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Llevas razón agmagetón. 100% de razón. Esto es una barbaridad, no hay más que comentar.

La probatura del anillo ha sido un fracaso.

¿Qué es una barbaridad, dónde has fracasado?.

guevon escribió:Yo pienso que no te debias de rendir Spirit...

Es mas, podrias aprovechar el rebotazo que va a pegar ahora esto, puesto que se ha comido 1000 pipos en lo que llevamos de octubre, asi que como minimo rebotara unos 300...

Tener en cuenta, que aunque nosotros solo nos fijamos en el euro, lo que significa esto, realmente es...

"Que el dolar se esta desmoronando", y lo esta haciendo frente a todas las monedas (las fuertes, claro)...

Ahora todo el mundo mira al euro, pero los verdaderos movimientos vendran ahora, con el bendito dolar...

Nuestro negrito presidente (sr. Obama), no tiene a una merkel detras que le diga lo que tiene que hacer, asi que... seguira haciendo caso al Bernanke, y ya veo a los chinos de nuevo, comprandoles los dolares (o algo mas)...

"El 2012 se acerca, ya empiezan las primeras señales a mostrarse, arrepentiosssss... jejeje"

S2.

Guevon, tu me conoces bien, en realidad hay margen suficiente todavía para hacer muchas cosas, pero ya estoy harto de tener que explicar lo que estamos haciendo, y no me refiero a la técnica ni a los ratios, sino a la prueba, que ni es una simulación y mucho menos una demostración.

Es lo mismo que hacemos con los experts sobre históricos, pero en este caso sin automatizar y en vez de sobre un histórico, en tiempo real.

Pues calla que no he programado expertos y todos tienen sus lagunas, y más a la primera.

De todos modos, independientemente de todos los aspectos que han generado polémica en el foro, en este caso de Octubre, que para mi es muy distinto que el resto del año, (sino miren a finales de septiembre como se abisaba de un cambio de parámetros, introducción del anillo y se suponía que ioba a ser arriesgado hacer ese cambio, como así ha sido), en este caso hay 3 cosas son relevantes:

1.- Coste de oportunidad.

2.- Dificultad de controlar a mano la situación de los 3 pares. Es necesario programar indicadores de información (no de señales) con el fin de tenerlo todo visualmente mucho más controlado.

3.- No es fácil de ejecutar. En teoría, tal y como tenía pensado debería trabajar con los 3 pares, en este caso el usdjpy ha estado tan plano-lateral que ha sido imposible y encima amenazando romper mínimos históricos. Resumiendo, que ese tema del anillo lo tengo muy verde todavía y no se si lo seguiré estudiando o lo abandonaré, salvo que sea con un sistema automático no creo que lo investigue mucho más.

Los amigos me comentan que porque coño me he metido a hacer probaturas con lo bien que marchaba todo y bueno, yo les contesto que de eso se trata, de probar cosas. De lo anterior, para septiembre ya tenía todo lo que quería probar, más que probado y hasta me aburría sólo de pensar tirarme 4 meses más haciendo lo mismo.

Como dice Sabina

"Si no hubiera arriesgado
tal vez me acusaría
de quedarme colgado
en calle Melancolía
y eso si que NO"

Es lo mismo que hacemos con los experts sobre históricos, pero en este caso sin automatizar y en vez de sobre un histórico, en tiempo real.

quizás mejor centrarse en históricos. multiplicarías el rendimiento x100.000. A este paso nos veremos en el entierro en la prueba 50. Ahora, si es por cogerle práctica al MT4 mejor así.

Sherlock escribió:

Llevas razón agmagetón. 100% de razón. Esto es una barbaridad, no hay más que comentar.

La probatura del anillo ha sido un fracaso.

¿Qué es una barbaridad, dónde has fracasado?.

Mi mayor fracaso es no saber explicarme, ese es el mayor de todos.

Así que es mejor adaptarme a la gente que intentar hacer lo contrario. Si agma cree que esto es un fiel reflejo de un sistema hipotético que lanzaríamos en real, pues nada, se admite todo lo que dice, porque en ese caso lleva más razón que un santo. DD inasumibles, etc., etc.

Ya me gustaría ver comentarios como los de hace una semana de erredos, analizando la jugada pormenorizadamente, con criterio y totálmente centrado en el significado de esta prueba. Y mira que me puso a caer de un burro, pero coño, se centró en lo que llevamos todo el año centrándonos, no en superficialidades.

Vamos que para llegar a la conclusión que un exceso de apalancamiento lleva a la ruina a cualquier cuenta y sistema, no es necesario hacer pruebas de un año ni nada parecido. Pero ya ves, parece ser que hay gente que piensa que si debe ser necesario, vamos que se deben imaginar que el que escribe es tonto del culo o algo parecido.

samsung escribió:

Es lo mismo que hacemos con los experts sobre históricos, pero en este caso sin automatizar y en vez de sobre un histórico, en tiempo real.

quizás mejor centrarse en históricos. multiplicarías el rendimiento x100.000. A este paso nos veremos en el entierro en la prueba 50. Ahora, si es por cogerle práctica al MT4 mejor así.

Ya, pero con históricos poco debate generamos en este foro.
De programar, probar y optimizar expertos también tengo el culo pelao.

Al final, después de todo,de las marimorenas, de las idas, de las venidas, del trading y de la biblia en verso: ¿qué denota tu operativa?, ¿qué te distingue del resto que anda por aquí, por allí, por acá y acullá?, ¿qué blasona tu carácter y forje tu tesón? ,¿qué tienes de lo que adolecemos buena parte del resto?

La respuesta: Spíritu, tu espíritu,Spirit, se escribe con tilde en la primera "i", y tu carácter, como la propia palabra en castellano, es esdrújulo.

Spirit ánimo q te veo dcaío.

tu a lo tuyo, y ni caso al foro.
suerte,

y que se mueran los feos, que coño!

Gordon Geko escribió:Cierre de los 13 lotes de 100.000 a 1.4192................

Enhorabuena Gordon, buen tiro y haciendo uso de pocas balas. No tenía duda de que lo sacarías, creo que uno comentó que te pagaba unas cervezas, no se si recuerdas.

Ya ves, tienes a este oso a puntito de rematarlo. Pero debes esperar como mínimo al 1,43 ó 1,44, sino más ya veremos.

Eur/Jpy: 0,60 Lots Buy
Eur/Usd: -4,27 Lots Sell
Usd/Jpy: 0,00 Lots Sell

Équity: 18.080€
Balance: 29.9142

Margen usado: 9.740€
Margen disponible: 8.340

Ya hemos renunciado a los 31K, de momento nos marcamos el objetivo de 30K, espero no tener que bajar de 28K que sería pérder un 10% respecto al capital al inicio del DD.

El rango recorrido por el DD ya ha alcanzado 800 pipos de los 1.100 que lleva esta subida.
El rango de posiciones vivas actualmente en el eur/usd es de 640 pipos

Apunta bien y mátame de un disparo certero, a ver si me vas a dejar moribundo un par de meses. Si me tienes, que no te tiemble el pulso Gordon.

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Tiotino - ¿De verdad doy impresión de estar decaido? Coñe que tú me conoces en persona. Sabes que no me arrugo cuando aparecen los carroñeros al olor de la sangre, siempre doy la cara, en las duras y en las maduras, pero no voy a entrar cantando en un funeral ¿no?, hay que mantener el tono acorde con la situación de cada momento.

Incluso si al final acaba mal la cosa, para mi personálmente esta prueba ha cumplido las espectativas con creces. Te aseguro que como mínimo, Alberto agradece que siga con ella pa'lante.

Únicamente me fastidiaría un poco acabar el año perdiendo, por Gordon, porque vendió la piel del oso antes de cazarlo y me gustaría que esta vez se equivocara.

Pero tú tranquilo por mi, me verás en más quedadas.

Además tú eres de los que se a ciencia cierta que entiende de lo que va esta prueba más que lo que cuentas ¿O me equivoco?



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Aupa Spirit !!!

Muchas veces me ha ocurrido lo mismo, si no peor, sea en real o en paper ( que se sume las horas dedicadas al paper ).

Por tanto, ¿ Dónde se encuentra nuestro beneficio ?

Pues como en Ferrari, aprender como funciona dicho elemento.

Yo he seguido, un camino parecido al tuyo, buscando el apalancamiento asimétrico. descorrelacionando DD, para evitar grandes capitales. Pero el resultado el mismo, básicamente por falta de capital y se me correlacionaron 2 sistemas pues eran martingalas puras.

De este test, he evolucionado, ahora mi martingala es solo un algoritmo, que se debe de cumplir en un cierto tiempo. Es decir, ¿ cual es la posibilidad de que a la primera, mi equity se vaya a tomar por ....... ?

En demo 1 de cada 600 algoritmos se va a ..., y ahora me queda que sea a la primera( no se calcular esa posibilidad ). Tambien tengo 30 sistemas a la vez funcionando lo que aumentaria el riesgo

Bueno podria contar mas cosas

Así comienza el día.

Eur/Jpy: 1,20 Lots Buy
Eur/Usd: -4,14 Lots Sell
Usd/Jpy: 0,00 Lots Sell

Équity: 18.570€
Balance: 29.919

Margen usado: 10.680€
Margen disponible: 7.890

Así terminamos la semana

Eur/Jpy: 1,20 Lots Buy
Eur/Usd: -4,12 Lots Sell
Usd/Jpy: 0,00 Lots Sell

Équity: 18.776,12€
Balance: 29.892,83

Margen usado: 10.640€
Margen disponible: 8.136,12

buenas noches!

Un par de preguntillas Spirit:

Entiendo que ahora mismo no tienes "todo cerrado", como solias decir, es decir, hay operaciones abiertas, no?
No es eso un peligro para el fin de semana?
De ser asi (que estan abiertas), entiendo que es por OANDA que no permite hacer hedge, no?

Es que antes, cuando "la cosa iba bien", vamos, cuando balance y equity subian, solo operabas en horas de poca volatilidad, los viernes operabas lo menos posible, etc
Ahora que "la cosa no va bien", vamos, que la equity baja, veo que operas en horas malas, los viernes, etc.., es porque no lo puedes cerrar?
Es esto porque al no tenerlo cerrado te ves obligado a operar?

Vale que con oanda no, pero no puedes utilizar otro broker, y aunque estes en DD gordo, cuando llegan esos momentos malos para operar, metes una orden gorda que te netee a cero todo, esperas a las horas buenas y cierras la orden gorda. El balance variara, pero la equity estar igual que antes de meter la gorda. Es como bloquearlo todo.


Espero que el post este claro , desde luego que no tiene nada escondido, y si parece mal rollete, error de expresion , solo aspectos tecnicos, please

Aparte de estas preguntas, lo que opino del sistema preferiria decirlo con unas cervecitas, que asi seguro no hay malentendidos. por eso enlazo con: para cuando la quedada norteña?, en Vitoria?
Los ultimos movimientos de los mercados necesitan de una quedada fisica que asiente las ideas

Buenas noches a todos!

nostrasladamus escribió:buenas noches!

Un par de preguntillas Spirit:

Entiendo que ahora mismo no tienes "todo cerrado", como solias decir, es decir, hay operaciones abiertas, no?
No es eso un peligro para el fin de semana?
De ser asi (que estan abiertas), entiendo que es por OANDA que no permite hacer hedge, no?

Es que antes, cuando "la cosa iba bien", vamos, cuando balance y equity subian, solo operabas en horas de poca volatilidad, los viernes operabas lo menos posible, etc
Ahora que "la cosa no va bien", vamos, que la equity baja, veo que operas en horas malas, los viernes, etc.., es porque no lo puedes cerrar?
Es esto porque al no tenerlo cerrado te ves obligado a operar?

Vale que con oanda no, pero no puedes utilizar otro broker, y aunque estes en DD gordo, cuando llegan esos momentos malos para operar, metes una orden gorda que te netee a cero todo, esperas a las horas buenas y cierras la orden gorda. El balance variara, pero la equity estar igual que antes de meter la gorda. Es como bloquearlo todo.


Espero que el post este claro , desde luego que no tiene nada escondido, y si parece mal rollete, error de expresion , solo aspectos tecnicos, please

Aparte de estas preguntas, lo que opino del sistema preferiria decirlo con unas cervecitas, que asi seguro no hay malentendidos. por eso enlazo con: para cuando la quedada norteña?, en Vitoria?
Los ultimos movimientos de los mercados necesitan de una quedada fisica que asiente las ideas

Buenas noches a todos!

Vamos por partes:

1.- Broker

He tenido cuentas demo en una docena de brokers, cuentas reales tengo en 3 brokers, Oanda, XTB y Alpari.
Conozco perféctamente las diferencias que pueda haber entre las demos y reales en esos 3 brokers.
Oanda es un caso curioso, para mí es el mejor broker ejecutando órdenes, el mejor con mucha diferencia. Las cuentas demo de su plataforma de siempre es clavada a la real, clavadísima, pero el MT4 demo es una patata a nivel de conectividad y ejecución. podría decir que es la peor demo MT4 que he probado. No hablo del tema porque luego se confunden churras con merinas, pero llevo más de un mes cerrando todo a base de stops o takeprofits porque de forma directa es un calvario. Çon eso ya digo bastante.

Preguntas sino puedo utilizar otro broker, pues mira si hay razones para usar otro, pero el caso es que empezamos con XTB y nos chapó las cuentas en Abril, pasamos a Oanda porque mantiene las demo de forma indefinida, sin límite de caducidad y porque el MT4 en real me va de cine.

A las alturas que estamos, no merece la pena cambiar nada, esperamos al 31 de Diciembre y ya está.


2- Operaciones abiertas en fin de semana.

Al inicio del año, uno de los objetivos era hacer 4 pruebas paralelas, justo una de ellas cerraba todo los fines de semana y luego jugábamos con el gap. Se comprobó en esos meses que de las 4 formas de llevar la MISMA operativa, la que cerraba todo los viernes y reabría el domingo-lunes jugando con el gap era la más ventajosa y por supuesto la menos riesgosa.

Luego eso ya quedó claro en su momento.

El caso que estamos viendo, este DD corresponde a algo nuevo que se está probando este 4º trimestre y que ya avisé al final del mes de septiembre, avisé que tomaba nuevos riesgos a partir de entonces. En este caso he decidido no gestionar gaps. No hay que darle más vueltas.

El hedging que propones ya lo tengo más que trillado también, así que prefiero probar alternativas distintas. Por eso no me importa que Oanda no permita hedging.

Tenemos herramientas suficientes para protegernos e incluso invertir el posicionamiento. El mismo día de la reunión, cuando estuvimos en mínimos estábamos largos en el euro, por unos 0,30 lotes, es decir teníamos más euros comprados que vendidos, pero me acojoné con el usdjpy en mínimos, si rompe puede hacerte 500 pips en una hora, no sería la primera vez que lo veo.

Ya de madrugada, empieza a subir el euro y todo va bien hasta la apertura americana del día siguiente, Ahí es donde se encuentra el error operativo gordo de esta semana (no el más gordo de todo el DD, sólo de esta semana). No puse buysstops en el eurjpy y para cuando quise entrar el tirón gordo ya estaba hecho.

Son errores de operador, errores míos al ejecutar una operativa por primera vez (defensa anillada), pero si que sirven para mejorar ese tipo de operativa de cara al futuro.


3.- Quedada norteña.

Comenté hace poco que Ranunculo y yo habíamos pensado quedar a comer un día con el que se apunte, un viernes por ejemplo, aunque si preferís hacerlo en sábado también se puede y propues Vitoria porque nos pilla cerca a todos. Lo mejor es poner una fechja 2 y que se apunte luego un tercero, cuarto o media docena, sino esto no se hace nunca.

Mira ahora Guevon nos quiere llevar para Valencia y encima se queja de que nadie le contesta. Si ni siquiera nos molestamos en organizar algo tan sencillo como desplazarse 45' o a lo mucho 1 hora y muy poco, es normal la falta de candidatos a la propuesta de Valencia.

Guevón, por cierto, estuve mirando el programa de Rankia y es un tostón de los buenos. Llámame y lo hablamos, pero estoy muy indeciso, hay que perder un viernes de trabajo, sábado y domingo. Ni para las quedadas de Madrid dedicamos tanto tiempo y aquí uno tiene sus responsabilidades familiares. Por ejemplo, estoy a falta de saber el calendario deportivo de los niños, el pequeño acaba de empezar este año, como ese fin de semana juegue su primer partido, lo siento, pero eso yo no me lo pierdo, ya le pueden dar por saco a Valencia y lo que sea. Pero si en cambio es un fin de semana "rutinario" podría animarme a asistir.

Thankius por la explicacion!

Lo dicho, a veces es complicado expresarse por escrito..., no trataba de cuestionar el broker ni el hedging...., esto se trata mucho mejor en una hora en una kedada de esas de 12 horitas

de la kedada, yo, si es elegible, prefiero un sabado.., se queda a comer y se vuelve a casa a las 3 am...

buenas noches!