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Buenas daykoku,

Lo que comentas es totalmente cierto. Dependiendo del proveedor los datos recibidos pueden variar. El proveedor de datos debe ser escogido segun lo que se busque. Cuando uno piensa en un proveedor de datos, tiene que pensar para que lo quiere y debe tener en cuenta el protocolo que usan para entregar los datos. Esto es importante, porque algunos usan protocolos que sacrifican la entrega de datos por velocidad, es decir se centran mas en proveer velocidad que fiabilidad. Protocolos como el UDP se centran precisamente en ello, como era el que usaban ZF y otros.

Por tanto si lo que buscas es fiabilidad te recomendaria data feeds con protocolo TCP, como por ejemplo dtn iqfeed, que garantizan la entrega total y correcta de los datos a costa de perder velocidad. Actualmente dtn iqfeed soporta la entrega de datos en milisegundos, con lo que para el retail trader que desea fiabilidad en los datos es una muy buena opcion. Su negocio esta en ofrecer con la mayor exactitud las ordenes ejecutadas y en el momento en que suceden a escala de milisegundos ( aunque el mercado siempre va un paso por delante y supongo que aun estarias en desventaja con respecto a los que usan nanosegundos )

Claro esta, hablamos de soluciones a nivel retail. Asi que tal y como comentas puedes tener diferencias dependiendo del proveedor de datos que escojas.

Saludos

daykoku escribió: Lo primero y fundamental es determinar porqué los prints en la cinta varían según el proveedor. No es un mercado centralizado? entonces cómo es posible que si usas rithmic, iqfeed o zenfire, etc.... tengas en cada uno variaciones en los prints. Cuál es el mejor? en que te basa para decir que es el mejor? que fiabilidad ofrece saber que tú estas tradeando lo que ves y otros operadores por otro lado tb, cada uno con lecturas diferentes?

daykoku escribió:Esto es verídico. Yo mismo hice comparativas del data feed proyectado a varios ploters y no coincidían ni un 30%. Usando el mismo ploter alimentado con el msimo datafeed ya se podían subir al 90% o más, lo cual sería aceptable si también se produjeran con los distintos datafeeds.

Entiendo que se defienda a capa y espada lo que tantas horas lleva, pero aún estoy esperando una respuesta para esto.

Yo utilizo Dtn Iqfeed, con resolución de milisegundos, y sé que tengo garantizada la información 100% fiable de la ejecución de las ordenes, a parte de disponer de histórico de 180 días. Lo que si es verdad es que depende del plotter que utilices y de cómo su algoritmo interprete los datos puede haber ligeras variaciones. Pero esas diferencias no son significativas a nivel retail. En mi grupo de trading, por ejemplo, Encoré utiliza los datos de CQG con AMPTRADING y yo, como ya he comentado, Dtn Iqfeed, y los dos con Market Delta y no ha diferencias, van clavados. Pero cuando utilizo los mismos datos pero con Ninja y Market Balance o los Gomi puede haber ligerísimas diferencias de 1 o 2 contratos y no siempre, diferencias que no suponen en ningún momento un quebranto en las decisiones a tomar.
Saludos

Hola a tod@s, siguiendo con este hilo me gustaría que alguien me Oriente un poco con el tema que se trata, se trataría de meter a mi sistema "TRAJEADOR" condicionantes para las entradas y STOPS en determinados niveles ya calculados, supongamos que estamos en un nivel en que entramos antitendenciales y buscamos la reversión a la media, generalmente esos niveles son rechazados al toque pero muchas veces el precio regresa a ese nivel a testear lo, e incluso romperlo para seguidamente entrar en otro nivel ya calculado, se trata en principio de operativa swin, velas de 15 minutos y de meterle el "MARKET DELTA" de CQG sobre plataforma ninja, las dudas principales serían como identificar los desequilibrios mediante un EA y a saber que variables se deben leer en el market delta que indique que ese desequilibrio se ha producido.
Saludos y gracias

[b]daykoku[/b] escribió: Es decir Wikmar, esta es la fauna comercial de la que te hablo, entre otras cosas (el tema de los cursilistos y demás lo vamos a dejar cómo obvio)
...
Si alguien tiene buenas respuestas para esto ya se puede hacer los mil y uno inventos para ver si de verdad existe un patrón para tradear. Pero me temo que esto es cuestión de que o mojas y lo averiguas o miras otras cosas.

En primer lugar, muy buen aporte lo de porqué los prints en la cinta varían según el proveedor. Esto hizo tambalear las expectativas que estoy poniendo en esta para mí, nueva información y perspectiva. Parece, y menos mal, que ha sido explicado y superado por los que saben.

A mí, de momento, me parece que sí puede ser una fuente con un plus importante de información. En otros hilos he participado en debates sobre el volumen, y hemos hecho aproximaciones a si ese dato vale o no vale. Con esta nueva dimensión, y a falta de mayor conocimiento y experiencia, creo que es un dato que puede valer solo si lo ves en plan radiografía de cada vela. Si lo ves como dato de la vela a secas, probablemente confunda más veces que indique algo.

Que a cada fuente de conocimiento se apunta la fauna comercial, vendecursos y demás, está claro. Sé que no lo dices por DTP y Luisfer, sino por otros, pero doy mi opinión de que no es el caso. De Luisfer, no sé si ofrece algo en algún sitio, pero DTP, he mirado por ahí, y tiene una web donde ofrece servicios, que MUY dignamente ni ha mencionado por aquí. Es más, entiendo que mucha de la información que ha brindado por aquí generosamente, es parte de su oferta comercial, y ni siquiera se ha/n apuntado a algo que voy a proponer yo mismo. A Luisfer le veo en la misma línea.

[b]Luisfer[/b] escribió:

Wikmar escribió: ¿Sabéis si hay algún sitio donde se pueda ver el perfil de cada día, aunque sea a sesión cerrada, o por lo menos el delta de cada sesión (me interesarían al menos, los mercados FDAX y FSP500, quizá tb el NASDAQ)?.
Gracias
S2

No lo sé Wikmar... Si te puede valer para observar alguna cosa te puedo pasar alguna captura, escríbeme un privado.

Saludos

Muchas gracias (lo que decía antes...).

Se me ocurre una cosa. Yo, a cortísimo plazo, veo utilidad en los Footprint Charts por sesiones. No me hace falta histórico, con ir día a día pudiendo ver el Footprint Chart (FC) de sesión (a sesión ya cerrada) de unos cuantos mercados que sigo (alguno más de los que dije), vería si como parece, puedo tener un plus de información para las conclusiones que todos actualizamos todos los dias sobre los mercados, donde el volumen me viene siendo un dato "enigmático". No me extrañaría que hubiera más colegas en situación parecida.

Y propongo. ¿Porqué no os planteáis, DTP / Luisfer, ofrecer Footprint Charts de unos cuantos mercados, a final de sesión, a cambio de algún cobro?. Evidentemente, la elaboración os la hacen vuestras plataformas e indicadores. La compensación sería más bien por la esclavitud de tener que generarlas y ponerlas en algún sitio. Eso como opción base. Luego, sería un valor añadido vuestro análisis sobre el FC. Incluso, por mi parte, en caso de pago por suscripción, comprendería que algunos días, por los motivos que fuera, no se diera el servicio (para estar todo compensado, debería ser precio módico). Y si el pago fuera por gráfico, menos problema; no hay gráficos, no se paga.

Dejo ahí la idea.

De todas formas, antes de plantearse lo anterior; ¿Qué comentáis sobre los FCs de sesiones?. ¿Se puede ver un posicionamiento, no sé si casi siempre, solo a veces, o casi nunca, de la fuerza predominante?, ¿Los días con pico de volumen tienen salsa propia en los FCs, o necesitan o se refuerzan con la información de sesiones previas?.

Otra curiosidad; hace poco comentamos en un hilo sobre un pincho (spike), que se produjo en FDAX el pasado 6-2-14

viewtopic.php?f=4&t=17658&p=198809#p198809

comentaba el compañero cls: "Todo el spike ocurre en el mismo instante (de segundos nada, ves segundos porque es la granularidad temporal que maneja tu soft: TS, VC, Ninja, meta, etc). Rithmic por ejemplo envía quotes del CME con info del microsegundo (y aún así hay conflictos por colisión de threads en donde se mezclan eventos del Time&Sales y del OrderBook y te tienes que buscar la vida para reordenar el datafeed original, y digo bien ... reordenar el flujo de datos original que envía el CME porque tiene errores. Con eurex pasará lo mismo).
No te digo nada, si pretendes hacer un análisis de lo que ocurre en un spike con quotes cuyo timestamp viene en segundos. Simplemente no podrás deshacer el desorden de toda la información, estará toda mezclada...".

(sacado de viewtopic.php?f=4&t=17658&start=45#p198842)

¿Obtenéis información fiable de la ejecución de órdenes en esas situaciones (tanto en el FC, como en el Time & Sales)?.

S2

Wikmar escribió: Y propongo. ¿Porqué no os planteáis, DTP / Luisfer, ofrecer Footprint Charts de unos cuantos mercados, a final de sesión, a cambio de algún cobro?. Evidentemente, la elaboración os la hacen vuestras plataformas e indicadores. La compensación sería más bien por la esclavitud de tener que generarlas y ponerlas en algún sitio. Eso como opción base. Luego, sería un valor añadido vuestro análisis sobre el FC. Incluso, por mi parte, en caso de pago por suscripción, comprendería que algunos días, por los motivos que fuera, no se diera el servicio (para estar todo compensado, debería ser precio módico). Y si el pago fuera por gráfico, menos problema; no hay gráficos, no se paga.

Yo de manera personal no me apunto a esa idea de cobrar o de hacer algun tipo de suscripcion. Si quieres te puedo pasar la informacion que quieras, eso si, en mi caso sera del mini sp que es lo que opero cada dia. En http://www.bigmiketrading.com tienes el historico, sino recuerdo mal desde el año 2011, de varios mercados y un miembro cada mes de forma generosa añade la nueva informacion. Si eres miembro elite y usas ninjatrader con los indicadores desarrollados por gomi, tienes mucha informacion, gratuita . Cualquier cosa dimelo por privado y ya buscamos la forma. El interes sincero de alguien en esto, sinceramente me motiva a ser generoso y no tengo problema en ayudar en lo que pueda. Yo tambien he recibido ayuda en mi camino, y puedo entender lo que eso significa.

Mas tarde, te comento mas sobre esas otras questiones que planteas.
Saludos

daytraderprofesional escribió:Buenas daykoku,

Lo que comentas es totalmente cierto. Dependiendo del proveedor los datos recibidos pueden variar. El proveedor de datos debe ser escogido segun lo que se busque. Cuando uno piensa en un proveedor de datos, tiene que pensar para que lo quiere y debe tener en cuenta el protocolo que usan para entregar los datos. Esto es importante, porque algunos usan protocolos que sacrifican la entrega de datos por velocidad, es decir se centran mas en proveer velocidad que fiabilidad. Protocolos como el UDP se centran precisamente en ello, como era el que usaban ZF y otros.

Por tanto si lo que buscas es fiabilidad te recomendaria data feeds con protocolo TCP, como por ejemplo dtn iqfeed, que garantizan la entrega total y correcta de los datos a costa de perder velocidad. Actualmente dtn iqfeed soporta la entrega de datos en milisegundos, con lo que para el retail trader que desea fiabilidad en los datos es una muy buena opcion. Su negocio esta en ofrecer con la mayor exactitud las ordenes ejecutadas y en el momento en que suceden a escala de milisegundos ( aunque el mercado siempre va un paso por delante y supongo que aun estarias en desventaja con respecto a los que usan nanosegundos )

Claro esta, hablamos de soluciones a nivel retail. Asi que tal y como comentas puedes tener diferencias dependiendo del proveedor de datos que escojas.

Saludos

Luisfer escribió:Yo utilizo Dtn Iqfeed, con resolución de milisegundos, y sé que tengo garantizada la información 100% fiable de la ejecución de las ordenes, a parte de disponer de histórico de 180 días. Lo que si es verdad es que depende del plotter que utilices y de cómo su algoritmo interprete los datos puede haber ligeras variaciones. Pero esas diferencias no son significativas a nivel retail. En mi grupo de trading, por ejemplo, Encoré utiliza los datos de CQG con AMPTRADING y yo, como ya he comentado, Dtn Iqfeed, y los dos con Market Delta y no ha diferencias, van clavados. Pero cuando utilizo los mismos datos pero con Ninja y Market Balance o los Gomi puede haber ligerísimas diferencias de 1 o 2 contratos y no siempre, diferencias que no suponen en ningún momento un quebranto en las decisiones a tomar.
Saludos

Si, cómo dije antes, la desviación en los ploters podían resultar irrelevantes. El kit sigue estando en lo que comenta DTP (soluciones retailer). Creo que se han quedado cortos y no funcionan muy bien. Me baso en mis datos claro. Estaría bueno comprobar el ploter con una alimentación directa a la CME, sin broker, sin soluciones retailers, y realizar una comparativa en distintas volatilidades de mercado.

Wikmar escribió:
En primer lugar, muy buen aporte lo de porqué los prints en la cinta varían según el proveedor. Esto hizo tambalear las expectativas que estoy poniendo en esta para mí, nueva información y perspectiva. Parece, y menos mal, que ha sido explicado y superado por los que saben.

Yo creo que si ha sido bien explicado. Es vital de que elijas una fuente que te asegure la calidad del flujo. Más que velocidad, calidad, porque dime tú si vas a ponerte ahora a competir con los HTF desde el pc de tu casa/oficina.

Wikmar escribió: Que a cada fuente de conocimiento se apunta la fauna comercial, vendecursos y demás, está claro. Sé que no lo dices por DTP y Luisfer, sino por otros, pero doy mi opinión de que no es el caso. De Luisfer, no sé si ofrece algo en algún sitio, pero DTP, he mirado por ahí, y tiene una web donde ofrece servicios, que MUY dignamente ni ha mencionado por aquí. Es más, entiendo que mucha de la información que ha brindado por aquí generosamente, es parte de su oferta comercial, y ni siquiera se ha/n apuntado a algo que voy a proponer yo mismo. A Luisfer le veo en la misma línea.

Que va, ni mucho menos. Me refería que es un ámbito de estudio caro. Al menos para los no profesionales o los que no desean tener por gastos de oficina de trading unos miles al mes. Entre el datafeed y la falta de histórico, además de la incertidumbre en la calidad que se encuentra, lo sigo viendo complicado ahora mismo en este año que estamos para un retailer hacer un buen plan de trading.

Wikmar escribió: comentaba el compañero cls: "Todo el spike ocurre en el mismo instante (de segundos nada, ves segundos porque es la granularidad temporal que maneja tu soft: TS, VC, Ninja, meta, etc). Rithmic por ejemplo envía quotes del CME con info del microsegundo (y aún así hay conflictos por colisión de threads en donde se mezclan eventos del Time&Sales y del OrderBook y te tienes que buscar la vida para reordenar el datafeed original, y digo bien ... reordenar el flujo de datos original que envía el CME porque tiene errores. Con eurex pasará lo mismo).
No te digo nada, si pretendes hacer un análisis de lo que ocurre en un spike con quotes cuyo timestamp viene en segundos. Simplemente no podrás deshacer el desorden de toda la información, estará toda mezclada...".

(sacado de viewtopic.php?f=4&t=17658&start=45#p198842)

¿Obtenéis información fiable de la ejecución de órdenes en esas situaciones (tanto en el FC, como en el Time & Sales)?.

S2

Ok, Cls fue el que recomendó rithmic, aunque tb aceptaba por válidos otros, no recuerdo ahora mismo.Sin embargo las diferencias existían, rithmic y iqfeed no coincidían mucho hace un año o dos con el mismo ploter, ahora mismo no lo se.

baltic46 escribió:Hola a tod@s, siguiendo con este hilo me gustaría que alguien me Oriente un poco con el tema que se trata, se trataría de meter a mi sistema "TRAJEADOR" condicionantes para las entradas y STOPS en determinados niveles ya calculados, supongamos que estamos en un nivel en que entramos antitendenciales y buscamos la reversión a la media, generalmente esos niveles son rechazados al toque pero muchas veces el precio regresa a ese nivel a testear lo, e incluso romperlo para seguidamente entrar en otro nivel ya calculado, se trata en principio de operativa swin, velas de 15 minutos y de meterle el "MARKET DELTA" de CQG sobre plataforma ninja, las dudas principales serían como identificar los desequilibrios mediante un EA y a saber que variables se deben leer en el market delta que indique que ese desequilibrio se ha producido.
Saludos y gracias

Yo tengo un EA que detecta cambios intravela rangeN en el flujo con la función del COT (NO confundir con el COT de la CME) que se inventó GOMI y los resultados fueron diversos, depende del día. Pero cómo decía antes, no tengo histórico para revisarlo masivamente en el tiempo. Cualquier idea que no sea mirarlo en forward es bien recibida

De todas formas, antes de plantearse lo anterior; ¿Qué comentáis sobre los FCs de sesiones?. ¿Se puede ver un posicionamiento, no sé si casi siempre, solo a veces, o casi nunca, de la fuerza predominante?, ¿Los días con pico de volumen tienen salsa propia en los FCs, o necesitan o se refuerzan con la información de sesiones previas?.

Desde una perspectiva de daytrading, CADA DIA tienes informacion util con respecto a intenciones, posicionamiento de compradores y vendedores. Los dias de noticias, el movimiento generado tambien aporta informacion. De hecho son los movimientos mas puros en cuanto a intenciones. El mercado no tiene tiempo de maquinar sus tipicas trampas, y si vende o si compra, es lo que es, sin mas. Es una de las razones por las cuales me gusta operar noticias, y cuanto mas volatiles mejor. En mi caso personal, no uso la informacion del FC de dias pasados. Siempre empiezo mi operativa con grafico en blanco, sin ninguna otra informacion, mas que niveles de compra o venta, como alto previo, bajo previo, cierre, vah, val, vpoc.
Por que un grafico en blanco? Tiene mucho que ver como opero. Mi base esta en buscar una direccion y operar con esa direccion. Hay quien espera a que el precio llegue a ciertas zonas y segun vea, asi decide. No es mi caso, pues intento detectar que camino es mas probable que el mercado emprenda bajo una situacion e ir con esa fuerza. En muchisimas ocasiones me bajo de la operacion donde otros estan pensando que haran cuando el mercado llegue a esa zona y en otras segun el area, decido o no participar. No todos los movimientos son operables y en ocasiones el precio avanza muy deprisa sin opciones a subirse en el tren, pero con 6 horas de mercado, cada dia tienes muchisimas oportunidades de operar.

¿Obtenéis información fiable de la ejecución de órdenes en esas situaciones (tanto en el FC, como en el Time & Sales)?

Con respecto a lo que veo en mi FC, lo presupongo como informacion correcta, sea cual sea la circunstancia. El uso que se pueda hacer es otra cosa, porque como digo siempre, es necesario poner en contexto un movimiento y finalmente sera mi analisis lo que me dira que uso valido o no, se puede hacer de esa informacion.
Comentando un poco mas sobre lo que daykoku apunta sobre las limitaciones que los retail traders tenemos, hace tiempo que deje de preguntarme si lo que veia era cierto o fiable y pase a ver si esa informacion me podia ser util o no de alguna manera. Dudas siempre existiran, y sera finalmente cada uno de forma individual quien deba decidir si desea usar una informacion bajo unas condiciones concretas. El mercado hay muchas formas de verlo, analizarlo y operarlo, y todo es cuestion de gusto y personalidad concretas.
Saludos

baltic46 escribió:Hola a tod@s, siguiendo con este hilo me gustaría que alguien me Oriente un poco con el tema que se trata, se trataría de meter a mi sistema "TRAJEADOR" condicionantes para las entradas y STOPS en determinados niveles ya calculados, supongamos que estamos en un nivel en que entramos antitendenciales y buscamos la reversión a la media, generalmente esos niveles son rechazados al toque pero muchas veces el precio regresa a ese nivel a testear lo, e incluso romperlo para seguidamente entrar en otro nivel ya calculado, se trata en principio de operativa swin, velas de 15 minutos y de meterle el "MARKET DELTA" de CQG sobre plataforma ninja, las dudas principales serían como identificar los desequilibrios mediante un EA y a saber que variables se deben leer en el market delta que indique que ese desequilibrio se ha producido.
Saludos y gracias

Buenas baltic46,

Por mi parte no se como orientarte a nivel programacion. En cuanto a reconocer desequilibrios, market delta, ofa, gomi tools (desconozco alguna otra, aunque seguro que existiran mas), estas tres tienen formas de reconocerlos segun los parametros que cada trader quiera y segun el mercado que quiera operar, pues no todos se configuraran por igual. Actualmente recibe el nombre de volume imbalance y basicamente es comparar la cantidad de actividad de compradores y vendedores en un cruce y segun el ratio deseado marcarlo como tal. Hay quien lo compara en el cruce y hay quien no. Sinceramente hay pocos standares con el tema de order flow y es todo un mundo.
Saludos

daytraderprofesional escribió:En http://www.bigmiketrading.com tienes el historico, sino recuerdo mal desde el año 2011, de varios mercados y un miembro cada mes de forma generosa añade la nueva informacion. Si eres miembro elite y usas ninjatrader con los indicadores desarrollados por gomi, tienes mucha informacion, gratuita .

¿Ese histórico es dato crudo para importar con lo que sea, o para importar con Ninjatrader?. Si es el primer caso, a ver si puedes indicarnos dónde está, dentro del foro Big Mike.

Miraré tb lo que dice Luisfer de Proreltime.

Gracias a los dos una vez más.

Un poco de abuso: DTP, ¿puedes por favor, sin prisa, poner los FC del Mini SP, de las sesiones de los días 11, 14, y 15 de este mes?.

Es para ver cómo se ve esto con el chisme ese de radiografías:

Ya de vuelta...

wikmar escribió:De todas formas, antes de plantearse lo anterior; ¿Qué comentáis sobre los FCs de sesiones?. ¿Se puede ver un posicionamiento, no sé si casi siempre, solo a veces, o casi nunca, de la fuerza predominante?, ¿Los días con pico de volumen tienen salsa propia en los FCs, o necesitan o se refuerzan con la información de sesiones previas?.

daytraderprofesional escribió: Desde una perspectiva de daytrading, CADA DIA tienes informacion util con respecto a intenciones, posicionamiento de compradores y vendedores. Los dias de noticias, el movimiento generado tambien aporta informacion. De hecho son los movimientos mas puros en cuanto a intenciones. El mercado no tiene tiempo de maquinar sus tipicas trampas, y si vende o si compra, es lo que es, sin mas. Es una de las razones por las cuales me gusta operar noticias, y cuanto mas volatiles mejor. En mi caso personal, no uso la informacion del FC de dias pasados. Siempre empiezo mi operativa con grafico en blanco, sin ninguna otra informacion, mas que niveles de compra o venta, como alto previo, bajo previo, cierre, vah, val, vpoc.
Por que un grafico en blanco? Tiene mucho que ver como opero. Mi base esta en buscar una direccion y operar con esa direccion. Hay quien espera a que el precio llegue a ciertas zonas y segun vea, asi decide. No es mi caso, pues intento detectar que camino es mas probable que el mercado emprenda bajo una situacion e ir con esa fuerza. En muchisimas ocasiones me bajo de la operacion donde otros estan pensando que haran cuando el mercado llegue a esa zona y en otras segun el area, decido o no participar. No todos los movimientos son operables y en ocasiones el precio avanza muy deprisa sin opciones a subirse en el tren, pero con 6 horas de mercado, cada dia tienes muchisimas oportunidades de operar.

Yo sí utilizo el gráfico de sesiones anteriores. Leo el mercado con Market y Volumen Profile y tengo en cuenta las zonas relevantes de días anteriores, sobre todo las que no han sido tocadas. Creo que cuando tenemos, por ejemplo, una Iniciative buying abriendo la sesión por encima del Value Area del día anterior y no ha habido una Respuesta de vendedores o esa respuesta no ha podido detener la compra y si esa zona no se vuelve a tocar, me la apunto o la marco en el gráfico para tenerla en cuenta en el caso de que el precio vuelva a retestear la zona dias o semanas después; igualmente hago una captura del footprint de aquel momento y la guardo. Los buying o selling tails son importantes en mi operativa ya que me marcan la zona donde los profesionales entran en el mercado. Para el resto de la sesión voy buscando los desequilibrios que hacen que se mueva el precio y trato de inferir quién tiene el control en el Value Area para posicionarme a favor.

wikmar escribió:¿Obtenéis información fiable de la ejecución de órdenes en esas situaciones (tanto en el FC, como en el Time & Sales)?

Al igual que DTP doy por supuesto que los datos de IQFEED (tienen fama de ser los más fiables) y la representación que me hace Market Delta es la correcta y con ella trabajo. Las ligeras variaciones vienen dadas por programas como Ninja Trader que a veces no sabe como clasificar un trade, si en el bid o el ask... software como el de Superia, creo recordar, sí tenía en cuenta eso y los clasificaba en medio de ambos... o algo así.

Saludos.

Un aportecito:

http://denovatoatrader.com/mi-experienc ... -flow-ofa/

y no dejéis de entrar en el enlace "al grupo", que tiene unas cuantas cosas interesantes (daykoku, habla de "organizar un plan de trading con ciertos aspectos muy novedosos" )

Ahora voy a leer el mensaje que he visto acaba de poner Luisfer

Wikmar, agradezco tu confianza y tus comentarios, pero la verdad es que me cuesta comprometerme con ese tema de las suscripciones y demás. Desde hace tiempo tenemos bajo la tecnología de Traderlinker un sitio que se llama mpforex, de acceso totalmente gratuito; nos han planteado muchas veces hacer algún curso sobre Forex con market profile y order flow, pero han sito tantos años y tanto esfuerzo para llegar hasta donde ahora estamos que la verdad no nos motiva el tema de los cursos. Nosotros operamos y si operas es difícil dar cursos. Quizá en fines de semana pero no hay tiempo real y no sería lo mismo. Entre las tres personas que conformamos el grupo de trading hemos desarrollado modelados estadísticos de algunos activos, el más avanzado que tenemos es el del EurFx, también hemos desarrollado indicadores que nos avisan de los patrones que manejamos, otros indicadores sobre la presión del flujo de órdenes, etc... tenemos un contrato de confidencialidad entre nosotros para salvaguardar toda esta experiencia... Hemos tenido malas experiencias al principio. Sobre todo con uno que se aprovechóde la información que publicábamos de forma gratuita y que luego montó una escuela de forex con las mismas herramientas que nosotros y te aseguro que no tenía ni idea, pero ni idea, y sigue sin tenerla... no sé... espero que me entiendas... pero no queremos caer en esa "fauna". Lo único que nos hemos planteado en alguna ocasión es poner la sala mpforex de traderlinker de acceso privado, compartir las pantallas, e ir comentando la sesión y como vamos operando. Pero de momento no hay compromiso a la vista.
Eso sí, cualquier cosa que necesites, gráficos o lo que sea, o algún comentario no tengo problema en atenderlo por aquí o en privado; lo que esté en mi mano te lo ofrezco y por aquí hay algunos que podrán decirte que eso es así.
Saludos.

Wikmar escribió:

daytraderprofesional escribió:En http://www.bigmiketrading.com tienes el historico, sino recuerdo mal desde el año 2011, de varios mercados y un miembro cada mes de forma generosa añade la nueva informacion. Si eres miembro elite y usas ninjatrader con los indicadores desarrollados por gomi, tienes mucha informacion, gratuita .

¿Ese histórico es dato crudo para importar con lo que sea, o para importar con Ninjatrader?. Si es el primer caso, a ver si puedes indicarnos dónde está, dentro del foro Big Mike.

Miraré tb lo que dice Luisfer de Proreltime.

Gracias a los dos una vez más.

Yo tengo historicos guardados para los indicadores de gomi desde Marzo del año pasado hasta la actualidad de: 6E. 6A. 6B. 6C. 6J. ES. YM. NQ, no los tengo completos del ZN. 6S. y alguno más. Con estos datos en una carpeta que se llame GOMFOLDER en Mis Documentos y poniendo una variable del sistema, instalas el GomVolumenLeadder o cualquiera de sus indicadores y tienes el FootPrint sobre la marcha.
Saludos