No me sorprende como has resuelto el problema jejeje
Me tengo por persona de buena voluntad pero no tengo ese don de intrepretar las frases con diferente significado del que se lee textualmente para adivinar que
lo que se trata de trasmitir es diferente a lo que se escribe
Entiendo que te fueras de vacaciones cuando quisieras, pero eso no elimina el tramo recorrido del dax desde principios de enero
Georgm,..... nadie es perfecto y todos cometemos errores, no pasa nada por asumir el error, ni uno ni 200 porque eso no identifica como humamos, no por eso se te apreciaria menos
Al negar los datos que tu mismo pusiste dandoles un nuevo significado sin otra logica que estar en lo correcto, denota un ego muy fuerte en querer tener razon a toda costa y me parece perfecto, cada uno es como quiere ser.
Ese enlace que pusiste sobre la definicion de princio de mes no aclara nada, si pruebas solo con la palabra " principio" sale esto:
principio
Momento o punto en que algo empieza; comienzo, inicio; primer instante
Si a eso le añadimos mes de enero y el contexto bursatil, el princio es la apertura del 1º dia de negociacion del mes de enero, no a mediados ni al final
porque los datos estarian muy sesgados arbitrariamente y precisamente a eso me refiero en ese punto
No te quiero quitar mas tiempo pidiendote otras aclaraciones sobre lo que exponias en ese pots, entiendo que quieres demostrar lo indemostrable con datos
Que el dax tiene incidencia de reversion a la media, es un hecho en dax y en todos los indices porque no suben o bajan en vertical semanas o meses
el mercado es fractal en su dinamica en diferentes timeframes, crea oscilaciones marcando crestas y valles
https://www.google.com/search?q=movimie ... e&ie=UTF-8
Las tendencias son la inclinacion que toman la suma de varias oscilaciones
Puedes aplicar ingieneria matematica-financiera o inversa que no cambiaras el hecho de que la tendencia lleva la fuerza y mayor recorrido que los tramos correctivos que marque a no ser que sesgues los datos o este lateral
Operar a favor de tendencia es una de las mejores ventajas que un trader puede buscar incluso en tendencias duraderas en volatilidad muy baja donde los sistemas de reversion a la media suelen defenderse bien
Operar cada dia la reversion a la media sin filtros eficientes de escenario lo veo un desproposito con las probabilidades en contra
He estudiado en detalle los factores que supuestamente aportan valor predictivo en tu sistema y no encontre ni un solo factor que aportara alguna ventaja, ni la correlacion cambiante con el dow, ni los diferentes tipos de gap en el contrato de futuros, ni en la volatilidad tal como la clasificas en tus reglas, ni en los diferentes patrones de price accion que a veces muestras
La cuestion es que la incidencia de reversion a la media en intradia en dax, no cumple un patron recurrente que aporte una ventaja por el esquema de niveles que marca tu sistema si no filtras el escenario por el regimen de mercado que se este dando
Si los elementos o factores que filtran el sistema, no aportan valor predictivo, llegamos al fondo del problema y no queda otra que preguntarse de que fuentes saca la ventaja el sistema para que gane casi todos los dias, porque del ratio W/L tampoco es con una relacion de trabajo R/R menor a 1
Gracias por la invitacion , tengo otras proridades en esas fechas, para hablar del mercado siempre tengo el foro y con suerte
podremos ver el video o leer el resumen de las exposiciones de cada uno.
saludos