Daykoku (y cualquier otro que guste de hacer backtesting), esto creo que te interesará...
Es una idea un poco particular, pero no le veo demasiados problemas, lo cual me extraña y los estoy buscando. No me gustan las cosas que parecen demasiado bonitas.
Veamos, me centraré en el eurusd, pero es aplicable a cualquier otro par.
Bien, digamos que todo el mundo espera que, en algún momento, el eurusd caiga a las profundidades, mínimo hasta 1,27, y muy probablemente 1,21 o incluso más, 1,16 o aún más.
Sin embargo, nadie sabe cuándo va a ser esto ni si va a seguir subiendo más o no. Incluso hay gente hablando de 1,45. Lo de siempre, vamos...
Con esta variabilidad de escenarios, la idea es la siguiente:
Lo que estamos esperando es una gran bajada que, como mínimo, se acercará a los 1.000 pips desde donde estamos. Con esto en mente, colocamos sell-stops cada 5o pips con stop/loss en 1.41. Pongamos que todas acaban en 1.28200, aunque el objetivo podría ser cualquier otro. Pero seremos razonables para el ejemplo de trabajo.
Luego colocamos, en los mismos puntos, buy-stops con objetivo 1.41 y stop/loss en el escalón anterior, es decir, a 50 pips por debajo.
Es una escalera asimétrica, claro. Nuestro objetivo no es ganar subiendo, sino ganar bajando.
Bien, supongamos que llegamos a 1.41. ¿Cuáles han sido nuestras pérdidas? Pues han sido las de las órdenes de subida si ha habido retroceso hacia abajo más los spreads. Sólo hay pérdidas en las órdenes de compra (y sólo si hay un retroceso de más de 50 pips). En 1,41, todas las órdenes salen de mercado.
Volvemos a hacer lo mismo, esta vez las buy con objetivo en 1,43 y los stop/loss de las sells en 1,43. Bien, digamos que el eurusd por fin se da la vuelta en 1,42500. El objetivo de las sells sigue siendo 1.28200, a casi 1.500 pips por debajo.
Ya está. En esto consiste la estrategia. Los posibles retrocesos hacia arriba son cubiertos por las buys, que son destruidas poco a poco en el camino hacia abajo. Es una estrategia acumulativa, un juego de paciencia hasta abajo, con premio gordo al final. Naturalmente, no hace falta llegar a 1,28, también podemos esperar a acumular un determinado beneficio. Y posiblemente tarde semanas o meses. Tiene la desventaja de que sólo podemos elegir un lado ganador, hacia arriba o hacia abajo, pero tiene la ventaja de que la acumulación incrementa el margen operativo para "pagar" las órdenes perdidas que van hacia el lado contrario.
Entonces, ¿cómo se hace un backtesting de esto? Yo elegiría un período cualquiera con un objetivo lejano hacia arriba y otro hacia abajo, y luego probaría la misma estrategia de dos formas distintas cada vez: una queriendo ganar comprando y la otra queriendo ganar vendiendo.
Quisiera encontrar los problemas de esto en períodos de gran lateralidad diaria o semanal, cuando hay una gran consolidación, y ver cómo aguanta. La equity debería ser realista, y las órdenes también. Por ejemplo, una equity de 1.000-2.000 euros y órdenes de 0,01 lotes, a ver qué pasa y en cuánto tiempo pasa.
Experimentar con esto en el cable puede ser interesante, hay división de opiniones: unos dicen que una vez roto el inmenso canal, se disparará hasta 1,70 y más allá, y otros dicen que se acbará hundiendo hasta 1,43 o más. Es en situaciones dudosas como ésta donde valdría la pena probar una estrategia así, donde realmente no sabemos qué sucederá a medio-largo plazo. O el yen, que no se sabe si seguirá su tremenda escalada o volverá a hundirse, o tendrá un gran retroceso técnico.
Espero que os interese el tema. Lo que busco son sobre todo críticas, pero razonadas.
