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¿alguien lo a probado en metatrader ?

Como bien dice Fer es un sistema de bandas de Bolliger.

El sistema entra largo cuando está por debajo de la bollinger inferior y corto cuando está por encima de la banda media. Y así anda todo el rato.

Propuestas para mejorarlo:
1.- Al entrar largo poner un stop-loss en el Lowest Low de las n-últimas barras.
2.- Idem al entrar corto pero con los Highs.


He hecho una versión para que entre corto en la banda superior con target en la banda media. Y para que entre largo en la banda inferior con target en la banda media.

Los resultados son muy parecidos :

A mi el ordenata me peta, me salen operaciones como por un tubo.

Spirit escribió:A mi el ordenata me peta, me salen operaciones como por un tubo.

prueba en un gráfico de 15 minutos. Y con período de 60. Tendría que aguantarte.
En 1 seg salen muchas opes.

Acabo de llegar del parque. Voy a testearlo...

Algo he hecho mal, yo me rindo por hoy. He probado en el IBEX y la equidad no para de subir mientras el balance baja de forma lineal. Al final lo cierra todo y salen unos beneficios extratosféricos. Esto no puede estar bien.

Es que me da la risa cuando veo el informe

Saldo inicial 10.000 €
del 1 de Abril al 1 de Noviembre
Timeframe Horario
117 operaciones (8 ganadas, 109 perdidas)
Beneficio total 15361,40
Saldo final: 25.361,40 €

Factor de Beneficio: 26,17
Rentabilidad esperada: 131,29

La misma prueba en las mismas fechas de 2006 resulta ser un desastre. Lo que he programado sólo pilla la tendencia bajista, en la alcista se arruina.

No puedo probar más sobre el IBEX ya que en el MT no tengo histórico del 2005 hacia atrás.

3809 x 2.62 = 9979.58 sólo en comisiones en FESX (1.31 x 2 en IB)
3809 x 10 = 38090 en deslizamientos porque son órdenes MKT y qué menos que 1 punto por operación (en realidad serían 1 al entrar y otro al salir, pero vamos a dejarlo asi)

En resumen: 10480 - 9979.58 - 38090 = -37589.58 EUR.

Felices sueños.

Os dejo el resultado para el contrato 09-08 del mini-Dow en 1 minuto (en 1 segundo no puedo en el ordenador de casa, lo probaré en la oficina).

En su favor debo admitir que al principio hay unos $250 perdidos en operaciones que no tenían que haberse relizado, ya que puse muy pocas barras en el inicio, comparados con el periodo óptimo (400).

Voy a probar a ver si me aguanta una WFO en un minuto de medio añito, a ver que sale...

Nota: Tiene comisiones, pero no deslizamientos.

arruinao escribió:3809 x 2.62 = 9979.58 sólo en comisiones en FESX (1.31 x 2 en IB)
3809 x 10 = 38090 en deslizamientos porque son órdenes MKT y qué menos que 1 punto por operación (en realidad serían 1 al entrar y otro al salir, pero vamos a dejarlo asi)

En resumen: 10480 - 9979.58 - 38090 = -37589.58 EUR.

Felices sueños.

Me temo que sí.

He terminado unas pruebas con stop-loss en el mínimo máximo de n-barras (n optimizable) y sale mejor sin poner stop. O sea, como estaba.
Pensaba que gestionando stops mejoraría el sistema y se cubrirían las pérdidas por los deslizamientos, pero para nada.

No he podido probar en 1seg. El ordenador peta. Pero lo que quería era comprobar el comportamiento de los stops y para eso daba igual.
Dejo el código por si alguien tiene máquina de sobra y quiere probar.

S2

A mi también me da pérdidas cuando incluyo los deslizamientos mínimos... pero hay que probarlo en 1 segundo, como dijo el creador...

Kmunoz o quien lo tenga podriais colgar el indicadorStandar Dev Data,para visual chart (plataforma Visual mejor,aunque con el otro también haria),
pq sin este indicador me da error a la hora de crear el sistema.

Gracias

yo tengo el indicador pero me da fallo igualmente.. no se porqué! este indicador ya viene "de serie" con el visual chart no?