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baltic46 escribió:Oye que yo soy un "pivito" en esto de los EAs...

Bueeeno, bueno, bueno. ¡Qué nivel!. Buena idea intentar algo con el coeficiente de Hurst para saber cuándo sacas el tigre o el león a la arena. Yo también es algo que tengo encima de la mesa, pero parado.

Hace poco conversé en privado con agmageton sobre construcción de contratendenciales, ya que comentaba él que es un especialista en tendenciales, y no sabía por dónde tirar para construir contratendenciales. Le comenté, entre otras cosas, que yo tengo de ambos y tenía ese problema (aparte de otros); ¿qué condiciones indican más aconsejable uno u otro?.

He estado un tiempo sacando los dos a la vez, es una idea que te doy, buscando que cuando gane el uno, pierda el otro la mayoría de las veces (también hay casos que los dos ganan o pierden), y beneficiarme de la descorrelación y del enorme potencial de la combinación de sistemas descorrelacionados. También la volatilidad arrasa. Cuando es tan baja, tanto tiempo, todo va mal, pierden demasiado los dos.

Esto es como la nitroglicerina, pero al revés; si tienes el bote demasiado quieto, te revienta en las manos. Si no para de moverse, sin pasarse,...

Una cosa; ¿tu has empezado haciendo sistemas contratendenciales y luego tendenciales, al revés, a la vez en paralelo?.

Otra cosa, de todas formas, volatilidad aparte, creo que hay una componente intrínseca en los sistemas para hacerlos o no aconsejables. Me refiero a condiciones de sus propias características de comportamiento, aparte de la volatilidad.

Es otra cosa complicada (qué no lo es en esto).

Cuando las cosas son tan complicadas, hay que intentar simplificar, y llegar hasta donde llegue el plantemiento simplificado. P. ej.: pones a funcionar los dos, salvo periodos de baja volatilidad continuada, que quizá no sacas ninguno y punto. Yo ahora estoy en ese caso y me dedico al swing / intradía con CFDs. Me está llendo bastante bien y mato el gusanillo. Sí estoy cerca de terminar el sistema SpikeCatcher que se comentó, y ponerlo a pescar todos los días en FDAX (esto no es para CFDs), a ver si lo termino.

No obstante, aunque debemos buscar la virtud técnica y nada más (el premio vendrá solo), en términos de premio, el intradía da lo que más (agmageton).

Wikmar escribió: Mestro Georg, debería ud. comprender que bastante gente que somos sus alumnos, ¡trabajamos un huevo! y ponemos el nivel de lo que vale y no vale ¡más alto que ud.!. ¡Ese es el problema!: ¡los alumnos son más serios y rigurosos que el Maestro!. Eso es un descuadre importante, y ud. podría también mejorar en algún aspecto, ¿no?. ¿Sería tan amable?.

¿Por favor?


¿Porqué no tener la FDAX-Strategie de momento como una (buena) referencia de aprendizaje y acercamiento a los mercados, mientras quizá otros, con su ayuda, le dan un acabado?.

Georg, permíteme que te tutee. La formación, seguridad y respaldo que muchos quieren de tí, no necesita a la FDAX-Strategie como pieza de obtención de resultados directos, con considerarla una referencia, vale. Es una buena aproximación a partir de la que hacer una contribución a la sociedad e incluso una mentorización a tu estilo. Si bien algunos pensamos que la prsentación de su actividad, debería hacerse más rigurosamente y hasta donde llegue llegó, no es necesario más para los objetivos básicos que vienes ofreciendo.

Wikmar escribió:
He estado un tiempo sacando los dos a la vez, es una idea que te doy, buscando que cuando gane el uno, pierda el otro la mayoría de las veces (también hay casos que los dos ganan o pierden), y beneficiarme de la descorrelación y del enorme potencial de la combinación de sistemas descorrelacionados. También la volatilidad arrasa. Cuando es tan baja, tanto tiempo, todo va mal, pierden demasiado los dos.

Una cosa; ¿tu has empezado haciendo sistemas contratendenciales y luego tendenciales, al revés, a la vez en paralelo?.

Más bien a la vez pero en "serie", no en paralelo, ambos criterios de trading antitendencial y tendencial están incluidos en un mismo EA, no son independientes. Lo que intenté fue que al pasar de antitendencial a tendencial (momento en el que se asumen pérdidas) hacer una especie de cobertura (que viene a ser que no se para el anti y se activa el tendencial) pero ninja no deja tener largos y cortos a la vez, aunque mirándolo a pelo podría ser positivo.

Curioso... después de todo el jaleo con Georg al final se va a cumplir la paradoja de Parrondo: de dos sucesos con resultado negativo va a salir uno con resultado positivo

Saludos,
X-Trader

Bueno, todavía falta el total felliz desenlace.

Pero yo ayer pensaba algo como lo que dices; después de esfuerzo, algo de dolor, más gasto del previsto, parece como que se lleva el tema más a su sitio. Pero falta que Georg esté un poco dispuesto a reflexionar, darnos su opinión..., y su saber..., pero un poco diferente.

Aparte de eso, se ha intercambiado alguna idea y experiencia sobre desarrollo de sistemas, etc. que esta estando bien, valga la expresión, y puede haber más...

X-Trader escribió:Curioso... después de todo el jaleo con Georg al final se va a cumplir la paradoja de Parrondo: de dos sucesos con resultado negativo va a salir uno con resultado positivo

Saludos,
X-Trader

podría ser algo asi como;
_______________________________________SIST AGMAGEDON
SIST. TERMINATOR + SIST. WILKMAR================================> TENEMOS UNA FDAX GANADORA.
________________________________________NIVELES DE ELFO

Ya está demostrado.

Bueno le he dado hoy un poquito más de caña a la estrategia que estoy estudiando intradía sobre el dax, y he diseñado un contexto de días alcistas y días bajistas, los puntos de inflexión solo van a favor de tendencia y la vuelta sólo la operamos en puntos de mayor probabilidad de retorno tipo atr(200 periodos 1 min)*30(coeficiente)+-. dependiendo volatilidad del mercado. Son pruebas preliminares a falta de establecer criterios de entrada y salida. Sólo valorando probabilidad de recorrido y vuelta en contexto tendencial intradía. Como las barreras incluyen cierto escenario desencadenante hay bastantes días que no se tocan las barreras y no son operativos.

baltic46 escribió:

X-Trader escribió:Curioso... después de todo el jaleo con Georg al final se va a cumplir la paradoja de Parrondo: de dos sucesos con resultado negativo va a salir uno con resultado positivo

Saludos,
X-Trader

podría ser algo asi como;
_______________________________________SIST AGMAGETON
SIST. TERMINATOR + SIST. WIKMAR================================> TENEMOS UNA FDAX GANADORA.
________________________________________NIVELES DE ELFO

Ya está demostrado.

Buen sentido del humor, sí señor

Saludos,
X-Trader

Ya tengo la base de entradas y objetivos, alcista sobre una muestra de 6 meses aleatoria, en concreto los primeros 6 meses del 2013 para empezar a trabajar y sobre bases del 2008, 2000, 2002, 2009, 2011...considerando comisiones y no deslizamientos, aunque juego con el cierre de barras y estimo entrada media.
Imagino que debe ser poco 59 operaciones en 6 meses en intradía alcista, fiabilidad 47%, w/l 2.99, esperanza 0.89, media operación 14,83 puntos, profic factor 2.70, media perdedoras -16.62 puntos, ganadoras 49.64 puntos, desvio estándar 39.37 puntos. DD -93.25 puntos.
Con que estadística manejáis vosotros en intradía?

agmageton escribió:Imagino que debe ser poco 59 operaciones en 6 meses en intradía alcista, fiabilidad 47%, w/l 2.99, esperanza 0.89, media operación 14,83 puntos, profic factor 2.70, media perdedoras -16.62 puntos, ganadoras 49.64 puntos, desvio estándar 39.37 puntos. DD -93.25 puntos.

Con que estadística manejáis vosotros en intradía?

Supongo que pides estadística de la FDAX-St. Vamos a ver si alguien que maneje datos de ella, dice algo...

Por si te refirieras a estadística intradía en general, te digo mi opinión:

fiabilidad 47%: dentro de lo normal, incluso puede conseguirse un pelín más.
w/l 2.99: esto es alto.
esperanza 0.89: esto es alto.

Wikmar escribió:

agmageton escribió:Imagino que debe ser poco 59 operaciones en 6 meses en intradía alcista, fiabilidad 47%, w/l 2.99, esperanza 0.89, media operación 14,83 puntos, profic factor 2.70, media perdedoras -16.62 puntos, ganadoras 49.64 puntos, desvio estándar 39.37 puntos. DD -93.25 puntos.

Con que estadística manejáis vosotros en intradía?

Supongo que pides estadística de la FDAX-St. Vamos a ver si alguien que maneje datos de ella, dice algo...

Por si te refirieras a estadística intradía en general, te digo mi opinión:

fiabilidad 47%: dentro de lo normal, incluso puede conseguirse un pelín más.
w/l 2.99: esto es alto.
esperanza 0.89: esto es alto.

Pero qué as programado la FDAX TS o tu propia versión sobre la estrategia? Le has metido algún indicador que te dé entrada en las zonas? O cuando el precio toca una zona entra la orden? También hay que tener en cuenta que las entradas en la sesión americana (14:30-21:45) no son "on touch", el precio tiene que cruzar la zona (reversal). Has programado eso también?

Saludos.

joselopezde escribió:

Wikmar escribió:

agmageton escribió:Imagino que debe ser poco 59 operaciones en 6 meses en intradía alcista, fiabilidad 47%, w/l 2.99, esperanza 0.89, media operación 14,83 puntos, profic factor 2.70, media perdedoras -16.62 puntos, ganadoras 49.64 puntos, desvio estándar 39.37 puntos. DD -93.25 puntos.

Con que estadística manejáis vosotros en intradía?

Supongo que pides estadística de la FDAX-St. Vamos a ver si alguien que maneje datos de ella, dice algo...

Por si te refirieras a estadística intradía en general, te digo mi opinión:

fiabilidad 47%: dentro de lo normal, incluso puede conseguirse un pelín más.
w/l 2.99: esto es alto.
esperanza 0.89: esto es alto.

Pero qué as programado la FDAX TS o tu propia versión sobre la estrategia? Le has metido algún indicador que te dé entrada en las zonas? O cuando el precio toca una zona entra la orden? También hay que tener en cuenta que las entradas en la sesión americana (14:30-21:45) no son "on touch", el precio tiene que cruzar la zona (reversal). Has programado eso también?

Saludos.

Perdona joselopezde (me manda un privado preguntando si le voy a responder), me surgió la duda, pero pensé que la pregunta era para agmageton.

La pregunta tiene que ser en todo caso para agmageton, que es el que parece que está haciendo cosas en la línea de lo que preguntas. Yo simplmente, por si él quiere referencias sobre estadísticas de sistemas intradía en general, le he dado mi opinión sobre los datos que le salen a él en los estudios que está haciendo, en relación a mi experiencia en sistemas intradiarios en general.

No obstante, yo creo que agmageton pregunta a gente que pueda tener estadísticas sobre intentos, como los que está haciendo él, sobre la propia FDAX-St.

Un saludo

Wikmar escribió:Perdona joselopezde (me manda un privado preguntando si le voy a responder), me surgió la duda, pero pensé que la pregunta era para agmageton.

La pregunta tiene que ser en todo caso para agmageton, que es el que parece que está haciendo cosas en la línea de lo que preguntas. Yo simplmente, por si él quiere referencias sobre estadísticas de sistemas intradía en general, le he dado mi opinión sobre los datos que le salen a él en los estudios que está haciendo, en relación a mi experiencia en sistemas intradiarios en general.

No obstante, yo creo que agmageton pregunta a gente que pueda tener estadísticas sobre intentos, como los que está haciendo él, sobre la propia FDAX-St.

Un saludo

De acuerdo, ha habido un malentendido. Pensé que habías parametrizado la FDAX TS. De ahí mi pregunta...

Por otro lado, Georg lo ha dicho muchas veces y estoy de acuerdo: la FDAX TS es una estrategia discrecional y por lo tanto no se puede parametrizar. Puedes hacer tu propia versión, como hizo baltic46 (con el "sistema terminator") o está haciendo ahora Agma, pero poco más...

Saludos