Re: Eurex, hijos de pu_ta¡¡¡
Publicado: 14 Feb 2014 20:12
No mezclemos la velocidad con el tocino.
Para desarrollar un sistema que pretenda operar los spikes no puedes utilizar softwares de esta calaña: TS, VC, etc.
Tienes que desarrollarlo todo a medida desde el scratch y programar contra la api del bróker (o contra el exchange si perteneces o puedes acceder a la élite).
Todo el spike ocurre en el mismo instante (de segundos nada, ves segundos porque es la granularidad temporal que maneja tu soft: TS, VC, Ninja, meta, etc). Rithmic por ejemplo envía quotes del CME con info del microsegundo (y aún así hay conflictos por colisión de threads en donde se mezclan eventos del Time&Sales y del OrderBook y te tienes que buscar la vida para reordenar el datafeed original, y digo bien ... reordenar el flujo de datos original que envía el CME porque tiene errores. Con eurex pasará lo mismo).
No te digo nada, si pretendes hacer un análisis de lo que ocurre en un spike con quotes cuyo timestamp viene en segundos. Simplemente no podrás deshacer el desorden de toda la información, estará toda mezclada.
Cuando digo quotes, digo cualquier evento de la cinta (órdenes a mercado) y del orderBook (órdenes limitadas). Ya que necesitarás analizar tanto el estado del time&sales como el del orderBook. (Aquí, hablar de backtestings basados en barras de tiempo es que no tiene nada que ver, no servirá de nada).
Además, habría que catalogar los tipos de spikes. No es lo mismo un spike con poca demanda como el del link que puse antes, que un spike por una fuerte demanda. Hay que analizar cómo reacciona la oferta. Y esto son palabras mayores que ningún soft actual hace.
S2
Para desarrollar un sistema que pretenda operar los spikes no puedes utilizar softwares de esta calaña: TS, VC, etc.
Tienes que desarrollarlo todo a medida desde el scratch y programar contra la api del bróker (o contra el exchange si perteneces o puedes acceder a la élite).
Todo el spike ocurre en el mismo instante (de segundos nada, ves segundos porque es la granularidad temporal que maneja tu soft: TS, VC, Ninja, meta, etc). Rithmic por ejemplo envía quotes del CME con info del microsegundo (y aún así hay conflictos por colisión de threads en donde se mezclan eventos del Time&Sales y del OrderBook y te tienes que buscar la vida para reordenar el datafeed original, y digo bien ... reordenar el flujo de datos original que envía el CME porque tiene errores. Con eurex pasará lo mismo).
No te digo nada, si pretendes hacer un análisis de lo que ocurre en un spike con quotes cuyo timestamp viene en segundos. Simplemente no podrás deshacer el desorden de toda la información, estará toda mezclada.
Cuando digo quotes, digo cualquier evento de la cinta (órdenes a mercado) y del orderBook (órdenes limitadas). Ya que necesitarás analizar tanto el estado del time&sales como el del orderBook. (Aquí, hablar de backtestings basados en barras de tiempo es que no tiene nada que ver, no servirá de nada).
Además, habría que catalogar los tipos de spikes. No es lo mismo un spike con poca demanda como el del link que puse antes, que un spike por una fuerte demanda. Hay que analizar cómo reacciona la oferta. Y esto son palabras mayores que ningún soft actual hace.
S2