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Spirit escribió: Joer que pregunta. Pues claro que es así pero dime un sistema que no sea así. Claro que con el hedge se puede perder y mucho. Por eso lo debatimos sino sería la repera.

Un comentario sobre tu ejemplo. Nunca haría hedge con esos márgenes. El sistema que he puesto de prueba en este hilo tiene en estos momentos un margen utilizado de 1.600 euros y un margen disponible de 12.220,28 euros. Lo que me permite hacer muchas, muchas cosas antes de tener que cerrar.

Entiendo. El ejemplo evidentemente era totalmente tendencioso, yo tampoco haría hedge con esos márgenes. Lo expuse para tener claro que no nos evitamos el DrawDown, aunque todavía no se refleje en la cuenta por no haber cerrado todavía los trades (pero es bien real), y por si había entendido algo mal.

Situación actual, sistema totálmente descompensado con 5 posiciones de 0,1 lotes buy. Ahora es cuando biene la parte más importante. ¿Sigo cubriendo o cierro todo o parte del hedge?

yo creo que eso ya es independiente ¿no?...ni señales ni hedge ni nada...depende de tu money y tu riesgo total asumido para tal cantidad de tiempo o de cuenta.

cuando vas de #@#!%# madre y todo te sale ¿en que momentos cierres o dar por finalizada una "etapa" de coberturas? ¿poniendote una pasta que ya das por segura ganada y de ahi para abajo no pasas o como?

Vil-trader escribió:yo creo que eso ya es independiente ¿no?...ni señales ni hedge ni nada...depende de tu money y tu riesgo total asumido para tal cantidad de tiempo o de cuenta.

cuando vas de #@#!%# madre y todo te sale ¿en que momentos cierres o dar por finalizada una "etapa" de coberturas? ¿poniendote una pasta que ya das por segura ganada y de ahi para abajo no pasas o como?

A este punto quería llegar, ahora el sistema esta totálmente descubierto pero poco apalancado. Es el momento de tomar decisiones.

Retomemos cifras y valoremos

Inicio del sistema: 2008.11.18 19:40 (10 días - 9 de mercado)
Saldo inicial: 11.278,00 euros
Equidad máxima alcanzada: 14.200 euros (aprox.)
Balance actual: 15.141,58
Equidad actual (18:23 h): 13.920 euros.

Beneficio real: 13.920 - 11.278 = 2642 euros
Rentabilidad actual: (+23,42%)

Posiciones alejadas en pipos: 21-270-374-418-426

Voy a poner un límite del 20%. Si la rentabilidad en un momento llega al 20% cierro todo.
Las posibilidades de hacer otras cosas son muchas ya que el margen usado son 2.000 euros frente a 11.900 disponibles, pero vamos a realizar un ejemplo práctico.

Ahora hay que calcular todo el tinglado y además me la voy a jugar a que no me cierra y tomaré otra posición buy de 0,1 lote (Ya no hay hedge, es operativa normal y lo único que intentamos es cerrar en las mejores condiciones, pero si nos equivocamos saltará el stop al 20% de beneficios y voy a poner un profit al 25%, ya que es viernes y quiero que se cierre todo si se cumple alguna de las dos opciones.)

El stop entonces saltará cuando la equidad toque los 13.543 euros
El take profit lo pondré en 14.100 euros.

Me puedo permitir estar haciendo operaciones de apertura y cierre a discreción hasta alcanzar uno de esos valores, esto lo quiero hacer para que se cumpla esta tarde alguna de las dos premisas y así colgar el resultado final. Sino es cuestión de dejar marchar el precio.

Si dejara de operar discrecionalmente puedo calcular el stop y el profit con total precisión.

Otra posibilidad es cerrar las 4 operaciones con mayores pérdidas y comenzar un nuevo hedge con una posición buy. Pero si cierro las 4 posiciones buy más perdedoras es porque pienso que la cotización va a bajar entonces es contradictorio empezar el siguiente hedge con una posición buy.

Ya veis que al quedarme totálmente balanceado hacia el lado largo ya tengo que actuar de otra manera. Cambio el chip y pienso como si fuera un sistema normal. Pero durante 10 días el hedge me ha estado generando beneficios constantes.

Es en el momento del cierre cuando mayor peligro psicológico tenemos. Fijaros que he decidido cerrar porque el hedge había empezado a perder rentabilidad y desde las 17:30 que es cuando me ha saltado la alerta, el precio no hace más que subir. La tentación ahora sería empezar a tomar posiciones largas totálmente apalancado, que estas se fuesen en contra y en vez de ser fiel a la estrategia planteada se me ocurriese cubrir posiciones.

En ningún momento debo intentar cubrir posiciones ya que entonces retrasaría el cierre con toda probabilidad y este fin de semana supongamos que queremos dormir tranquilos, sin esperar a ver que gap nos encontramos el domingo o el lunes.

Digamos que para mí el 20% de rentabilidad es "objetivo cumplido" y el 25% es un hedge "muy bueno". La semana que viene intentaremos el siguiente.

En la imagen se ven las operaciones del día.

Vil-trader escribió: lo que dices es que puedes cagarla doblemente, pero me gusta, porque mis reglas e indicadores me dicen tanto la tendencia como el agotamiento...

¿cómo estás mirando el agotamiento? yo estoy dando palos de ciego mirando el volumen y cosas de esas, por ahora se mirar tendencia.... no se cuando se acaba.... se ver el mercado lateral haciendo nada... pero me doy cuenta muy tarde que cambió

Bueno, he cerrado prácticamente en el objetivo del 25%, ya lo calcularé pero seguramente será un 24,99% o así (Cierre: 14.094,31 euros). Recordar que había planteado llegar a 14.100 euros pero tengo el cumple de mi hijo pequeño y 2 añitos no los va a volver a cumplir en la vida. Eso no me lo pierdo. Hay que saber qué es prioritario en esta vida.

Espero que os haya gustado esta serie de hedges que he publicado.

Esta noche, si puedo y tengo ganas ya comentaré más cosillas de como ha sido el cierre.

Las estadísticas finales

Spirit escribió: Balance: Suma de los resultados de todas las operaciones cerradas, incluidos spreads, swaps, comisiones, etc.

Equidad: Balance + resultado de cerrar todas las posiciones abiertas en ese momento.

Margen dispuesto: Cantidad de dinero dispuesta. Garantía que te exije el broker para tener esas posiciones abiertas.

Margen libre: Cantidad de dinero disponible para seguir abriendo posiciones. (Margen Libre = Equidad-Margen dispuesto)

Apalancamiento de la cuenta: Se refiere a la garantía que te exije el broker expresada en % (1:100, 1:50, 1:25, etc.)

Apalancamiento de las operaciones: Es el margen dispuesto respecto de el Balance, la equidad o el margen libre. Este término tiene muchas interpretaciones.

Generálmente si digo apalancamiento me refiero al de la cuenta, es decir que % de garantía me exije el broker para cualquier operación.

Ya tenemos las palabras, ahora empecemos a armar el conjunto de reglas, Spirit, siento que gran parte de tu operativa es intuición y quiero desmenuzar tu intuición, hasta en una de esas lo programamos.

Vamos por parte.

* Estamos 0.1 buy eur/usd ¿qué tendría que pasar para cubrirla?
opción 1: abrimos ese buy porque el SA dio señal al cruzar el precio la EMA123, la señal se desconfirmó ¿nos cubrimos?
opción 2: la equidad se fue contra nosotros un 0.0x% por lo tanto nos cubrimos
opción 3: son las 13.00 [HRS] en NY y los mercados se pondrán planos, nos cubrimos

¿cual te parece una reacción mas adecuada?


* Estamos 0.1 buy eur/usd y el SA nos volvió a dar señal de buy en eur/usd
opción 1: no la tomamos puesto que aumentamos nuestra exposición al riesgo
opción 2: el ratio lotes_buy/lotes_sell esta cerca o lejos de 1 y en base a eso decidimos
opción 3: ponemos un stop loss para asegurar utilidad en la operación #1 y tomamos la segunda

¿cual te parece una reacción mas adecuada?

Empecemos con esto... dependiendo de las respuestas construimos indicadores de gestión. Ya se me ocurrio el primero: lotes_buy/lotes_sell en el mismo par.

pd: SA: sistema auxiliar, SH sistema hedge

Spirit escribió:...... pero tengo el cumple de mi hijo pequeño y 2 añitos no los va a volver a cumplir en la vida. Eso no me lo pierdo. Hay que saber qué es prioritario en esta vida.

Espero que os haya gustado esta serie de hedges que he publicado.

Esta noche, si puedo y tengo ganas ya comentaré más cosillas de como ha sido el cierre.

OFFTOPIC
Felicidades al pequeño!
Oye midele a los 2años y luego de 15 o 20 años nos cuentas a que altura llega. Dicen que lo que mides a esa edad, el doble de ella será mas o menos lo que llegues a medir de mayor. Al menos los varones.
Mi padre lo clavo con mis hermanos y yo mismo.

Salu2

fabgonber escribió: Ya tenemos las palabras, ahora empecemos a armar el conjunto de reglas, Spirit, siento que gran parte de tu operativa es intuición y quiero desmenuzar tu intuición, hasta en una de esas lo programamos.

Vamos por parte.

* Estamos 0.1 buy eur/usd ¿qué tendría que pasar para cubrirla?
opción 1: abrimos ese buy porque el SA dio señal al cruzar el precio la EMA123, la señal se desconfirmó ¿nos cubrimos?
opción 2: la equidad se fue contra nosotros un 0.0x% por lo tanto nos cubrimos
opción 3: son las 13.00 [HRS] en NY y los mercados se pondrán planos, nos cubrimos

¿cual te parece una reacción mas adecuada?


* Estamos 0.1 buy eur/usd y el SA nos volvió a dar señal de buy en eur/usd
opción 1: no la tomamos puesto que aumentamos nuestra exposición al riesgo
opción 2: el ratio lotes_buy/lotes_sell esta cerca o lejos de 1 y en base a eso decidimos
opción 3: ponemos un stop loss para asegurar utilidad en la operación #1 y tomamos la segunda

¿cual te parece una reacción mas adecuada?

Empecemos con esto... dependiendo de las respuestas construimos indicadores de gestión. Ya se me ocurrio el primero: lotes_buy/lotes_sell en el mismo par.

pd: SA: sistema auxiliar, SH sistema hedge

Me resulta difícil contestarte a esas preguntas ya que como ya he explicado anteriormente, cuando hago hedge opero discrecionalmente. Si acierto más o menos en mis operaciones es fruto de la experiencia acumulada durante 9 años en el mercado.

Creo que lo que debes intentar es realizar una prueba documentada como la que he expuesto esta semana y la vas comentando. Ya iremos opinando cada uno sobre la misma.

¿Qué interesa analizar? Situaciones de riesgo, situaciones difíciles para el hedge. Eso esta semana no ha ocurrido.

Por otro lado nadie ha cuestionado el último gráfico del balance. Tiene dos cosas que se debían haber comentado pero nadie lo hace. No pienso darlo todo mascadito.

Ya tengo pensado lo que voy a probar la semana que viene. Está relacionado con formas de abrir un hedge y el apalancamiento de una cuenta. Cuando piense bien todos los parámetros os lo explico.

Spirit escribió: ¿Qué interesa analizar? Situaciones de riesgo, situaciones difíciles para el hedge. Eso esta semana no ha ocurrido.

Por ahora no quiero analizar, quiero sistematizar, una vez sistematizado pretendo analizar.

Estoy pensando por ahora en una planilla excel, la cual dados los valores de las variables nos de indicaciones de lo que deberíamos hacer. Ejemplo, si el ratio lotes_buy/lotes_sell >=1.3 nos diga: "sobre expuesto en compra" y cosas así, una vez con ello creo que podremos programar y podrás hacer aquel backtest que necesitas.

Spirit escribió: Por otro lado nadie ha cuestionado el último gráfico del balance. Tiene dos cosas que se debían haber comentado pero nadie lo hace. No pienso darlo todo mascadito.

no veo nada, excepto los saltos en balance, entiendo que el ultimo es por que cerraste todo de una vez, supongo que los otros dos saltos positivos fueron puesto que en algún momento lograste cerrar cosas muy

Spirit escribió: Ya tengo pensado lo que voy a probar la semana que viene. Está relacionado con formas de abrir un hedge y el apalancamiento de una cuenta. Cuando piense bien todos los parámetros os lo explico.

trata de pensarlos con numero...

Spirit,

He dedicado horas a leer y he encontrado cosas interesantes, pero lo mejor que he encontrado hasta el momento es esto: http://kreslik.com/forums/viewtopic.php ... sc&start=0

Son muchos POST en el thread, pero se ve muy bien.

fabgonber escribió:

Vil-trader escribió: lo que dices es que puedes cagarla doblemente, pero me gusta, porque mis reglas e indicadores me dicen tanto la tendencia como el agotamiento...

¿cómo estás mirando el agotamiento? yo estoy dando palos de ciego mirando el volumen y cosas de esas, por ahora se mirar tendencia.... no se cuando se acaba.... se ver el mercado lateral haciendo nada... pero me doy cuenta muy tarde que cambió

las bandas de bollinger 89...con un patron W dentro fuera, o simplemente el toque en la banda suelen indicar agotamientos...son mas la veces que rebota que el precio se escapa de ellas...muchas mas.

spirit, yo es que estoy masticando.. primero he pillado el concepto general....y el lunes empezare a hacer coberturas en practica con la plataforma de xtb a ver como entro y cubro....ya dire algo.

de momento lo que he pillado como fundamental es:

si haces un buen trade, para la saca...

si haces uno malo, donde va el stop pon una contraria o cobertura,esto hasta un máximo que depende de los máximo que estas dispuesto a exponerte al mercado.... una vez que estar cubierto, puedes exponerte mas o menos, puedes cubrirte más o menos..hasta el limite.....la cuestion es jugar con esas operaciones que en un principio eran fallidas, para convertirlas en beneficios y no en puñeteros stops que saltan.

claroq eu hace falta un buen sistema "auxiliar" porque la puedes cagar doblemente..

vaya que cuando me ponga a hacerlo sino he entendido algo empezaré a entender...tu mientras tanto sigue informando desde la neuva semana.... y felicidades para tu hijo.