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Rango Starr escribió:Good valley, Roboco,
Primeramente, Good, perdona, lo has explicado varias veces, en distintos sitios, pero no capto "todas" las reglas del sistema, asi que tendre que inventar lo que no se, e imaginarme lo que pretendes....

Os explico un poco lo que veo de esa estrategia.
1º La entrada se efectua al cierre del dia... esto es importante. Ese cierre se situa en medio de un soporte y una resistencia.
Ahora, supongamos que el cierre de hoy es alcista, y el precio esta cerca de la resistencia. Entonces colocamos orden de compra , con stop, en el minimo, del dia anterior.

Puesto que los sportes resistencias son "atractors" sobre todo en forex, y aprovechando la tendencia residual del dia anterior, y que al haber sido el dia anterior alcista, tenemos el stop, mucho mas lejos que si estuvieramos situados en cortos, entonces el precio tendera a moverse al punto singular mas próximo, esto es la resistencia. Ahi, es donde tenemos una doble decision, si cruza la resistencia, entonces el precio seguramente alcanzara nuestro profit1, o profit2, si se da la vuelta, ahi entra el BE, de good que no se si es colocado automáticamente cuando llega a resistencia, o es colocado en resistencia para el viaje de vuelta a nuestra entrada....
....esto es básicamente, lo que entiendo.....
Pero el edge, (para mi) esta por un lado en la tendencia primaria del dia anterior, y la separación al stop, en conjunción con el atractor de soportes resistencias...

saludos...

Supongo que te refieres a la prueba que he propuesto para hacerla correr en 2014 (tendencial) y 2015 (lateral).

La idea es, primero, delimitar los soportes/resistencias. No debería representar mucho problema ponerse de acuerdo en dónde están, ya que son gráficos diarios y podemos ayudarnos por los semanales, por ejemplo.

Al cierre de la vela diaria, se colocan dos órdenes (por tanto es completamente aleatorio, sin mirar velas, tendencia, medias, nada de nada. S/L en el máximo/mínimo de la vela diaria que acaba de cerrarse.

Entonces, en cada sentido tenemos tres órdenes (seis diarias en total):
1.- Orden con TP1 a la próxima resistencia/soporte
2.- Orden con TP2 a la segunda próxima resistencia/soporte (la inmediatamente superior o inferior a la del TP1).
3.- Orden cuyo tamaño es la suma de las dos anteriores (por ejemplo: 0,1 + 0,1 = 0,2 lotes). El TP de esta orden es el número de pips del S/L más el spread. Lo único que hace esta orden es llegar a Break Even o perder.

Reglas de las órdenes 1 y 2:
- Ratio Risk/Reward mínimo: 5 a 1. Si la resistencia/soporte está más próximo, vamos a la siguiente.
- Tamaño de posición total de las 6 órdenes diarias: 2%

Ten en cuenta que esta es una estrategia cuya finalidad es una prueba, nada más. Para la vida real, para ganar dinero o perderlo, evidentemente haríamos algo más elaborado.

.

Bueno Rango Starr, esta estrategia era para demostrar que lo de los soportes/resistencias era real y palpable, en la discusión del otro hilo. Se abren cada día en ambos sentidos sin dicrecionalidad para hacerla totalmente aleatoria en las entradas.

Por supuesto que tiene puntos flacos, un montón.

Para ganar dinero, cambiaríamos varios aspectos de la estrategia.

.

Rango Starr, te respondo en el otro hilo, míratelo.

Socito, unas matemáticas sencillas...

Esperanza matemática = (1 + A) * P - 1

A -> Cantidad que ganas / Cantidad que pierdes
P -> Probabilidad de ganar (en el caso de la moneda al aire, la probabilidad es 0,5 (1 posibildad entre 2))

Esperanza matemática de la moneda con ratios 2 a 1 (gano 2€, pierdo 1€):

Esperanza matemática = (1 + 2) * 0,5 -1 >>> 3 * 0,5 - 1 >>> 1,5 - 1 = 0,5
________________________________________________________________________
Esperanza matemática de la moneda con ratios 5 a 1 (gano 5€, pierdo 1€):

Esperanza matemática = (1 + 5) * 0,5 - 1 >>> 6 * 0,5 -1 >>> 3 - 1 = 2

El resultado implica que en el primer caso ganarías, de media, 50 céntimos a cada tirada. En el segundo caso, 2€ de media en cada tirada.
___________________________________________________________________
Pero hay más:

Supongamos que tiramos la moneda dos veces. Las posibilidades son:
Cara: 25%
Cara y cruz (o cruz y cara, que es lo mismo en términos de resultado): 50%
Cruz: 25%

Supongamos que tiramos la moneda tres veces. Las posibilidades son:
Cara en todas: 12,5%
2 veces cara, 1 vez cruz: 37,5%
2 veces cruz, 1 vez cara: 37,5%
Cruz en todas: 12,5%

Podría seguir. Pero como puedes ver, cuantas más tiradas de moneda hacemos, las posibilidades de que salga siempre cara o siempre cruz son cada vez menores, mientras que las posibilidades de que salga cara o cruz en cada tirada individual siguen siendo del 50%.

Como ves, yo no "desaparezco".
La próxima vez que hables de "mitos y leyendas", por favor infórmate primero. De nada...

Goodvalley escribió:Socito, unas matemáticas sencillas...

Esperanza matemática = (1 + A) * P - 1

A -> Cantidad que ganas / Cantidad que pierdes
P -> Probabilidad de ganar (en el caso de la moneda al aire, la probabilidad es 0,5 (1 posibildad entre 2))

Esperanza matemática de la moneda con ratios 2 a 1 (gano 2€, pierdo 1€):

Esperanza matemática = (1 + 2) * 0,5 -1 >>> 3 * 0,5 - 1 >>> 1,5 - 1 = 0,5
________________________________________________________________________
Esperanza matemática de la moneda con ratios 5 a 1 (gano 5€, pierdo 1€):

Esperanza matemática = (1 + 5) * 0,5 - 1 >>> 6 * 0,5 -1 >>> 3 - 1 = 2

El resultado implica que en el primer caso ganarías, de media, 50 céntimos a cada tirada. En el segundo caso, 2€ de media en cada tirada.
___________________________________________________________________
Pero hay más:

Supongamos que tiramos la moneda dos veces. Las posibilidades son:
Cara: 25%
Cara y cruz (o cruz y cara, que es lo mismo en términos de resultado): 50%
Cruz: 25%

Supongamos que tiramos la moneda tres veces. Las posibilidades son:
Cara en todas: 12,5%
2 veces cara, 1 vez cruz: 37,5%
2 veces cruz, 1 vez cara: 37,5%
Cruz en todas: 12,5%

Podría seguir. Pero como puedes ver, cuantas más tiradas de moneda hacemos, las posibilidades de que salga siempre cara o siempre cruz son cada vez menores, mientras que las posibilidades de que salga cara o cruz en cada tirada individual siguen siendo del 50%.

Como ves, yo no "desaparezco".
La próxima vez que hables de "mitos y leyendas", por favor infórmate primero. De nada...

Goodvalley, con razón al final de tu memorable post pones un
- "De nada..."

Encima de sobrao

Ponle un MP a Hermess a ver si te echa una mano, o llama a alguno más del club del güenismo, a ver si entre todos sois siquiera a plantear bien el problema.
Dile a X-Trader que por favor elimine el ridículo de post que has escrito. Lo digo por si en algún momento eres capaz a reconocer que todo lo que pones es un descojone. Y ya no me refiero al trading, esto es de la ESO o la EGB

Un saludo

socito escribió: Goodvalley, con razón al final de tu memorable post pones un
- "De nada..."

Encima de sobrao

Ponle un MP a Hermess a ver si te echa una mano, o llama a alguno más del club del güenismo, a ver si entre todos sois siquiera a plantear bien el problema.
Dile a X-Trader que por favor elimine el ridículo de post que has escrito. Lo digo por si en algún momento eres capaz a reconocer que todo lo que pones es un descojone. Y ya no me refiero al trading, esto es de la ESO o la EGB

Un saludo

Pongo "de nada" porque tú eres una de estas personas que entra en un foro, suelta su meadita y deja claro quién manda, pero que en realidad no tiene el más mínimo interés por saber la verdad sobre el asunto que se discute. "De nada" es porque te ofrezco lo que tú, evidentemente, no vas a buscar.

Yo no tendré ningún problema en admitir que mi post es un "descojone". Si lo demuestras, claro. En realidad, lo único que me puede ofender de ti es que me acuses de "buenista". Colega, eso sí que duele...

No sé si es de la EGB, de eso hace mucho. A me dieron como mucho 10 días de algo que llamaron "Combinatoria" al final de 8º. Pero me temo que no, que lo que te he puesto no es de EGB ni de la ESO. Yo iría con cuidado con esa manía que tenéis algunos con el desprecio a lo que ponen los demás, no sea que te encuentres con una sorpresa. Te lo he puesto porque tú cuestionabas lo que te dije de las series de caras y cruces seguidas y próximas que se producían a la larga, y aquí lo tienes.

Pero sí, dejemos que sean X-Trader y su doctorado en Estadística los que te ponga en tu sitio.

Sólo por curiosidad, ¿por qué es un descojone?

Goodvalley escribió: Pongo "de nada" porque tú eres una de estas personas que entra en un foro, suelta su meadita y deja claro quién manda, pero que en realidad no tiene el más mínimo interés por saber la verdad sobre el asunto que se discute. "De nada" es porque te ofrezco lo que tú, evidentemente, no vas a buscar.

Yo no tendré ningún problema en admitir que mi post es un "descojone". Si lo demuestras, claro. En realidad, lo único que me puede ofender de ti es que me acuses de "buenista". Colega, eso sí que duele...

No sé si es de la EGB, de eso hace mucho. A me dieron como mucho 10 días de algo que llamaron "Combinatoria" al final de 8º. Pero me temo que no, que lo que te he puesto no es de EGB ni de la ESO. Yo iría con cuidado con esa manía que tenéis algunos con el desprecio a lo que ponen los demás, no sea que te encuentres con una sorpresa. Te lo he puesto porque tú cuestionabas lo que te dije de las series de caras y cruces seguidas y próximas que se producían a la larga, y aquí lo tienes.

Pero sí, dejemos que sean X-Trader y su doctorado en Estadística los que te ponga en tu sitio.

Sólo por curiosidad, ¿por qué es un descojone?

Pues es un DESCOJONE porque no tiene nada que ver el ejemplo que estás poniendo con el ratio risk/reward en el trading NADA EN ABSOLUTO.
Tienes un cacao monumental respecto de lo que estamos hablando

Goodvalley escribió: Socito, unas matemáticas sencillas...

Esperanza matemática = (1 + A) * P - 1

A -> Cantidad que ganas / Cantidad que pierdes
P -> Probabilidad de ganar (en el caso de la moneda al aire, la probabilidad es 0,5 (1 posibildad entre 2))

Esperanza matemática de la moneda con ratios 2 a 1 (gano 2€, pierdo 1€):

Esperanza matemática = (1 + 2) * 0,5 -1 >>> 3 * 0,5 - 1 >>> 1,5 - 1 = 0,5
________________________________________________________________________
Esperanza matemática de la moneda con ratios 5 a 1 (gano 5€, pierdo 1€):

Esperanza matemática = (1 + 5) * 0,5 - 1 >>> 6 * 0,5 -1 >>> 3 - 1 = 2

El resultado implica que en el primer caso ganarías, de media, 50 céntimos a cada tirada. En el segundo caso, 2€ de media en cada tirada.

La probabilidad de que salga cara al tirar una moneda al aire, es del 50%.
En mi pueblo esto lo saben hasta los gatos, así que cuando jugábamos entre amigos, la balanza de pagos era de UNO a UNO, y la esperanza matemática CERO.
Si yo apuesto una peseta a que sale cara, pues ganaré una peseta si sale cara y perderé esa peseta si sale cruz.

Tu propones una cosa muy graciosa, dices que jugando a (ganas 2 si sale cara, pierdes 1 si sale cruz), pues que la esperanza matemática (de este curioso juego tuyo) es 0,50 céntimos por jugada ¡Claro!
Y que si juegas al (gano 5 si sale cara, pierdo 1 si sale cruz), pues que la esperanza matemática por jugada es de 2 pesetas ¡Pues claro!

Y yo añado:
Y si la balanza de premio/pago la ponemos en 100:1 (gano 100 pierdo 1)? ¡Total! y como sale gratis....
Pues aquí la esperanza matemática de este gracioso experimento tuyo, sería de 49,5 pesetas de media que ganamos por jugada.

¿Sabes cual es el problema Good?
Pues el problema reside en encontrar a un atontao que acepte jugar a esta modalidad del cara o cruz, en el que si sale cara nosotros ganamos 2, 5 ó 100.... y cuando sale cruz, pues perdemos tan sólo UNO.
Si conoces a alguno por favor me lo presentas.

Aparte de esta graciosa versión tuya del cara o cruz, te pregunto
¿Tiene esto algo que ver con lo que estamos hablando sobre el ratio profit/loss en el trading?

Vaya, yo creía que ya tenías superado el "síndrome 100 a 1"...

socito escribió:¿Tiene esto algo que ver con lo que estamos hablando sobre el ratio profit/loss en el trading?

Claro...

Vayamos por partes: en la discusión sobre la moneda,

socito escribió:

Goodvalley escribió: A ver, para empezar yo he intentado simplificarlo.

En la vida real, cuando uno monta una estrategia o un sistema, su obligación es analizar todos sus posibles aspectos. Una cosa tan tonta como un BE o un trailing modifica ampliamente los resultados, por ejemplo.
Siguiendo con la simplificación, mira el ejemplo de la moneda al aire. Es físicamente posible que, en 1.000 tiradas, salgan 999 seguidas "cara" y sólo la última "cruz". También es físicamente posible que la secuencia sea "cara", "cruz", "cara", "cruz" y así hasta las 1.000. Pero lo más habitual es que, conforme el número de tiradas aumenta, se produzcan series seguidas o muy próximas entre sí en un sentido u otro.

Por tanto, aumentando el ratio risk/reward reducimos la posibilidad de que las rachas negativas nos echen del juego.

Que no que no...

Lo siento, pero no.

Y si me pones de ejemplo una moneda, menos todavía, mas a huevo me lo pones.
En ese caso, da igual el ratio que pongas: 1/5, 1/1, 5/1... serían equivalentes. Me refiero, claro está, haciendo varias simulaciones.
Se puede comprobar muy fácil con una montecarlo, y si tengo gracia lo pongo por aquí.

Mi respuesta (la de hoy) era para que vieras que esto que habías pusto no es cierto. De hecho, tú mismo acabas de decir que no es cierto. Si alguien aceptaría o no ese 49,5 que mencionas es irrelevante. Tú dices que es equivalente y no lo es.

En cuanto al trading, con mayores ratios risk/reward (5 a 1 por ejemplo) tienes que tener en cuenta más factores, como la fiabilidad, el tamaño de posición o el factor de oportunidad, es una mezcla de factores que se equilibran y dan lugar a unas probabilidades, una esperanza y un drawdown determinado. Por tanto, extremos como el 100:1 no tienen sentido aquí. Te agarras a eso como una garrapata, pero ni Hermess ni yo hemos defendido nunca esos ratios. Aquí ya no estamos en el juego de la moneda, pero entran en juego cosas como las rachas. Para eso están los ratios mayores a 1:1 ó 2:1, para soportar los periodos de pérdidas prolongados.

socito escribió:A lo mejor a tí te va bien porque tienes una operativa tendencial determinada y singular a la que va bien ese ratio, y ciertamente aciertas en las tendencias y el activo que trabajas así se mueve.
Otro que tradea en rangos, pues a lo mejor le viene bien un 1:1 o incluso el profit más cercano que el stop. Es algo muy subjetivo y que tiene que ver con más cuestiones.

Uno que tradee en rangos también puede utilizar perfectamente ratios profit/loss mayores de 1:1 ó 2:1 y la consecuencia será la misma. De hecho, tú mismo has admitido que con un ratio 1:1 la esperanza matemática es 0. Un rango así, a pelo (o llego o no llego) es lo mismo que tirar la moneda al aire. Con un ratio de 1:1 ó 2:1, es un suicidio a la larga. Con ratios inferiores (TP más cercano que el S/L) ya ni te explico. Dices que es algo muy subjetivo. No, no es subjetivo. Es un suicidio, y es objetivo. No existen los traders que ganan consistentemente con ratios 2:1, 1:1 o inferiores. Y si te lo cuentan, es mentira.

PD: por cierto, el "atontao" que acepta ratios de 100 a 1 es cualquier broker. Eres libre de hacer operaciones de 100 a 1, 200 a 1 ó 1.000 a 1 si quieres... Si luego tienes un problema de fiabilidad, eso es otra cosa.

Socito y Goodvalley, por favor, un poco de relax, posiblemente no os estáis entendiendo pero eso no significa que tengáis que poneros agresivos, tratad de explicaros mejor las cosas y ya.

Saludos,
X-Trader

Good, yo más ya no puedo hacer

Que pase el siguiente a ver si te lo explica mejor, o matricúlate de nuevo en la EGB.

Un saludo

Sólo explícame cómo puede alguien ganar consistentemente con ratios de 2:1, 1:1 o inferiores, por favor.

"Yo no puedo hacer más" no es más que una excusa barata...

Por cierto, mi post no proviene de la EGB, proviene del "The handbook of Portfolio Mathematics" de Ralph Vince, una joya...

Socito, por favor, deja de descalificar a Goodvalley o tendré que actuar...

Saludos,
X-Trader