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ORDEN 2

La orden 2, en el sistema base es negativa. Se trata de una buy de 0,4 lotes en la que el precio permanece casi desde el principio en pérdidas. Cualquier fraccionamiento que intentemos se salda también con pérdidas ya que la tendencia de los días siguientes sigue siendo bajista.

El fraccionamiento más sencillo es el de abrir una posición inicial de 0,2 lotes y cuando el precio recorra la mitad del rango hasta el stop general previsto para el sistema base abrimos otra buy de 0,2 lotes. Esto nos desplaza el stop desde 1.5167 hasta 1.5135. Ganamos 32 pips de distancia hasta el stop.

Si la entrada primera se realiza en 1.5257 y la segunda en 1.5212 comprobamos que las pérdidas totales son

1ª entrada -122 * 2 contratos
2ª entrada -77 * 2 contratos

Total: -244 - 154 = -398 pipos * lote mínimo, frente a los -400 que se pierden con el sistema base. La diferencia de 2 pipos es la lógica por los decimales.

Hasta ahora se compruebalo siguiente:

- En ninguno de los casos analizados hemos expuesto a la cuenta a mayores pérdidas que con el sistema base.

- En el segundo caso hemos ganado distancia al stop, aunque esto también significa que en caso de salir mal el trade, esa posición se cierra unas horas más tarde. Esto puede ser tenido en cuenta, por costes de oportunidad en aquellos sistemas que no solapan operaciones, sino que esperan a que se cierre una para lanzar la siguiente, independientemente de que salte una señal antes del cierre de la anterior.

- En la orden 2, al introducir la segunda operación acercamos la distancia profit del objetivo total, pero en este caso concreto el precio no vuelve a ponerse en positivo, por lo que no tiene efecto alguno, pero de haberse girado tendríamos el objetivo algo más cerca que con el sistema base.


Si fraccionamos la entrada en 4 en vez de 2 las posibilidades operativas aumentan exponencialmente y las distancias al Stop y al profit pueden ser mejoradas con respecto al ejemplo propuesto.

Ahora lo que debemos hacer es ir analizando visualmente las distintas operaciones del sistema base y estudiar aquellas que aporten información nueva, movimientos del precio distintos a estos dos casos analizados.

Además, se puede modificar el expert para que opere con fraccionamiento siguiendo estas reglas y luego comprobar la diferencia de resultados.
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Si nos fijamos ahora en la Orden 3 del sistema base ya empezamos a encontrar primeras diferencias para este caso concreto, que pueden llegar a ser importantes.

La operación 3 se abre el mismo día que se cierra la operación 2, 49 minutos más tarde. De haber aplicado en la operación 2 el fraccionamiento, a esa hora todavía seguiría activa la nº 2. Si suponemos que este sistema sólo lanza una orden, cosa que veo en el código que así hace podemos deducir fácilmente, que el fraccionamiento también afecta a la frecuencia operativa y al timing de entrada de las operaciones.

Aun así esta operación la analizaremos si comprobamos visualmente que la estructura del precio es diferente a los dos casos ya estudiados, ya que de lo que se trata es de analizar el mayor número de movimientos posibles. Lo de menos es como afectaría a este sistema en concreto.

Hola, strad.

strad escribió: 1. Mezcla MM con gestión del riesgo y los mete en el mismo saco.

Falso. Creo que no entendiste el artículo.
¿Entendiste el párrafo
"combinando dos técnicas de MM, una interna, de recuperación de posición (estilo "martingala"), y una externa, de gestión del tamaño del paquete (anti-martingala), el "Fixed Ratio"."?

strad escribió: 2. Utiliza un periodo de tendencia alcista impecable como ejemplo. Donde daba igual a qué precio entraras antes o después terminaba subiendo.

Tal vez.

strad escribió: 3. El objetivo de beneficio es la mitad que es stop de pérdidas. Pan para hoy hambre para mañana.

No necesariamente. Que el sistema sea bueno, o no, no depende solo de la relación beneficio/stopDePérdidas, sino también del porcentaje de aciertos. Puede que el sistema sea malo (o no) pero el argumento que usas es erróneo. Si quieres criticar el sistema tienes que hablar de relación/beneficio/stopDePérdidas junto con el porcentaje de aciertos.

Por cierto, teniendo en cuenta que se usa martingala en la gestión de posición, me parece muy coherente que el beneficio sea la mitad del stop loss. Ya que al hacer martingala, esa relación va mejorando, ya que el objetivo es fijo. Es decir que si haces una segunda entrada (y tercera, y etc ...) cuando el precio se mueve en contra y el objetivo es fijo, se mejora la relación entre beneficio y stop loss, ya que en cada entrada el objetivo está mas lejos.

strad escribió: 4. Los únicos datos estadísticos que pone son el beneficio, el PF y el DD. Apuesto a que el 90% del beneficio venía del lado largo.

"Apuesto", aquí, suena a prejuicio. Tal vez tengas razón (o no). Pero no lo sabemos.

strad escribió: 5. No incluye comisiones ni sliippages, al ponerlos y hacerlo real ese sistema tiene EM negativa y por tanto no sirve de ejemplo.

El artículo no demuestra nada, si es eso a lo que te refieres. Pero marca una línea de investigación.
Si miras el artículo como demostración de algo, olvídalo: no demuestra nada. Pero si lo miras como un asunto a investigar, puede que investigando descubras algunas sorpresas.

En general veo que tienes unos dogmas inamovibles. Y eso me parece bien para empezar. Mejor tener dogmas equivocados que ir a la deriva sin dogmas. Pero para evolucionar hay que revisar los dogmas y sus excepciones. ¿Puede una martingala controlada ser un buen sistema de gestión de posición? El artículo no lo demuestra (no sabemos si el período era muy favorable -como tu dices-) pero si que merece ser investigado.

A mi personalmente las martingalas, incluso controladas me producen rechazo (como a tí), pero no puedo afirmar que no existan buenos sistemas con este tipo de posicionamiento.

Y ojo, strad, no digo que tus dogmas sean erróneos sino que al no cuestionarlos, al no dar margen a la excepción, pierdes oportunidades de crecer como trader. Una de las cosas que ROBOCO hace énfasis es en ser flexible. Y me parece bien porque los mercados son muy cambiantes, y cosas que eran verdad ayer, hoy no son ciertas. Patrones que eran muy rentables en el pasado ahora, por la sobreexplotación, han dejado de ser rentables.

Saludos.

Referente al artículo de bolsa1, os diré lo que pienso de este forero. Cuando leo algo suyo y no lo entiendo, jamás se me ocurre pensar que él está equivocado, lo que hago es releer y analizar lo que dice las veces que sean necesarias.

He visto varios sistemas suyos y ninguno de ellos tiene carencias de tipo elemental, ni siquiera de tipo más avanzado. En mi opinión es una mente privilegiada, por lo que es bastante recomendable escuchar lo que dice. Sólo tiene un defecto, que es Culé.

Hay que tener en cuenta que él no es un trader profesional, ni se dedica al trading de forma complementaria. Hasta el momento es un "estudiante" como lo somos muchos otros de este foro y hay que valorar a sus aportaciones teniendo en cuenta este dato.

Coincido plénamente con la última reflexión de Rafa7, mejor no se puede explicar.

Rafa7 escribió: ¿Entendiste el párrafo
"combinando dos técnicas de MM, una interna, de recuperación de posición (estilo "martingala"), y una externa, de gestión del tamaño del paquete (anti-martingala), el "Fixed Ratio"."?

Parezco siempre el malo de la película pero joer un poquito de por favor! Si ya partimos de que promediar a la baja es MM entonces ya no tengo nada más que decir.

Como han explicado más arriba, el MM no modifica la EM de un sistema y por tanto no disminuye su DD. Me da igual que le llame recuperación de posición como algoritmo para la riqueza nacional, no es MM, ni interno ni externo. Pero bueno...

Por cierto, teniendo en cuenta que se usa martingala en la gestión de posición, me parece muy coherente que el beneficio sea la mitad del stop loss. Ya que al hacer martingala, esa relación va mejorando, ya que el objetivo es fijo. Es decir que si haces una segunda entrada (y tercera y ...) cuando el precio se mueve en contra y el objetivo es fijo, se mejora la relación entre beneficio y stop loss.

¿Este es el tipo de dogma de los que hablas? Esta es la mayor falacia en la que puedes caer, pensar que promediando y doblando el riesgo vas a recuperar antes lo perdido. Pero bueno...

Y ojo, strad, no digo que tus dogmas sean erróneos sino que al no cuestionarlos, al no dar margen a la excepción, pierdes oportunidades de crecer como trader.

Los cuestiono todos los días, todos los día intento programar algo diferente, por desgracia el 99% va directamente a la basura, y me parece muy bien que la gente de ideas y las exponga, eso es una fuente de riqueza incuestionable.

Quizás ha sido una crítica un poco dura, por lo menos aporta algo. Le pido disculpas al autor.

Un saludo

No es suficiente con reducir todo siempre a una martingala o a una promediada a la baja como argumento.....ya que se parte de un error o falacia.
Fraccionar no es promediar a la baja.
Promediar a la baja es aumentar el tamaño de la posición, cuando el precio retrocede en nuestra contra. Y así obtener un precio promedio más favorable......pero fracionando no incremento el volumen de mi posición en absoluto, lo fraccionno, que no es lo mismo.

Fraccionar no es promediar, por que no se aumenta ni un ápice el tamaño de la posición. El tamaño es el inicial de una bala o posición única, y al fraccionar se divide esa bala en perdigones, por lo tanto el tamaño es idéntico no aumenta en absoluto. Simplemente se fraciona el timing de entrada en porciones...pero no se promedia la posición ya que la posición no aumenta ni un miligramo.

Si alguien abre una operación de 4 contratos y yo fracciono los 4 contratos con el mismo stop, no promedio, fracciono y distribuyo mis entradas en el tiempo...tanto con el precio en contra como a favor.

Y sigo pensando que fraccionar en la mayoría de los casos es contraproducente, pero hay excepciones.
Si se busca un suceso altamente probable, aunque más incierto en el momento en el que se puede producir.......el ratio de "malas entradas" será mayor que el de entradas limpias.

Fraccionando en estos casos se obtiene una ventaja estratégica a largo plazo. Esta ventaja viene dada por que si el fraccionamiento se produce por una "entrada mala" (que será la mayoría de las veces), cortaré las perdidas siempre antes que si uso sólo una bala(incluso puedo cerrar el trade en break-even o beneficios mentras el de ujna bala me dará perdidas).
Si la hago buena me perjudica, pero como son más las veces que entraré a destiempo buscando el giro de medio plazo en este caso en concreto......pues obtengo una ventaja operativa.

Mi nivel de stop estará situado en el mismo punto, tanto si gasto una bala como si fracciono esta en 12.000 perdigones.
El ejemplo ya lo he puesto creo:

Si alguien se pone corto con 4 contatos en el Ibex a 12.000 con stop a 11.500........y yo fraciono ese mismo trade en 4....abro un contrato a 12.000 otro a 11.900 otro a 11.800 y el último a 11.700 .....quién corta antes las perdidas?????? al que le salta el stop con una bala con 500 puntos por contrato= 2000??? o a mí que me salta el stop con (1) 500+(2)400+(3)300+(4)200= 1.400.....está claro no?...yo corto antes perdidas......o no?

Y como para lo que yo creo es bueno el fraccionamiento es en la toma de posiciones buscando cambios de tendencia claros pero difíciles de acertar justo en el tiempo adecuado...... serán más las entradas adelantadas que las perfectas....y por lo tanto tengo una ventaja estratégica versus hacer lo mismo con una bala.

Saludos

strad escribió:

Por cierto, teniendo en cuenta que se usa martingala en la gestión de posición, me parece muy coherente que el beneficio sea la mitad del stop loss. Ya que al hacer martingala, esa relación va mejorando, ya que el objetivo es fijo. Es decir que si haces una segunda entrada (y tercera y ...) cuando el precio se mueve en contra y el objetivo es fijo, se mejora la relación entre beneficio y stop loss.

¿Este es el tipo de dogma de los que hablas? Esta es la mayor falacia en la que puedes caer, pensar que promediando y doblando el riesgo vas a recuperar antes lo perdido. Pero bueno...

Hola strad,

Este párrafo que citas no es un dogma sino solo una reflexión. He visto algo que me ha parecido coherente y lo comparto.

Imagina que quieres comprar 2 contratos. Comparemos el riesgo de 2 estrategias.
Estrategia 1.- Comprar los 2 contratos de golpe y poner un stop loss.
Estrategia 2.- Comprar un contrato, y poner el mismo stop loss que en la estrategia 1. baja un poco el precio (pero sin que halla llegado a ejecutarse el stop loss) y compras un segundo contrato y el stop loss no lo mueves (es el mismo para los dos contratos).

Supongamos que, lamentablemente, se ejecuta el stop loss.

¿En cuál de ambas estrategias habrás tenido una pérdida mayor?

No pretendo llegar a la conclusión a que la estrategia 2 sea mejor que la 1 o todo lo contrario, solo te hago la pregunta para una reflexión. (Personalmente prefiero la estrategia 1 -de momento-).

Por favor, strad, responde la pregunta.

¿En cuál de ambas estrategias habrás tenido una pérdida mayor?

Saludos.

Vuelvo a decir lo mismo que ya había dicho anteriormente. No se porque estáis empeñados en comprar 2 contratos de salida. Si estamos hablando de entrar escalonadamente tendrás que compararte con otra opción de entrar escalonadamente.

En el caso que planteas por supuesto que pierdes menos que si abres dos contratos de salida, faltaría más, el riesgo es menor y por tanto también el potencial beneficio.

Pero no es la comparación adecuada. La adecuada es cuando abres 1 contrato de salida, el precio va en tu contra y como solo tienes 1 contrato abierto el stop no salta (ya que tienes el doble de recorrido que con 2) y entonces el precio vuelve a tu punto de entrada y sigue subiendo.

Y entonces compras otro contrato, ¿entiendes? Promedias al alza no a la baja. Esa es la opción con la que te tienes que comparar.

Promediando a la baja el segundo contrato ya lo abres en perdidas y con una mayor probabilidad de que te salte el stop, promediando al alza (piramidando) el segundo contrato lo abres en beneficios y con un mayor recorrido al stop lo que te da una mayor oportunidad para la operación.

No se quién es el flexible y el dogmático pero lo que digo es de libro de primaria. Y en este caso no me vas a convencer de lo contrario. Lo siento. Eso si tu puedes promediar como te de la gana, faltaría más.

Un saludo

Se puede decir mas ALTO¡¡¡ pero no más claro...

Que mannía habéis cogido desde hace mucho.. de tener en vuestra mente promediar a la baja, es una costumbre en el foro con el paso del tiempo se ponga de nuevo este capitulo.

Un trader se tiene que centrar en cuanto ganar al riesgo, no en cuento acertar con el riesgo (se pretende tener mayor acierto en vez mayor ganancia, comparable a ratios 1:1 tambien con esperanza negativa), que sin duda es lo que haces en promediar a la baja...y la culpa de todo esto es de Gordon , que ni utiliza esta técnica en real y confunde al personal.

Si de una vez por toda se acepta que la fiabilidad es la variable menos importante del trading, todos tendriamos la mente más clara ya..

Saludos.

Personalmente, lo que me interesaría saber es ¿qué es lo que intentan maximizar (que función, ratio) los que promedian a la baja, más allá del porcentaje de aciertos?.

Lo más sencillo es que lo comprobéis vosotros mismos (en simulación, por favor). Cogéis el sistema y lo descomponéis en subsistemas de tal forma que todos tengan el mismo setup para iniciar la posición pero distinto punto de entrada en función del scale que hayáis determinado (para la prueba yo cogería 3 o 4 fraccionamientos de la posición inicial). Cogéis los 3 o 4 resultados de este sistema descompuesto y hacéis una cartera con él, luego lo comparáis con el sistema donde toda la posición se introduce en la entrada inicial. Es bastante sencillo de hacer y los resultados (según mi experiencia con distintos tipos de setups) no dejan lugar a dudas.

Por eso la pregunta del principio, ¿cual es la motivación para fraccionar la entrada?, no se me ocurre otra que "acertar más a menudo", y si, la fiabilidad aumenta ,¡¡pero a qué coste!!. Incluso si lo que se aplican son técnicas de scale (véase el libro de Fessenden por ejemplo) donde se va entrando y saliendo por niveles, resultando un mejor precio de entrada final, tampoco resulta ser una gran cosa.

Al final, lo mejor es que cada uno lo vea por sí mismo y sobre todo destacaría dos cosas que creo que funcionan muy bien en el trading: mente abierta (para poder ser flexible en los planteamientos y permeable a nuevas ideas) y hay que ser resolutivo , se trata de ganar dinero no de buscar la perfección y de darle vueltas constantemente a sistemas ya de por si buenos buscando que sean aún mejores. Lo mismo ocurre con el MM, el estudio de técnicas de MM requiere mucho esfuerzo y tiempo. Es mejor comenzar trabajando con uno contrastado que no dedicarse años investigando antes de tradear, salvo que el objetivo sea la propia investigación de técnicas de MM, claro.

Un saludo

strad escribió:Vuelvo a decir lo mismo que ya había dicho anteriormente. No se porque estáis empeñados en comprar 2 contratos de salida. Si estamos hablando de entrar escalonadamente tendrás que compararte con otra opción de entrar escalonadamente.

Strad, las condiciones del estudio son las que son. Que parezcan una chorrada o que sean o no útiles ya es otro tema. Personálmente tenía interés de que se hablara del tema, sólo eso. Los humanos perdemos el tiempo con frecuencia en temaws estériles, mira las horas que se perdieron aller en España hablando del Barsa-Madrid. Ya me dirás que utilidad tiene eso.

strad escribió: En el caso que planteas por supuesto que pierdes menos que si abres dos contratos de salida, faltaría más, el riesgo es menor y por tanto también el potencial beneficio.

Eso es mucho suponer, no está tan claro que se pierda menos y eso es justo lo que se plantea estudiar.

strad escribió: Pero no es la comparación adecuada. La adecuada es cuando abres 1 contrato de salida, el precio va en tu contra y como solo tienes 1 contrato abierto el stop no salta (ya que tienes el doble de recorrido que con 2) y entonces el precio vuelve a tu punto de entrada y sigue subiendo.

Y entonces compras otro contrato, ¿entiendes? Promedias al alza no a la baja. Esa es la opción con la que te tienes que comparar.

Eso se está haciendo. ¿No ves que se están tratando los dos casos que comentas? ¿No he puesto ejemplos en los que se añaden contratos cuando se gana? Por cierto, en la comparación que yo planteo, la parte que hace posiblemente perdedora a la estrategia de escalonamiento, precísamente no es la que añade contratos en pérdidas, sino la que los añade cuando el precio va a favor. ¿Te sorprende? Pues piénsalo un poco y verás como para ese ejemplo así es, la parte vulnerable está en añadir contratos al alza, es la que nos desplaza nuestro stop en contra. Ojo, no saltes a la yugular, estoy hablando de la comparación propuesta, no de la que tu propones que es muy distinta.

ROBOCO escribió:
hay que ser resolutivo , se trata de ganar dinero no de buscar la perfección y de darle vueltas constantemente a sistemas ya de por si buenos buscando que sean aún mejores.

Esto me parece importante e interesante, si tenemos un sistema ya de por si bueno, y bueno quiere decir robusto con un riesgo mesurado y un beneficio proporcional, para que intentar rizar el rizo y ponerle más restricciones pensando que así ganaremos más o será mejor o lo potenciamos más? esto l oque hará a la larga será perder robustez.

Lo adecuado en este caso, baja mi punto de vista, es tratar las nuevas restricciones que se quieren poner no al sistema sino a la estrategia global vayan por separdo con su esperanza matemática, aunque estas restricciones sirvan para potenciar o aplanar la volatilidad del otros sistema. A cada nueva idea de trading una esperanza matemática y un modulo separado, aunque como repito este módulo haga de descorrelación, potenciación, diversificación, etc de otros sistemas.

Que se consigue con esto? asignarles voz propia dentro del portafolios y lo que es más importante un capital propio, que esta importancia tendra que ver con la diversificación ademas del propio modulo del capital, y consecuentemente se podra anular del portafolios de una forma menos traumatica, que si es un sistema con muchas restricciones.

saludos.

agmageton escribió:Se puede decir mas ALTO¡¡¡ pero no más claro...

Que mannía habéis cogido desde hace mucho.. de tener en vuestra mente promediar a la baja, es una costumbre en el foro con el paso del tiempo se ponga de nuevo este capitulo.

Un trader se tiene que centrar en cuanto ganar al riesgo, no en cuento acertar con el riesgo (se pretende tener mayor acierto en vez mayor ganancia, comparable a ratios 1:1 tambien con esperanza negativa), que sin duda es lo que haces en promediar a la baja...y la culpa de todo esto es de Gordon , que ni utiliza esta técnica en real y confunde al personal.

Si de una vez por toda se acepta que la fiabilidad es la variable menos importante del trading, todos tendriamos la mente más clara ya..

Saludos.

agmageton, lo mismo digo, que manía tienes de no escuchar e interpretar lo que te da la gana.
Mira que he intentado centrar el tema bien centradito, pues ha sido imposible. Recuerda cual es el origen de toda esta historia. Lo repito para ver si así se van aclarando mentes.

Hay unos hilos del Oil que por cierto me he mantenido al margen de participar en ellos. Como observador o lector veía un continuo ataque a un modelo de posicionamiento. A mi no me gusta ese modelo tan agresivo, y tampoco comparto el que se publiquen sus entradas sin decir antes de empezar cual va a ser el nivel de riesgo asumido y el beneficio potencial que se tiene como objetivo. Pero tampoco comparto que se le califique de burda martingala, ojo que esa en concreto puede que lo sea, como no da los datos que he comentado, vete a saber lo que es. Pero el hecho es que me preguntaba si de verdad se corren más riesgos, o si se pierden o ganan posibilidades de conseguir el objetivo, etc. En mi mente veía que podría ser equivalente disparar con perdigones que hacerlo con una bala, pero claro, cuanto mayor sea la bala o más pequeños los perdigones, las variables se multiplican y sólo quería modelizar un poco ese ejemplo.

Ya tenía claro antes de empezar que ambos modelos planteados tienen que ser muy parecidos, ahora que lo voy estudiando aun lo tengo más claro. Pero algo que pensaba que cualquiera lo puede ver a simple vista, ya ves la controvesia que está generando y es porque no se entiende, así de sencillo. Se ha llegado a decir que aplicar esta técnica en un rango tendencial es un suicidio, cuando es justo lo contrario, en tendencias sin retrocesos relevantes, cuando equivocas la entrada pierdes lo mismo y cuando la aciertas ganas lo mismo. Es decir, si no hay retrocesos o giros que alcancen los niveles intermedios, es lo mismo disparar con bala que con perdigones. Algo que creía que era tan evidente, luego me he dado cuenta que mucha gente no lo ve. Fíujate que alguno ha llegado a confundir la técnica con un grid. ¿Qué contestas cuando lees eso?

Vuelvo a repetir, lo que yo planteo es muy distinto de "promediar a la baja". Unas veces lo tienes que añadir contratos a un lado y otras a otro, así que hay "a la baja" y "al alza".

Spirit escribió: la parte que hace posiblemente perdedora a la estrategia de escalonamiento, precísamente no es la que añade contratos en pérdidas, sino la que los añade cuando el precio va a favor. ¿Te sorprende? Pues piénsalo un poco y verás como para ese ejemplo así es, la parte vulnerable está en añadir contratos al alza, es la que nos desplaza nuestro stop en contra. Ojo, no saltes a la yugular, estoy hablando de la comparación propuesta, no de la que tu propones que es muy distinta.

Spirit perdona que intervenga, pero esto es así debido al margen w/l, si hicieras la simulación con un w/l mayor donde 1:8 seria el objetivo, 1:4 sería la piramidación, y esto se suscribe en el riudo de la volatilidad y el espacio que necesita la piramidación para tener la probabilidad adecuada.

Aunque se que es el ejemplo que es, en este caso el ejemplo no tiene espacio para la piramidación al alza, con lo que estas dando una probabilidad proporcional mayor a piramizar a la baja que piramizar al alza.

saludos.

Al hilo de los últimos post:
Entre las técnicas clásicas para el desarrollo de algoritmos hay una que se llama "Divide y Venderás". Se trata de descomponer el problema (complejo) en problemas cada vez más sencillos hasta que te quedan muchos problemas pero de resolución trivial.
Ne se si me explico pero es muy aplicable al desarrollo de sistemas. Suele ser más práctico abordar, en lugar de un sistema con mucha complejidad, varios sistemas más simples.

Saludos.