Rango Starr escribió:Wikmar escribió:Gratphil escribió:2) No entiendo que se pueda considerar sobreoptimizada o infraoptimizada aquellas curvas IS que se alejan varias desviaciones típicas de su media.
La sobreoptimización solo podemos comprobar que efectivamente se produce a posteriori y se da fundamentalmente por utilizar un histórico insuficiente para el número posible de combinaciones paramétricas. Aquí parece que asume la utilización de históricos insuficientes al decir que en cada corte temporal será optima una combinación paramétrica distinta.
Yo tampoco lo comprendo, o diría que no estoy de acuerdo.
De hecho, el conjunto de parámetros que da la curva más alejada del centro del cono, podría ser el mejor conjunto para el futuro.
Se podría entender como una tesis probabilística, basada en casuística. Pero nada rigurosa (o estoy muy equivocado).
wikmar,
yo pensaría mas en una campana de Gauss..... es mas fácil que la distribución de resultados tienda a ser mayor en el centro, asi que posiblemente las curvas que se encuentren en los extremos, tiendan en un futuro a ir al centro (las sobreoptimizadas a perder los ratios, y las infraoptimizadas a resultar en mejores ratios.......
de hecho intuitivamente, entiendo que un edge que teóricamente tuviera un mantenimiento en el tiempo, tendería a converger a un único punto en el infinito... (los parámetros resultarían en un mejor o peor comportamiento según la componente aleatoria del precio...)
Saludos!!
Gracias por contestar,
Rango.
Lo que dices es lo mismo que digo yo. Sí,
pensando muy en general, se puede decir que en muchos sistemas, los mejores parámetros serán los de alguna curva cercana al centro del cono, y que por encima y por debajo de unos límites, habrá sobre e infra optimización. Sí.
Ahora, no olvidemos que esto no va más allá de "algo" por intentar una
aproximación, dada la casuística.
No es riguroso. No digo que sea incorrecto, entre otras cosas porque probablemente no se pueda hacer una categorización universal, pero sí creo importante no perder esa referencia porque de lo contrario, avanzando en el desarrollo y perdiendo esa perspectiva, se seguirán sacando conclusiones cada vez menos válidas:
Dos cuestiones sobre ese gráfico que hacen ver que hay que tener cuidado con no perder esa perspectiva:
1) La campana de Gauss que hay a la derecha. ¿Qué es?. Perdiendo la perspectiva, será (quizá quiere ser) la densidad de curvas con mejores parámetros. Cuidado; simplemente es la densidad de curvas a la derecha del gráfico. Dependiendo del sistema en sí, lo de mejores estará desplazado hacia arriba o hacia abajo. Solo pensando en la nube de la generalidad de sistemas, esa campana está centrada, y quizá cometiendo un error por sobre-generalización.
2) Sobre las líneas que delimitan la sobre e infra optimización: ¿hay alguna cuantificación rigurosa de dónde situarlas en el eje de ordenadas?. Verás que no. Ni siquiera creo que nadie se atreva a dar un múltiplo de sigma, porque depende absolutamente de cada sistema. Alguien puede manejar datos de una nube de sistemas (vendedores de CTAs p. ej.), dar un múltiplo y salirte otros, cada uno con el suyo.
Cuanto mejor sea el edge de un sistema, cuánto más independiente de condiciones específicas de Mercado, su curva con los mejores parámetros, estará más arriba en la distribución de curvas, y viceversa. Incluso podría haber sistemas cuyos mejores parámetros fueran los de la curva de más arriba, lo cual no quiere decir que fuera un sistema perfecto, ni incluso ganador, simplemente que dada la naturaleza de ese sistema, solo hay una mejor solución, o ¿porqué no?, una única solución.
Esto último enlaza con otro problema que también se puede dar por hecho y hay que tener cuidado: la distribución de curvas, debida cada una a un conjunto de parámetros, se ha formado ¿a partir de qué intervalo y salto en cada parámetro?.
Para cada parámetro; ¿se ha elegido bien el intervalo para optimizar?, ¿se ha elegido bien el salto?. El conjunto de estas elecciones también va a poner su sello en la distribución que salga, y en las líneas de sobre e infra.
En resumen; no perder de vista que la distribución y las lineas de sobre e infra, son únicas para cada sistema. La campana de Gauss..., o no entiendo lo que significa o equivoca más que otra cosa.