X-Trader.net - El Foro de los Traders

Holas
Agma

Las estadísticas ya las pone el mercado , solo hay que buscar la información que sea útil de fuentes fiables con datos objetivos

Si quiero comerciar con el trigo tengo un montón de datos y estadísticas que ya las pone el mercado, si , ya las pone el mercado

https://translate.googleusercontent.com ... dcJhFTGC7g

Pero si decido operar el trigo además del factor fundamental y estacional, tendré que buscar una técnica de entrada que me permita entradas de bajo riesgo al iniciar la tendencia o con la tendencia establecida con la accion del precio a mi favor y trabajare la entrada, porque no ingresare a ciegas con un stop amplio porque todo puede fallar.

Hay muchos eventos que se pueden trabajar, pero las entradas técnicas son necesarias aunque los datos estadísticos apunten en una dirección y ya entramos en un terreno movedizo porque la interpretación de datos estadísticos aunque sean de fuentes fiables y datos objetivos, todos no interpretamos igual la información .

Quiero decir que yo descartare entrar en muchas operaciones al estudiar los datos y tu puedes descartar otras y otro trader descartara otras diferentes

saludos

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Hermes si la estadística ya la pone el mercado, entonces no hace falta ni que pongas un gráfico, es mejor una estadística que un gráfico porque no engaña...pero como eso no es como tu dices... una estadística a ver si nos queda claro, cuando nos referimos a ella, no es una estadística de rentabilidades, de una media, o un macd, aunque se pueda tratar de datos estadísticos muestrales, que eso es otra cosa....

Una estadística o mejor dicho para ya no confundir más, una inferencia estadística es llegar a conclusiones mediante un análisis o pruebas de usos con esos datos muestrales en la que identificamos un comportamiento en el que podemos generar unas reglas probabilísticas.


Imagina que y pongo ejemplo de wik, haces un profundo estudio del macd y llegas a la conclusión después de inferenciar varias variables, que cuando la media del macd inferior llega a un rentabilidad de -3% las probabilidades de un rebote- impulso al alza son mayores de un 75% en una distribución de rentabilidad del >3% para un tipo de volatilidad dada y que ese estudio ha estado correlacionado con otros activos y fueras de muestra y arroja los mismos resultados en base a la volatilidad de cada activo.

Esto sería estadística, encontrar una correlación del fenómeno y una dependencia serial que de como resultado unas conclusiones probabilísticas, entendido? tu hablas todo el rato de estudios, pues los estudios te tienen que dar este tipo de resultados, pero no veo este tipo de estudios , solo veo un gráfico pintado sin nada más detrás que un ajuste visual, por eso creo que tenemos formas de hacer diferentes y ya esta, pero no digas que el mercado te da el análisis estadístico,porque solo te da datos muestrales.

saludos.

agmageton escribió:sk7, claro que tu vas a estar ahí dándole mucho , tampoco quiero que se mal interprete mis palabras, puede haber trader´s como tu que tengan un "nicho de mercado", y unas herramientas que sepan utilizar discrecionalmente, esto no creo que nadie lo dude, y yo por supuesto que no lo dudo, al contrario hay muchos discrecionales que les va bien, y lo puedes comprobar en programas auditados.

Pero contestándote, normalmente la destrucción de traders viene seguida a un cambio de macro época basada en fenómenos no observados anteriormente, tanto a nivel estadístico como de experiencia e intuición, cambios dramáticos de volatilidad no experimentados es lo que se lleva por delante a muchos trader´s, la ventaja que pueden tener los trader´s que traten el problema desde métodos de probabilidad asociados a observaciones, es que cuando esas observaciones se desajustan, dejas de operar ese sistema o método de antemano , sin esperar a recibir un DD grande, o acortas ese DD.

Para poner un ejemplo, puedes tener en tus herramientas o modelos, una serie de mediciones, esas mediciones tienen unas horquillas amplias por lo observado, si esas mediciones se salen de las hoquillas las probabilidades que tu modelo no represente el mercado son muy altas. Por lo tanto dejaras de utilizarlo, aunque siga funcionando....

Es importante lo del nicho de mercado para un discreccional, porque igual esta sujeto a activos que sus horquillas historicas de voltilidad esten dentro de un rango probabilistico, dicho de otra forma imagiante que euro dolar, en su historia tiene un rango probabilistico de 0.25%-1% de medidas (supongamos que es una medida por un concepto de volatilidad) y que otro trader este en el futuro de mini nasdaq 100, que tiene una medida del 0.75%-5%, y que la probabilidad del euro dolar de que se presente en rebasar esas fronteras es de un 10% sólo y que la del futuro del nasdaq sea de un 50% en los próximos 5 años, es evidente que por ejemplo un nicho de mercado del euro dolar, será mucho más robusto para un trader intuitivo, que para otro que este en el nasdaq 100, por poner un ejemplo.

Lo que quiero decir con estos, es que quizás tu estés en un nicho de mercado, con alta probabilidad de que un suceso no observable tarde en representarse por poner un ejemplo 10 años más o vete tu a saber, que por ejemplo otro tipo de mercado. Igual no has llegado a esa conclusión y simplemente estas en ella sabiendo que te funciona pero no sabes porque conceptos probabilísticos funciona.

un saludo y si tienes tanta confianza en tus métocos y te funcionan durante estos años que llevas, seguro que has conseguido ese nicho de mercado, o por lo menos yo espero que sea así, lo contrario sería suerte y que estés en la parte estadística que representes un ratio de super vivencia.

un saludo.

Entiendo lo que dices, efectivamente, me di cuenta que yo mismo operaba mejor con un entorno de volatilidad media-baja que con volatilidades muy altas por mi forma de operar, es decir, que no es lo mismo operar en situaciones del año 2008 que en los años posteriores donde ha habido años de bajísima volatilidad y donde ha sido más tranquilo operar sin emociones. Igualmente, con el tiempo desarrollas tus propias normas y las adaptas a los posibles escenarios o entornos que están por darse, la clave es adaptarse siempre a lo que viene aunque en el cambio pierdas. Por ejemplo, en el brexit fue una situación de máxima volatilidad al igual que lo de trump, pero dichas situaciones dieron muy buenas oportunidades.

Los nichos siempre cambian y tu debes adaptarte a ellos, aunque lleve su tiempo, quizás lo que más me guste de este trabajo investigar, investigar e investigar una vez más.

S2

w

Holas

agma

Aclaremos una cuestión que le vas dando vueltas continuamente y creo que eso dificulta que nos entendamos

Un índice bursátil o una media, son herramientas estadísticas, están ahí, cientos o miles estadísticas y cada una mide algo
Que el impulso tiene mayor recorrido que la congestión es un hecho objetivo

Que en tendencia los recorridos se extiendes mas que en los retrocesos es un hecho objetivo porque se han hecho estudios rigurosos sobre todo el mercado y esta ampliamente demostrado, no es necesario hacer una estadística para ver si eso cumple en todos los casos, cumple como norma general en promedio , si la media es positiva es valido como dato empírico

Que el ATR es una medida estadística, lo mismo

Que R/S son putos calientes del grafico esta demostrado por el volumen que se transa en esas zonas y por la propia dinámica del mercado

Todo son datos estadísticos EMPIRICOS ampliamente demostrados y todos miden algo, eso te lo da el mercado, están ahí, datos estadísticos empíricos.

Los datos estadísticos están por todas partes, otro cosa es la inferencia o deducción que podamos hacer de esos datos, y aquí esta el problema de confusión

http://www.revistaindice.com/numero18/p14.pdf


La confusión creo que esta en que tu, a una inferencia estadística, le das otro significado del que tiene porque una inferencia sea estadística o no, es una deducción, solo eso y podemos deducir sobre una estadística lo que queramos sea sobre datos empíricos objetivos o datos arbitrarios, la deducción si no es objetiva para todos, siempre la pone nuestro sesgo al interpretar la información

Una inferencia estadística es una deducción y no significa mucho si los datos de partida ni son objetivos ni están exentos de sesgos, porque será una deducción subjetiva, no un hecho empírico demostrado.

Hipótesis podemos hacer las que queramos pero hay que ver que base tienen y que las refuta.

Que los datos estadísticos tengan una determinada correlación con una media no dice mucho porque podemos ajustar una técnica como un guante al histórico construyendo una media de la técnica en la evolución temporal en esa muestra y la correlación entre el precio y la técnica será muy fuerte porque el precio no se mueve, pero eso no significa que en el futuro esa correlación se siga cumpliendo. Sobre eso no hay ningún estudio con datos empíricos que lo demuestren, lo contrario si esta ampliamente demostrado, esa hipótesis esta refutada con el mercado y por la rotación de sistemas


En el momento que los datos de partida no son objetivos y metemos sesgos como una determinada técnica para explotar un determinado histórico, el valor que le demos a esos datos estadísticos individualmente son subjetivos , le podemos dar el valor que queramos pero eso no cambia el resultado y eso si es objetivo. El dato objetivo mientras no se demuestre lo contrario es que adaptar una técnica de forma continua a una serie que se mueve estocásticamente alternando las fases mercado no rompe la eficiencia del mercado, la puede romper temporalmente, no continuamente y ese es el problema.

Si miras una grafica y solo ves ajuste visual, puede ser porque no lees detenidamente los post porque además de plasmar un escenario optimo con sesgos que aportan edge, se plasma las zonas optimas de estrada y que tipo de entrada para ese escenario porque de eso se trata

Tu quieres ver un estudio sobre eso con una estadística, pero es que eso yo no te lo voy a dar ni a ti ni a nadie porque lleva muchas horas de curro detrás y tu tampoco me lo vas a dar.

Hay que hacer un buen estudio sobre las fases mercado y dentro de esas fases crear modelos sobre pautas que cumplan unos criterios.

Ves,........... ahí si que aporta mucho la estadística , comparas esas series y veras la correlación que llevan y la que no cumpla con los criterios que quieres se descarta porque estas trabajando sobre la ventana de oportunidad

Eso es lo fundamental para buscar oportunidades , tener bien definida-identificada la fase mercado y modelar sobre pautas y después de eso se piensa en explotar con la técnica.

Fíjate que estamos hablando de modelizar y eso nadie lo pone en duda porque sino esta difícil poder buscar una oportunidad si no sabes que buscar, pero que eso sea una obviedad, no quita la interpretación errónea que tu le das a "inferencia estadística" porque eso solo es una deducción y dependerá mucho el resultado de los datos de partida, del tratamiento que hagas de ellos y de los sesgos que metas y esto no lo quieres entender.

Si yo entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero tu no me entiendes a mi jejeje porque le das una interpretación muy particular a "inferencia estadística" o a " modelo"

En esta grafica hay dos activos con fuerte correlación positiva, el grado de correlación es una medida estadística, pero ojo porque siempre no se cumple y dependiendo de que timeframe metamos eso varia muchísimo

Si yo quiero cubrir una posición del euro y busco un candidato para hacerlo, además de que tenga fuerte correlación tengo que estudiar otros factores, la volatilidad que lleva cada uno, el valor por punto, que factores o variables son dependientes, si la correlación es positiva o negativa y mucho mas para que mi inferencia estadística no sea falaz ya de partida.

Un ejemplo como modelo

Si quiero meter una técnica a explotar la descorrelacion temporal de esas dos series, primero tengo que tener un indicador que me indique el factor correlación en tiempo real, después hacer una estadística de que recorridos en precio y tiempo tiene la perdida descorrelación para tener una estimación de mi riesgo y el tiempo medio de las operaciones, además estudiar en que fases de mercado se dan las correlaciones y de que magnitud etc....
Cuando tenga un estudio riguroso , solo entonces llega el probar la técnica porque el factor "ventana de oportunidad" ya lo tengo claro para mi, otro trabajara los datos de otra forma.

Lo importante es que si el modelo se crea para identificar y medir la ventana oportunidad, yo no voy a meterle ahí una técnica piñón fijo para identificar la oportunidad,por buenos resultados que de optimizando en histórico porque se que eso no funciona a medio plazo, primero tengo que modelizar la oportunidad sin técnica

Cada ventana de oportunidad la revisare y hare una inferencia con todos los datos que me aporte el modelo, pero yo decidiré si las condiciones son las optimas o no y que técnica y monto aplicar a esa operación y si hacerla o no, porque el ultimo filtro soy yo porque para algo tenemos el cerebro y la experiencia, en este caso para hacer inferencias sobre datos objetivos, si los datos de partida ya van sesgados por la técnica, eso para mi no tiene nada de confianza porque se que podemos ajustar la técnica al histórico todo lo que queramos y así no funciona porque si no todos estaríamos forrados.

saludos

Ok Hermes, entendido, fuera estadísticas y estudios y nos centramos en unos gráficos, sin ninguna valoración y con eso explicamos, mil sesgos, volatilidades, técnicas de entrada y lo que se quiera, perfecto. Con esos criterios yo no puedo seguir en el hilo, y tampoco tiene ningún sentido hacerlo, porque tampoco vamos a llegar a ningún entendimiento aunque sea una simple estadística que explique lo que estas haciendo, aunque si ya hemos estado 3 páginas del hilo cada uno diciendo lo que es un estádistca para él, que si un macd, que si el mercado ya te da la estadística o si la estadística la tienes que generar tu, para avanzar la cosa esta muy jodida

De todas formas suerte con el hilo,


saludos.

Holas

Gracias agma......... aunque discrepemos en algunas cosas , siempre es un placer debatir contigo


La suerte del hilo como decía Julio Cesar "ya estaba echada" al abrirlo, pero en este caso no es otra que compartir información y si alguien le saca partido,.......... esa es la intención

Iré colgando cosas y ahí quedaran y si otros quieren hacerlo..... mejor que mejor.

Siguiendo con las entradas hoy me centrare en un solo patrón de estructura que se da muy asiduamente

Esporádicamente todavía se ven triángulos y rectángulos pero ese no es el patrón aunque a veces también se de

Este que comento se centra en repetidos testeos del precio a un mismo nivel horizontal o en diagonal, generalmente son 2-3 testeos antes de romper con impulso, es una congestión del precio con un patrón muy común
Se da en cualquier timeframe, es un patrón fractal.

En este caso se grafica con el volumen si el activo lo permite por suavizar la dinámica de las velas, no es condición obligada pero las configuraciones se ven mas claras graficando el volumen o tick o velas de rango si hablamos de intradia, mucho mas nítido que graficar velas de tiempo

En este caso la entrada tiene dos opciones:

Una es la reversal del rango de vela-s previas que hemos visto en otras entradas en el hilo

Otra es un cruce de medias rápido, generalmente es una media de 3 periodos y otra de 21 dependiendo de que tipos de medias sean. Hay que optimizar y comprobar que se ajustan bien como gatillo en el histórico

Sobra decir que es totalmente discrecional y es decision del trader elegir las configuraciones de alta probabilidad a favor de tendencia
Como herramientas complementarias admite filtros de volumen, momentun, divergencias, S/R, pívot etc..

Como condición de estructura debe cumplir estas reglas:

Para que la configuración sea de alta probabilidad, la estructura de la tendencia siempre debe ir a favor de la entrada.

Si la tendencia viene corta, en estructura debe marcar máximos mas bajos o al mismo nivel y mínimos mas bajos.

Para largos es al revés: mínimos al mismo nivel o mas altos y máximos crecientes. ES importante que esta condición se de en la estructura, si no se da la configuración no es valida

Colgare el mismo patrón a favor de tendencia larga-corta

Una graficando el volumen y otra tick

saludos

Holas

En esta ocasión plasmare un patrón técnico que paso prácticamente desconocido cuando su autor decidió publicarlo y hasta hoy sigue prácticamente igual

EL patrón es la "Horquilla de Chuvashov" , lleva el nombre de su autor( es ruso)

Es un patrón de continuación de tendencia

Muchas veces la línea de tendencia primaria la rompe el precio pero no confirma el cambio de tendencia la estructura, no rompe los máximos o mínimos previos y se puede pensar que el posterior rebote o retroceso es un pullback a la LT rota , sin embargo la tendencia inicial sigue avanzando.

Podemos decir que este patrón es una nueva línea de tendencia siempre que la estructura de máximos -mínimos no marque cambio de tendencia

Este patrón se da en pautas de agotamiento cuando la tendencia pierde momentun perdiendo verticalidad el movimiento

Se traza la nueva LT sobre los dos pivot mas cercanos, uno en la antigua LT y el posterior en el retroceso proyectando
Y se entra a favor de tendencia con reversal en rango de vela previa

saludos

Holas


Hoy voy abordar un problema de graficacion, mas que un problema es comprender objetivamente que representa cada tipo de graficacion
me centrare en las mas conocidas:
VELAS DE TIEMPO
VELAS DE RANGO
VELAS DE TICKS
VELAS DE VOLUMEN
En las velas de tiempo solo se grafica el recorrido del precio en una ventana constante de tiempo
En las velas de tick se grafica el recorrido del precio en un nº constante de tick
En las velas de rango se grafica un determinado rango constante en cada barra
En las velas de volumen se grafica el nº de contratos del volumen con diferentes recorridos de precio
En las velas de tiempo, tick o rango el volumen es inestable
En las velas de precio- volumen, el volumen es estable, ese tipo de graficacion mide el incremento del precio con un nº de volumen constante por barra

Volumen y precio van de la mano

Al graficar precio-volumen en una misma vela se elimina tener que interpretar el volumen en otra ventana, la información esta presente en cada vela y suaviza la dinámica de las velas

Al graficar precio y volumen en una misma barra se elimina la distorsión temporal

Funciona bien para monitorizar porque se mira el mercado en un entorno fijo. El cerebro puede asimilar y reaccionar mejor. Es más clara la dinámica sin distorsiones temporales

El precio es exactamente lo que está siendo forzado. El volumen solo indica el esfuerzo involucrado

Si para mayor recorrido se grafica menos esfuerzo, obviamente implica menor oposición en contra

Se dice que si el volumen no acompaña en los movimientos estos no soy fiables

La premisa puede ser cierta pero no elimina el hecho de que una subida con poco volumen es porque no hay oposición en contra,
Si se trata de entrar en configuraciones de persistencia direccional, el volumen en oposición solo crea ruido, subirá mas despacio transando mayor volumen que lo frene

En esencia al graficar el volumen-precio en la misma barra se puede observar un patrón recurrente de ausencia de volumen en oposición cuando hay persistencia direccional limpia, el volumen en oposición solo crea ruido y ralentiza la velocidad de avance.

De gran ayuda el indicador de niveles de volumen que muestra los huecos de volumen tras las roturas en zonas de congestión precio-volumen

Hoy me centrare en configuraciones de convergencia-divergencia de una forma personal propia

A veces en los foros se dice que las divergencias son subjetivas, hoy vamos a ver una forma de verlas objetivamente con reglas de confirmación. Eso no quita que cualquier operativa discrecional sea subjetiva, pero eso no impide que se puedan seguir reglas claras y precisas filtradas con la experiencia

En este caso no se utilizan osciladores para detectar la convergencia-divergencia solo medias que además confirman y actúan de gatillo.

Al comparar el precio con una media construida con la base del precio, estamos comparando dos series temporales con una correlación muy fuerte positiva si son medias rápidas, la perdida de correlación crea la divergencia

Al comparar el precio con una media estamos comparando dos series temporales, una media creada con valores vela a vela( el precio) y otra creada con valores de grupos de velas. En esencia se comparan dos series temporales, una es el precio y la otra esta alisada con un promedio de un grupo de velas sobre el mismo activo

La divergencia es uno de los patrones mas potentes del mercado porque tiene un valor predictivo alto para volver a la convergencia de la correlación media

Las medias van con retraso respecto al precio, aunque parezca paradójico , ese retraso aporta valor predictivo significativo porque van con retraso respecto al precio porque no miden el precio solo con la ultima vela , miden el precio en grupos de velas por el parámetro que metamos de nº de velas

Cuando el valor promedio ( valor de la media) en velas rápidas, diverge en dirección con el valor del precio se crea un patrón divergente, es tan potente como la convergencia.

La convergencia confirma una misma dirección entre las dos series temporales,( una misma tendencia) la divergencia indica la dirección de la tendencia que tomara el precio, parece significar lo mismo pero es diferente porque la convergencia marca lo que esta haciendo el precio en ese momento alineado en una misma dirección en las dos series temporales con fuerte correlación. La divergencia marca la probable dirección futura que tomara el precio volviendo a la convergencia entre las dos series

Sobra decir que las medias, osciladores etc.. solo son herramientas, si se utilizan mal no significa que no puedan ser útiles, en ese caso solo se demuestra que esas herramientas se están utilizando mal. Cada herramienta estadística mide algo, el como se utilice esa información marcara la diferencia

Al utilizar una herramienta como las medias, en este caso entre otras cosas, se trata de sacarle utilidad a la información de perdida de correlación( divergencia) o de fuerte correlación, además de actuar de gatillo y de graficar la dirección de las diferentes tendencias.

OTRAS DIVERGENCIAS
Sobre dos series temporales , una es el precio graficando precio-volumen y otra el indicador OBV ( On-Balance Volumen

El grafico sobre el crudo lo dice todo

Cuando hay una tendencia establecida, todas las divergencias regulares-ocultas contra esa tendencia fallan en cumplir su target mínimo y fallan mas al indicar un posible giro del mercado

Cuando hay una tendencia bien marcada por estructura todas las divergencias a favor de tendencia son patrones muy fiables para subirse a la tendencia

Las reglas de entrada es la superación del precio de las dos medias rápidas o el cruce de estas en el sentido de la tendencia, mas agresiva es la entrada con el corte del precio sobre la media mas rápida con reversal en rango.

saludos

Hola Hermess, estaba echando un vistazo a tu hilo y aunque como te puedes imaginar no estamos de acuerdo del todo te agradezco tus aportes.

Personalmente el gran problema que le veo a todos estos métodos geométricos y gráficos es que es muy difícil por no decir casi imposible calcular su fiabilidad, tasa de éxito, etc. Es decir, hacer cuantificables los patrones que ve el ojo es harto complicado pero al mismo tiempo sospecho que no tendrán gran utilidad los resultados por cuanto nuestra mente tiende a engañarnos tal y como expliqué en este artículo:

https://www.x-trader.net/articulos/psic ... ngana.html

Por todo ello, ¿crees que serías capaz de mostrar un análisis cuantitativo aunque sea de un solo patrón de los que mencionas en el hilo? Creo que si lo logras nos harías dudas aunque sea un poco a los que hemos perdido la fe en este tipo de patrones

Saludos,
X-Trader

Por cierto, en relación a la Horquilla de Chuvashov os paso por aquí un artículo donde podéis ver su construcción y las reglas de trading basadas en él:

Sistema de Trading Mecánico "Horquilla de Chuvashov"
https://www.mql5.com/es/articles/1352

Saludos,
X-Trader

Holas

Hola Alberto, gracias por tus amables palabras

Creo que no pensaste bien la preguntas jejeje o si jejeje

En una operativa discrecional donde prima la estructura con la acción del precio es imposible hacer una estadística fiable que no sea otra que una cuenta real.

La mente nos puede engañar de muchas formas si no somos objetivos o seguimos unas reglas mal definidas o poco claras y con total subjetividad porque la subjetividad en la operativa discrecional no se puede ni debe eliminar en mi opinión, porque si la eliminamos la experiencia no pinta nada.

La operativa discrecional es 100% experiencia porque es la que Busca las oportunidades , la que aplica la técnica optima a la pauta y la que hace el ajuste fino en las entradas y trata de adaptarse al mercado, eso es imposible programar.

La acción del precio, de no ser patrones muy simples que funcionen relativamente bien en todas fases mercado y volatilidad es una perdida de tiempo intentar cuantificar

Te pondré un ejemplo que todos conocemos muy bien

Los SOPORTES/RESISTENCIAS

Trata de hacer un análisis cuantitativo de esos patrones, es acción del precio, son fractales y están presentes en todas fases mercado en todos los activos transados
El estudio que puedes hacer es arbitrario por ti y por la técnica porque no hay una sola forma objetiva de cuantificar con reglas objetivas a todos

Los soportes es un hecho demostrado que son mas fuertes en tendencia alcista y las resistencias mas débiles. En tendencia a cortos es al revés, mas fuertes las resistencias sobre máximos y mas débiles los soportes sobre mínimos porque la fuerza la lleva la tendencia. Esto si es un hecho objetivo a todos y esta demostrado por el mercado, se puede comprobar donde se quiera y contrastar. El problema es que la maquina no entiende de pautas si no las programas y por similares que sean no hay dos idénticas.

O la horquilla rusa, ya tienes ahí el código que tu mismo has puesto....... yyyy ..........¿que haces con eso?.. jejeje, tu subjetividad y arbitrariedad no la puedes eliminar al cuantificar, le podrás dar tu confianza, la mía a esa estadística con una técnica aplicada, ya te digo que no la tiene porque tengo una fuerte convicción en que en histórico cualquier lógica funciona porque el precio no se mueve, pero en el momento que cambia de fase mercado y o volatilidad ya sabemos lo que pasa.

La horquilla rusa la puedes explotar con una técnica aplicada pero lo mas importante de ese patrón es que se da en pautas de agotamiento en las tendencias, es un patrón de alerta porque se da en fases terminales o consolidaciones, en mi opinión eso es lo importante de ese patrón independientemente que se le aplique una técnica arbitraria con un stop y target sobreoptimizados sin opción al ajuste fino a cada entrada

El ajuste fino en las entradas baja mucho el riesgo porque se trabaja sobre la información actual buscando minimizar el riesgo stop y cubrir en BE cuando toca es un puntazo a favor.

Yo no se que patrones programas en los sistemas automáticos, me imagino que de rango, de medias etc.. eso también es análisis técnico pero esta el problema de identificar la fase mercado para que los sistemas automáticos funcionen, ese es el problema real, los sistemas no son el problema si los ponemos a operar en la pauta optima que requiere la lógica operativa que la trabaje.


La maquina no tiene en cuenta el escenario donde se de x patrón, por mucho que filtres es imposible ordenar toda la información codificándola que tiene un grafico y que la maquina responda tratando de adaptarse

Tu miras un grafico y ves mas cosas de las que puedes programar, hay mucha información y toda cuenta, podemos limitarnos a programar una técnica sobreoptimizada y sin ajustes finos en las entradas porque por semejantes que sean, no hay dos escenarios iguales
En una operativa discrecional pondera la lógica, y si la lógica falla, porque es normal que falle muchas veces, tienes que tener otra defensa que te de una expectativa positiva en el medio largo plazo, es necesario añadir sesgos que aporten EDGE, como la tendencia , el impulso, el ratio W/L etc.. eso es lo realmente importante porque la fiabilidad de un patrón depende mucho de los criterios que tomes de partida en la técnica en una muestra a estudio que también es arbitraria.

Olvidade del chartismo como es comúnmente conocido donde ponderan los patrones técnicos mas conocidos como el HCH, TRIANGULOS, RECTANGUNOS, CUÑAS etc.., hoy hay muchas mas trampas que hace 20 años porque el trading es mas inteligente, hay mas información y mas conocimiento de como funcionan los mercados y sus manipulaciones por las manos fuertes

Si quieres debatir sobre zonas de congestión -impulso, sobre la estructura de las tendencias, sobre soportes-resistencias o sobre diferentes pautas y patrones técnicos que se dan en ellas, yo estoy dispuesto a debatir si abres un hilo, pero sobre chartismo tal como se interpreta generalmente no porque no lo trabajo aunque a veces en algún grafico haya rayas o figuras técnicas, lo que importa es la información de la estructura y el escenario, u patrón por si solo no dice mucho

Si tenemos un método que identifique bien las tendencias con reglas bien definidas , todo es un poco menos difícil porque sabes donde esta la fuerza aplicando lógicas potentes sin tratar de adivinar nada. Buscar zonas de congestión para intentar capturar el impulso a favor de tendencia ese es el pan de cada día, no me complico la vida con intentar adivinar los giros del mercado porque se que ahí hay muchos problemas, prefiero que la dirección este clara POR LA TENDENCIA o no entro a no ser en zonas de fuertes S/R donde vea una oportunidad en el ratio W/L

Recuerda unos hilos que abrí hace algún tiempo sobre pautas de mercado, el que esos análisis dieran en la diana con buenos recorridos no es por otra cosa que por la experiencia aplicando fuertes lógicas, claro que se fallara muchas veces porque aquí todo falla una y mil veces, la cuestión es perder poco cuando falla, eso creo que es lo mas importante. Quiero que entiendas y aunque no lo reconozcas se que lo entiendes,...... que las probabilidades aquí las dan los sesgos que metamos en la operativa y la experiencia en los análisis, buscar sistemas que fallen poco y ganen y que trabajen de continuo sin identificar previamente las fases mercado, pienso que es un camino erróneo en un sistema dinámico como el mercado como no se trabaje con un amplio portafolio de sistemas porque ahí esta la defensa de esa operativa

Tengo una estadística sobre una serie de poco mas de 100 opes que la guarde para ponerla en el foro en una discusión que recordaras con otro usuario en el verano, entonces dije que la fiabilidad en esa serie de las ultimas 100 opes estaba por encima del 90% , creo que esta en el 97% en trading direccional y en volatilidad muy muy baja, ahí se ve la consistencia de la curva, no me gusta hablar de farol, ni me veras decir que gano o que gano mucho porque mi forma de ser va contra eso aunque todos tenemos nuestro ego, mas que en el beneficio me centro en perder poco en las malas, las buenas ya sumaran lo que el mercado quiera dar o hasta que las cierre.
La colgare ahora para que te hagas una idea de que hay una regularidad ahí que no es fruto del azar, Una serie de100 opes es una pequeña muestra pero ya tiene alguna significancia estadística cuando las opes de media duran varias horas.

En series mas largas tengo en la misma cuenta mucho spread metido y baja la fiabilidad al 75% porque una pata suele ser perdedora y porque todas no se ganan, son 750 opes en casi un año desde marzo del año pasado hasta hoy
También te mostrare este el ultimo mes que es direccional y con poca actividad por mi parte, solo 16 opes al 100% en fiabilidad de momento
Siento no poder mostrar mas información, pero ni el capital, ni el recorrido de las opes ni el volumen que transo, no lo mostrare porque solo me interesa a mi, si no te sirven esos datos no puedo ni quiero dar mas información sobre temas que solo me afectan a mi.
Lo que si puedo decirte con total sinceridad, es que tradear eliminando la experiencia no es una buena idea, ir a piñón fijo entra en paradoja cuando se trata de adaptarse al mercado.

Dame unas horas porque ando con otras cosas y que tape la información que no quiero mostrar y colgare las estadísticas si me dices que eso te sirve de algo porque si no, no las cuelgo jejeje

Sobre las mediciones se tienen que dar fuertes simetrías en varias proyecciones o no sirve de mucho,
daré mas datos si te interesan porque la información que arrastran es potente, pero de programarlo olvídalo, otra cosa es que esa información de ideas

saludos

Hermess escribió: En una operativa discrecional donde prima la estructura con la acción del precio es imposible hacer una estadística fiable que no sea otra que una cuenta real.

Efectivamente, Hermess.



Dos personas que quieran explotar un patrón subjectivo con, exactamente, la misma técnica de entrada y con, exactamente, el mismo sistema de money management, tendrán estadísticas dierentes porque como el patrón es de detección subjetiva, no harán las mismas operaciones.

Lo importante para un trader discrecional es que estadísticas está obteniendo. Si no le gustan sus estadísticas tiene que mejorar el sistema o substituirlo por otro.



saludos.