X-Trader.net - El Foro de los Traders

Mientras aprendemos a usarlo, nos conformaremos con verlo.
Una oportunidad mañana 27 de Junio y el próximo dia 10 de Julio
https://interactivebrokers.webex.com/ec ... ts_program
https://interactivebrokers.webex.com/ec ... ts_program
Cada presentación dura una hora y si no estoy equivocado es de seis a siete de la tarde.

Cuanto tiempo sin ver la "cojo . . ." que tiempos . . .

Respecto a los webinars, se pueden ver en diferido:

http://www.interactivebrokers.com/en/ge ... _entity=es

y aquí el último de VolTrader:
http://interactivebrokers.webex.com/int ... =300955733

Saludos.

Ahí van dos de spreads temporales!

¿Podeis poner las volas a las que estais comprando y vendiendo para los que no trabajamos con IB?

Saludos y a seguir dando caña

Sugar escribió:Ahí van dos de spreads temporales!

¿Podeis poner las volas a las que estais comprando y vendiendo para los que no trabajamos con IB?

Saludos y a seguir dando caña

La volatilidad implícita está a la derecha en color moradito

En español
https://interactivebrokers.webex.com/in ... =300040658
https://interactivebrokers.webex.com/in ... =300510810

Un poquuito mas pofesional.............

Hola a todos,

volviendo a la estrategia ODAX vs OESX parece que el tema empieza a ponerse de cara. Cuando abrimos la posición teniamos una volatilidad del DAX de 17.38% contra una volatilidad del 14.26% del ESX. Esto nos daba un diferencial de 3.12 puntos.

Hoy las opciones negociadas en nuestra estrategia del ODAX y del OESX han cerrado con unas volatilidades de 18.42% y 15.65% respectivamente. El diferencial se ha reducido a 2.77 puntos, lo que nos arroja al cierre un saldo positivo.

Seguiremos monitorizando la posición.

Saludos

Ananda y Tom,

No lo pillo ¿Lo estoy entendiendo mal o estamos vendiendo volatilidad a 14.05 y comprandola a 15.50?

Explíquenseme joer

Sugar escribió:Ananda y Tom,

No lo pillo ¿Lo estoy entendiendo mal o estamos vendiendo volatilidad a 14.05 y comprandola a 15.50?

Explíquenseme joer

Probablemente sí, aunque sea de un vencimiento más lejano.
Pero yo no pretendía ilustrar una estrategia, solo estaba practicando en diseñar y preparar distintas estrategias, salió eso como pudo salir cualquier otra cosa
Solo es una herramienta que me parece interesante puesto que el tiempo real ya está de antemano servido y la negociación también.

Si sugar, en mi caso,............es de los peores escenarios posibles (dentro de la estrategia), y con horquillas de "chupa de domine".......

Ananda prodría ser peor,... podría ser con dinero real, jajaja

No dramaticemos que ya saldrán oportunidades mejores.

Saludos

corregida y actualizada, que me cole en el dia de expiracion del 1º vencimiento...............


s2

Hola a todos,

en nuestra estrategia ODAX vs OESX estamos algo estancadillos. Ciertamente las VI de las ATM se están acercando y ya están a menos de dos puntos la una de la otra pero las opciones en cartera mantienen las distancias estables.

La puñetera asimetria

Seguiremos viendo como evoluciona el tema.

Con el fin de que más gente se vaya sumando de forma activa al hilo, propongo que vayamos colgando temas que nos parezcan interesantes de cara a activar un debate que pueda resultar enriquecedor para todos.

Para empezar dando ejemplo sugiero un texto extraido de un libro bastante práctico sobre la operativa en opciones. Concretamente el extracto aquí traducido (pido a los puristas del lenguaje que no se ensañen con la traducción) lo considero interesante en la medida en que incide directamente sobre un punto básico de la especulación, no ya solo con opciones, sino con cualquier otro producto susceptible de ser comprado y vendido con fines especulativos.

Dice así:

“Si la cotización actual de mercado para una opción está por encima del valor teórico de esa opción, esa opción se considera sobrevalorada. En teoría un trader puede ganar un ligero beneficio vendiendo opciones sobrevaloradas. Por el contrario, si la cotización actual de mercado está por debajo del precio teórico de esa opción, esta es considerada como infravalorada. En teoría un trader tomaría un ligero beneficio comprando opciones infravaloradas y vendiendo opciones sobrevaloradas.

Los operadores deberían estar avisados, sin embargo, y no esperar ganarse la vida comprando opciones infravaloradas y vendiendo opciones sobrevaloradas. Existe un gran número de factores involucrados que pueden anular rápidamente cualquier beneficio teórico.

Por ejemplo, si un trader compra un call infravalorada y la acción subyacente cae posteriormente en picado, esa opción habrá perdido valor en cualquier caso.”

The option trader’s guide to probability, volatility, and timing, by Jay Kaeppel

¿Qué os parece?¿Estáis de acuerdo con el autor?

Saludos


PD Tomadlo con calma para que el alud de intervenciones no le deje colgado el servidor a XT.

Sugar escribió:........
PD Tomadlo con calma para que el alud de intervenciones no le deje colgado el servidor a XT.

Que remedio
Lo de comprar cosas infravaloradas y vender cosas sobrevaloradas me suena.
Lo que suele ocurrir es que no lo veo con frecuencia.
Y cuando lo veo no me lo creo