X-Trader.net - El Foro de los Traders

Gratphil escribió: Francamente no entiendo que es lo que pretendeis, cuando lo único que tenemos que estar es agradecidos por sus intervenciones. Si se me caracteriza como guenísimo o que hago peloteo, me da lo mismo. Lo que si me entristecería sería perder a los foreros que dan valor y parece que es este el camino que quereis tomar.

Perdón, se me olvidaba: la discusión de los ratios está más que superada. Cuestionarla hablando de 100 a 1 es una tontería de tamaño continental. Si tiene algo más sólido que eso, que lo diga.

¿He dicho yo ahora que el nivel del foro sea bajo?...te estás equivocando de usuario.

Yo he dicho que el nivel en España es bajo y que el linke que puse es de un nivel paupérrimo

Goodvalley escribió: Perdón, se me olvidaba: la discusión de los ratios está más que superada. Cuestionarla hablando de 100 a 1 es una tontería de tamaño continental. Si tiene algo más sólido que eso, que lo diga.

Evidentemente que es una tonteria Goodvalley, es una exageración, pero lo que no lo es que el mero hecho de separar los TP y los SL no aporta ventaja matemática alguna

ROBOCO escribió:¿He dicho yo ahora que el nivel del foro sea bajo?...te estás equivocando de usuario.

Felicidades:

ROBOCO escribió:Que si queremos que en España exista una comunidad de trading cualificada capaz de competir no podemos ir 10 pasos por detrás.

Aquí te debías referir a España, pero yo leo "una comunidad de trading que va 10 pasos por detrás".

Y ahora que ya hemos aclarado quién dijo qué, ¿puedes responder a algo o a todo lo otro que te he contestado directamente a ti, por favor? ¿O vas a volver a repetir que "mejor 100 a 1" con el habitual desprecio?

ROBOCO escribió: Evidentemente que es una tonteria Goodvalley, es una exageración, pero lo que no lo es que el mero hecho de separar los TP y los SL no aporta ventaja matemática alguna

Vale, no te había leído esto.

Ok, lo entiendo, pero lo que no me entra es que tú no entiendas que aquí nadie dice "sólo con el ratio win/loss ya tenemos ventaja matemática". Y mira que lo he aclarado explícitamente.

Mira Goodvalley, le eché un vistazo a ut estrategia hace ya unas semanas. A mi me parece original el planteamiento pero que te esté funcionando no lo hace por lo que tu crees. Tu piensas que es por el hecho de tener los distintos TPs y SL con un ratio Win/Loss favorable. En realidad es porque estás acertando con las entradas.

Mira, si tu coges una entrada aleatoria y lo único que haces es variar los SL y los TP, vas a ver como eso no te aporta beneficion promedio

También entiendo que es una estrategia sólo para forex.

Hola a todos:

Rango a escrito:

Del foro desaparecen muchos foreros, por hartazgo. Eso es malo para la comunidad. Se pierde riqueza.
Parodiando a Groucho, nunca pertenecería a un club que admitiera a tipos como yo.... Si solo que- damos "tipejos" como yo, entonces apaga y vámonos... porque sinceramente de mis conocimientos a los de algunos foreros, hay muchísima diferencia, diferencia insalvable si desaparecen...


Coincido plenamente con el.Aqui todos somos necesarios y no me viene mal que me den lecciones teoricas-cientificas que yo nunca podre dar.Me interesa que me den esas lecciones.

Por eso he abierto un hilo sobre el futuro del trading.Para que roboco y agma y quien quiera me expliquen ese futuro y que nos estamos perdiendo los proletarios del trading que no sabemos hacer las cosas con tecnologia y si con pico y pala.

Yo he ganado en esto y no se si ganare mañana pero igual que yo puedo enseñar cosillas ellos me pueden enseñar mucho y quiero aprender aunque no lo use nunca.Quiza algun dia diga,jopeta si hubiera aprendido con roboco quiza hubiese mejorado y no me habria retirado del mercado.


Por otro lado debo decir que yo no hablo por hermess y que mi explicacion del profit 1/5 es propia de un imbecil que no sabe de teoria de mercado ni de matematicas.Solo se de conos y cunas a cañonazos como he dicho hasta la saciedad.Nada de lo que os diga lo podeis tomar como dogma porque solo se de experiencia y no de teoria.

Por favor hermess,tomate tu tiempo pero no desaparezcas porque a mi me interesa tu opinion.Si algo no te agrada no contestas y ya esta.

Wikmar hace una pregunta que me gustaria que se respondiese:¿vale toda esa teoria de verdad para ganar dinero?yo creo que si pero igual que para gratphil es dificil hacer las cosas a mi manera para mi es dificil hacerlo a la vuestra.Estoy muy interesado en que me enseñeis y me demostreis como sera el futuro.

Wikmar os pide ejemplos de vuestra operativa.Yo nisiquiera os lo pido porque no soy quien para exigiros.Pero si quiero seguir aprendiendo y leeros a todos.

En este punto ojala pudiera daros luz y taquigrafos de todo lo que hago porque a veces parece( y es lo que irrita a algunos aunque a mi me da igual)que los que nos movemos en el fango de la discreccionalidad somos menos o nos inventamos nuestros beneficios.

Saludos traders y no os olvideis que estamos en el mismo equipo:ganar pasta fc

Goodvalley escribió: Perdón, se me olvidaba: la discusión de los ratios está más que superada. Cuestionarla hablando de 100 a 1 es una tontería de tamaño continental. Si tiene algo más sólido que eso, que lo diga.

Good, estáis tirando de demagogia y de falacias a tutiplén.

Quien afirmó de manera genérica (aunque ahora lo pretenda enredar) que supone una ventaja matemática o aumento de la esperanza matemática de un sistema aumentar el beneficio respecto a la pérdida asumida por trade, fue Hermess.
Yo creo que debería ser él, quien argumente y razone esa cuestión.

Yo ya he dicho al respecto que:
En trades 1:1 p.ej. precisas de que te entren poco más del 50% de operaciones en beneficios para tener ganancias.
En trades 1:5 basta con que te entren poco más del 20% para el mismo fin
PERO RESULTA DE PEROGRUYO, que a mí me van a entrar más trades en profit con un 1:1 que con un 1:5, por la sencilla razón de que el profit en el segundo caso lo tengo ¡5 VECES MÁS ALEJADO!
Hay una relación entre la distancia a la que pones tu beneficio y la probabilidad de que lo toque.

Por esa regla de tres (de quienes defiende esta postura vuestra), decía yo que entonces sería más conveniente 1:10 ó 1:50. Basándome en el mismo razonamiento que me están ofreciendo.
¡Pues no!
Aquí SE ACABA LA MATEMÁTICA y hay que apelar a un supuesto "sentido común" o a "un amigo de un amigo que lo hace así"
¿Dónde carajo está la ventaja matemática de poner el profit cuanto más lejos mejor en relación al stop, y ¡ojo!, hasta un punto (el que a algunos parece que les da la gana) donde ya deja de ser ventajoso?

Y para rematarla, resulta que hay que darla por buena ¡Porque sí!, y si alguien la cuestiona y aporta dudas razonadas, pues salís con que quien cuestiona el asunto es quien tiene que "demostrar" lo contrario ¿? Acojonante.
Además hay que demostraroslo en plan científico, cuando ha sido Hermess quien ha dicho que es una cuestión "matemática" y luego recurre al arbitrario del "sentido común" o jda "a los conocidos".

De veras que yo no le veo sentido.

ROBOCO escribió:Mira Goodvalley, le eché un vistazo a ut estrategia hace ya unas semanas. A mi me parece original el planteamiento pero que te esté funcionando no lo hace por lo que tu crees. Tu piensas que es por el hecho de tener los distintos TPs y SL con un ratio Win/Loss favorable. En realidad es porque estás acertando con las entradas.

Mira, si tu coges una entrada aleatoria y lo único que haces es variar los SL y los TP, vas a ver como eso no te aporta beneficion promedio

También entiendo que es una estrategia sólo para forex.

1.- Te equivocas cuando dices que yo pienso tal cosa, primero porque no sabes lo que pienso y segundo porque eso NO es lo que pienso. Pero te explicaré lo que pienso:

- La gran arma de mi estrategia es el Break Even. Reduce mucho las posibles pérdidas.
- El win/loss favorable es bueno porque cuando se producen aciertos, la mayoría de ellos suceden en varias órdenes que van en la misma dirección, lo cual convierte a la estrategia en acumulativa. A la vez, las órdenes equivocadas suelen ser menores en número acumulado para una misma dirección. Como además bastantes de estas órdenes equivocadas entran en BE, se reducen mucho las pérdidas.
- Ya llevo varios días dándole vueltas al tema de acertar con las entradas, así que precisamente para evitar el sesgo estoy poniendo muchas entradas en ambas direcciones durante los últimos días. Esto anularía lo que dices sobre el acierto, ya que también hay forzosamente muchos más errores. Si bien es verdad que no lo hago cuando la entrada es muy clara, pero también puedo equivocarme, como ya he hecho últimamente.

2.- En cuanto a una entrada aleatoria, ya sería la tercera vez que te propongo una estrategia no discrecional con entradas cada día en ambas direcciones y un determinado win/loss ratio en 2014 (tendencial) y 2015 (lateral). En este caso, salvo la utilización del Break Even, lo que la haría ganadora es precisamente el win/loss ratio.

No negarás que te lo estoy poniendo en bandeja.

Goodvalley, lo que si te puedo decir es que ya he hecho un estudio preliminar de esto

Hacerlo bien, va a llevar más tiempo. Con los resultados preliminares se comprueba que efectivamente el edge no está en la salida sino en la entrada.

En este estudio preliminar se trata de realizar entradas aleatorias con TP y SL variables. Se comprueba que:
1.- con TP=SL el Ratio Win/Loss=1 (evidentemente ) y el porcentaje de aciertos del 50%...como es normal. Esto es, una entrada aleatoria no aporta ventaja alguna

2.- Variando los porcentajes se mantienen los estadísticos propios de un mercado aleatorio. Sin embargo sobre índices (con bias positivo) un TP de varios órdenes de magnitud termian capturando dicho bias, evidentemente. En mercados sin esa inclinación el resultado es que no hay ventaja.

Está claro que el estudio pretende ser riguroso y esto son sólo unas pruebas preliminares, pero no te preocupes, te tendré al tanto

socito escribió: Quien afirmó de manera genérica (aunque ahora lo pretenda enredar) que supone una ventaja matemática o aumento de la esperanza matemática de un sistema aumentar el beneficio respecto a la pérdida asumida por trade, fue Hermess.
Yo creo que debería ser él, quien argumente y razone esa cuestión.

Correcto, no hay problema.

socito escribió: Yo ya he dicho al respecto que:
En trades 1:1 p.ej. precisas de que te entren poco más del 50% de operaciones en beneficios para tener ganancias.
En trades 1:5 basta con que te entren poco más del 20% para el mismo fin
PERO RESULTA DE PEROGRUYO, que a mí me van a entrar más trades en profit con un 1:1 que con un 1:5, por la sencilla razón de que el profit en el segundo lo tengo ¡5 VECES MÁS ALEJADO!
Hay una relación entre la distancia a la que pones tu beneficio y la probabilidad de que lo toque.

Por esa regla de tres (de quienes defiende esta postura), decía yo que entonces sería más conveniente 1:10 ó 1:50. Basándome en el mismo razonamiento que me están ofreciendo.
¡Pues no!
Aquí SE ACABA LA MATEMÁTICA y hay que apelar a un supuesto "sentido común" o a "un amigo de un amigo que lo hace así"
¿Dónde carajo está la ventaja matemática de poner el profit cuanto más lejos mejor en relación al estop, y ¡ojo!, hasta un punto (el que a algunos parece que les da la gana) donde ya deja de ser ventajoso?

Y para rematarla, resulta que hay que darla por buena ¡Porque sí!, y si alguien la cuestiona y aporta dudas razonadas, pues salís con que quien cuestiona el asunto es quien tiene que "demostrar" lo contrario ¿? Acojonante.
Además hay que demostraroslo en plan científico, cuando ha sido Hermess quien ha dicho que es una cuestión "matemática" y luego recurre al arbitrario del "sentido común" o jda "a los conocidos".

De veras que yo no le veo sentido.

A ver, para empezar yo he intentado simplificarlo.

En la vida real, cuando uno monta una estrategia o un sistema, su obligación es analizar todos sus posibles aspectos. Una cosa tan tonta como un BE o un trailing modifica ampliamente los resultados, por ejemplo.
Siguiendo con la simplificación, mira el ejemplo de la moneda al aire. Es físicamente posible que, en 1.000 tiradas, salgan 999 seguidas "cara" y sólo la última "cruz". También es físicamente posible que la secuencia sea "cara", "cruz", "cara", "cruz" y así hasta las 1.000. Pero lo más habitual es que, conforme el número de tiradas aumenta, se produzcan series seguidas o muy próximas entre sí en un sentido u otro.

Por tanto, aumentando el ratio risk/reward reducimos la posibilidad de que las rachas negativas nos echen del juego.

Pero siguiendo con el razonamiento de un sistema de trading completo, se deben tener en cuenta todos los ingredientes. Así podemos ajustar la esperanza matemática, el riesgo, la fiabilidad, el opportunity factor, el tamaño de posición, etc. Aplicando la receta que más nos convenga, el ratio win/loss se convierte en una parte de un todo que aumenta la ventaja matemática.

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ROBOCO escribió:Goodvalley, lo que si te puedo decir es que ya he hecho un estudio preliminar de esto

Supongo que te estás refiriendo a la estrategia que te proponía, ¿correcto?

Si es así, ten en cuenta la añadidura de órdenes para Break Even.

Me gustaría que ampliaras eso de que la ventaja está en la entrada y no en la salida.

Y ya puestos, también te agradecería que me comentaras las consideraciones que te he hecho sobre mi propio sistema, a ver qué te han parecido. Si te va bien, vamos.

No, es un sistema estandar, el tuyo es multiposición pero para comprobar lo que aquí estamos hablando es suficiente.

El edge, la ventaja está en la entrada. Existen momentos donde la probabilidad de alcanzar un TP equidistante con un SL es mayor al 50%. Cuanto mayor es más ventaja.

Una entrada aleatoria debe proporcionar un % de acierto del 50% para TP y SL equidistantes. Sil a ventaja estuviese en la salida, alcanzar un TP (digamos 4 veces superior al SL) arrojaría porcentajes de acierto superiores al 20% que es lo que le correspondería en caso de un movimiento aleatorio. Pero no se da

Goodvalley escribió: A ver, para empezar yo he intentado simplificarlo.

En la vida real, cuando uno monta una estrategia o un sistema, su obligación es analizar todos sus posibles aspectos. Una cosa tan tonta como un BE o un trailing modifica ampliamente los resultados, por ejemplo.
Siguiendo con la simplificación, mira el ejemplo de la moneda al aire. Es físicamente posible que, en 1.000 tiradas, salgan 999 seguidas "cara" y sólo la última "cruz". También es físicamente posible que la secuencia sea "cara", "cruz", "cara", "cruz" y así hasta las 1.000. Pero lo más habitual es que, conforme el número de tiradas aumenta, se produzcan series seguidas o muy próximas entre sí en un sentido u otro.

Por tanto, aumentando el ratio risk/reward reducimos la posibilidad de que las rachas negativas nos echen del juego.

Que no que no...

Lo siento, pero no.

Y si me pones de ejemplo una moneda, menos todavía, mas a huevo me lo pones.
En ese caso, da igual el ratio que pongas: 1/5, 1/1, 5/1... serían equivalentes. Me refiero, claro está, haciendo varias simulaciones.
Se puede comprobar muy fácil con una montecarlo, y si tengo gracia lo pongo por aquí.

Goodvalley escribió:Pero siguiendo con el razonamiento de un sistema de trading completo, se deben tener en cuenta todos los ingredientes. Así podemos ajustar la esperanza matemática, el riesgo, la fiabilidad, el opportunity factor, el tamaño de posición, etc. Aplicando la receta que más nos convenga, el ratio win/loss se convierte en una parte de un todo que aumenta la ventaja matemática.

Claro que el ratio significa una parte la gestión, pero no se puede generalizar diciendo que "mayor profit, implica mayor ventaja matemática". Eso no se puede afirmar de ninguna manera.

A lo mejor a tí te va bien porque tienes una operativa tendencial determinada y singular a la que va bien ese ratio, y ciertamente aciertas en las tendencias y el activo que trabajas así se mueve.
Otro que tradea en rangos, pues a lo mejor le viene bien un 1:1 o incluso el profit más cercano que el stop. Es algo muy subjetivo y que tiene que ver con más cuestiones.