X-Trader.net - El Foro de los Traders

AMIGO GOFIO estos son mis ultimos resultados que doy opes de la 88 a la 91 +2 -6 +5 +12 . TOTAL 2858 euros. Muchas gracias GOFIO por haber colaborado desinteresadamente por este pequeño sistema y conmigo. Ademas de que cataluña es una nacion y que puede ser que mi pueblo de la COMUNIDADS DE MADRID tambien lo sea veo que tambien nuestro querido foro de disgrega auspiciado por nuestros promotores y moderadores para facilitar la formacion de pequeñas capillitas privadas. U. Me voy discretamente por el foro de nuestro foro.MUCHAS GRACIAS POR TODO

Me temo querido Alfonso que tu juicio es erróneo: no se trata de una pequeña capillita privada sino un lugar de encuentro en el que, para acceder, se exige una dedicacion especial, realizando un seguimiento diario de las operaciones y posteando en tiempo real. Por supuesto, el acceso al grupo no está para nada restringido aunque se exige una participación más activa, nada de leer sin aportar o comentar.

Y para rematar, no veo la similitud entre el tema catalán (no voy a entrar en discusiones políticas) y el Foro, son ganas de liar la madeja...

Un saludo
X-Trader

Alfonso, por favor, no te vayas del foro. La colaboración que estais llevando gofio y tú es ejemplar. Estais demostrando como de la nada se puede levantar un sistema de inversión rentable. Creo que vuestras conversaciones son de lo más didáctico del foro.

Amigo Alfonso:
Llegaste solicitando un sistema sencillo, te acojimos con benevolencia y simpatía, ahora que crees haberlo encontrado estás deseando encontrar la disculpa para irte con tu sistemita y explotarlo por tu cuenta.
He visto muchos mensajes tuyos haciendo preguntas pero no recuerdo ninguno respondiendo a los que preguntaban.
No te preocupes, cuando llegue otro diciendo que es novato y que quiere aprender, aquí seguiremos y responderemos con la misma benevolencia y simpatía.
Hace ya varios años que los hacemos y ya hemos visto muchas cosas.
Gracias por venir.
Nos ayudaste más de lo que tu te crees y tratamos de ayudarte, más de lo que tu te crees también.
Si tu te vas, otros vendrán.
Nosotros también vamos y venimos cuando queremos.
Si aprendiste algo, es tuyo y haces bien en llevártelo.
Lástima que los que vengan después no te encuentren dispuesto a compartirlo.
Lo que nosotros aprendimos se queda con nosotros y sigue a tu disposición y la de todos los que vengan.
Salud y suerte.
Tom

SIP MUY BUENA REFLEXIÓN TOM...!
Por cierto Alberto no se si leíste mi post sobre poner un IRC en este chat...! pero sigo manteniendo la misma idea..!
Un Saludo del Padre Teide.
Luis Arturo.

Primero felicitarte por el resultado y por ( a falta de 150€ q si eso los pongo io eee: ) haber conseguido ese segundo contrato para ver en quE medida acelera esa curva de resultados q has obtenido hasta ahora...tan planita...tan trankilita....pero tan positiva ; )
Lo cierto es q lamento no poder leerte la evoluci0n de esta segunda parte al modo de la guerra de las galaxias o torrente, y hacer como Benitez y marcharse en lo mejor del momento ; )
Si no te supone molestia y alguna vez te pasas por aki para comunicArnoslo(me) io al menos te quedaría agradecido.
Y como de todo hay q sacarle el lado positivo, pues te tengo q decir q me liberas de dos participaciones ( obligaciones ) q estaba tomando en este foro q ahora ia no tienen el mismo sentido, y eso q gano io en tiempo ; )
Mi asíntota de 2 mensajes por día se acerca...

Nos leemos.

s2

GRACIAS ERYO por tus palabras y tambien a ti TOM aunque creo que has sidi algo injusto conmigo,pues he preguntado mucho por mi afan dev aprender,he contestado algo de lo que sabia y desde hace 5 meses he colaborado eln el foro todas las semanas poniendo mis resultados pues no he querido guardar nada para mi de lo que he aprendido de todos vosotros. Amigo GOFIO como hemos sobrepasado los 3.000 euros publico los resultados por tres razones. Primero por el cariño que tengo al foro. Segundo por si en emi insignificancia puedo aportar algo y Tercero para que GOFIO siga trabajando y enseñandome. Esta semana solo 2 opes la 92 y la 93 que son +4 y + 12. TOTAL 3230 euros y sumando las opes positivas 60 y las negativas 33. EL Lunes epiezo con 2 contratos del DAX. Estudiarè lo que me has mandado para esta ocasiòn. MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS

Pos algo de sabiduría parece nos muestras al saber rectificar ; )
A pesar de la gracia de quererme hacer trabajar jejejeje, pero seguimos positivos y listos pa averiguar en quE modo Este nuevo segundo contrato acelera o n0 esa equity curve q mAs de uno quisiera pa sus horas de sueño ; )

s2 y re-bienvenido

PD: me sigue haciendo algo de gracia q a un ex-barandillero se le considere "novato" : ) Entre otras cosas, eso del orden de los stops en boketes sin likidez me lo explic0 Alfonso...( nos lo explic0 ; )

AMIGO GOFIO esta semana hemos operado co n dos contratos y hemoes hecho 8 opes de la 94 a la 101 y estos son los resultados -3 -6 +6 +12 -3 -6 y +6 +12 TOTAL 3568 EUROS SALUDOS

Es genial q hayas decidido continuar por aki amigo Alfonso por q precisamente ahora es cuando mAs ILUSTRATIVO parece se vA a convertir Esto justito cuando empieza a pillar MOMENTO ; ) Al mismo tiempo predicas con el ejemplo, lo cual tb es de agradecer ( si est@s supieran q JAMAS nos enviamos mensaje privao desos de ningUn tipo...juAs)

Weno, y en cuanto al TEMA, creo q estamos bastante cerca de uno de sus prop0sitos y ESte es el de la gesti0n del capital desde una perspectiva Ralphvinceniana, Vantharpista, o la q sea, pero de MAXIMIZACI0N de BENEFICIOS, vía ekilibrar fino fino el RIESGO. Y a la optimal f me refiero en concreto, y por ejemplo. Creo q de akí a poco vamos a poder disponer de una estimaci0n pa tu optimal f ( mejor q la de 0.1 a 0.3 ) y llegado el momento ponerla en prActica-pero con mucho cuidadín q akí un decimal de error pueden ser 10 euros y por 10 euros j%#@nos un buen trozo de la equity.

Para quE sirve la optimal f : ? Pues bAsicamente, y segUn lo entiendo io, para q podamos usar el mAximo stop dentro de las señales del propio sistema de entrada para salir de ese tercer contrato q vendrA con el objetivo de dejarlo correr...y correr...y q pille un día mil puntos del tir0n xD. Weno...mil n0...pero 200... ( akí los ratios de riesgo beneficio por entrada para calcular los stop profits vienen de lujo...)

De momento tenemos q se ha aumentado el neto de puntos de objetivo por entrada positiva de 12 a 18 así como los de negativa de 6 a 9 con lo q antes se estaban arriesgando 6 para sacar 12 y ahora son 9 para 18 aumentando ligeramente tb el ratio riesgo beneficio incluyendo comisiones ( menores comisiones tb ) pasando de un 1:1,7 a un 1:1,8 riesgo:beneficio. Uno de los objetivos es maximizar Este ratio tb vía el 3º contrato.

De momento tb otro de los datos positivos q tenemos para estudio son las ciento y pico opes, ya con un resultado medio de puntos perdidos en las q son malas ( entre 0 y 6 puntos ) y un resultado medio de puntos ganados cuando son buenas ( entre 2 y 12 ) con su proporci0n de 64 wenas y 37 malas ( amos, AUREO totars ; ) con lo q ia podemos calcularle esperanza y t0 eso, pero sobre todo la optimal.

Tendremos q ver la variaci0n, de haberla, en la volatilidad de los resultados( de la q tengo una sana envidia la obtenida hasta ahora ) ya q entiendo es una ventaja importante y tb ver q la equity curve no se aplana mucho-aunq así de entrada parece ha tenido un ligero resping0n positivo ( ojalá cree tendencia ; )

De momento sigue observando para determinar cuales serAn las reglas para el 3er contrato, y io mientras iastoy vislumbrando al menos cuAles serAn para salir, y vamos a ver si podemos hacerlo q sea para ir a entre 40 y 80 puntos, y con el tiempo proseguir con el desarrollo para dejar posiciones abiertas a cierre.

Como verAs akí el hecho de contar con un sistema simple de entrada ayuda ( es una ventaja ) a lo q se llama "la libertad de no se kE " , pues la cosa se vA complicando a medida q avanza, con lo q si ya de entrada nos liamos con el sistema de entrada pues eso.

De momento una de las decisiones a corto q hay q tomar es la cantidad a partir de la cual se kiere introducir el 3er contrato. En mi opini0n sería sugerente q fuera entre los 4k ( k=1000 ) y la cantidad q pida IB para dejarlo abierto a cierre ( margin call ). Pero esto es exclusividad tuia; )

Lo dicho, q es a partir de todo este periodo de siembra cuando se empiezan a ver los brotes y la alegría de ir viEndolos verdes, y q una de las cosas q al menos para mí me hA "sorprendido", ( debería decir mejor "he descubierto" ) ha sido eso de contar los contratos por opes, y estoy de acuerdo. Yo hubiera contabilizao una ope con los dos contratos y habría hecho una media, pero me gusta al final mAs lo de contarlas como opes distintas ; ) Luego dicen q no nos enseñas nada joer, jeje, y es q "el maestro enseña sin enseñar"... ; )

Una vez el 3er contrato estE en marcha ( que llegue ) por cierto...MI SOMBRA DE OCTUBRE HA LLEGADO!! : )) ( el segundo contrato ; )-no sE si hacer otra estimaci0n de pa cuando el 3º ; ) pues eso, q pa cuando llegue el 3º, habrA q decidir tb cuando se cosecha, ia sabes, y se diversifica, para SEGUIR CRECIENDO. Ya q has entrado con IB creo q tienen QM ( de NYMEX - oil, petr0leo ). Miraver q tal la media Esta en ese producto, y si n0 ia hablaremos de otros q tb son simples y q chutan con ese producto.

Así quE, seguimos, a por el toro!, o el oso!, el q sEa! pero palante !

s2

Ests semana la cierro hoy pues me voy este fin de semana. Como veràs la semana se ha dado bien y de momento estoy contento con los dos futuros. Se han hecho 8 opes de la 102 a la 109 y todas oositivas. Estos son los resultados +6 +3 +6 +12 +6 +3 +6 y +5 TOTAL 4606 EUROS SALUDOS

Amigo GOFIO ESTA SEMANA SON 8 OPES DE LA 110 A LA 117 y esos son los resultados -3 +12 -3 -6 -3 +7 +6 +5. TOTAL 4.869 EUROS SALUDOS

extraido del Especial Report in Money Management de Dr. Van Tharp y q tomo para definir los tres modelos q explica de EQUITY, para elegir el q se usarA como base para los siguientes cAlculos.

EstA hecho de antes del Apache este q se pas0 por el foro y ahí queda.

"In my opinion, money management is the most significant part of
any trading system. Many professionals, and most amateurs, do
not understand how important it is.

En mi opini0n, la gesti0n del capital es la parte mAs significante de cualquier sistema de trading. Muchos profesionales, y la mayoría de amateurs, n0 entienden lo importante q Es.

Money management is that portion of your trading system that tells you “how many” or “how much.”
How many units of your investment should you put
on at a given time? How much risk should you be willing to take?

la gesti0n del capital es esa parte de su sitema de trading q le dice "cuantos" ó "cuanto".
Cuantas unidades de su inversi0n debería ser puesta cada vez : ? Cuanto riesgo estaría deseando tomar : ?

The concept is critical because the question of “how much”
determines your loss potential and your profit potential. In addition,
you need to spread your opportunity around into a number of different
investments or products. Equalizing your exposure over the various trades or investments in your portfolio gives each one an equal chance of making you money.

El concepto es crítico porq la cuesti0n "CUANTO" determina nuestro potencial de pErdida así como de ganancia. AdemAs, necesitamos repartir nuestras oportunidades en un nUmero variado de inversiones o productos. Ecualizando nuestra exposici0n con varias operaciones o productos en nuestra cartera dA a cada una una oportunidad similar de hacer dinero pa nosotr@.

I was intrigued when I read Jack Schwager’s Market Wizards in
which he interviews some of the world’s top traders and investors.
Practically all of them talked about the importance of money
management.

Me intrig0 cuando leí los Market Wizards de Jack Schwager donde entrevista a algun@s de los top traders e inversores. PrActicamente TOD@s ell@s hablan sobre la IMPORTANCIA de la gesti0n del capital (MM).

A continuaci0n diferencia entre sistemas Martingala y Anti-Martingala. En el primero las posiciones se aumentan segUn las entradas van siendo malas, asumiendo q a medida q vamos fallando las probabilidades de acertar aumentan.
En los sitemas Anti-Martingala las posiciones se aumentan segUn las entradas vAn siendo buenas y reduciendo cuando vAn siendo malas.

Para la primera opci0n se necesitan cantidades ingentes de pasta y para el resto de los mortales se ajusta mejor para la supervivencia de la cuenta los sitemas Anti-Martingala. Parece q el rouge trader este del banco centenario inglés q él solito se carg0 el banco con sus operaciones en divisas en descubierto en Hong-Kong o por ahi, utilizaba un sistema MArtingala.


A continuaci0n incluyo los tres tipos de modelo de cAlculo de equity q presenta aki Van Tharp:

The Core Equity Method, la podríamos traducir como la Equity NUCLEO.

the core equity method subtracts the initial allocation of each position and then makes adjustments when you close that position out.

El mEtodo de equity NUCLEO substrae la cantidad dispuesta en mercao en cada posici0n del inicial de la equity y hace los ajustes una vez cerradas las posiciones.

New positions are always allocated as a function of your current core equity.

Las nuevas posiciones siempre serAn dispuestas como funci0n de su CORE equity corriente, usea, del momento, actual.

The Total Equity Method El modelo de equity TOTAL.


The value of your account equity is determined by the amount of cash in your account plus the value of any open positions.

El valor de tu cuenta estA determinado por la cantidad de disponible q tiene en likido mAs el valor de cualkier posici0n abierta.

Your total equity is the sum of the value of your cash plus the value all of your open positions.

Su TOTAL equity es la suma del valor de su likido mAs el valor de TODAS sus posiciones abiertas.

The Reduced Total Equity Method El modelo REDUCIDO del TOTAL equity


is a combination of the two methods above.

Es una combinaci0n de las dos expuestas arriba.

It is like the core equity method in that the exposure allocated when you open a position is subtracted from the starting equity. However, it is different in that you also add back in any profit or reduced risk that you would receive when you move a stop in your favor. Thus, your reduced total equity is your core equity plus the profit of any open positions that are locked in with a stop or the reduction in risk that occurs when you raise your stop.

Es como el modelo CORE en cuanto a q la exposici0n dispuesta cuando se abre una posici0n que se resta del inicial de la cuenta. De cualkier modo, es diferente en cuanto q se añade cualkier beneficio o reducci0n de riesgo q se tuviera cuando se mueve un stop a nuestro favor. Así, nuestra TOTAL REDUCIDA es nuestra CORE mAs el beneficio de cualkier posici0n abierta q estA protegido con un stop ó la reducci0n del riesgo cuando subimos un stop.


For example, a money management decision might be that you don’t have enough money to put on any positions because the risk is too big. It allows you to determine your reward and risk characteristics by determining how many units you risk on a given trade and in each trade in a portfolio. It also helps you equalize your trade exposure in the elements in your portfolio.

Por ejemplo, una decisi0n de gesti0n de capital podría ser q n0 tenemos suficiente capital para abrir cualkier posici0n por q el riesgo es demasiado grande. Nos premite determinar nuestras características de riesgo y beneficio al determinar cuAntas unidades arriesgamos en una determinada operaci0n y esa cada operaci0n dentro de la cartera. Tb ayuda a ecualizar nuestra exposici0n operativa en cuanto a los elementos de nuestra cartera.

Obviously, of the three equity models, the core equity model is the
most conservative. Reduced total equity ranks in the middle, and
the total equity model is the most risky model".

Obviamente, de los tres modelos de equity, la CORE es la mAs conservadora. la REDUCIDA se encuentra en el medio, y la TOTAL es la mAs arriesgada

Entiendo amigo Alfonso q se vA acercando el momento de meter el 3er contrato. C0mo lo llevas : ? TAs haciendo los deberes : ?

s2

Estoy de acuerdo con todo lo que tienes la amabilidad de traducir, pero yo creo que hay que diferenciar claramente entre los periodos de tiempo en que se opera. Si operas intradia, los stops deben ser ajustados en la medida del tamaño de la cuenta, pero si operas el diario no puedes tener stops ajustados, hay que confiar en el análisis salvo que se demuestre claramente la equivocación y el giro en contra al cierre. Por supuesto, no niego que hay que tener una cuenta capaz de soportarlo, pero no creo que el MM deba ser el equivalente al que utilizaríamos en la operativa intra.

Saludos.

Consideremos el caso q nos ocupa en el tema. Un sistema q se basa en 3 contratos para DAX. El periodo de tiempo final lo decide el mercado. Es el objetivo ( en principio y a falta de aprobaci0n de Alfonso ) del tercer contrato. Que todavía n0 ha entrado atendiendo a un criterio de MM ( de hecho, el objetivo tb del tema es precisamente eso, un sistema de MM 100% )
Mientras hay ya dos contratos entrando al mismo precio y saliendo uno en +6 Y activaci0n de break even en +2 con trailing +1 de la variaci0n del +6 colocando el segundo en +12, para la original aplicaci0n que ES intradia. Por el lado de los riesgos hay un stop en -3 y otro en -6. No hay pErdidas de mAs. Como regla.

Una vez introducido el tercero y como muy bien dices y me alegro por tu aportacion colocarle un stop acorde a lo q comentas, basado en una optimal f y la propia ejecuci0n de una señal contraria al mismo tiempo, con objetivo de obtener un resultado de mínimo lo mismo se haya puesto de stop.

C0mo te suena : ? tia ( usea, thanks in advance en un chat ianki ; )

s2