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Re: Crítica a la FDax Trading Strategie
Publicado: 27 Mar 2014 13:09
por Wikmar
joselopezde escribió:...Georg lo ha dicho muchas veces y estoy de acuerdo: la FDAX TS es una estrategia discrecional y por lo tanto no se puede parametrizar. Puedes hacer tu propia versión, como hizo baltic46 (con el "sistema terminator") o está haciendo ahora Agma, pero poco más...
Mi opinión, que no dice más que lo dicho días pasados es que:
Dificultades para convertirla en un EA, las hay, pero una fuerte aproximación, con trabajo, y aceptando algún margen de interpretación que quede fuera, creo que se puede hacer. Bravo por los que se han puesto a ello.
Si esa aproximación diera unas estadísticas favorables, habría un resultado ya concluyente sobre la estrategia (positivo).
Si no fueran favorables, la estrategia solo se salvaría, en todo caso, por ese margen que quedaría fuera, y ese margen consistiría en cosas interpretables solo por el humano, y aplicable a base de bastante conocimiento, disciplina en la aplicación y experiencia, lo cual reduce las posibilildades de que "la gente" le saque partido.
Re: Crítica a la FDax Trading Strategie
Publicado: 27 Mar 2014 13:25
por Wikmar
Una cosa que añado es que supongo que todos estaremos de acuerdo en lo imporatíiiisimo que es saber lo que da de sí un sistema, lo antes posible.
Re: Crítica a la FDax Trading Strategie
Publicado: 27 Mar 2014 14:35
por agmageton
Totalmente deacuerdo, Wikmar, si es el factor humano es el que hace rentable esa estrategia, agarra y vámonos (el 99% de trader´s) , desde el punto de vista programable es un desastre, si la traspolas a varios años. Hay la imperiosa necesidad de contextualizar el momento de mercado y aún así con un activo como el Dax es más beneficioso convertirla en tendencial, por ratios beneficio/riesgo. Pero es raro que sea una estrategia que purule 3 años por aquí y nadie tenga una estadística que demuestre alguna bondad, aún así en años de alta volatilidad 2000,2001,2002, 208,2009, 2011, te liquida la cuenta varias veces. Aunque a baja volatilidad muestra como no podía ser de otra manera indudable acierto. Por mi parte queda descartada...hay mejores estrategias, según mi criterio. Aunque debo reconocer desde el punto de vista de baja volatilidad que es muy golosa la estrategia, la pena es que esto es una carrera a largo plazo.
saludos.
Re: Crítica a la FDax Trading Strategie
Publicado: 27 Mar 2014 14:43
por Wikmar
Por mi parte, muchas gracias, agmageton.
Re: Crítica a la FDax Trading Strategie
Publicado: 27 Mar 2014 15:18
por agmageton
Aunque reconozco que hay ciertos nivels tipo pivots, tipo coeficientes de volatilidad que son buenas oportunidades si detrás hay un contexto probabilístico para utilizarlos.
Pongo un ejemplo, en este caso estoy trabajando con barreras sobre un coeficiente de volatilidad, que se adapta a cualquier año (al adaptar los probables desvíos a la volatilidad actual), el siguiente paso es contextualizar la probabilidad de recorrido (probable direccionalidad), luego la gestión de la volatilidad mediante la operativa (riesgo) y por último los probables objetivos, todo programable, aunque hay que trastear antes fuera de la operativa, la operativa debe ser el último eslabón...
Tigres y leones quien da màs
Publicado: 27 Sep 2014 23:12
por baltic46
Wikmar escribió:baltic46 escribió:Oye que yo soy un "pivito" en esto de los EAs...
Bueeeno, bueno, bueno. ¡Qué nivel!. Buena idea intentar algo con el coeficiente de Hurst para saber cuándo sacas el tigre o el león a la arena. Yo también es algo que tengo encima de la mesa, pero parado.
Hace poco conversé en privado con agmageton sobre construcción de contratendenciales, ya que comentaba él que es un especialista en tendenciales, y no sabía por dónde tirar para construir contratendenciales. Le comenté, entre otras cosas, que yo tengo de ambos y tenía ese problema (aparte de otros); ¿qué condiciones indican más aconsejable uno u otro?.
He estado un tiempo sacando los dos a la vez, es una idea que te doy, buscando que cuando gane el uno, pierda el otro la mayoría de las veces (también hay casos que los dos ganan o pierden), y beneficiarme de la descorrelación y del enorme potencial de la combinación de sistemas descorrelacionados. También la volatilidad arrasa. Cuando es tan baja, tanto tiempo, todo va mal, pierden demasiado los dos.
Esto es como la nitroglicerina, pero al revés; si tienes el bote demasiado quieto, te revienta en las manos. Si no para de moverse, sin pasarse,...
Una cosa; ¿tu has empezado haciendo sistemas contratendenciales y luego tendenciales, al revés, a la vez en paralelo?.
Pues eso que me he metido a convertir los Eas de Ninja a MT4, porque MT4 me permite tener cortos y largos a la vez, así que ahora ya puedo en los sistemas Terminator tener al Tigre y al León a la vez, y es muyyyyy interesante lo que sale, en cuanto lo tenga revisado os pongo el resumen de operaciones y estadísticas
Gracias wikmar
Re: Tigres y leones quien da màs
Publicado: 28 Sep 2014 01:56
por Wikmar
baltic46 escribió:
Pues eso que me he metido a convertir los Eas de Ninja a MT4, porque MT4 me permite tener cortos y largos a la vez, así que ahora ya puedo en los sistemas Terminator tener al Tigre y al León a la vez, y es muyyyyy interesante lo que sale, en cuanto lo tenga revisado os pongo el resumen de operaciones y estadísticas
Gracias wikmar
De nada, majo.
En ese mensaje mío que referencias, está la idea, pero verías este, ¿no?:
viewtopic.php?f=9&t=17887&p=202537#p202537
S2
Re: Crítica a la FDax Trading Strategie
Publicado: 28 Sep 2014 02:01
por baltic46
Si, suelo leer todo lo que se escribe aqui, seguimos en el otro Post, no sea que .....