs etc etc... Aprender a operar spreads, condors, butterflies etc etc etc

Mas que un sistema, creo que debes expandir mas tu creatividad y mirar lo que los demas no miran. Por eso es que el Market Profile es cada dia mas obsoleto a nivel swing y los indicadores cada dia sirven menos a nivel swing.

PD: Si se puede ganar dinero haciendo psuedo-scalp en los mercados, pero tienes que usar acciones de menos de 3 millones en volumen al dia y tener una plataforma institucional (Redi-Plus, TT, CQG etc) Y en las acciones debes ser un duro de verdad. Y Digo "pseudo-scalp" porque scalping realmente es ante-poner las ordenes en el bid y ask y no la alta frecuencia y eso a nivel retail es imposible de hacer hoy dia.

Suerte y un abrazo.

me lo ievo!

zamio muchas gracias, en cuanto tenga un rato lo miro, a ver si consigo hacerle un buen backtesting.

geoffbond007 creo que necesitaré semanas googleando para entender todos los conceptos a los que haces referencia, vamos que ahora mismo me siento hasta tonto usando MT4 y con las divisas, lo que cuentas parece otro universo.

^Sephiroth^, no sé mucho de MT4/5, pero según tengo entendido, los valores por defecto con los cuales se hace backtesting no son fiables porque al parecer muchos de ellos son el resultado de interpolar otros.

Tengo entendido también que puedes sin embargo importar otros datos para backtesting, con lo que tus pruebas sí se volverían fiables si el histórico importado es fiable.
Puse un enlace interesante al respecto aquí:
viewtopic.php?p=178047#p178047

Échale un ojo también a los posts de Gamelu, que también pueden servirte.

Yo sigo esperando la respuesta de soporte de Dukascopy. Definitivamente hay un error en su indicador y haciendo pruebas los resultados que devuelve no son iguales para diferente número de barras. Así que por ahora toca esperar. Si algún día se dignan a responder puedo publicar aquí el código corregido por si alguien más está interesado. En principio elegí este broker por JForex en vez de MT4/5 ya que -entre otras muchas cosas-, por defecto las pruebas de backtesting se hacen sobre ticks reales del broker (y nada de interpolados), pero vista la calidad de su soporte empiezo a tener serias dudas...

Mucha suerte con las pruebas.

Hola a todos,

parece que el soporte de Dukascopy se ha dignado -al fin- a contestar. Me han pedido un ejemplo concreto para poder reproducir el error con el indicador y se lo acabo de enviar con todo lujo de detalles.

A ver qué nos cuentan...

Saludos