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Mr_Hyde escribió:Igual no me he explicado bien.

Da igual que la operacion sea compra o venta, o en que producto sea o donde se haga. Esa parte no es la importante. Lo importante es ver que aun siendo un operador que no acierte mucho, si hacemos una determinada gestion, podemos acabar ganando. Es decir, que siendo un trader que solo acierta el 50% de las veces, podemos acabar ganando dinero, que al fin y al cabo es lo importante de todo esto.

Sobre la gestion, hay varios formatos, no queria introducir aun nada, pero de momento estoy mostrando la gestion que cierra todo en TP con relacion al SL de 1:1.

Lo de intentar mostrar las operaciones en tiempo real, era solo por añadir emocion y darle mas credibilidad a las operaciones que incluyo en el diario, pero podria hacerlo sin esa parte, que ademas me cuesta mucho al ser todo operaciones tipo scalping. Por eso esta parte, si puedo lo seguire haciendo, pero si no puedo, hare un breve resumen a final de sesion.

Ok, entendido Mr_Hyde.

Tu idea es mostrar que un %acierto reducido se puede ganar incluso más dinero que teniendo un %alto. Bajo mi experiencia y siguiendo con mi propia operativa, siempre digo que el scalping es la ruina y muy beneficiosa para el broker.

No hace falta tener nada más que un % acierto de por ejemplo un 5% y se gana dinero. Tan sólo debemos tener ratios W-L elevados y listos, como 20:1 ó 30:1. Si el % acierto aumentas, nos podemos permitir tener ratios menores como 3:1, 4:1, etc.

Yo no tengo más de un 35-40% aciertos y no hace falta más para ser rentable, pero eso sí, haciendo swing y ratios elevados, sino sería imposible.

Hoy por ejemplo he hecho 7 operaciones. Una en YM que me ha saltado Stop, y seis en NQ todas ellas buenas(Pongo foto del NQ, con flechas en las entradas, son cuatro cortos y dos largos)
Pero no puedo meterlas todas en el diario, pq la tasa de acierto subiria y no es eso lo que quiero, asi que actualizo el diario, pero metiendo 4 malas y 3 buenas.
Como veis la tasa de acierto esta en el 50%, esto significa que deberiamos estar cuanta con paga, o incluso en perdidas si tenemos en cuenta comisiones del broker. Sin embargo el balance nos da 100 ticks.

juancv escribió:
Ok, entendido Mr_Hyde.

Tu idea es mostrar que un %acierto reducido se puede ganar incluso más dinero que teniendo un %alto. Bajo mi experiencia y siguiendo con mi propia operativa, siempre digo que el scalping es la ruina y muy beneficiosa para el broker.

No hace falta tener nada más que un % acierto de por ejemplo un 5% y se gana dinero. Tan sólo debemos tener ratios W-L elevados y listos, como 20:1 ó 30:1. Si el % acierto aumentas, nos podemos permitir tener ratios menores como 3:1, 4:1, etc.

Yo no tengo más de un 35-40% aciertos y no hace falta más para ser rentable, pero eso sí, haciendo swing y ratios elevados, sino sería imposible.

Esto que comentas seria la segunda parte de esta gestion, dejar que los TP sean mas largos de 1:1. Pero eso lo dejo para la fase 2.

Holas

Mr_Hyde
Yo entiendo lo que pretendes demostrar, pero hay algunos puntos que no veo claros con la información que muestras.

Con una fiabilidad apx del 50% y un ratio 1:1 es imposible ganar si no manipulas las operaciones en histórico como lo haces al incluir operaciones perdedoras ficticias, el problema de esas operaciones ficticias de perdidas es que llevan menor volumen que las ganadoras promedio

Ahora estas en positivo porque tu fiabilidad es mayor del 50% y la relación perdida /ganancia no es 1:1 como dices porque no llevas el mismo nº de contratos en todas las operaciones, si las operaciones de perdidas ficticias que incluyes les metes el mismo volumen veras que no ganas nada, perderás las comisiones.

A lo que llamas gestión jugando con diferente nº de contratos dependiendo de los aciertos en series cortas, no representa ninguna ventaja real si no metes el factor fiabilidad o el ratio perdida/ganancia en $

Si a las ganadoras les metes 2 contratos promedio y a las perdedoras 1 estas obligado acertar cuales serán las ganadoras en una serie larga
El ratio Perdida/ganancia en las operaciones que llevas ejecutadas es 1:1 porque tu stop es igual en recorrido que tu target, pero no es 1/1 en $, las de perdidas ficticias que incluyes llevan menor volumen. Tu fiabilidad es mayor del 50% o estarías en perdidas.

saludos

Hermess escribió:Holas

Mr_Hyde
Yo entiendo lo que pretendes demostrar, pero hay algunos puntos que no veo claros con la información que muestras.

Con una fiabilidad apx del 50% y un ratio 1:1 es imposible ganar si no manipulas las operaciones en histórico como lo haces al incluir operaciones perdedoras ficticias, el problema de esas operaciones ficticias de perdidas es que llevan menor volumen que las ganadoras promedio

Ahora estas en positivo porque tu fiabilidad es mayor del 50% y la relación perdida /ganancia no es 1:1 como dices porque no llevas el mismo nº de contratos en todas las operaciones, si las operaciones de perdidas ficticias que incluyes les metes el mismo volumen veras que no ganas nada, perderás las comisiones.

A lo que llamas gestión jugando con diferente nº de contratos dependiendo de los aciertos en series cortas, no representa ninguna ventaja real si no metes el factor fiabilidad o el ratio perdida/ganancia en $

Si a las ganadoras les metes 2 contratos promedio y a las perdedoras 1 estas obligado acertar cuales serán las ganadoras en una serie larga
El ratio Perdida/ganancia en las operaciones que llevas ejecutadas es 1:1 porque tu stop es igual en recorrido que tu target, pero no es 1/1 en $, las de perdidas ficticias que incluyes llevan menor volumen. Tu fiabilidad es mayor del 50% o estarías en perdidas.

saludos

Hola Hermess, muchas gracias por tus comentarios, me alegra que alguien este leyendo la letra pequeña.

Te explico por alusiones:

Hermess escribió: Con una fiabilidad apx del 50% y un ratio 1:1 es imposible ganar

Totalmente de acuerdo siempre que se entre siempre con los mismos lotajes, las matematicas no dan en ese caso.

Hermess escribió: si no manipulas las operaciones en histórico como lo haces al incluir operaciones perdedoras ficticias, el problema de esas operaciones ficticias de perdidas es que llevan menor volumen que las ganadoras promedio

Veras mas adelante que las operaciones malas no estan puestas con un orden concreto, me refiero a que los lotajes no estan manipulados. Siguen un orden logico, que no he explicado al principio para no poner todas las cartas sobre la mesa. Me refiero a que no pongo mas contratos a las ganadoras y menos a las perdedoras. El numero de contratos que se van a abrir en cada operacion viene definido de antemano, antes de abrir la siguiente operacion.

Hermess escribió: Ahora estas en positivo porque tu fiabilidad es mayor del 50% y la relación perdida /ganancia no es 1:1 como dices porque no llevas el mismo nº de contratos en todas las operaciones, si las operaciones de perdidas ficticias que incluyes les metes el mismo volumen veras que no ganas nada, perderás las comisiones.

Cuando hablo de tasa de acierto, no tengo en consideracion en ningun momento el lotaje de cada operacion, que como he dicho viene estipulado bajo otro criterio. Me refiero al numero de veces en que al abrir una operacion, acierto en el movimiento.
Si decido hacer 10 operaciones, siempre con un SL definido, que para que se entienda el ejemplo bien he marcado en 20 ticks, aunque yo en mi trading en ocasiones uso menos, si me salta el SL 5 veces y llego a TP 5 veces, esto para mi seria una tasa de acierto en mi decision operativa del 50%. Siempre como he dicho sin tener en cuenta lotajes.

Con todo esto, lo que quiero decir es que mi fiabilidad como trader en tomar una decision de abrir posicion esta en el 50%.

Hermess escribió: Si a las ganadoras les metes 2 contratos promedio y a las perdedoras 1 estas obligado acertar cuales serán las ganadoras en una serie larga

Si pudiera saber esto antes de abrir una posicion seria la leche, jajajaja.

En resumen, que tienes razon en lo que comentas, si no hubiese detras del numero de contratos mas que una manipulacion de resultados para maquillar. Pero hay una razon logica y preestablecida en los lotajes.

Como he dicho, os estoy mostrando una pequeña parte precisamente para que vayais viendo la evolucion, y penseis en los pros y contras de esta gestion de contratos. No todo es maravilloso, ya os lo adelanto. Hay varias situaciones que se pueden dar en el orden de los TP y SL, y en consecuencia hay que actuar en ocasiones. Mientras vas intercalando buenas y malas no hay que hacer nada, pero se puede dar que tengas varias malas o varias buenas seguidas y en esos momentos hay que modificar la gestion.

La otra variante que comentaba de fase 2, es dejar correr los TP, siempre con el SL fijo. Pero aqui si que la tasa de acierto varia ya que no estamos operando con R/r de 1:1.

Espero poder ir aclarando cosas y desarrollando el tema, sobre todo segun la gente vaya llamandole la atencion.

Mr_Hyde escribió: La otra variante que comentaba de fase 2, es dejar correr los TP, siempre con el SL fijo. Pero aqui si que la tasa de acierto varia ya que no estamos operando con R/r de 1:1.

Perdon, lo que varia no es la tasa de acierto, que seguiria siendo la misma, variaria la relacion R/r, o en su caso mi tasa de acierto en relacion 2/1, 3/1, etc, pero mi tasa de acierto en relacion 1/1 seguiria igual.

Yo entiendo lo que pretendes demostrar, pero hay algunos puntos que no veo claros con la informacion que muestras.

"Pero hay una razon logica y preestablecida en los lotajes."

Gracias por la aclaración, estaré expectante para ver esa lógica que aplicas en el nº de contratos.


saludos

largo 3xYM, stop de 20 puntos

Mr_Hyde escribió:largo 3xYM, stop de 20 puntos

el TP es 21330, se ha quedado cerca, pero aun o se ha cerrado

foto

A un tick del TP se ha quedado, tiene narices.

Take profit ejecutado

Asi vamos de momento:
y para que no haya genero de duda, os adelanto que en la proxima operacion metere dos contratos, e intentare hacerla "live" si es posible.