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Sk

No hay diferencia realmente, porque mi premisa principal a la hora de diseñar modelos era solventar dos problemas.

1º Si tienes una estrategia que en un TF te funciona y en otro no. o si funciona en un activo y en otro no...... está claro que es una estrategia que en un espacio de tiempo... va a morir, porque no contemplas escenarios de mutación de estructura.

Así que la base de modelos tiene que establecer que.... ha de funcionar en todo lo que se menea , me refiero a los modelos de estructura, la única diferencia está en el timing de entrada, que eso ya va via decodificación del volumen, y que en algunos activos su velocidad difiere respecto a otras, aunque la modelización sea idéntica.

Se entiende que los modelos complejos de estructura, son algo aparte de las ineficiencias, osea dos temas completamente diferentes.

Esto sería una estrategia basada en una ineficiencia ( pero también debe funcionar en activos no correlacionados ).

Probabilidad alta con previa perforación corte LTO de modelo REV, la DRN (T) y DRN ( P) les acompaña....

La zona de target prevista se ha cumplido....

Aunque mi timing de entrada no se realizó, y no entré en la operación... pero los modelos como casi siemrpe .. pocos fallan

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Rango

Claro que es imposible, en efecto, aunque haya puesto en el blog en el foro.. tiempo atrás modelos, con la prevision exacta de donde iba a desplazarse... antes de que se produjera.. es igual.. es imposible.. no existe.....

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Feroz, te veo potencial para ser esos supertraders que hablabamos,tienes buenas herramientas y una buena actitud. Supongo que cuando llegue el momento desaparecerás y dejarás de existir, pero algunos sabremos porque será

Rango

Ya he pegado unos cuantos "imposibles" en el Blog , y algunos sueltos por aquí, pero bueno , no hay problema en ello.
seguiré poniendolos algunos aquí o en el blog.

Sk

Gracias , aunque lo importante de cualquier negocio es tener la mente abierta con una base lógica y contrastada.Con esa premisa se puede obtener la capacidad de abrir campos no escritos.... aunque eso no signifique el éxito, pero supongo que se está más cerca de él.

Pero no voy a desaparecer..... ya hace años que hago la misma operativa.


Saludos

Me refería a desaparecer en el sentido público jejej, ¿cuántos años llevas con la misma operativa?¿ a partir de cuantos años pensarías que ganarle al mercado dejaría de ser simple suerte estadística para ser verdadero edge bien cosechado en el mercado?

saludos

La operativa, la vengo usando , cuando terminé todo el estudio, pues desde el 2007.. por entonces ya ponía pequeños esbozos como ahora en ese 2007 en este foro, tanto de modelaje estructural como de ineficiencias.( con otros nicks )

Lo que pasa es que las ineficiencias están programadas en sistemas automaticos, y los modelos no lo están en su totalidad,
así que las entradas de modelos son manuales.

Respecto a " suerte estadística", en las ineficiencias es obvio que no son eternas, pero las que uso, llevan años funcionando, la gran ventaja es que sabes cuando van a dejar de funcionar y tirarlas a la papelera, antes de que sufra un DD, por el tipo de comportamiento.

Resumiendo, modelos = estar delante del pc.....

Saludos

DRN, el stop es ajustadito ratio W/L 3,5 : 1

Feroz escribió:DRN, el stop es ajustadito ratio W/L 3,5 : 1

De algunas cosas que voy aprendiendo de Feroz es encontrar setups con stops ajustados para aumentar mi ratio W-L, es preferible esperar a la ocasión perfecta ya que evitamos la sobreoperación y encima conseguimos una mayor rentabilidad.

Sigo con el estudio.

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