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oni escribió:agmageton

Eso de que el futuro del precio no tiene certeza matemática, de dónde lo sacas ?.. viene en algún libro ?

Si viene de un libro...donde dice que el precio siempre esta mal porque es la consecuencia de transacciones entre la oferta y la demanda, por lo que el precio siempre esta mal, pero a la vez el precio dice la verdad del momento actual. Si entendemos el contexto viene a significar que el precio suele no reflejar la realidad , por ejemplo un reembolso masivo de posciones porque un inversor/fondo/hedge fund ha decidio cambiar de estrategía en otro activo, eso puede afectar al precio de tal manera que mantenga al precio durante un tiempo en una certeza irreal, y aquí es donde salen todos y dicen hay que seguir al precio y todas esas chorradas que se dicen, pero la realidad es que el precio estaba equivocado porque la tendencia de fondo era alcista, con lo que se demuestra que el precio no tiene certeza matemática, que si la tiene la tendencia pero son cosas distintas aunque el precio cree la tendencia, y ese es uno de los pilares de mis argumentaciones.

Yo no me creería mucho , lo que dicen los libros esos.. sobre todo cuando no te darán un argumento válido.

El argumento es válido¡ puedes argumentar tu lo contrario?

agmageton escribió:
el precio siempre esta mal porque es la consecuencia de transacciones entre la oferta y la demanda, por lo que el precio siempre esta mal, pero a la vez el precio dice la verdad del momento actual. Si entendemos el contexto viene a significar que el precio suele no reflejar la realidad , por ejemplo un reembolso masivo de posciones porque un inversor/fondo/hedge fund ha decidio cambiar de estrategía en otro activo, eso puede afectar al precio de tal manera que mantenga al precio durante un tiempo en una certeza irreal, y aquí es donde salen todos y dicen hay que seguir al precio y todas esas chorradas que se dicen, pero la realidad es que el precio estaba equivocado porque la tendencia de fondo era alcista, con lo que se demuestra que el precio no tiene certeza matemática, que si la tiene la tendencia pero son cosas distintas aunque el precio cree la tendencia, y ese es uno de los pilares de mis argumentaciones.

¡Anda! , pues a mi me parece brillante este resumen.

agmageton

Separemos conceptos:

Tú, me preguntas si puedo argumentar lo contrario .La respuesta es, SI.
Y al a vez tu argumento , perdón el argumento que habrás leído,no se sostiene, ya qué... es dar una explicación despues de que ocurra y no antes.Eso es típico de un analista , y no de una ciencia.


Dicho esto, el precio tiene unos patrones, y a la vez esos patrones vienen precedidos de unas variables.
Por eso generalmente un fractal a pelo, acaba cojeando, lo más que consigues es tener alguna metodología con una esperanza positiva.

Un ejemplo muy simplón sería... porqué un porcentaje elevado de impulsos o desplazamientos del precio, en los que luego su retroceso es debil, leasé un 38,% o similar , hace que en el siguiente impulso el precio extienda, el 2º desplazamiento generalmente mucho más largo que el anterior ?.

Y porqué, Cuando desgranas una estructura ( impulsiva ) basada en un ( 5).. una gran mayoría de las veces, la correlacion de los retorcesos de ondas 2 y 4, acaban sumando un 100%.
ejemplo: Onda 2 retrocede un 36%.. onda 4 retrocede un 64%.

Independientemente del metodo del trader , en todos los casos , se detectará una serie de caUsalidades, que son las que hay que profundizar.

Llamalo manipulación , o patrones universales.

En fin , aparte de estos ejemplos muy simples , profundizar se puede, lo que quieras y más.

Bueno para empezar tendrías que demostrar la certeza matemática de esos patrones para tener una argumentación sólida, sino sólo hablamos de creencias (el gran problema de la mayoria), si eres capaz de domostrar que tienes unos patrones de precio sean ondas H-C-H, eliot con una certeza matemática que se mantengan en el tiempo, entonces si tendrás razón, de lo contrario sigue vigente el argumento del que el precio no tiene certeza matemática. Ya que recaerá en la subjetividad del individuo buscar esa certeza, contar ondas desgranar patrones técnicos etc, entonces vuelvo al principio de mis argumentos el juego te controla a ti.

Por otro lado el precio si tiene en la tendencia una certeza que mientras se mantenga esta estable el precio si desarrollara esas ondas y esos retrocesos o impulsos de mayor o menor frecuencia, que nos permitan desarrollar el juego. Tambien se puede desarrollar estrategias de volatilidad que no tienen en cuenta la certeza del precio pero si tienen en cuenta como se mueve.

En fin que yo puedo demostrarte con certeza matemática una tendencia pero no te puedo mostrar con certeza matemática lo que hará el precio mañana.

Saludos.

Te he puesto dos sencillos ejemplos, igual que tú hablas de un libro, yo te hablo de otro , en este caso yo te digo el autor ( Pesavento). Supongo que cualquiere trader conoce algunos estudios de operativa de Linda Raschke, que no son más que extensiones, por no decir plagios de la operativa del antes mencionado.

En este caso te vuelvo a repetir ( si hace falta te lo pongo en gráficos), los dos patrones sencillos antes mencionados.De momento no me has negado ninguno de ellos, espero tus argumentos


El secreto no es verlos a toro pasado, para eso has de saber leer el gráfico.
Entonces , si se repiten ciertos patrones, es porque ahí hay certeza matemática.

En relación que tu puedes ver una tendencia con una relación matemática , no te lo crees ni tú.
Y cuando hablamos de relación matemática , es tener un altisimo porcentaje de saber cuando empieza, y lo mejor del todo, .................. saber cuando acaba ese desplazamiento del precio.


En fin si quieres debatirlo , me parecerá genial , pero rebáteme con ideas sólidas.

Saludos

agmageton escribió: En fin que yo puedo demostrarte con certeza matemática una tendencia pero no te puedo mostrar con certeza matemática lo que hará el precio mañana.

Me parece una contradicción...

Decías que los precios no reflejan la realidad... y, al tiempo, que no eran previsibles... Si localizamos una descorrelación realidad-mercado ya tenemos un diferencial del que aprovecharnos; algo así como una cointegración... en donde un mercado errante(suponemos que fallará al alza y la baja) serpenteará sobre el "mercado real".

Si algo puede llamarse científico es la "teoría de los mercados eficientes"... según la cual, lo imprevisible de la futura cotización se debe al ajuste perfecto actual entre información de la realidad y mercado(cotización actual)... De modo que, una vez toda la información se transmite al mercado, no nos que da dato alguno con que especular con una mínima certeza sobre el futuro... de ahí lo de imprevisible...

Esto significa que si "conocemos" una tendéncia en el mundo real... ya está descontada en el precio... Éste muestra lo presente y lo futuro; hasta donde el ser humano alcanza a calcular...

Si nos haces el favor de demostrarnos matemáticamente una tendencia... favor que nos harás. Supongo que te referías a tendencias proyectables al futuro; no a tendencias pasadas(eso te lo demuestro hasta yo ).

Agmageton say....

Cuando más variables tenga tu sistemas menor robustez tendrá en el largo plazo, esto es una certeza, otra certeza es que cuando menos variables tenga un sistema más robusto será a largo plazo, por lo tanto la aproximación mas consecuente bajo mi humilde opinión, es desarrollar sistema´s con pocas variables y robustos e inteaccionarlos. Así siempre tendras control del juego, y en ti recaerá la acción de que sistema o sistemas utilizar o como distribuyo mi capital position ziging entre el portafolios, ahí si que damos opción a la discreccionalidad de elegir, de la gestión...

Podemos estar así hasta el día del juicio final...el 21 de Diciembre del 2012 creo .

Vamos a ver......, tu mismo reconoces implicitamente que la certeza matemática en la que te basas es el pasado, buscando patrones pretéritos, back testing etc etc, estás implementando un recuento matemático a toro pasado.
O sea que no tenemos nada de nada, y queda demostrado en que la mayoría de sistemas basados en el pasado acaban en la basura o arruinando cuentas.....

También dices "Cuando más variables tenga tu sistemas menor robustez tendrá en el largo plazo, esto es una certeza, otra certeza es que cuando menos variables tenga un sistema más robusto será a largo plazo".


A eso le llamo yo la falacia del sistemista.....tengo comprobado que los amantes de los back-testing, sistemas automáticos y de señales cojean todos del mismo pié......están como abducidos por esa falacia....

Me explico....los hay que escanean todas las variables de timeframes, mezclados con indicadores etc...y después de sobreoptimizar....u optimizar a secas, descubren que tal time frame con tal cruce o tal indicador les da ganancias en 4 años.....en ese momento deciden que ese patrón o manera de operar es la óptima para haber tradeado o tradear en la actualidad un activo.....Menuda certeza matemática de plástico XD

Y nada más lejos de la realidad....si se dejara la maquinita un rato se vería claramente que si...en los primeros 6 meses de tal año....ajustando las entradas a las roturas de rangos dários.....que en los 6 posteriores si se ajustan mucho los stops....al año siguiente si se vuelve al tema de entrar con las roturas todo el año...si...si...si etc etc....tenemos que le pega 457 vueltas al sistema más optimizado.
Y eso es lo que habría que buscar, la capacidad de modelar a las circunstancias tu sistema o modus operandis mejor lo llamaría....ya que sistema = perdida segura en el largo plazo

¡¡¡¡Pero eso es muy dificilllll¡¡¡¡¡¡....nos ha jodío.... claro que lo es.....nadie dijo que fuera fácil....bueno si, ...los broker que os tienen en ese secuestro psicológico de los recuentos, sistemas, optiizaciones y demás droga tóxica.

Para mi se trata de buscar eso....intentar tradear a favor del funcionamiento del mercado siempre.....hay semanas que mandan los técnicos y sus pajillas por qué los tibus están en liquidez esperando niveles para barrer stops....en otros momentos está la piscina llena de tiburones marcando tendencias otoño-invierno...como ahora y es el momento de en vez de intentar cojer 100 puntos cojer 10 dólares por contrato etc etc.

Personalmente tengo comprobado que esto es así y no hay otra manera de hacerlo......se pueden perder todos los años que se quieran buscando el "sistema" perfecto...cuando el sistema que más se acerca a eso es ser un #@#!%# y un chaquetero....y usar las matemáticas sólo para la conservación del dinero y el position sizing
En definitiva se trataría de intentar "operar con habilidad"....y hay es cuando los lobos se te tiran al cuello.....¿¿habilidad??..pero este tipo que se cree si yo me paso 10 horas diárias haciendo back-testing e indagando en la última pajilla técnica del market-profile etc etc etc.

Y no es cuestión de ganar dos meses o dos años....eso es lo que suele pasar con los sistemillas y razonamientos matemáticos a toro pasado...(que todos lo son).....llevo años con consistencia en poker y en trading....y no dos ni tres......soy un tipo con suerte o se lo que hago?.....tirar ese A-K en la burbuja y meter stopa en otro momento, es inadcuado por que así lo dicen las estadísticas de manos de A-K?...o tengo ya los huevos pelaos y puedo dejar correr ese A-K para llegar a mi objetivo y atacar de otra manera?.......no lo olvides....los grandes jugadores de poker...(que no yo)...llegan a premios y ganan torneos tirandose más de una vez de dos reyes......cuando veas a un tío que sabe jugar al poker foldearse de dos reyes, reza para no encontrartelo en un torneo.

Pues en trading es exactamente igual...adaptación al momento y no dejarse llevar por las "certezas matemáticas o estadísticas"

En resumen......de donde sacas tú y los demás esa certeza matemática?......del pasado...simple y llanamente del pasado...
Yo también...pero la certeza matemática la encuentro en "mi pasado" y mis resultados.... que me indican que lo estoy haciendo de manera correcta....obviemente esto on se consigue en dos meses ni en dos años....pero se puede conseguir.

Vamos que eso de que cuantas menos variables más robusto es lo que os venden los broker con sus maquinas de crear sistemas y los picopalistas.....precisamente creo que es al contrario......cuantas menos variables más te encorsetas y más vulnerable eres.....lo que ocurre es que para manejar muchas variables hay que meterse todas las decisiones del trading entre pecho y espalda......hay no valen los calmantes psicológicos de los sietemeros con aquello de....."es que funcionaba bien 6 años seguidos pero mira" , " es que no pude aguantar el DD ya que superaba el de las pruebas"....."papa mercado es muy malo me tiene manía van a por los stop de los sistemas"

Mi opinión claro .

Saludos.

Pdta: Por cierto...en el email del concurso de sistemas d XTB e4l botón rojo de inscripción no me funciona...le pasa a alguien lo mismo?

La certeza matemática en el caso de mi estudio significa que nos movemos en lo no aleatorio, por eso que unos patrones se cumplan no significa que tengan una certeza matemática, solo que en un momento se cumplieron y seguramente se van a volver a cumplir, pero eso no te garantiza que la mayoría se cumpla como así debería demostrar la certeza matemática. Dicho esto y entraríamos en un debate de conceptos o ideales no refutadas por realidades matemáticas, sino por visiones de lo que uno cree.

Para mirar yo si tengo razón en mis argumentaciones, lo que hice en su momento fue un estudio que a la postre es lo que utilizo, sobre la tendencias y los activos.

Me llevo un tiempo entender que no podia coger un activo y hacer el estudio, tampoco podía coger una frecuencia de tiempo pequeña, sino debería irme a los extremos, por lo que utilice 6 activos que no tuvieran una volatilidad de desigualdad de horquillas del historico superior a un -+30% entre las diferencias de un activo a otro. Y con los mismos parametros en todos ellos realizar el estudio, remarco bien que los parametros son iguales en todos los futuros no hay optimización por caracteristica de futuro.

El estudio esta realizado sobre 6 activos, el crude oil, ibex, sp500, dax, eurostoxx, dow jones, todos ellos con diferentes caracteristicas pero si tienen una correlación en lo que a horquillas se refiere.

El tamaño muestral conjunto es de 68 años, la media por activo es de 11,3 años que sumado a la no optimización por activo independiente nos debe de dar una robustez de comportamiento.

Aunque muchos podrían decir que poner dos medias de 5000000/10000 nos marcarían el camino de la tendencia, el estudio lo que trata es de máximizar dentro de lo posible tanto el comienzo como el final de la tendencia, para eso en la estadistica muestra los rendimientos asi como la expectativa, a mayor rendimiento o expentativa en este caso más ajustado estará la tendencia a sus giros y por consiguiente mayor sera el grado de aprovechamiento de la misma.

Pongo una estadistica de dos modelos de tendencia de diferente frecuencia, la de largo plazo es la posición fuerte de tendencia la que rige los precios en su probabilidad , la de frecuencia debíl se debate entre lo aleatorio ya que los intervalos de confianza del 95% esta por debajo del ratio 0,50. pero esta tendencia sirve de interacción a la tendencia fuerte y es necesaria tenerla aunque carezca de probabilidad matemática, lo que si cobra importancia es el aprovechamiento de las mismas de ahi los ratios que paracen estar compensados.

Yo de un libro puedo dar por bueno un argumento, pero para eso lo debo refutar matemáticamente en mis estudios, sino sólo pensare que es un argumento en el que creo pero esa creencia no la puedo demostrar.

Pues disculpamé agmageton, pero si quieres comprobar patrones , necesitarás algo más que comprobarlo por medias.

Un patrón , o busqueda de tal ( by the face), no lo encontrarás. Te comenté antes que un patrón efectivo , uno de los diferentes que hay, necesita antes de un fractal , y ese fractal, tiene está sometido a una variables que le preceden.


Sobre esas variables se puede intentar construir un patrón , y si puede basarse en ineficiencias, mejor.ya qué cribaras ruido.

La comparación de tu estudio bajo mi punto de vista, es como coger a una persona del medievo, y decirle que hay caballos de hierros , que pueden alcanzar los 300 km /h ... algo impensable.

Saludos

Entramos en un bucle...

Yo he dicho que puedo demostrar matemáticamente la certeza de una tendencia. y si tu no pones la estadistica de tu patron tan efectivo es simplemente porque crees en ella pero no la puedes demostrar. Y eso es el resumen, no hay más.

Ahora bien respeto mucho tu opinión pero carece de base demostrable por lo que no me da confianza. Y si entramos en el bucle de que claro las variables y las mil y una sucesiones de eventos que hacen que se vayan cambiando las variables a medida que el precio campa a su son, realmente la confianza no la tienes en el patrón sino la tienes en ti por ir ajustando tus creencias al patron que se esta formando. Y cuidado vuelvo a repetir y con el máximo respeto yo no digo que así no se le pueda ganar al mercado, sino digo que no puedes tener una certeza matemática.

Y creo que llego hasta aquí, porque el resto será debatir sobre creencias o bases demostrables...y me resulta insustancial plantear ese debate, como bien dice Iceman.

Saludos.

Debes disculparme, yo no veo que hayas puesto nada que lo demuestre, Sólo he visto una pantallazo de algo que no refuta nada.

Si me has leído en los post anteriores, te he explicado dos veces , que hay dos patrones simples ( yo no los uso ), en los cuales va a ver una similitud y un porcentaje más que decente de repetición.Otra cosa es saber sacarle un partido.

Lo que me llama la atención, es que no me rebatas algo tan sencillo, y que te he expuesto.

Si quieres debatir, que para eso está el foro.... ya sabes , yo ya te expliqué una pequeña punta de iceberg.
Sino entiendes de lo que va, te lo puedo explicar ya gráficamente para tu mejor comprensión.

De mis patrones, mejor no hablamos. lo privado .. privado es.

Aún así aparte , te puedo poner algún patrón sencillo MIO.esos no vienen en los libros.

P.D

Este post será cortito para compensar .

Al final agmageton coincidimos en que la certeza matemática en trading no existe...podemos hablar de probabilistica etc etc etc.

Tus conlusiones matemáticas se sustentan en el pasado...en que tal o cual cosa se ha cumplido consistentemente en algun período en el mercado. Uno de sus inconvenientes es que se basan esos estudio en el cojunto de operadores, de lo que resulkta un estudioi del sexo de los ángeles a la hor de pasarlo al trading individual.....Por eso yo prefiero apollarme en mi pasado...

Podemos hablar de probabilistica...o de la falacia del jugador, que la misma que la falacia del sistemista, que el precio rebotara en determinado punto no nos garantiza que lo vuelva a hacer.....podría ser una mezcla de suceso independiente cruzado con la psicología del jugador que hace que sea una mezcla de suceso independiente y condicionado por sucesos anteriores.

Pero creo que está calro que lo de la certeza matemática no es para nada una certeza...más allá de una muletilla psicológica en la que apollarse para operar....con las consecuencias que todos conocemos y e´stá cuantificada con un porcentaje.....95%.

Saludos.

Ves iceman, a veces los mas cortos tienen mayor sustancia y aprovechamiento para el que los lee, te felicito....

Oni vuelvo a decirte que no puedo debatir algo que no puedo demostrar, si tu me puedes demostrar con estadística de años que esos patrones que me dices se mueven en intervalos de confianza superiores a 0,50 entonces me demostraras que estas en lo cierto, mientras no lo puedas demostrar de que sirve debatir en creencias....es como si un cientifico dice que la tierra es redonda y un ciudadano dice que la tierra es plana porque cree en ello y por más que anda esta plana...que podemos sacar de toda esta conversación, nada sólo respetarnos en las opiniones que por mi parte ya he dejado muestras de ello, y desearte suerte en tus patrones en los que crees aunque no los puedas demostrar matemáticamente.