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Alberto escribió:Ahora lo entiendo todo, por eso nunca acierto la primitiva, por que vigilan mis numeros para que no salgan, mecaguen

Pero tú para que quieres acertar en la primitiva ? Hay gente que nunca tiene bastante ...

¿y no se puede afrontar el trading como es sin mas? sin preocuparnos de las causas ultimas de que nuestro stop falle. no puede ser una estafa, esto es un mercado libre, igual que la jungla es un terreno libre donde los animales se depredan los unos a los otros. esto es lo bonito. si alguien quería seguridades hay miles de oposiciones a funcionario. que más da quien o porque salte los stops. lo real es que el precio hace unas cosas y yo me tengo que beneficiar de ello. es solo un "juego" al que hay que aprender con todas sus contrariedades.....el mercado por naturaleza, no puede beneficiar a todos, jamás beneficia a más de los que pierden, la propia dinámica que sigue el precio, no es el del valor o precio a que se quiere invertir. es un extraño comportamiento que lo unico que persigue es que los más habiles que se adaptan más rapido ganen y los lentos pierdan...la gráfica solo es eso codicia/miedo, cada vez que mirarmos la pantalla, vemos la curva de esa ecuación.

en esta imagen, es el interes abierto de los operadores del futuro del dow, hay, grandes especuladores, brokers, y particulares, hay de todo, en los grandes especuladores (no-commercial)vemos muchos manteniendo largos y otros menos manteniendo casi igual número de cortos.....es una batalla de gran belleza ver si gana la mayoría o la minoría,

No si se recordaís que este tema se trató ya hace unos meses en el Foro:

viewtopic.php?t=4299

Por desgracia, al igual que sucede en este hilo no hay una conclusión definitiva y posiblemente, salvo que alguien de algún brokers nos confirme o nos desmienta algo de todo lo que hablamos, posiblemente nunca sepamos nada ya que si se confirmara algo de todo esto, podría ser el final de su juego...

De todas formas, este fin de semana os sacaré un artículo que a lo mejor arroje algo de luz sobre el tema ( o no...) .

Saludos,
X-Trader

Hola a todos.

De cara a intentar evitar los problemas comentados en este foro, he probado a operar con stops mentales. El resultado? Posicion abierta, el precio se detiene a un punto de mi stop mental, la cotizacion rebota y mas de 100 pts stoxx para la saca.

No me digais que no es para mosquearse.

Un saludo.

pues si te va mejor, hazlo. pero piensa en el gráfico hacia la izquierda. Todos esos picos y valles. El precio se detuvo ahi, en un punto. Si tu tuvieras el arte de colocar los stops , por encima de esos picos y valles, tu stop no saltaría. El problema debe ser que colocas el stops donde todo dios lo pone. juaz juaz, get luck

Eurito escribió:Hola a todos.

De cara a intentar evitar los problemas comentados en este foro, he probado a operar con stops mentales. El resultado? Posicion abierta, el precio se detiene a un punto de mi stop mental, la cotizacion rebota y mas de 100 pts stoxx para la saca.

No me digais que no es para mosquearse.

Un saludo.

El problema de los stops mentales es que suelen cambiar .... segun se acerca el precio a dicho stop.... en fin...es jugar con fuego, pero si no te quemas, pues mejor que tu broker no tenga ningun dato tuyo

saludos.

El otro día leí un artículo interesante de Larry Williams donde mantenía que, en contra de lo que normalmente se considera, su "truco" se basaba en dos premisas: no realizar beneficios por objetivos (esto hace que nos perdamos movimientos más allá de lo esperado que son los que realmente interesan) y no colocar stops ajustados porque hace que fallemos más de la cuenta. Con esta segunda premisa, toda esta presunta estafa se va al garete. El problema es que el trader poco capitalizado se ve obligado a utilizarlos porque está sobreapalancado. La conclusión es que el propio trader se estafa a sí mismo por la impaciencia de hacerse millonario en un tris. Pensar que alguien vigila que no triunfemos...pues cuando haya ganado un millón podré pensarlo, pero mientras tanto...¿A quién le importa lo que yo haga? Pues a mí únicamente.

Vil-trader escribió:¿y no se puede afrontar el trading como es sin mas? sin preocuparnos de las causas ultimas de que nuestro stop falle. no puede ser una estafa, esto es un mercado libre, igual que la jungla es un terreno libre donde los animales se depredan los unos a los otros. esto es lo bonito. si alguien quería seguridades hay miles de oposiciones a funcionario. que más da quien o porque salte los stops. lo real es que el precio hace unas cosas y yo me tengo que beneficiar de ello. es solo un "juego" al que hay que aprender con todas sus contrariedades.....el mercado por naturaleza, no puede beneficiar a todos, jamás beneficia a más de los que pierden, la propia dinámica que sigue el precio, no es el del valor o precio a que se quiere invertir. es un extraño comportamiento que lo unico que persigue es que los más habiles que se adaptan más rapido ganen y los lentos pierdan...la gráfica solo es eso codicia/miedo, cada vez que mirarmos la pantalla, vemos la curva de esa ecuación.

en esta imagen, es el interes abierto de los operadores del futuro del dow, hay, grandes especuladores, brokers, y particulares, hay de todo, en los grandes especuladores (no-commercial)vemos muchos manteniendo largos y otros menos manteniendo casi igual número de cortos.....es una batalla de gran belleza ver si gana la mayoría o la minoría,

A ver si lo he entendido. ¿Quiere esto decir que ese dia, al cierre, solo habia 62 operadores en el mercado?

Quiero pensar que no estan desglosados por operadores individuales, sino por agencias y sociedades. Aun asi, me parecen poquisimos.

Es asi?

Lo primero decir que trabajo actualmente como operador de futuros para una importante casa de este país y leyendo todo lo comentado en el foro decir que en todo lo que decir hay cosas que es verdad y cosas que son paranoia.

Si es verdad que en todos los futuros existe unos o varios MM van dando liquidez al sistema y por supuesto a si tienen oportunidad de coger unos cuantos pips se llevan posiciones y ya esta pero tampoco hay que pensar que saben que TU que compraste en XXX y tienes el STOP en YYY van a ir a por ti.

Tambien existe la figura de los cuidadores (MUY FAMOSO EL CUIDAR DE LOS FUTUROS EUREX) que se dice que es miembro del Banco Aleman que interviene en los mercados a fin de maquillar el verdadero estado de las empresas alemanas y de su economía en general manipulando el índice a sus anchas y llevandolos a niveles no coherentes con las situaciones de mercado (AUNQUE TODO ESTO NO SON MÁS QUE ESPECULACIONES)

Lo que de verdad si puede comprobar con mis ojos fue en un entorno de pruebas que nos instaló MEFF hace unos meses y en que "como todos los operadores estan ocupados nadie entra" ví como comparando en comportamiento del futuro del Ibex en el entorno de pruebas con el real se veía como una máquina iba poniendose y quitandose rapidamente como si la tendencia del dia era bajista por ejemplo (dejaba caer 40 puntos para luego subir 20 y barrer los stops más ceñidos y así sucesibamente.


Siento el chorizo pero la verdad es que la gente por hablar que no quede.

Feliz trading

pd. en mi casa esta absolutamente separada la parte de clientes, de la de cuenta propia, de la de gestion (F.I. , Planes de pensiones etc), existen lo que se llama murallas chinas entre cada una de ellas y no nos pasamos información de unos a otros.

PIRATAS LOS HABRÁ PERO NO LO SON TODOS!!!!

chien1 escribió: Lo que de verdad si puede comprobar con mis ojos fue en un entorno de pruebas que nos instaló MEFF hace unos meses y en que "como todos los operadores estan ocupados nadie entra" ví como comparando en comportamiento del futuro del Ibex en el entorno de pruebas con el real se veía como una máquina iba poniendose y quitandose rapidamente como si la tendencia del dia era bajista por ejemplo (dejaba caer 40 puntos para luego subir 20 y barrer los stops más ceñidos y así sucesibamente.

Hola Chien, esa parte que te pongo no la entiendo muy bien, te agradeceria la explicaras con mas detalle, sobre lo que dices del entorno real y pruebas, gracias.

Cuando dices los "MM" a quien te refieres, a los que solemos llamar cuidadores del fibex?, supongo que si, y si no pues seran alguien que hacen las funciones, los miembros de Meff, supongo, ya diras.

Y por ultimo, lo que esta claro es lo que has dicho, que nadie va a por nadie, y no saben donde has abierto y donde tienes el stop y van a por ti, eso son paranoias, pienso, pero tambien es cierto que esos que llamas MM pueden ver un monton de posiciones o el llamado interes abierto, que el resto de mortales no vemos, y saben que metiendo X numero de contratos en una direccion o en otra las pueden cruzar sin dificultad y echar a muchos fuera del mercado, claro que siempre habrá un límite, puesto que en algún punto hay que hacer tope, y por encima o por debajo de ese tope hay mas contratos que no se cruzan o no les echan del mercado, y unas veces te echan por un punto y otras por un punto te salvas, no se si me explico, saludos.

X-Trader escribió:.......
De todas formas, este fin de semana os sacaré un artículo que a lo mejor arroje algo de luz sobre el tema ( o no...) .
Saludos,
X-Trader

Tengo la impresión de que a estas alturas todavía no lo ha leído nadie.
Asi que ya va siendo hora de ponerlo de actualidad.
https://www.x-trader.net/articulos/trad ... dores.html

Me parece u buen intento, merecedor de elogio, recopilar toda esa información.
Que lleva su trabajo y hay que hacerlo
Gracias.

Creo que es especialmente destacable la siguiente frase que hace referencia a uno de los estudios.

Las conclusiones del estudio indican que la mayor parte de los traders tienen un riesgo de ruina tan alto que hace que la bancarrota sea prácticamente inevitable.

Y me recuerda especialmente aquello de la "F" optima y el juego de la monedita.
Para aquel que no lo conozca y quiera practicar.
http://www.advantage-finance.com/esp/esp_indx.htm
Tratando de demostrar lo bien que lo hacen se olvidan de decir que tarde o temprano se arruinarán con una probabilidad cierta de 1/1024 o más
Que probablemente será dificil de encontrar en 40 jugadas, pero que inevitablemente alguna vez se encontrarán con las diez de últimas
Incluso podría ser en las diez primeras
Un saludo
Tom

No es tan difícil, una vez conseguido es fácil y todo...

el secreto está en currarselo en 8 o 10 años !!!

luego el premio es espectacular...

saludos !!!

Yo creo que los estudios del articulo que ha posteado Alberto reflejan la realidad apx, pero si esto es asi lo que no comprendo es como grandes gestores pierden dinero, ¿ que les impide seguir las reglas necesarias para ganar?, ellos tienen mucho capital y recursos humanos .

En mi opinion esta clara la respuesta, no ganan porque no saben ganar.

Recuerdo un antiguo post sobre un famoso matematico que llego a la conclusion de que las matematicas en el trading no servian para nada y que era imposible ganar.
La gran mayoria de gente que se inicia en el trading , casi diria el 100%, en las primeras fases solo nos centramos en la busqueda del gran sistema, ese que gana mucho y apenas pierde y de esos ya no quedan jejeje.
Olvidamos factores mucho mas importantes y hasta que te das cuenta de eso pasa mucho tiempo y cuesta mucho dinero, la mayoria se queda en el camino.

No creo que sea cuestion del sistema ni del nº de operaciones demasiado alto.

Un sistema mediocre en fiabilidad gestionando bien el ratio riesgo-recompensa y la frecuencia de operaciones puede ser un sistema fabuloso y aqui entran las matematicas, esas que ese matematico decia que en el trading no servian para nada.
El gran problema es la cantidad de informacion que nos machaca constantemente con el unico proposito de las comisiones , el negocio montado alrededor del trading mueve muchos millones y miles de empresas viven de el y no precisamente por hacer trading, tanta informacion nos desborda y somos como marionetas que le tiran de los hilos.

Si un "gran trader " aunque solo haya sido un trader de suerte muy puntual y ocasional escribe un libro, ese libro es la biblia en verso para todo aquel que quiera ser un buen trader, resulta que hay tantos libros de grandes trader ocasionales que pasariamos media vida leyendolos y al final estariamos llenos de contradiciones.

Hay mucho escrito sobre los Draw Down y pongo en duda esas teorias, primero por que son teorias con nº irreales, basadas en datos hipoteticos o historicos y no contemplan las matematicas con nº reales, esos que si se pueden contrastar facilmente con simples ecuaciones.

Nos enfocan el trading con esa informacion machacona para seguir un camino prefijado a generar comisiones, no para ganar dinero por que se les acabaria el chollo, en el momento que hubiera mas ganadores que perdedores ¿ de donde iba a salir la pasta? , se terminaria el gran negocio, la ambicion del ser humano hace lo necesario para que el negocio siga funcionando.

Las sobreoptimizaciones jejeje otro tema igual, a base de optimizar los parametros nos creemos que ganara mas y perdera menos y lo hacemos por supuesto en historico confiando en que el mercado siga un fiel reflejo del pasado jejeje, si en vez de sobreoptimizar los sistemas nos centraramos en gestionar los ratios que podemos modificar seguramente evitariamos muchas frustraciones cuando llegan los temidos Draw Down provocados simplemente por una mala gestion.

En el trading hay TRES factores muy importantes que podemos modificar, dejando de lado la psicologia que es el factor mas importante reducido a aceptar la realidad, .......estos dos factores van muy unidos y son matematicas, son el ratio mas importante el de RIESGO-RECOMPENSA , la FRECUENCIA DE OPERACIONES y MAXIMO RIESGO x OPERACION.

En contra de la teoria de expertos traders que mantienen su filosofia del trading en optimizaciones de parametros en historico y aguantar los inaguantables Draw Down, con un simple sistema se puede ganar dinero en el trading, pero trading con matematicas, sin sobreoptimizaciones ni estadisticas de sueño, porque en la realidad esas estadisticas no sirven para nada, no son reales.

Un sistema malo, que falle el 70% de las entradas, aplicando las matematicas reales en factores que podemos influir y modificar directamente
como son el ratio RIESGO-RECOMPENSA y FRECUENCIA DE OPERACIONES consigue unos resultados dificiles de creer y no con un ratio
RIESGO-RECOMPENSA desorbitado, un ratio facilmente alcanzable de 1:3.
Manteniendo ese ratio inamovible como parametro del sistema y aplicando el sistema de forma racional en dimensiones que sean optimas para conseguir ese rango necesario del recorrido del precio.

Ese simple sistema, se convierte en un gran sistema y aqui pongo unos ejemplos donde se ve como actuando en la frecuencia de operaciones y manteniendo el ratio de 1:3 como regla inviolable consigue rentabilidades anuales dificiles de creer y ahi esta el problema.
Con 50 operaciones x mes y un ratio riesgo recompensa promediado de 1: 3
la fiabilidad deja de ser un factor importante, siempre manteniendo el ratio 1:3.podemos influir en el rersultado bruto total con la frecuencia de operaciones, a menos fiabilidad mas alta debera ser la frecuencia de operaciones , para que se entienda este concepto pondre unos ejemplos con diferente fiabilidad y nº de operaciones partiendo de un minimo de operaciones de 1 x dia.

22 sesiones x mes ----------------fiabilidad del 66%

Nº de operaciones ------------------------------ 22
Nº de operaciones ganadoras --------------- 14 x el 3%= 42%
Nº de operaciones perdedoras--------------- 8 x 1% = 8%
RESULTADO BRUTO TOTAL MENSUAL DEL -------------------34%
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22 sesiones x mes-----------------fiabilidad del 50%

Nº de operaciones ------------------------------------- 44
Nº de operaciones ganadoras ------------------ 22 x el 3% = 66%
Nº de operaciones perdedoras ------------------ 22 x el 1% = 22%
RESULTADO BRUTO TOTAL MENSUAL---------------------------- 44%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 sesiones x mes------------------fiabilidad del 40%

Nº de operaciones ------------------------------------------66
Nº de operaciones ganadoras---------------------------26 x el 3% = 78%
Nº de operaciones perdedoras--------------------------44 x el 1% = 44%
RESULTADO BRUTO TOTAL MENSUAL-------------------------------34%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 sesiones x mes-------------------fiabilidad del 30%

Nº de operaciones-------------------------------------------88
Nº de operaciones ganadoras---------------------------26 x el 3%= 78%
Nº de operaciones perdedoras--------------------------62 x el 1% = 62%
RESULTADO BRUTO TOTAL MENSUAL---------------------------------16%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCLUSION:

Manteniendo una fiabilidad minima del 30% y un ratio riesgo-recompensa promediado de 1:3 con una frecuencia de operaciones de 88 x mes, al año la rentabilidad acumulada seria del 688,607% arriesgando el 1% del capital en cuenta en cada operacion.

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Deben ser los cubatas que estan haciendo efecto jejeje.

saludos

Recuerdo un antiguo post sobre un famoso matematico que llego a la conclusion de que las matematicas en el trading no servian para nada y que era imposible ganar.

Podrias dar mas pistas, compañero?

Por lo demas, estoy de acuerdo en lo que dices. Los grandes gestores no ganan porque no son buenos. Los buenos traders operan para si mismos, no para terceros (salvo alguna excepcion). Tiemblo (de risa, en cierto modo) pensando en la gente que compondra el equipo de trading de cualquiera de los grandes bancos que todos conocemos; esos chicos con su carrerita y su master... y con poco mas, porque los sacas de los libros y no hay mas que rascar.

En mi opinion, un chollo para la gente que de verdad se lo curra y pone su pasta en el tapete. Ojala sigan con nosotros aun muchos años.

No conozco el Meff, no trabajo en fibex y casi ni me miro el ibex

Mi experiencia se reduce a fdax y sobretodo al minidow

LO único que te puedo decir es que los volumenes (que no las posciones abiertas) de contratos en un dia de minidow pueden variar por encima de las 100.000 a más de 200.000

Efectivamente, en una posición del dow puede haber una media de 40-90 contratos, cuando hay más de 100 ya es que algo pasa y ya no digamos cuando hay 150 en 5 posiciones seguidas o cuando se ve 600 en un tick determado en plan tapon

por lo general estas posiciones pueden aguantar la posición un tiempo pero no demasiado si el mercado sabe hacia donde va

tanto en el fdax como en el minidow los decalajes entre futuros y contado se mantienen bastante bien y se van reduciendo en el tiempo de forma escalonada y lógica, y por lo tanto, aunque puede variar un poco en momentos de giro (lo que puede o no puede indicar el giro) se mantiene en función del precio del contado

Solo en algunas ocasiones, por lo que he visto, el futuro fuerza al contado, por ejemplo estos días en el cierre que hacen de 22.00 a 22.05 en el dow, el futuro puede empujar al contado aunque no siempre lo logra del todo y gracias a que no hay volumen

por lo que creo es que si, que existen algunas posciones fuertes de soporte o resistencia que se ven en paquetes de 100, 200 o hasta 500 contratos, pero creo que son sencillamente coberturas

en cuanto a stops, pues los operadores mueven los stops y las posis constantemente, ya sea maquina, operador de agencia o trader, las posciones en los ticks pueden ser de 50 o de 80 pero desde luego cambian en milésimas, (quizas 3 veces por segundo?),

cierto es que considerar que solo 150.000 contratos en volumen en un dia para un indice tan internacional e importante como el dow, da que pensar, aunque quizás si sea cierto lo q dices que no hay operadores importantes pk es un juego de suma cero, quizas se decidan mas por opciones o por otros instrumentos, aunque en principio no veo a los bancos, con sus multiples negocios, tener rentabilidades de 3000%

eso si, del MEFF no me fio un pelo y menos del miniibex