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Rango,



De todas maneras, en Kagi y punto y figura, se podrían crear indicadores (si la plataforma lo permitiese) que traten cada vertical como si fuera una vela. No se si me explico.

Por ejemplo:

x
xo
xo
xo
x

Se pueden interpretar como dos velas o barras, con H, L, O y C.

Mira, veamos los HLOC de la segunda barra (la barra con la letra "o"):

x
xo Aquí está el open y el high de la segunda barra
xo
xo Aquí esta el cose y el low de la segunda barra
x

Entonces se podría hasta programar un RSI ,
En fin, no lo veo ahora tan loco de programar.



Saludos.

Ahora fijaos en esto:

x
xo
xo
xo
x

Se podrían agrupar las barras de dos en dos, en el punto y figura y interpretar cada par como una vela:

x High
xo
xo
xo Close
x Open y Low.

Entonces esta vela (las dos barras) es un martillo invertido, juas, juasss.

Y como tenemos mechas en punto y figura (agrupando cada par de barras), hasta podríamos programar un ADX,

..

Yo también opero algo de indices con velas renko, en concreto con MT4 y las ultimas builds, este EA que adjunto es el que mejor me va.

También tiene la opción de calcular el tamaño de la vela por ATR pero no se como va porque uso tamaños fijos. Permite tambien mostrar o ocultar las "mechas" de los blockes

Un saludo!

Rango Starr escribió: Esta mañana te he pedido que me dijeras de donde salía el tema de bollinger. La famosa formulita esa. De todo haras menos buscarla....

Discúlpame, Rango,


Se me olvidó.
Pienso buscar la cita este fin de semana (el libro lo tengo en casa).

Rango Starr escribió: Asi que con todos mis respetos, me guardo de contestarte mas .....

Gracias por tu aclaración,

No pasa nada, Rango, no tienes porque responder.
En absoluto me siento molesto si alguien no me responde en un foro. Lo de responder en un foro es optativo, aquí cada uno responde si le apetece y tiene tiempo.
Sientete libre, amigo.



Saludos.

Bueno veo que Rafa7 y Rango ya habéis hecho las paces así que... ¿podemos retomar el tema del hilo? ¿Alguien ha probado la configuración que os he puesto?

Saludos,
X-Trader

Rafa7 escribió: Esta mañana te he pedido que me dijeras de donde salía el tema de bollinger. La famosa formulita esa. De todo haras menos buscarla....

Rango,



Por Internet encontré la cita.
[quote="Páginas 108-109 del libro "Las Bandas de Bollinger", por John Bollinger"]
...

Un método sencillo de especificar de una manera más uniforme los tamaños de las cajas, las Cajas de Bollinger, se desarrolló para evitar los problemas de las reglas tradicionales. Para crear las Cajas de Bollinger, se tabularon todos los métodos históricos usados para especificar las cajas, desde Wheelan a Cohen. Entonces se trazaron los conjuntos de reglas, con precios en el eje de la x y el porcentaje de tamaño de las cajas en el eje de las y. Para cada conjunto de reglas este proceso produjo una línea escalonada a la que se ajustó una curva (Figura 11.9). Se anotó a fórmula de la recta. Este procedimiento reveló un tamaño ideal de caja que puede especificarse de manera sencilla como el 17 por ciento de la raíz cuadrada del precio más reciente (véase la Tabla 11.2).

Como medida de control se utilizó la regla de la raíz cuadrada (RRC). La primera mención de la RRC apareció en el libro de Burton 1959, The sophisticated Investor, dónde cita los escritos de Fred Macauley en el magazín New York Times-Annalist como fuente original. La RRC sugiere que la volatilidad es una función de la raíz cuadrada de los precios; para un movimiento semejante del mercado, las acciones subirán de forma tal que la raíz cuadrada de sus precios cambiará en una cantidad similar. Esta regla produce elevados porcentajes de ganancia en los casos de precios bajos y elevadas ganancias en puntos en los casos de precios altos. Desde esta perspectiva, las acciones de precios bajos son más volátiles que las acciones de precios altos. Esta es una idea intuitivamente correcta. Por regla general, esperamos que las acciones de bajo precio experimenten mayores incrementos y decrementos, en términos de porcentaje, que las acciones de precio alto.

Se encontró relativamente poca variación entre los métodos históricos que se trazaron, y el ajuste a la RRC fue casi perfecto.

...
[/quote]



Saludos.

.

Rango Starr escribió: Lo que si seria muy útil, y no se puede, es añadir volumen. El volumen en este tipo de representacion es primordial. Ayudaria mucho en saber si el punto de giro es correcto. Y eso, no se puede. (hablo de prorealtime)

Así es, Rango. En ProRealTime no aparece el volumen en gráficos Renko.

En teoría nada impide que el volumen aparezca en los gráficos Renko. Puesto que cada nuevo ladrillo (renko, en japonés, significa ladrillo) aparece a la derecha del anterior ladrillo, abajo, en otro gráfico y en la misma vertical, podría aparecer el volumen que produjo el ladrillo. No sé si me explico.

En los gráficos Kagi y Punto y figura, el volumen tendría que aparecer debajo de cada racha (línea vertical) en un gráfico de volumen, siendo este volumen el volumen que produjo la racha.

Rango Starr escribió: Y tranquilo que siempre es un placer discutir contigo..... mientras gano.... cuando pierdo....jejeje...

¡Este es el espíritu!
Me encanta perder debates porque gano más cuando los pierdo.



Saludos.

.

Rango Starr escribió: Deberias tradear mas, entonces puede ser que entrara al trapo de ganar o perder un debate. Mientras, si no lo has utilizado nunca, si no has visto su comportamiento en vivo, si no has probado las sensaciones de tradearlo en directo mientras el mercado esta en marcha, no puedo tomar en serio debatir al respecto.

Rango,



Lo de tradear si convicción no me convenze, porque si me pongo a operar con Renko (price action o indicadores sobre cierre de ladrillos) y empiezo a ganar me lo creeré demasiado, y si empiezo a perder lo dejaré. No tiene sentido. Al primer DD lo dejaría.

Otra cosa es que estudie a fondo las posibilidades de operar con Renko, decida hacer backtesting y luego decida probar operando. Antes de probar nada prefiero estudiar el tema, y si le veo potencial, doy más pasos.

En absoluto era mi pretensión decir que el Renko es mejor que velas. Solo sondear el tema. Tal vez me he estado explicando mal. Yo no defiendo el Renko (ya que no tengo experiencia con este tipo de gráfico), solo hablo de las posibilidades que le veo.

De momento prefiero operar con velas. Más vale malo conocido que bueno por conocer.



Saludos.

.

Rango Starr escribió: Pd.- volvamos a ver si alguien nos explica el uso de las Renko.

Rango,



Eso sería muy intereseante.

Por lo menos hay dos foristas, Broricos y Andrest (deben haber más) que tienen alguna experiencia con Renko. A ver si se animan y nos hablan de gráficos de Renko versus gráficos de velas.

He encontrado una página donde hay estrategias sobre gráficos Renko, ¡con indicadores! (MACD, Parabolic SAR, etc ...)
O sea que lo que me imagino (indicadores sobre cierre de ladrillos) ya se usa.
http://renkotraders.com/renko-trading-s ... qJRN09wuwM

Y también existe Renko con volumen.
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=405261



Saludos.

Ok. Mis 2 centavos de aporte en este tema y para dar un contexto comparativo de diferentes tipos de barras (minutos, Rango y Renko-Mean) aquí dejo un “RAW- backtest” realizado sobre un sistema de ruptura de boxes de subasta.

Básicamente de lo que trata es que ingresa señales en ruptura de zonas de balance (Subasta, o MProfile dinámico, o como se quiera entender), - y es “RAW”, crudo o “bruto” porque NO está optimizado ni utiliza alguna estrategia sofisticada de salida, es decir, un básico “reversal system” que obtiene salida/ reingreso con la señal inversa. . (nota: en la segunda página del libro, hay una imagen del chart con señales para dar una idea de que trata)

También decir que esta aplicado sobre el contrato de Diciembre 2015 de Nasdaq (NQZ5) en la plataforma de NinjaTrader, es decir una pequeña muestra de aprox. 90 días y solo para la sesión Americana -de 8:00 a 17:00- EST con diferentes tipos de barras (Rango, Renko-mean, minutos).

Simplemente algo que nos puede dar una idea general del comportamiento “raw” de este tipo de estrategias (Breakout strategy) , basada en transiciones de zonas de balance a fuera de balance. No pretende ser un sofisticado Backtest ni una discusión de la validez o efectividad de la estrategia, solo es para visualizar cómo se comporta la misma estrategia, en el mismo periodo de tiempo utilizando diferentes tipos de barras.

Link para descargar el libro de Excel: https://app.box.com/s/al0y4m7r9hlnvqoeu3nrko1ynv7l6vmn

Saludos,