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Spirit escribió:Gracias gofiodetrigo, entiendes el hedge como yo y lo explicas aún mejor.

La discusión o dudas que que genera este hilo es una muestra de la complejidad del concepto del hedge. Se confunden muchas cosas en este campo como por ejemplo pensar que un hedge es un grid. Pues no es así, un grid es un hedge pero un hedge no tiene porque ser un grid.

Me sorprende que gente como Vil-trader que sabe de mercados mucho más que yo y tiene un blog interesantísimo me llegue a decir que no entiende lo que se ha explicado hasta ahora.

Jajajaja me da la risa, yo se cuatro cosas, que creo que más o menos me las se bien y las tengo claras, pero soy "especialista" en esas 4 cosas...pero de ahi a saber bastante estás de broma que cada vez que cojo algo nuevo de fuera de mis 4 cosas parezco un tonto...eso si aprendo rápido así que cuidadito XD

Eso me hace reflexionar para intentar descubrir donde está el fallo de la explicación y creo que está relacionado con un fallo en el proceso comunicación entre comunicador y receptor. Creo que hay una diferencia enorme entre lo que el comunicador intenta explicar o mejor dicho, debatir y estudiar, y lo que el receptor pretende recibir y crée que va a encontrar.

No estamos debatiendo un sistema en el sentido que podemos entender por ejemplo un cruce de medias. Un cruce de EMA15 con EMA30 hacia arriba nos da compra y si es hacia abajo nos da venta. Colocamos un stop y voila, ya tenemos sistema, fácil de entender, reglas claras y además es lo que casi todos andan buscado por estos sitios, sobretodo los principiantes.

Eso ya me di cuenta desde el principio, que el hedge es en buena medida aparte del sistema de señales y del money management general...y ya lo has dicho varias veces, pero no hombre el tema que me marea es el concepto del hedge pero creo que con las respuesta que habeis dado ya empeizo a pillar el asunto...pero bueno lo importante el que el bicho me ha picado y ya vo ya tener que leerme un libro más pronto que tarde otro libro para la cola que tengo ya esperando.

El tema del hedge es algo mucho más complejo y su finalidad no es encontrar esa entrada buena que nos de X pipos ni esa salida que mejore la rentabilidad.

Aquí lo que se debate es una forma de atacar al mercado y protegerse del ruido, o como ha dicho gofio, de la volatilidad. ¿Cuántas veces te salta un stop para un rato después darse la vuelta el mercado y rebasar la línea de entrada un margen suficiente como para tocar lo que era tu objetivo inicial? Y te quedas con cara de bobo, e intentas ajustar mejor el stop para la siguiente entrada, pero por más que ajustas o pierdes cada vez más o dejas de ganarlo. Al final se convierte en la pesadilla de tu sistema, sabes que la correcta gestión de ese estop es lo que hará que tu sistema sea rentable o no a lo largo del tiempo.

ok, esto es lo que me gusta de este enfoque...¿cuantas veces tengo la "razón" pero por mi inexperiencia, por mi stops ajustados acabo fuera del mercado? pues bastantes jeje

El hedge lo que hace es intentar solucionar este problema de otra manera distinta. Es evidente que si no aciertas con la gestión de stops no ganarás, pues lo mismo pasa con el hedge, si no lo haces bien, si no está bien planificado, estudiado y testado, acabarás perdiendo.

Pero hay una diferencia que es al mismo tiempo positiva y negativa. La ejecución de un stop te saca del mercado y necesitas volver a empezar para ganar/perder de nuevo. Con el hedge ganas/pierdes constantemente aunque sea cero, pero siempre estás en el juego. Esto, a mi juicio ya es una ventaja ya que puedes actuar en cualquier momento ante un movimiento inesperado mientras que en un sistema tradicional al haberse ejecutado el stop, estarías fuera del juego y la velocidad del movimiento y la desconfianza generada por la pédida te haría muy difícil pillarlo.

Empecé a estudiar en profundidad este tipo de sistemas cuando en una cuenta demo conseguí lo que os pongo en la imágen, sin sufrimientos, sin tener que pensar cuando entrar o salir, sin miedos. (apalancamiento de la cuenta 1:100)

Cuando se hace una cosa como la del gráfico, tras 1375 trades y varios meses con operativa discrecional (no automatizada), lo mínimo que puede pensar uno es que se tiene que estudiar esta forma de operar. ¿o no?

gofiodetrigo escribió:y con quien harias el VIX ? con IB se puede ?

Vil-trader escribió:entonces spirit...el cierre total del hedge es una cuestion o de money management (porque no puedes perder más) o de take profit del conjunto del hedge.... es asi no?

Spirit escribió:Os contaré ahora como llegué a tradear haciendo hedge, sin saberlo, lo que dió resultado a esa cuenta que he mostrado antes y me hizo replantearme todo lo que hacía hasta el momento.

Yo vengo de las acciones en el IBEX y M.C. con operativa intadía o intrasemana. Durante 8 años me he acostumbrado a tener que levantar comisiones bastante altas, entre la apertura y el cierre. Eso me ha hecho espabilar mucho a la hora de identificar patrones, leer al mercado. También conocía los ETF's

La cosa que en Mayo al ver que nos venía encima un mal año (esta situación ya la pasé en el 2000-2001) estuve a punto de meterme en venta a crédito o futuros pero mientras buscaba información apareció el anuncio del concurso de X-Trade Brokers que me dio a conocer el mundo del Forex.

Al entrar con apalancamiento 1:100 me resultaba sencillo operar discrecionalmente tal como lo hacía con las acciones, con la diferencia que obtenía los mismos resultados en minutos. Las rentabilidades eran altísimas. La cosa es que el propio apalancamiento empezó a darme de leches ya que todos los criterios que entendía sobre stops hacían aguas y además todo iba muy deprisa para lo que estaba acostumbrado.

Lo que más me fastidiaba era que el precio volvía casi siempre por donde tenía previsto pero antes ya había saltado el stop. Así fué como eliminé los stops de mi operativa y me la jugaba a los margin-call ya que tenía capacidad de doblar la cuenta en poco tiempo. No contaba entonces con el tema de las rachas. Un margin call era capaz de levantarlo en 1 o 2 días pero si no lo conseguía y se ejecutaba otro antes de conseguirlo ya era misión imposible.

Así fue como empecé a abrir posiciones hedge y empecé a experimentar como las cosas cambiaban radicalmente. Luego vinieron las preguntas por el foro, los estudios de los grid, los pares sintéticos y demás y lo mejor de todo, la prueba que he colgado antes. Eso fue el espaldarazo definitivo.

Al meterme a programar con MQL4 fué cuando reálmente comprobé las dificultades del hedge y de los grid. Me empecé a preguntar ¿Cómo es posible que durante meses haya hecho algo tan bien y luego programándolo no funciona? ¿Qué hago inconscientemente que no estoy llevando al código? Fué entonces cuando se me ocurrió eliminar el gráfico y los indicadores durante un día de mi operativa con la sorpresa de que seguía ganando. Eso me hizo darme cuenta de que lo reálmente importante de las coberturas no era la operativa tal como la entendía hasta entonces sino la gestión del riesgo asumido en cada momento (Balance, Equidad,Margen, etc.)

Y aquí estamos, debatiendo sobre el tema. Seguro que ahora muchos entienden mejor de lo que se trata debatir.

Por cierto el sistema que empecé el otro día lo tengo descompensado +0,4 -0 a ver si provoco una situación de cierre total para publicarla pero la cotización no está por la labor, se acaba de dar la vuelta. Hay que ver lo put.os que son los mercados, cuando quieres perder para demostrar algo se ponen a dar beneficios.

FryTrader escribió:Spirit perdona que insista pero siempre hay un pupuesto malo. Imagina que:
1) El sistema te da entrada, entras y va en contra, y abres un trade-hedge contrario. La Equity refleja una pérdida (no así el balance).
2) Se repite. El sistema te da entrada, entras y va en contra. Abres otro Hedge. La Equity refleja dos pérdidas.
3) Se repite. Esta vez además el sistema-hedge te marca que has empleado el máximo de garantías asumibles.

Entonces: te encuentras en mercado con 3 trades bloqueados por otros 3 contrarios.
A partir de entonces, hagas lo que hagas (cierres la que cierres), has de acertar el movimiento, y se convierte en un sistema "normal", con el agravante de que tu Equity ya refleja esas pérdidas latentes o no realizadas, y estás operando para recuperarlas.
¿ o hay algo que no he pillado ?

Vil-trader escribió: vamos que tu proceso ha sido como el descubrimiento de la penicilina