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Efectivamente no nos entendemos.

En primer lugar las velas japonesas no tienen en cuenta los gaps, y según muchos estudios gran parte del movimiento a favor de una tendencia se realiza en los gaps. Lo que tu afirmas que es una vela bajista quizás sea una vela alcista contando con el gap, es decir, el problema es que tu estas haciendo un estudio sobre una herramienta que no sirve para medir tendencias. ¿Todas las velas negras son bajistas porque sean negras? yo creo que el color no importa, lo que importa es el movimiento desde el cierre anterior. Además hay muchas velas que son simple ruido y distorsionan el estudio.

Dices que filtras con la media de 90 pero si ya partimos de una herramienta errónea para este estudio como son las velas japonesas no sirven de nada las conclusiones porque están viciadas.

Por eso he puesto lo del gráfico renko. Mi sugerencia era repetir el estudio pero esta vez con un gráfico renko y una media que filtrara ciclos alcistas/bajistas.

nickgekko escribió:Efectivamente no nos entendemos.

En primer lugar las velas japonesas no tienen en cuenta los gaps, y según muchos estudios gran parte del movimiento a favor de una tendencia se realiza en los gaps. Lo que tu afirmas que es una vela bajista quizás sea una vela alcista contando con el gap, es decir, el problema es que tu estas haciendo un estudio sobre una herramienta que no sirve para medir tendencias. ¿Todas las velas negras son bajistas porque sean negras? yo creo que el color no importa, lo que importa es el movimiento desde el cierre anterior. Además hay muchas velas que son simple ruido y distorsionan el estudio.

Dices que filtras con la media de 90 pero si ya partimos de una herramienta errónea para este estudio como son las velas japonesas no sirven de nada las conclusiones porque están viciadas.

Por eso he puesto lo del gráfico renko. Mi sugerencia era repetir el estudio pero esta vez con un gráfico renko y una media que filtrara ciclos alcistas/bajistas.

JMMJ escribió: Dos velas blancas consecutivas pueden comprimirse en una vela blanca en un frame mayor, o incluso podria darse una vela blanca formada por dos velas negras en un frame menor ( si estas velas se desarrollaron tras un gap alcista)

JMMJ escribió:Tio eso es algo a lo que yo tb he dado vueltas, si se da el mismo numero de velas blancas que negras y por tanto la probabilidad es la misma de que salga una u otra , los rangos en el nivel de precio de los indices deberian ser muy pequeños o al menos no muy grandes .... entonces pense que quizas no fuera fuera el mismo rango el de una vela blanca que el de una vela negra, viendo que los indices son alcista a largo plazo y hay el mismo numero de velas blancas que negras, las velas blancas deben ser de mayor rango .... pero no es asi !!!! lo que te da el sesgo alcista son los huecos tio !!!!! ¿ por que crees que el Ibex , el indice, de mueve en rangos mayores que el resto ? por su horario y porque sus huecos son mucho mayores

Yo creo que no es muy dificil que lleguemos a un entendimiento no tenemos visiones del mercado muy diferentes, voy a intentar a realizar el mismo estudio con graficos renko y te digo mas tarde a que resultados he sacado.

Un saludo.

Muchas gracias por contestar mi cuestion, veo que no son muchos los que siguen este camino.
Utilizo una media de linea de regresion ( Linear Wheighted ) de entre 5 y 15 barras con el Metatrader.
Y el enfoque que le tenia pensado dar al tema es similar al sintonizador PLL, pero el problema de analizar la salida (equity) comparandola con una planta me traia loco.
A lo de analizar qué media es la que mejor se conporta en x veces atras ya lo estoy conformando, creo que es la única solucion para hacer una sintonia en bucle cerrado.
Respecto a lo que dices de que el resultado coincida exactamente con las bases... no se si te refieres a que previamente hemos realizado una tabla con los parámettros de las medias y sus desviaciones ATR y del análisis tomamos los parámetros más parecidos a estos de la tabla...
Un saludo, y gracias por sintonizar el tema.

JMMJ:
El estudio que hiciste de contar las velas que aparecian despues de una vela blanca o negra, pues no se muy bien explicarlo pero por la forma en que lo planteas es normal que tiendas al 50%. El error esta en el planteamiento. Hay otras formas de plantearlo que demuestran que el precio no es aleatorio, pero no se ahora explicarte en que te equivocas.


Siguiendo con el estudio que hace dias puse, continuo ahora con mas cosas.
Resulta que a mi me gusta poner siempre gráficos a 1 minuto. Supongamos que tenemos periodo 50, pues un grafico de 2 minutos con periodo de 25 seria lo mismo, asi que para no andar eligiendo decidi usar siempre graficos de 1 minuto.
Pero he decidido probar con graficos de 20 minutos a ver que decian los resultados del walk forward. En realidad poner 20 minutos es como mirar el mercado con una vision mas lenta, mas a largo plazo. Que seria lo mismo que poner periodos mas largos, pero un periodo de 100 en barras de 20 minutos es mucho mas rapido de calcular que un periodo de 2000 en barras de 1 minuto y por eso lo he comprobado en 1 minuto y 20.

El estudio esta hecho en ES50, contando comisiones y deslizamientos, desde 2000 hasta 2008 incliudos, con walk forward usando AMIBROKER y buscando el mejor resultado CAR/MMD, osea mejor ratio beneficio/peor serie de perdidas.
Coeficiente va de 1 a 6 con salto de 0,5
Periodo va de 20 a 300 con salto de 20
Asi que en 1 minuto vamos de 20 a 300 barras de 1 minuto y en 20 minutos comenzariamos con 20*20 = 400 barras de 1 minuto y terminamos con 20*300 = 6000 minutos

Recuerdo que es bollinger y tendencia es apostar a que el precio saldra disparado al tocar las bandas y antitendencia es apostar a que se contraerá cuando se salga de las bandas.

Bueno no os lio mas, los resultados los podeis ver en el grafico adjunto.

Tanto en 1 minuto como en 20, gana la antitendencia a la tendencia.
Y lo que suena prometedor es 20 minutos antitendencia. Tener en cuenta que esto no es un sistema, es sólo una prueba para ver si se gana mas siguiendo la tendencia establecida o posicionandonos contra ella.

Para los que dicen que la tendencia funciona, ¿alguien puede demostrarlo con numeros y no con palabras?
O qu eme digan una forma simple de hacer un sistemilla con optimizacion donde se vean resultados.
Que yo pienso que si que funciona, ya que hay mucha gente que gana con eso. Pero de todas las pruebas que hago, sigo sin verlo.

Buenas noches Polxx, la verdad es que los datos que aportas son datos que al menos dan que pensar a quienes son seguidores de tendencia o a los que como a mi ,en este caso, me toca defender la idea de que es indiferente utilizar sistemas tendenciales o antitendenciales.

Podria decirte que no se muy bien explicarte por que' pero que te equivocas, que el error esta en el planteamiento aunque no se muy bien por que' , pero seguramente eso no serviria de mucho ni a ti ni a los demas , tambien podria basarme el los datos aportados en mi estudio, pero ¿ por que iban a ser mas representativos mis datos que los tuyos ? Asiq voy a decirte a que creo que puede deberse el sesgo de tus datos a favor de los sistemas antitendenciales, el sesgo creo que puede deberse al numero de muestras, es muy reducido. Si mi papel fuera defender los sistemas tendenciales podria encontrar un sistema cuyos parametros via optimizacion podrian proporcionarme un sesgo similar con tan solo 200 muestras. Tambien seria importante saber como has realizado el estudio ( si la optimizacion la has hecho independientemente para cada tipo de sistema o la has realizado sobre los sitemas antitendenciales y luego has trasladado los parametros a los sistemas tendenciales, me imagino que lo habras realizado independientemente, pero planteo esta duda porque los resultados tendenciales son muy malos para haberse conseguido via optimizacion y con tan solo 200 muestras ) ( quizas el 200 no son las muestras y no estoy sabiendo leer el grafico )

En el caso que los sistemas esten optimizados de forma independiente , que es como deberia realizarse el estudio, mi pregunta seria ¿ podrias mantener ese sesgo despues de multiplicar por 10 el numero de muestras y podrias mantenerlo en diferentes mercados ?

Joer, si es que me resulta tan facil defender a los tendenciales, yo no se porque me complico la vida defendiendo ahora la indiferencia entre unos y otros.

Mira Polxx como pides numeros y no palabras que demuestren que funcionan mejor los sistema tendenciales que los antitendenciales, he creado el sistema mas sencillo tendencial y antitendencial que se pueda crear.

Mercado: el español ( mi preferido para los tenenciales, tu utilizaste el eurostoxx mi preferido para los antitendenciales )

Periodo: 1995-2009

Frame time : 20 minutos como el tuyo

Variables : Una media simple

Funcionamiento : entrar largos cuando el precio se situe por encima de la media y cortos cuando se situe por debajo ( es un sistema que permanece siempre en mercado ).

Te iba a adjuntar el grafico con las posiciones, los beneficios y la optimizacion pero estoy teniendo problemas con el peso de la imagen. te escribo los datos si quieres puedes despues hacer la prueba tu para ver que coinciden.

Sistema tendencial : despues de la optimizacion ( media 92 )

- Ganancia total ( con comiciones ): 280.530
- Ganancia anual : 20.503
- DD ( porcentual ) : 23'42%
- Ratio ( beneficio anual / DD ) : 1.07
- Numero de muestras : 3.584
- Fiabilidad : 19%

Bueno es un sistema con esperanza positiva, mejor que alguno de los que he visto por aqui publicados, asiq mira si alguno quiere aprovecharlo ahi le tiene.


Sistema antitendencial : despues de optimizacion ( media 218 )

- Ganancia total ( con comisiones ) : -208.335
- Ganancia anual : - 15.250
- DD ( porcentual ) : 268'42%
- Ratio ( beneficio anual/ DD) : -0.07
- Numero de muestras : 2.174
- Fiabilidad : 83%

Como ves los resultados del antitendencial son muy malos.Lo que puede ocurrir Polxx y quizas es lo que ha ocurrido en este caso, es que tu construiste un sistema antitendencial y despues simplemente cambiaste las ordenes de compra por venta y con ello creiste crear un tendencial, pero no es asi, un sistema tendencial no se convierte en antitendencia invirtiendo las ordenes , por ello este sistema antitendencia no funciona, porque simplemente inverti las ordenes de un sistema tendencial .... Ahora voy a hacer lo siguiente, en base a este sistema voy a tratar de construir ( tambien sencillito un antitendencia ) el mercado, periodo, frame y todo va a ser lo mismo solamente voy a introducir una pauta como filtro y va a ser una rotura de rangos con confirmacion de un pullback para entrar en mercado. Los resultados son los siguientes ( no esta optimizado totalmente porque se me esta haciendo super tarde )

- Ganancia total ( con comisiones ) : 219.200
- Ganancia anual : 16.049
- DD ( porcentual ) : 21'81%
- Ratio ( beneficio anual/ DD) : 0.79
- Numero de muestras : 924
- Fiabilidad : 59%

Vemos que ha mejorado bastante, pero porque he tratado de construir un sistema realmente antitendencial, aunq los resultados han mejorado el sistema ha perdido robustez al incorporar nuevas variables y aun asi sigue siendo peor que el tendencial.

Espero que te hayan servido de algo estos datos, ya me diras que te parecen. A pesar de todo sigo defendiendo que es indiferente utilizar sistemas tendenciales o antitendenciales. Evidentemente no todos los sitemas son iguales, independientemente de si son tendenciales o antitendenciales, aemas unos y otros funcionan mejor en unos mercados o en otros y en unos periodos o en otros. Yo sigo diciendo que lo importante es la gestion de la posicion y la salida y no tanto el situarte a favor o en contra de la tendencia.

Bueno caballeros me despido por hoy, un saludo a todos.

No te enfades JMMJ pero creo que vuelves a caer en otro error de planteamiento, fíjate que haces el estudio "siempre en mercado", pero para mi eso no es un sistema tendencial, ahí mezclas señales que van con la tendencia y señales antitendencia, o almenos yo considero que con 1 única media no se puede hablar de señales fiables puesto que nos olvidamos de las señales antitendencia que tu las incluyes en el estudio como parte del movimiento tendencial.

Romper una media para mi no significa estar en tendencia, incluso podría ser una señal antitendencia como he dicho antes, se necesita algo mas.

Pongo un ejemplo de lo que yo consideraría un estudio con señales válidas:

Señales media simple 30
Filtro tendencial media simple 200

Sistema tendencial SOLO señales válidas cuando el precio este por encima de MA200 y cruce de abajo arriba la MA30.

Lo mismo pero a la inversa, es decir MA200 por encima del precio y cruce de arriba a abajo MA30 señal, sería la otra pata del sistema pero a la baja.

Si hacemos lo contrario, con MA200 por debajo del precio (tendencia alcista) y la señal es un cruce hacia abajo de MA30 eso sería un sistema antitendencia.

Otra cosa, yo no digo que no se pueda ganar dinero con un sistema antitendencia, digo que es mas sencillo y se cometen menos errores con un sistema que busque la tendencia.

Buenos dias a todos, tranquilo Nick, si no me enfado. Lo que tu dices que es un error podria dar lugar a otro debate, tendencia en mercado siempre hay, la tendencia es la direccion que sigue el precio y se mide por el angulo de la pendiente desde el punto inicial de referencia al punto final. Segun esto un tendencial siempre tendra una direccion en la que posicionarse en mercado y un antitendencial otro. Otra cosa es que el sistema propuesto deje de ser mas o menos bueno y se coma mas o menos ruido ( aun asi para los que se conforman con un 20% anual , ahi tienen un sistema que da ha dado una rentabilidad media del 20% en los ultimos 15 años jejeje ). Lo que tu propones para eliminar el ruido ( angulo de la tendencia demasiado pequeño ) seria introducir un flitro MA200 que nos de la inclinacion minima y a partir de ahi entrar cuando la inclinacion aumente MA30

Voy a daros los datos de este sistema que tu porpones, el mercado , el periodo y frame es el mismo ( Ibex, 1995-2009, 20 minutos )

Sistema Tendencial : ( sin optimizar, las medias son MA200 Y MA30 )

- Ganancia total ( con comisiones ) : 119.065
- Ganancia anual : 8.723
- DD ( porcentual ) : 30,32 %
- Ratio ( beneficio anual/ DD) : 0.23
- Numero de muestras : 1.576
- Fiabilidad : 20'94%


Sistemas antitendencial:

- Ganancia total ( con comisiones ) : -142.705
- Ganancia anual : -10.455
- DD ( porcentual ) : 226'81 %
- Ratio ( beneficio anual/ DD) : -0.06
- Numero de muestras : 1.576
- Fiabilidad : 78'74%

Como veis los resultados son similares a los anteriores, el sistema tendencial apabullea al antendencial. Los tenenciales podrian sacar pecho ..... Pero no !!! no nos confundamos, aqui solo estamos viendo un sistema tendencial y otro que no se sabe ni lo que es. En el mensaje anterior si se veian un sistema tendencial y otro antitendencial ( el segundo ) y la conclusion es que tendencial o antitendencial es lo mismo, lo importante es saber consturir un buen sistema ( sea tendencial o antitendencial ) y saber en que mercado y en que periodo conviene mas utilizar uno u otro.

Por ello Polxx y el motivo de mi mensaje y todos estos datos era preguntarte si tu sistema tendencial esta construido unicamete invirtiendo las ordenes de un sistema antitendencial. Para mi el error de base esta en creer que un sistema tendencial se convierte en un antitendencial simplemente invirtiendo las ordenes de entrada ( y viceversa ), cada sistema debe tener unas caracteristicas especificas, porque si bien a un tendencial le puede bastar el situarse por encima de una media para entrar, un antitendencial necesita entrar en determinados niveles donde se rompan rangos y con señal de confirmacion de vuelta.

Unsaludo a todos y buen dia de trading.

JMMJ escribió: que la entrada poco importa ( y por tanto tampoco lo indicadores, tendencias ni demas cosas ) y que lo importante es la gestion de la posicion y de la salida y otros quizas lleguen a la verdad del asunto, que el gran juego de la bolsa tiene esperanza cero ( negativa si descontamos comisiones ) aqui ganar es cuestion de suerte y que solo tienen el sesgo a su favor aquellos con la fuerza suficiente como para manipular las probabilidades y ponerlas de su lado, pero ese sesgo desaparecera el dia que los mercados se democraticen y dejen de ser ineficientes. ¿ Quienes mas ganan ? Los que venden cursos, libros, seminarios, los cobran cuotas por asesoramiento, o comisiones por actuar de intermediarios , toda esa gente creo que han llegado a la verdad del asunto, el juego de la bolsa es un juego con esperanza cero ( negativa tras las comisiones )

Ya lo he escrito varias veces pero no me cansare de escribirlo, no hay sistemas ganadores ni perdedores, ganar en la bolsa es cuestion de suerte, lo que hoy funciona mañana puede dejar de hacerlo y viceversa, la cuestion es haber utilizado el sistema adecuado en el momento y en lugar adecuado. Ojala me equivoque en mis conclusiones y pueda hacer del trading una profesion duradera[/u]


Un saludo.

A ver si sé explicarme JMMJ
Ni mucho menos pretendo dar consejos a nadie sobre lo ke debe o no debe hacer, solo doy mi opinión.

Empezaré por comentarte ke "el juego de la bolsa" no es tal juego, pero eso tú ya lo sabes, y perdona, sé ke muchas veces es una manera de hablar, pero me pitan los oídos cada vez ke veo relacionado juego y bolsa.
No es un juego, ni el dinero es un juguete, sólo es un medio para multiplicarse a sí mismo o para extinguirse de tu cuenta. Todo dependerá de tu capacidad y habilidad para manejarlo.

Muchos se empeñan en comparar el póker con el trading, por ejemplo, e incluso la ruleta, y solo se parecen en una pekeña parte en el MM, nada más.
El póker tiene mucho factor suerte, el trading no, en el póker no puedes elegir tus cartas, en el trading sí.
En el póker o ves y vas, o te kedas fuera esa mano, y luego resulta ke lo ke aparece en el flop te hubiera hecho ganarla de calle, en el trading puedes entrar y salir cuantas veces kieras en cualkier momento de la mano, incluso poniendo y kitando apuestas según evoluciona el "flop", en ese caso el mercado. No suelo jugar al póker, pero cuando esporádicamente lo hago, considero ke es un juego muy divertido y me lo paso muy bien.
En el póker hay unas reglas muy básicas y claras, para todos los de la mesa igual, en el trading hay tal cantidad de productos, posibilidad de coberturas, etc., etc., ke tu preparación , conocimientos, técnicas, y sobre todo capacidad de gestión , te dan ventaja sobre los demás.

El trading no es divertido, ni aunke ganes dinero con él. Es de lo más aburrido ke hay, kizá por eso, porke no intervenga la suerte. Solo hay buenas operaciones y malas operaciones. En algunos casos operaciones neutrales ke acabas teniendo la habilidad por posicionamientos y MM de convertirlas en buenas, y operaciones ke de neutrales pasan a ser malas porke no actuaste correctamente.

Las entradas en el trading, y a pesar de ir contra corriente del pensamiento ke últimamente se está generalizando en mucho foros, sí las creo muy importantes.
Kizá porke no lo considero un juego de blanco o negro, suerte o muerte, o ke salga el sol por Antequera o por donde kiera.
Es como akel dicho, "el dinero no hace la felicidad, pero aplaka los nervios" , pues lo mismo en el trading, una buena entrada no tiene porké acabar siendo una buena o gran operación, pero aplaka los nervios

No sé si el trading tiene esperanza matemática cero o no, kizá porke nunca he mirado el trading matemáticamente, pero lo ke sí creo es ke tiene esperanza económica positiva.

Todo es cuestión de ke encuentres tu "edge" sobre el mercado.
Si no lo has encontrado, pero crees ke puedes tenerlo, sigue investigando, practicando (la cuentas demo actuales son una maravilla puestas a nuestra disposición gratuitamente), horas de pantalla (similar a las horas de vuelo de los pilotos), perfila tus estrategias, estudia, busca de ke forma puedes obtener cierta ventaja.
Si realmente crees ke el mercado es suma cero, y ke solo los brokers y vendedores de libros y cursos pueden ganar dinero, deja el trading.

Yo al menos, no estaría ni me dedicaría a una actividad donde veo o creo ke no tengo ninguna posibilidad, es absurdo.
A pesar de ke como he dicho antes, el trading sea aburrido, tiene un componente intelectual ke me motiva. El componente operativo es el ke es aburrido realmente, y por contra, es el ke mas adrenalina hace desprender a los noveles.

Creo ke hay 3 pasos muy concretos en la vida de todo trader :

1. Identificar tu "edge" sobre el mercado y aplicarlo. Estrategia, sistema, ténica etc.

2. Gestionar el riesgo de modo ke no limite excesivamente tu "edge" sobre el mercado pero ke a su vez te de la seguridad necesaria para intentar aprovechar las oportunidades ke te da el mercado sin pestañear.

3. Gestión de MM o posicionamiento múltiple de modo ke, teniendo ya asumidos y consolidados los dos primeros puntos, podamos aumentar exponencialmente nuestra curva de beneficios.

A pesar de ke un gran número de gente cree ke una vez superados los dos primeros pasos el éxito está casi garantizado, el tercero es el más difícil de todos ellos, y es el ke se lleva por delante a más traders experimentados.

No creo ke ganar en el trading sea cuestión de suerte, y si lo fuera, diría lo mismo ke un célebre, "cuanto mas practico, mas suerte tengo"

Esa es mi opinión.

saludos.

Mucho mejor asi, Dkevas. El otro dia me extraño tu comentario porque te he leido varias veces en el foro y el concepto que tengo de ti es el de alguien que suele ser bastante coherente en sus planteamientos y que siempre los suele argumentar bastante bien, por eso me extraño tu comentario.

Yo no trato de comparar el poker con el trading, nunca lo hecho, mas que nada porque no se jugar al poker, soy mas bien de mus, pero tengo entendido que los profesionales del poker basan todas sus manos en la probabilidad, pero digo que no lo se, lo desconozco.

Es cierto que el trading no es divertido y por ello no se convierte en un juego, yo cuando entro a mercado cada dia no entro a jugar, aunq a veces el juego se profesionaliza desapareciendo el factor diversion y deja de ser un juego para convertirse en una profesion, arte u oficio, aunq su naturaleza siga siendo la de un juego, por eso en ocasiones es complicado diferenciar claramente lo que es un juego y lo que no. Utilice esa palabra solamente para dar mas fuerza a la idea que queria transmitir.

Dices que las entradas en el trading crees que son muy importantes. Esa creencia la argumentas diciendo que el trading no es un juego de blanco o negro ( no entiendo muy bien la argumentacion ) .... Pero de acuerdo, el trading no es un " juego" de blanco o negro, pero tio, es que el trading no son solo las entradas, el trading son las entradas, la gestion de la posicion ( reglas de MM ), las salidas ( todo basado en una metodologia ), la psicologia .... Lo que digo que es un " juego" de blanco o negro son las entradas solamente .... y he argumentado el porque. Yo no conozco la manera de conseguir anticiparme al siguiente movimiento. En el momento que ampliamos nuestro espacio muestral al infinito la probabilidad de centra en el 50% y toda ventaja que creiamos tener desaparece. Si tu o alguien es capaz de encontrar la forma de anticiparse al siguiente movimiento con un numero de muestras realmente representativo que lo diga, que de datos. Mientras no lo haga seguire diciendo que la entrada no tiene importancia, y a los datos aportados en el hilo os remito.

Otra cosa que digo es que el trading tiene esperanza matematica nula, tu dices que no lo sabes, asiq ahi poco podemos debatir tu y yo, pero si dices que sabes que tiene esperanza economica positiva , ¿ que es la esperanza economica ?

Una vez aceptemos que la esperanza matematica es nula, la conclusion es inmediata, se gana por suerte. Pero quizas esto solo sea asi en la teoria, en la practica si se pueda ganar aprovechando las ineficiencias del mercado, pero cuando el mercado se democratice y se eliminen las ineficiencias la realidad y la teoria seran la misma cosa y el trading sera una profesion de esperanza nula ( negativa tras las comisiones )

En lo demas Dkvas estoy totalmente de acuerdo contigo. Me alegra que me hayas argumentado tu opinion, todo ayuda.

Un saludo compañero.

JMMJ:
La ultima prueba, de la que puse ayer los graficos, es prueba externa. Osea se toman 10 meses, se optimizan parametros, y esos parametros se aplican al mes siguiente. No es optimizacion, es prueba externa, y logicamente son 4 pruebas externas diferentes. Eso que se ve como 193 muestras, son meses, bueno concretamente son 100 meses, pero estan duplicados, osea 200, que en el grafico marca como 193. Son 149 operaciones en antitendencia 20 minutos, 490 para tendencial 20 minutos, 99 para antitendencia 1 minuto, 1203 para tendencia 1 minuto. suficientes operaciones y mas aun teniendo en cuenta que es prueba externa. Asi que no veo ningun fallo.

En cuanto al planteamiento que considero que haces mal de contar las barras blancas despues de las blancas, no te mosquees pero estoy convencido y lo digo para que sigas analizando eso y llegues a comprender porque lo planteas mal, que eso tambien es importante entenderlo. Pero ahora no se explicarte porque lo planteas mal.

Si a ti te sale que el mercado español es tendencia no tengo nada que alegar, son mercados diferentes. El caso es que esta ultima prueba que has hecho me gusta mas.

Yo lo que planteo es que al ES50 mucha gente le gana tendencialmente y yo no veo tendencia por ningun lao. Asi que algo debo hacer mal, nu se.

Si tienes un sistema tendencial, y de verdad es tendencial, y cambias compras por ventas, entonces lo conviertes en uno antitendencia. Y si piensas que no, entonces te confundes. Es muy simple, tendencial es comprar cuando vemos al precio subir y antitendencia vender. Lo de "vemos al precio" se refiere a un cierto rango de tiempo. Por ejemplo, si el cierre de una barra es mayor que el cierre de 100 barra atras enconces compro y en caso contrario vendo... eso es sistema tendencial, porque en la perspectiva de 100 barras yo me pongo a favor del movimiento. Si lo que hago es ponerme en contra entonces es antitendencia. Esta clarisimo...

Ahora voy a hacer lo siguiente, en base a este sistema voy a tratar de construir ( tambien sencillito un antitendencia ) el mercado, periodo, frame y todo va a ser lo mismo solamente voy a introducir una pauta como filtro y va a ser una rotura de rangos con confirmacion de un pullback para entrar en mercado.

Eso no lo entiendo, no se las reglas de ese sistema.

A pesar de todo sigo defendiendo que es indiferente utilizar sistemas tendenciales o antitendenciales"

Y despues de saber que lo que yo puse ayer es prueba externa piensas lo mismo???
Y la prueba que tu has hecho comparando tendencia y antitendencia con una simple media y 3584 operaciones y 2174 piensas lo mismo?
Pues yo veo claramente que no es lo mismo.

Si el meracado hace mas movimientos cortos que largos que los que cabria esperar de un mercado aleatorio, entonces el mercado necesita un sistema antitendencia para poderle ganar. Dicho de otro modo, si el mercado hace un ciclo de subidas y bajadas repetitivo y a eso le añadimos ruido de movimientos aleatorios que sean mas grandes en amplitud que el ciclo de subidas y bajadas que el precio hace ciclicamente entonces el mercado necesita un sistema antitendencia. Pero si el ruido es mas pequeño que el ciclo de subidas y bajadas entonces necesita un sistema tendencial para poderle ganar.

Creo que piensas que el mercado es aleatorio y que aun siendolo se le puede ganar. A un mercado aleatorio no se le puede ganar, porque la unica manera de ganar es comprar antes de que suba y vender antes de que baje. Anticiparse al movimiento.



NICKGEKKO

Sistema tendencial SOLO señales válidas cuando el precio este por encima de MA200 y cruce de abajo arriba la MA30.

Eso es un sistema mixto. Desde el punto de vista de 200 barras seria un tipo y desde el de 30 barras seria del otro tipo.
No se si es tendencia o antitendencia a 200, ni tendencia o antitendencia a 30, porque no citas cuando se hacen las compras ni las ventas. Pero eso claramente es un mixto con 2 perspectivas diferentes.

Otra cosa, yo no digo que no se pueda ganar dinero con un sistema antitendencia, digo que es mas sencillo y se cometen menos errores con un sistema que busque la tendencia.

Si no es que sea mas sencillo. Es que uno de los 2 modos es mas ganador que el otro dependiendo del mercado, logicamente. Cuando vemos al precio subir y compramos porqu elleva subiendo 3 dias no sabemos si va a subir o no. Sabemos que lleva 3 dias subiendo pero eso no implica que vaya a seguir subiendo. Otra cosa es que despues de analizarlo se llegue a la conclusion de que si hay mas posibilidades de que eso ocurra, pero a priori no puede afirmarse, porque tambien puede suceder que sea al reves.

polxx escribió: El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.

¿Qué hace el precio sube o baja?
(" El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO"):
Gráfico de largo plazo:



Y ahora, ¿entramos con la tendencia o contra la tendencia?
("para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.")
Gráfico de corto plazo:




Perdona por la licencia de usar tu firma polxx pero creo que viene que ni pintado al caso jeje...

Yo entiendo por donde vais, pero creo que todo es mucho mas simple, a no ser que estemos hablando de cosas diferentes y aún no nos hemos dado cuenta... para mí entradas a favor de la tendencia son las marcadas con flechas, entradas antitendencia sería entrar en contra de la tendencia principal.

Cómo ha dicho Dkvas al final todo se resume en tener tu propio "edge" y desarrollar un sistema de money management adecuado.

JMMJ escribió:Mucho mejor asi, Dkevas. El otro dia me extraño tu comentario porque te he leido varias veces en el foro y el concepto que tengo de ti es el de alguien que suele ser bastante coherente en sus planteamientos y que siempre los suele argumentar bastante bien, por eso me extraño tu comentario.

Me alegra que me hayas argumentado tu opinion, todo ayuda.

Un saludo compañero.

bueno, fué un disparo rápido , estaba con varias operaciones en marcha y ninguna acababa de convencerme , tenía la intención de seguir posteriormente con mis argumentos, como suelo hacer habitualmente, pero se complicó la tarde. De todas formas el "disparo" iba con toda la intención del mundo, no con la de herirte ni mucho menos, sino con la de provocar el debate

No creo en la suerte pura y dura en el trading, algo se ha hecho bien o algo se ha hecho mal, en todo o en parte.

saludos.

NICKGEKKO

Si exacto, ese ejemplo son flechas de un sistema tendencial.

Habria que hacer un sistema tendencial y otro antitendencia de HEIKIN ANSI, optimizar parametros, o mejor aun hacer walk forward y comparar resultados. Asi con esas pantallas no hay conclusiones fiables.
Y ademas es el indice DJ y yo hablaba de ES50.

Algun voluntario hace esos calculos? El heikin ansi es mas complicaillo de trabajar y ahora no recuerdo como se hacia.

JMMJ escribió:Datos: Periodo 1998-2009 barras diarias, probabilidad de que tras una vela blanca se de otra vela blanca:

DAX: 1530 muestras 50'52%
Eurostoxx : 1.348 muestras 49'63%
Bund : 2.514 muestras 50'20%

Datos: periodo 1998-2009 barras diaria, probabilidad de que tras una vela balnca y el precio situado por encima de una media de 90 dias ( tendencia alcista ) se de otra vela blanca:

Dax : 956 muestras 52'30%
Eurostoxx : 805 muestras 49'44%
Bund : 1590 muestras 50'57 %

Como ves la probabilidad de que tras una vela blanca se de otra blanca tiende al 50% y da igual que estemos en tendencia alcista que en tendencia bajista , por lo que concluyo, que el siguiente movimiento es independiente de la tendencia en la que nos encontremos.

polxx escribió:
En cuanto al planteamiento que considero que haces mal de contar las barras blancas despues de las blancas, no te mosquees pero estoy convencido y lo digo para que sigas analizando eso y llegues a comprender porque lo planteas mal, que eso tambien es importante entenderlo. Pero ahora no se explicarte porque lo planteas mal.

No es un planteamiento es un hecho.

nickgekko escribió: Creo que partes desde una premisa equivocada, todos tus estudios los basas en velas japonesas, pero recuerdo que hay otras representaciones de velas mucho mejores para seguir la tendencia:




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La idea que a aportado Nick de utilizar los graficos renko como medidores de tendencia y aplicar en ellos una media para filtrar el ruido puede ser una via de estudio interesante. El problema es que se como ejecutar los programas en VC sobre un grafico renko ( ¿ X si lees este mensaje podrias echarme una mano con esto, please ? )

polxx escribió:
Si tienes un sistema tendencial, y de verdad es tendencial, y cambias compras por ventas, entonces lo conviertes en uno antitendencia. Y si piensas que no, entonces te confundes. Es muy simple, tendencial es comprar cuando vemos al precio subir y antitendencia vender. Lo de "vemos al precio" se refiere a un cierto rango de tiempo. Por ejemplo, si el cierre de una barra es mayor que el cierre de 100 barra atras enconces compro y en caso contrario vendo... eso es sistema tendencial, porque en la perspectiva de 100 barras yo me pongo a favor del movimiento. Si lo que hago es ponerme en contra entonces es antitendencia. Esta clarisimo...

Si el precio sube y te posicionas corto, has abierto una posicion en contra de la tendencia, pero eso no quiere decir que tengas un sistema antitendencial. Si te estas basando en la pauta, filtros e indicadores de un sistema tendencial para crear un sistema antitendencial simplemente inviritendo las ordenes de compra y venta lo que tienes es un sistema tendencial muy malo.

JMMJ escribió:
Mercado: el español ( mi preferido para los tenenciales, tu utilizaste el eurostoxx mi preferido para los antitendenciales )

Periodo: 1995-2009

Frame time : 20 minutos como el tuyo

Variables : Una media simple

Funcionamiento : entrar largos cuando el precio se situe por encima de la media y cortos cuando se situe por debajo ( es un sistema que permanece siempre en mercado ).

Te iba a adjuntar el grafico con las posiciones, los beneficios y la optimizacion pero estoy teniendo problemas con el peso de la imagen. te escribo los datos si quieres puedes despues hacer la prueba tu para ver que coinciden.

Sistema tendencial : despues de la optimizacion ( media 92 )

- Ganancia total ( con comiciones ): 280.530
- Ganancia anual : 20.503
- DD ( porcentual ) : 23'42%
- Ratio ( beneficio anual / DD ) : 1.07
- Numero de muestras : 3.584
- Fiabilidad : 19%

Bueno es un sistema con esperanza positiva, mejor que alguno de los que he visto por aqui publicados, asiq mira si alguno quiere aprovecharlo ahi le tiene.


Sistema antitendencial : despues de optimizacion ( media 218 )

- Ganancia total ( con comisiones ) : -208.335
- Ganancia anual : - 15.250
- DD ( porcentual ) : 268'42%
- Ratio ( beneficio anual/ DD) : -0.07
- Numero de muestras : 2.174
- Fiabilidad : 83%

Como ves los resultados del antitendencial son muy malos.Lo que puede ocurrir Polxx y quizas es lo que ha ocurrido en este caso, es que tu construiste un sistema antitendencial y despues simplemente cambiaste las ordenes de compra por venta y con ello creiste crear un tendencial, pero no es asi, un sistema tendencial no se convierte en antitendencia invirtiendo las ordenes , por ello este sistema antitendencia no funciona, porque simplemente inverti las ordenes de un sistema tendencial .... Ahora voy a hacer lo siguiente, en base a este sistema voy a tratar de construir ( tambien sencillito un antitendencia ) el mercado, periodo, frame y todo va a ser lo mismo solamente voy a introducir una pauta como filtro y va a ser una rotura de rangos con confirmacion de un pullback para entrar en mercado. Los resultados son los siguientes ( no esta optimizado totalmente porque se me esta haciendo super tarde )

- Ganancia total ( con comisiones ) : 219.200
- Ganancia anual : 16.049
- DD ( porcentual ) : 21'81%
- Ratio ( beneficio anual/ DD) : 0.79
- Numero de muestras : 924
- Fiabilidad : 59%

Vemos que ha mejorado bastante, pero porque he tratado de construir un sistema realmente antitendencial

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A las pruebas me remito, en tu caso a tus sistemas les pasa lo mismo, piensas que solamente inviritiendo las ordenes de un sistema antitendencial ya vas a tener un sistema tendencial, pero simplemente te estas posicionando a favor de la tendencia, eso no se puede considerar sistema.

polxx escribió: Creo que piensas que el mercado es aleatorio y que aun siendolo se le puede ganar. A un mercado aleatorio no se le puede ganar, porque la unica manera de ganar es comprar antes de que suba y vender antes de que baje. Anticiparse al movimiento.
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JMMJ escribió:
Quizas a muchos les parezca una tonteria, a otros quizas les de que pensar, algunos quizas lleguen a la misma conclusion que yo, que la entrada poco importa ( y por tanto tampoco lo indicadores, tendencias ni demas cosas ) y que lo importante es la gestion de la posicion y de la salida y otros quizas lleguen a la verdad del asunto, que el gran juego de la bolsa tiene esperanza cero ( negativa si descontamos comisiones ) aqui ganar es cuestion de suerte y que solo tienen el sesgo a su favor aquellos con la fuerza suficiente como para manipular las probabilidades y ponerlas de su lado, pero ese sesgo desaparecera el dia que los mercados se democraticen y dejen de ser ineficientes. ¿ Quienes mas ganan ? Los que venden cursos, libros, seminarios, los cobran cuotas por asesoramiento, o comisiones por actuar de intermediarios , toda esa gente creo que han llegado a la verdad del asunto, el juego de la bolsa es un juego con esperanza cero ( negativa tras las comisiones )


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Pienso que se le puede ganar a un mercado aleatorio porque es un mercado inficiente.

polxx escribió:
Si el meracado hace mas movimientos cortos que largos que los que cabria esperar de un mercado aleatorio, entonces el mercado necesita un sistema antitendencia para poderle ganar. Dicho de otro modo, si el mercado hace un ciclo de subidas y bajadas repetitivo y a eso le añadimos ruido de movimientos aleatorios que sean mas grandes en amplitud que el ciclo de subidas y bajadas que el precio hace ciclicamente entonces el mercado necesita un sistema antitendencia. Pero si el ruido es mas pequeño que el ciclo de subidas y bajadas entonces necesita un sistema tendencial para poderle ganar.

A esto no se que decirte porque no lo entiendo.

El hilo me esta pareciendo interesante se aportan y argumentan ideas ( agradecerselo a gordon geko, pero tio, podias participar un poco mas, que siempre que aportas cosas suelen ser interesantes ) pero vamos a tratar precisamente de no perder el hilo de lo dicho anteriormente, que resulta un poco cansado andar repitiendo las misma ideas.

Un saludo a todos.