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kmunoz: Una mejora es poner anchura mínima para que opere.
¿El tester del proreal incluye los spreads de las acciones? Mejor pruebalo antes en una cuenta demo a ver lo que sale, con tantas operaciones se verá rapido.

watermelon: La media con una desviacion estandar es lo mismo que una banda bollinger de parametro 1.

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dices q es simetrico, y como han comentado los compañeros, yo tampoco lo veo simetrico

segun tu sistema entra largo aqui:
indicator1 = Average[M](close)-std[M](close)
c1 = (open < indicator1)

indicator2 = Average[M](close)-std[M](close)
c2 = (close <indicator2> indicator4)

IF c4 THEN
SELLSHORT 100 %CAPITAL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

las condiciones esta claro q no son las mismas.
luego si dices q es continuo, no hacen falta las salidas, no??

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con simetrico me refiero a que para comprar pides q el cierre y apertura este por debajo la media menos la desviacion std y en cambio para vender solo pides q este por encima d la media

saludos

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puedes hacer la prueba con el futuro del eurostoxx para ver si los resultados son parecidos a los de CLS??

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simetrico realmente sería si vendiera en media+std, al igual que compra en media-std, pero entonces no sería tan continuo.

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En el sist. que has creado para Plataforma Visual de V.Chart hay un error en el codigo,
creo que es en el bucle que contiene..........
(Open < (Indicator(AvExponentialData) - Indicator(StandardDevData)))And
(Close < (Indicator(AvExponentialData) - Indicator(StandardDevData)))

Explicame que quieres que haga exactamente el sistema y miro si lo puedo corregir.

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