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Hola Rafa
Están todas erradas porque en ese juego esas matemáticas no sirven, son más sencillas que todo eso, se trata de arriesgar al máximo y acertar.
En un juego como ese no sirven fórmulas matemáticas complejas que puedas aplicar, o arriesgas al máximo u otros te superan y pierdes
Ganar ahí prácticamente consiste en tener una racha buena arriesgando al máximo y por máximo quiero decir todo a una sola operación, sobre todo al principio, pero después aunque lleves ventaja si no lo haces arriesgando el 50% te pueden superar rápido porque los demás arriesgan más y el que acierta gana
Tu planteamiento no es aplicable porque si lo aplicas pierdes

¿Cómo puedes aplicar ese planteamiento en un juego que lo que prima son los aciertos arriesgando al máximo?

Saludos

Hermess escribió:Hola Rafa
Están todas erradas porque en ese juego esas matemáticas no sirven, son más sencillas que todo eso, se trata de arriesgar al máximo y acertar.

Hermess,



Si todas mis afirmaciones son erradas, según tú, deduzco que afirmas que mi primera afirmación es errada.
Mi primera afirmación dice:

Rafa7 escribió:1.- Kelly siempre es inferior al porcentaje de aciertos.

Kelly = p - (1 - p) < p
Demostrado.
Me sorprende que digas que esto no es cierto.

Lo que estoy haciendo es acotar la f-óptima del trade (no del juego en su conjunto). Y una cuota superior es el porcentaje de aciertos, que no lo conocemos pero si sabemos calcular, aproximadamente, cual será el porcentaje de aciertos del trade, os ea 1 / (1 + B).
No sabemos el porcentaje de aciertos en este juego, pero sí sabemos, aproximadamente, el porcentaje de aciertos del trade.

Hermess escribió:Hola Rafa
Ganar ahí prácticamente consiste en tener una racha buena arriesgando al máximo y por máximo quiero decir todo a una sola operación, sobre todo al principio, pero después aunque lleves ventaja si no lo haces arriesgando el 50% te pueden superar rápido porque los demás arriesgan más y el que acierta gana
Tu planteamiento no es aplicable porque si lo aplicas pierdes

¿Cómo puedes aplicar ese planteamiento en un juego que lo que prima son los aciertos arriesgando al máximo?

Que esto que dices sea, o no, cierto, depende de dos cosas: número de participantes y número de trades.
Si todos los participantes arriesgaran el 100% de sus puntos en cada trade, excepto yo que arriesgara lo siguiente en cada trade:
PuntosAArriesgar = Puntos / (1 + B)
El concurso lo ganaría yo.
No porque sea yo mejor trader que el resto (seguro que no) sino porque cada día perderían su capital unos cuantos concursantes y quedaría el último día yo al frente de la clasificación (por simple eliminación).

El problema sería que alguien va de kamikaze arriesgando el 100% de los puntos en cada trade y cuando quede en primera posición en solitario decida operar más sensatamente y entonces probablemente yo no podré alcanzarle.

Repito, habría que considerar el número de concursantes, y el número de operaciones.
Por cierto, si aplicara el algoritmo PuntosAArriesgar = Puntos / (1 + B), estaría operando, seguro, por encima de la f-óptima de cada trade. Sería muy, muy agresivo.



Saludos.

Rafa7 escribió: Sres. foristas,

¿Cuál es la primera de mis 7 afirmaciones está errada o pones en duda porque estoy mezclando conceptos o lo que sea?
Si estoy errado, quiero saber donde lo estoy.

Gracias.

Rafa, la lógica de estos campeonatos o concursos no tiene nada que ver con la de operar desde tu casa.
Un símil para que lo entiendas.

Cuando haces un viaje en coche tiene todo el sentido del mundo que realices una conducción determinada para ahorrar combustible (ruedas y otros) sin penalizar mucho el tiempo de viaje. Vas a 100 ó 120km de media, una buena relación de marchas, etc... NO COMPITES CONTRA NADIE.

Cuando llevas a tu hijo a correr al circuito de karts la lógica imperante es otra. No se trata solo de llegar más lejos, de conservar las ruedas o de consumir lo menos posible, se trata de llegar de los primeros, y tu conducción vendrá determinada por lo que hagan el resto, priman otros factores y por tanto otra lógica o gestión.

Claro que realizas una gestión de la conducción, pero convendrás en que no es la misma.

Desde tu casa y si tocas ese profit del 0,10% con un DD entre medias del -0,30% pues quizás no importe mucho, de hecho y para el saldo de bucanero da lo mismo. La rentabilidad será igual de +0,10% con un DD del -0,30% que con uno del -0,10%.
Pero el concurso creo que tiene en cuenta precisamente eso, y hay diferencias. Lo mismo en el primer caso suponga llegar con +15XPs y en el segundo con +42XPs

¿Tiene la formula de kelly en cuenta los DDs?
¡Pues no!

¿Tiene la fórmula de kelly en cuenta que juegas contra otros tipos?
¡Pues tampoco!

¿Tiene sentido elucubrar con la f óptima y todo este rollo que se le está soltando a bucanero?
Pues yo no se lo veo, la verdad.
Quizás y en el caso que pone bucanero, lo más interesante sea entrar como una vaca metiendo un lotaje para ver si en un par de ticks alcanza el +0,10% y se saca los 50XP íntegros sin DD alguno. No lo sé...

Son lógicas diferentes, gestiones diferentes.

Hola Rafa
Cuando digo que todas están erradas es porque si las aplicas pierdes por muy correctas que sean esas matemáticas, lo que falla es tu planteamiento que no tiene en cuenta que en este caso el beneficio ( ser el primero) solo se consigue arriesgando el máximo y acertando más que los demás, a igual de riesgo asumido priman los aciertos
Como la distribución de las operaciones perdedoras-ganadoras en una serie no se puede conocer a priori y ni siquiera puedes conocer la fiabilidad media de esa serie, todas esas matemáticas en ese juego solo sirven para perder, pero no porque no sean correctas, pueden ser correctas o no pero te llevan a perder si las aplicas porque otros arriesgan mucho más y como si pierdes no te cuesta dinero se arriesga al máximo.
Tú te centras en que las matemáticas son correctas, pero aquí ese no es el problema, porque si las aplicas pierdes fijo
¿Entonces de que sirven que esas matemáticas sean correctas o no?
Pero si tan seguro estas de que esas afirmaciones son correctas explica porque el punto 2º es como dices si tienes en cuenta una serie limitada, no puedes porque eso es un supuesto teórico que se rompe fácilmente
Aplicando una martingala teóricamente la fiabilidad es alta, en la realidad a la primera operación que la apliques se puede llevar la cuenta
En ese concurso el punto dos no tiene por qué cumplirse porque tú eliminas de la ecuación el timing
Un operador con un buen timing no hay ninguna ley física ni matemática que prohíba que arriesgando poco para ganar mucho más, tenga un alto porcentaje de aciertos.
En este juego si se arriesga igual que los demás ( el máximo permitido) lo que cuenta es su timing y todo lo demás no sirve de nada

saludos

Hermess,



¿Estás de acuerdo en que el que gane el concurso no lo habrá hecho arriesgando el 100% de los puntos en cada trade?



Saludos.

Hola Rafa
Esa pregunta condicionada no resuelve nada
Contéstame si quieres al punto 2, porque esa afirmación es falsa como te habrás dado cuenta después de leer mi post
Has preguntado varias veces donde estaba el error en esas afirmaciones, varios te hemos dicho que si aplicas esas matemáticas en esos concursos pierdes porque se arriesga al máximo y también te he señalado que el punto dos esta errado
Ahora preguntas otra cosa que ni tú ni yo sabemos y no resuelve nada

saludos

Hermess escribió: Tú te centras en que las matemáticas son correctas, pero aquí ese no es el problema, porque si las aplicas pierdes fijo
¿Entonces de que sirven que esas matemáticas sean correctas o no?
Pero si tan seguro estas de que esas afirmaciones son correctas explica porque el punto 2º es como dices si tienes en cuenta una serie limitada, no puedes porque eso es un supuesto teórico que se rompe fácilmente
Aplicando una martingala teóricamente la fiabilidad es alta, en la realidad a la primera operación que la apliques se puede llevar la cuenta
En ese concurso el punto dos no tiene por qué cumplirse porque tú eliminas de la ecuación el timing
Un operador con un buen timing no hay ninguna ley física ni matemática que prohíba que arriesgando poco para ganar mucho más, tenga un alto porcentaje de aciertos.
En este juego si se arriesga igual que los demás ( el máximo permitido) lo que cuenta es su timing y todo lo demás no sirve de nada

Hermes escribió:2.- En este concurso cuanto mayor sea B = distanciaTP / distanciaSL, menor será el porcentaje de aciertos.

Jolines, Hermess, es obvio que esta afirmación es cierta.
¿O acaso crees que el porcentaje de aciertos con B = 2, va a ser tan bueno que con B = 0,5?

Con B=2, la mayoría de los concursantes que arriesgan el 100% de sus puntos quedarían eliminados en un solo trade. Alguno sobrevivirá. Pero entonces tendríamos que considerar dos datos: Número de concursantes y número de trades.
Si alguien ma da estos datos podemos hacer unos cálculos y responderte mejor.

Hermess escribió:Un operador con un buen timing no hay ninguna ley física ni matemática que prohíba que arriesgando poco para ganar mucho más, tenga un alto porcentaje de aciertos.

Te olvidas de las leyes de probabilidades.
Habría que considera número de concursantes y trades a realizar.
Con las leyes de probabilidades podríamos hablar con más propiedad, tanto tu como yo.
Nos faltan datos.

Con más datos podríamos determinar la probabilidad de que alguno de los concursantes pueda ganar el concurso arriesgando el 100% de sus puntos en cada trade.
También podríamos calcular la probabilidad de ganar el concurso con un 90% de sus puntos en cada trade, etc, etc ...
¿Me sigues?

Nos faltan datos.

En principio en un concurso si hay muchos trades por realizar, según cual sea el número de participantes, arriesgando según la f-óptima, y haciendo buenos trades, hay muchas probabilidades de ganar. Pero claro, esto depende de número de concursantes y trades.



Saludos.

Hermess escribió: Ahora preguntas otra cosa que ni tú ni yo sabemos y no resuelve nada

Hermes,



Sabiendo el número de concursantes y el número de trades se puede resolver el algoritmo adecuado de MM.
Puede ser que sea conveniente arriesgar por encima de la f-óptima, si hay pocos trades y muchísimos concursantes, pero difícilmente sea conveniente arriesgar el 100% de los puntos en cada trade.



Saludos.

Rafa
Esa 2ª afirmación en la realidad es falsa por lo que he comentado, te olvidas de meter en la ecuación el timing del operador
No me olvido de las leyes de las probabilidades, el error es que tú aplicas esas leyes de grandes nº en series muy cortas y ahí no son aplicables
En una serie larga con una fiabilidad media del 50% pueden darse series cortas de una fiabilidad del 20 o del 80% o más extremas y no hay nada que pueda impedir eso, si tu aplicas la fiabilidad media histórica de una serie larga a una serie corta, nada impide que comiences a perder desde la primera operación y estés en pérdidas mientras dure la cuenta, esto es una realidad.
Si lo quieres entender es así de claro, el 2 punto es un supuesto y no tiene por qué darse ni se da en la realidad porque todos los trader no tienen similar timing y tu eso lo obvias, solo tienes en cuenta las leyes de los grandes nº y las aplicas a series cortas donde esas leyes ahí no pintan nada

Partes de un supuesto erróneo que todos los operadores tienen la misma experiencia y conocimientos y que las rachas de perdidas-ganancias se distribuyen entre todos por igual y eso es una quimera teórica.

Saludos

Hermess escribió:el 2 punto es un supuesto y no tiene por qué darse ni se da en la realidad porque todos los trader no tienen similar timing

Hermess,



y si todos los traders no tienen similar trading, si el ratioW/L del trade fuese 2, por ejemplo, la mayoría de los traders que arriesgan el 100% de sus puntos perderían todos sus puntos en un solo trade. ¿Cierto?

Ahora imagínate los que serían eliminados en n trades.

La clave para hablar de esto solos datos de número de concursantes y número de trades.



Saludos.

Rafa

Intentas aplicar unas matemáticas a unos supuestos que no tienen por qué darse, podemos imaginar muchas cosas pero que eso se acerque a la realidad será pura casualidad.

En el trading real el problema raras veces es por aplicar mal las matemáticas porque no se necesita aplicar las que propones para ganar, es todo mucho más difícil que aplicar matemáticas complejas que son prescindibles aplicando unas matemáticas básicas y en un concurso en demo ese problema no se da porque no pierdes dinero asumiendo más riesgos si quieres terminar el primero

Tienes que condicionar una serie de variables y aun así no solucionarías nada porque para ganar hay que arriesgar al máximo y no tienes en cuenta el timing de cada uno

¿Porque el ratioW/L del trade tiene que ser 2 en todos?

¿Qué tipo de concurso es ese que todos tienen que hacer el mismo nº de operaciones y con el mismo el ratioW/L?

Sres. foristas,



¿Cuál es la primera de mis 7 afirmaciones está errada o pones en duda porque estoy mezclando conceptos o lo que sea?
Si estoy errado, quiero saber donde lo estoy.

Te he mostrado donde estas errado, partes de premisas falsas.

1 “No sabemos el porcentaje de aciertos en este juego, pero sí sabemos, aproximadamente, el porcentaje de aciertos del trade.”

Esto es falso, es imposible conocer a priori apx la fiabilidad media de una serie por lo que te he comentado más arriba

2 Luego condicionas el concurso a que todos traders trabajen con el mismo el ratioW/L

3 Condiciones que el nº de operaciones de todos los operadores sean las mismas

Todo eso no se da, a ver como aplicas esas matemáticas, y aunque el nº de operaciones fueran las mismas en todos, te tienes que inventar una fiabilidad media y que todos trabajen con el mismo ratioW/L

Todo se reduce a esto:

“ a la creencia errónea de que "complejo" es sinónimo de "mejor".

Puedes darle todas vueltas que quieras Rafa pero no eliminas los argumentos que tienes en contra, se ha demostrado que esas matemáticas en un concurso demo si las aplicas no ganas porque la operativa sin la presión a perder tu dinero es muy agresiva o te adelantan rápido y todos los que llevas delante no se van a caer porque aplican el sentido común y porque todos no tienen el mismo timing.



Preguntaste porque querías saber dónde estabas errado, ahora ya lo sabes, que lo reconozcas o no es otro problema.

saludos

Hermess escribió: ¿Porque el ratioW/L del trade tiene que ser 2 en todos?

Hermess,



Yo no he dicho tal cosa. En este concurso el juego propone un ratioW/L diferente para cada trade.

Hermess escribió: ¿Qué tipo de concurso es ese que todos tienen que hacer el mismo nº de operaciones y con el mismo el ratioW/L?

No conozco todas las reglas de este concurso.
Lo que si sé es que cada trade tiene un ratioW/L impuesto (aunque la retribución es 1:1).
No sé si el reto es el mismo para cada concursante o es aleatorio. NI idea.
Tampoco sé cual es el número de trades.
Lo siento, me faltan datos.

Hermess escribió: Te he mostrado donde estas errado, partes de premisas falsas.

Si mis premisas son falsas debería ser fácil que me señales cual de mis 7 afirmaciones son falsas.
Entiendo, por tu primera respuesta, que mi primera afirmación las has dado como cierta.

Hermess escribió: 1 “No sabemos el porcentaje de aciertos en este juego, pero sí sabemos, aproximadamente, el porcentaje de aciertos del trade.”


Esto es falso, es imposible conocer a priori apx la fiabilidad media de una serie por lo que te he comentado más arriba

Jolines, Hermess,
No estoy diciendo que sabemos la fiabilidad exacta sino la aproximada. Obviamente, entiendo que la mayoría de los concursantes superaran la fiabilidad aproxima 1 / (1 + B). Pero 1 / (1 + B) solo es una referencia. No un cálculo exacto. Difícilmente la f-óptima podrá ser superior 1 / (1 + B). (Tal vez se pueda cumplir en B muy próximos a cero, puesto que la recompensa es 1:1).

Hermess escribió: 2 Luego condicionas el concurso a que todos traders trabajen con el mismo el ratioW/L

Falso. No conozco todas las reglas del concurso. Lo único que se es que cada reto es hacer un trade con un ratioW/L que forma parte del reto.

Hermess escribió:3 Condiciones que el nº de operaciones de todos los operadores sean las mismas

Tampoco he dicho esto.

Hermess escribió: “ a la creencia errónea de que "complejo" es sinónimo de "mejor".

Yo no tengo tal creencia.
Siempre procuro que el algoritmo sea sencillo.
Y el algoritmo que propongo es sencillo. Lo que no es sencillo es su justificación.

Dices que mis premisas son falsas. Pero las premisas que me estas mostrando como si fueran mis premisas, no son mis premisas sino las que tu te imaginas que tengo.

Lo que cuenta de verdad es si alguna de mis 7 afirmaciones es las (debido a que mis premisas sean falsas o por lo que sea).
Tengo la impresión de que nadie en este foro, ni tú, ni Rango, ni nadie, me va a indicar cual de las 7 afirmaciones es falsa. Ojalá me equivoque y alguien me diga cual de las 7 reglas es falsa. Dijiste que todas son falsas. Eso no me vale. Dime la primera que es falsa. Ya hemos visto que la primera quedó demostrada.



Saludos.

No sé si lees lo que escribo
A ver Rafa, hiciste una pregunta , esta:

Sres. foristas,



¿Cuál es la primera de mis 7 afirmaciones está errada o pones en duda porque estoy mezclando conceptos o lo que sea?
Si estoy errado, quiero saber donde lo estoy.”

Te he señalado que el punto 2 esta errado y pasas de los argumentos, los voy a recordar para hacer memoria

“Pero si tan seguro estas de que esas afirmaciones son correctas explica porque el punto 2º es como dices si tienes en cuenta una serie limitada, no puedes porque eso es un supuesto teórico que se rompe fácilmente
Aplicando una martingala teóricamente la fiabilidad es alta, en la realidad a la primera operación que la apliques se puede llevar la cuenta
En ese concurso el punto dos no tiene por qué cumplirse porque tú eliminas de la ecuación el timing
Un operador con un buen timing no hay ninguna ley física ni matemática que prohíba que arriesgando poco para ganar mucho más, tenga un alto porcentaje de aciertos.”
“Esa 2ª afirmación en la realidad es falsa por lo que he comentado, te olvidas de meter en la ecuación el timing del operador
No me olvido de las leyes de las probabilidades, el error es que tú aplicas esas leyes de grandes nº en series muy cortas y ahí no son aplicables
En una serie larga con una fiabilidad media del 50% pueden darse series cortas de una fiabilidad del 20 o del 80% o más extremas y no hay nada que pueda impedir eso, si tu aplicas la fiabilidad media histórica de una serie larga a una serie corta, nada impide que comiences a perder desde la primera operación y estés en pérdidas mientras dure la cuenta, esto es una realidad.
Si lo quieres entender es así de claro, el 2 punto es un supuesto y no tiene por qué darse ni se da en la realidad porque todos los trader no tienen similar timing y tu eso lo obvias, solo tienes en cuenta las leyes de los grandes nº y las aplicas a series cortas donde esas leyes ahí no pintan nada

Partes de un supuesto erróneo que todos los operadores tienen la misma experiencia y conocimientos y que las rachas de perdidas-ganancias se distribuyen entre todos por igual y eso es una quimera teórica.”
“

Hermess escribió:
¿Porque el ratioW/L del trade tiene que ser 2 en todos?


Rafa escribió:

Hermess,



Yo no he dicho tal cosa. En este concurso el juego propone un ratioW/L diferente para cada trade.

Vale a ver que has dicho aquí:

“y si todos los traders no tienen similar trading, si el ratioW/L del trade fuese 2, por ejemplo, la mayoría de los traders que arriesgan el 100% de sus puntos perderían todos sus puntos en un solo trade. ¿Cierto?”

Que no me invento tus argumentos Rafa y ese argumento es tuyo para contestar a los mios sobre el punto 2, recurres a supuestos y condicionamientos y lo haces tú, ahora no digas que tú no has dicho eso por favor
Y sigues con supuestos, a priori en una serie a relizar no puedes saber la fiabilidad ni exacta ni aproximada porque nada impide que se den desviaciones extremas de una media sobre una serie larga

El punto dos es un supuesto sobre una quimera estadística, ese es el error, porque es imposible saber la fiabilidad exacta o aproximada de una serie a realizar

saludos

Hermess escribió:Te he señalado que el punto 2 esta errado y pasas de los argumentos, los voy a recordar para hacer memoria

Mi 2ª afirmación, de las 7, dice esto:

Hermess escribió:2.- En este concurso cuanto mayor sea B = distanciaTP / distanciaSL, menor será el porcentaje de aciertos.

El porcentaje de aciertos, en este concurso es independiente de la recompensa del concurso (1:1) pero dependiente del ratioW/L del trade (distancia TP / dinstanciaSL).

Te hago esta pregunta:
¿Estás de acuerdo que es mas fácil ganar un trade con ratioW/L = 0,5, que un trade con ratioW/L = 2?



Saludos.

Rafa7 escribió: y si todos los traders no tienen similar trading, si el ratioW/L del trade fuese 2, por ejemplo, la mayoría de los traders que arriesgan el 100% de sus puntos perderían todos sus puntos en un solo trade. ¿Cierto?

De esta frase, por favor, no interpretes que estoy diciendo que un ratioW/L determinado (2, o el que sea) es fijo.

Hermess escribió: Que no me invento tus argumentos Rafa y ese argumento es tuyo para contestar a los mios sobre el punto 2, recurres a supuestos y condicionamientos y lo haces tú, ahora no digas que tú no has dicho eso por favor
Y sigues con supuestos, a priori en una serie a relizar no puedes saber la fiabilidad ni exacta ni aproximada porque nada impide que se den desviaciones extremas de una media sobre una serie larga

Rafa7 escribió:Dices que mis premisas son falsas. Pero las premisas que me estas mostrando como si fueran mis premisas, no son mis premisas sino las que tu te imaginas que tengo.

Tranquilo Hermes, confío en tu buena fe. Yo no he pensado que te inventes mis argumentos manera intencionada, sino que los has malinterpretado. Tal vez, porque no me haya expresado bien. Tu has supuesto que estoy suponiendo que el ratoW/L sea fijo. Yo no creo tal cosa. No creo tal cosa por los aportes de bucaneromix, de los que entendí que el ratioW/L no es fijo.

Lo que estoy diciendo aquí es que si en un trade del concurso ocurriese que el ratioW/L fuese 2, la mayoría de los concursantes que arriesgan el 100% de los puntos se quedaría sin puntos en este trade. Te he preguntado si es cierto, o no, y no me has respondido.

MI idea es hacer un MM de manera que cada trade lo trate como si el ratioW/L sea fijo (y con recompensa 1:1, que es una de las reglas del concurso) aunque no lo sea. Ya sé que no es fijo. Pero sé que cuanto mayor sea eñe ratioW/L, el porcentaje de aciertos va a ser menor. Y, este hecho lo tengo en cuenta para establecer un MM que dependa del ratioW/L.
Cualquier trader que participe en el concurso, fácilmente arriesgará el 100% de sus puntos si el B es muy bajo, pero si el B es muy alto (por encima de 1), le temblará la mano aunque finalmente arriesgue ele 100%. Y ese temblor de mano no es por superstición, de que de mala suerte un ratio por encima de 1, sino porque si el ratioW/L es mayor que uno hay menos probabilidad de acertar que si el ratioW/L es inferior a 1. (Sin olvidar que la retribución no depende del ratioW/L porque siempre es 1:1, pero el porcentaje de aciertos si que va a depender del ratioW/L).

Hermess, por favor, que tu mayor interés no sea vencer en una discusión sino en intentar entender que te dice el que opina diferente de ti, (O sea, yo, en este caso). De lo contrario esto se podría convertir en un diálogo de besugos. Diálogo que no me apetece en absoluto y que no conduce a ningún enriquecimiento.

De lo que se trata es de hallar la verdad, o una aproximación a la misma.
Yo encantado de estar errado si alguien me lo muestra. El primer beneficiado de que alguien me halle un error, soy yo mismo.



Saludos.