El cisne negro y la falacia del jugador

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
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Tom
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Mensaje por Tom »

IceMan escribió:El trading no tiene absolutamente nada de azar, seguimos con la monedita al aire y los casinos, gastando un tiempo precioso que tendríamos que aplicar en pegar nuestra nariz al gráfico para intentar discernir que tipo de movimiento y dinámica tiene el precio en estos momentos.
Repito que para mi el trading no tiene nada que ver con el azar, salvo en los trader-casino claro, el precio no se mueve respecto a una moneda lanzada al aire o algo por el estilo, este se mueve como consecuencia de realizar un promedio entre oferta y demanda en un momento dado , esta oferta y demanda la realizan seres humanos o maquinas programadas por estos. De azar nada de nada, si yo tuviera la información de que posiciones tomaran todos los actores del mercado en los próximos 2 minutos con ayuda de un superordenador sería capaz de predecir casi con exactitud al pipo el movimiento del precio.
El tema está en que son tantos los actores del mercado que es muy difícil analizar lo que está sucediendo en un momento dado, no digamos lo que sucederá en un futuro inmediato, pero se pueden hacer aproximaciones adecuadas, eso si, hay que trabajar, pegar la nariz al gráfico, tragarse horas de pantalla sin operar, pero claro….es mas divertido filosofar sobre la teoría del caos, de las probabilidades, del influjo de la luna o de otras teorías que quedan muy aparentes o cool arrojadas sobre un post.
:smt:069I
Totalmente de acuerdo.
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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erredosdedos
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Re: El cisne negro y la falacia del jugador

Mensaje por erredosdedos »

Gordon Geko escribió:

La información acumulada resultante de su decisión operativa es material del pasado.................
Jo macho, me paice que te acabas de cargar todas las ciencias...que yo sepa, no hay fundamento científico extraído de la observación del futuro...

Y comparar el lanzamiento de una moneda con el mercado es un absurdo tremendo...la moneda no tiene voluntad, los operadores sí. En el momento en que interviene la voluntad, se puede decantar la cosa por uno u otro:

Todos sabemos que el juego de 3 en raya es un juego sin ganador MIENTRAS NINGÚN JUGADOR COMETA UN ERROR. Entonces, un juego como este de los mercados, donde todo se mueve según decisiones tendrá NECESARIAMENTE BUENOS Y MALOS JUGADORES. Otra cosa es que en ocasiones, un mal jugador tenga una buena racha, pero a la larga cada uno está en su sitio: LOS BUENOS JUGADORES GANAN, Y LOS MALOS PIERDEN. Y no será cuestión de suerte.
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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

Sugar escribió:
Dkvas escribió: kizá lo mejor será no engordar demasiado :lol:
Engorda todo lo que puedas... pero mantén la forma necesaria para poder salir cagando leches en cuanto aparezca el gordo de pijama rojo ahullando JO, JO, JOOOOH.

:smt114
noooo :smt018 , los tiburones no necesitan ke sea Navidad para comer pavo jajaja

ese es el problema amigos pavos :-D , ke el último ke llega al corral kiere ser el mas guapo y gordo , y entonces pasa lo ke pasa en poco tiempo, o sea, ke pasan a una fuente acompañados de patatas y cebolla :-D

Es mejor estar un poco mas delgado, y así año tras año, con el tiempo, aunke engordes, ya no te kieren comer :lol: , tu carne dura les cuesta masticarla y tu piel, vieja , curtida y arrugada, no les seduce para la fuente, así ke sigues en el corral picando maiz con mesura y comentando con los mas viejos del lugar cómo come esta juventud !! :-D

Es pura ley de supervivencia ;-)

saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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erredosdedos
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Mensaje por erredosdedos »

IceMan escribió:
El tema está en que son tantos los actores del mercado que es muy difícil analizar lo que está sucediendo en un momento dado
Xacto, que una cosa es que algo ME sea impredecible y otra que lo sea...pero a la peña le gusta más poner limitaciones a los hechos que ponérselas a sí mismo.
Viva el interés compuesto!
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JMMJ
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Mensaje por JMMJ »

Otra actuacion irracional la que estoy llevando acabo en este momento, si es que no aprendo.

No se si alguien pensará que basta con mirar a la pantalla esperando que el grafico te diga la manera de ganar dinero. Si alguien piensa asi, el 50% de las veces se acertará, ( quizas por eso tu ganas amigo ). Al mercado hay que estudiarle, pero no basta solo con eso, al mercado hay que entenderle, hay que comprender sus movimientos y las causas que los motivan, por ello no soy partidario de los indicadores, ya que son un reflejo pasado del precio, incluso mirando solo el precio no es suficiente. Pero para llegar a esta conclusion hay que partir del " solo se que no se nada " de Socrates y eso no le gusta a la gente, a la gente le gusta creer que sabe. No le gusta que la digan que gana por una cuestion azarosa, prefiere pensar que ganan porque sabe , claro que si !!! ( En este punto recomiendo la pelicula slumdog Millonarie )

Los filosofos y el que practica la filosofia parte de esta premisa , " solo se que no se nada " y buscan la verdad en el ejercicio de la razon y no en dogmas. Pero esta claro que a muchos les resulta mas sencillo encontrar las verdades en los dogmas que te venden en miles de libros de 40 euros y esperar que despues el grafico les diga como ganar dinero antes que ponerse a filosofar un poco sobre el mercado. Pero es normal, tambien hay muchos que prefieren no saber que estan equivocados.

Y yo como ellos tambien podria decir que se equivocan, pero no lo voy a hacer, voy a firmar y ya esta.
No hay mas ciego que el que no quiere ver.

Gordon Geko
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Mensaje por Gordon Geko »

JMMJ escribió:Muy buen post Gordon, como casi todo lo que escribes. A mi entender este es otro de los mensajes que deberia mantenerse en un lugar privilegiado del foro para hablar y debatir sobre ello.

Si no solo has trasladado un punto de vista , sino que has mostrado tu opinion me gustaria preguntarte algo ¿ si el trading tiene esperanza nula , o negativa si descontamos comisiones, crees que se puede hacer del trading una profesion duradera ? en caso afirmativo ¿ por que ? y en caso negativo ¿ por que entonces los que ganan son siempre los mismos ?

Recomiendo la lectura de "El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable" de Nassim Nicholas Taleb.

Un saludo compañero.
No creo que se pueda hacer del trading una profesion duradera si necesitas saber lo que vas a ganar cada mes o cada año.............

Cuando les explico a la gente que yo me puedo mamar mas de 50 operaciones negativas consecutivas o que mi fiabilidad no pasa en semanas del 20% se me quedan mirando con cara de "tu eres tonto o que"

Por ejemplo estuve en un escenario en el crude oil ya cerrado en el que habia establecido un recorrido de 36$ a 65$ que quedaria emplazado en un periodo de 2 meses y medio........................perdi en 46 operaciones unos 23.000$ y la semana pasada cerre dicho escenario............y a empezar de nuevo......................eso el trader sistematico o basado en patrones no lo puede aceptar como logico y de ahi mi respuesta rotunda de NO............el trader que mantenga una psicologia de "puedo anticiaprme a lo que puede hacer el mercado de forma sistematica o por la experiencia que ire adquiriendo"

Lo de las manos fuertes o que hay alguien detras del telon que siempre gana que se le cuenten a lso de Merryl Lynch...................son todo fabulas y no conozco a ningun departamento de operaciones en derivados que no esten de mierda hasta el cuello actualmente.......................

Es todo falso eso de "el cuidador".............o que "mueven el mercado a su antojo"..................de donde sacas esa informacion???????????

Ni Goldman Sach que tiene a gente del MIT y los mejores gestores del mundo se salva de tener perdidas impresionnates en sus balances..........

No hay nadie ahi detras.........................con 10.000 millones de $ podrias mover el mercado un par de Ticks pero de ahi a crear movimientos de tendencia intradia................................venga ya.....................

Y los Hedge Funds........................casi la mitad registran perdidas este principio de año y cierran de media 2 por semana.....................

El riesgo es el mismo para ti que para el responsable de derivados de cualquier banco de inversion del mundo.....................la informacion que tiene el es la misma que tienes tu desde tu terminal................

Quizas el utilize reuters o el terminal bloomberg pro mientras que tu navegas por marketwatch........................Y QUE???????.............el tener la informacion media hora antes unas veces le beneficiara a el y otras a ti por haberla recibido mas tarde...........................

No hay nadie que pueda mover el mercado de forma individual por la sencilla razon de la competencia.....................la oferta y la demanda cambia porque hay una competencia desleal entre los participantes y nadie quiere compartir el beneficio con nadie............................ni un individual ni ninguna corporacion...................no existe coordinacion entre los departamentos de inversion de los bancos o hedge fund.....................esto es salvese quien pueda...........
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Cuotes
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Mensaje por Cuotes »

amen :-)
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IaM
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Mensaje por IaM »

Si señor! Eso es un post! y esto a la vez responde al post de viewtopic.php?t=9983 (Único indicador fiable el precio?).

El índice de la bolsa es un ejemplo de proceso estocástico de tipo no estacionario (por eso no se puede predecir) (Wikipedia).

Es de lo primero que debemos darnos cuenta, antes de intentar hacer nada. Hay que basarse en algo:
1.- Que un indice no puede quebrar
2.- Que no se puede predecir pero se va a mover.

Entonces hay que posicionarse. Hay metodos de inversión automatica parecidos al Dollar Cost Averaging que si haceis una simulación durante años cogiendo cualquier acción como el BBVA, SANTANDER, TEF, etc. Funcionan durante años se gana dinero y ninguno de esos métodos está basado en el pasado, ni en indicadores, ni en nada de eso. No tratamos de predecir nada por que no se puede, simplemente nos adaptamos.

Saludos,

Pd: Nassim Taleb es un crack tengo sus dos libros os los recomiendo.
Una persona se puede equivocar, pero la multitud se equivoca siempre. (Anónimo)
NO PUEDES COMER COMO UN PÁJARO Y CAGAR COMO UN ELEFANTE. (Gordon Geko).
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IaM
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Mensaje por IaM »

IceMan escribió:El trading no tiene absolutamente nada de azar, seguimos con la monedita al aire y los casinos, gastando un tiempo precioso que tendríamos que aplicar en pegar nuestra nariz al gráfico para intentar discernir que tipo de movimiento y dinámica tiene el precio en estos momentos.
Repito que para mi el trading no tiene nada que ver con el azar, salvo en los trader-casino claro, el precio no se mueve respecto a una moneda lanzada al aire o algo por el estilo, este se mueve como consecuencia de realizar un promedio entre oferta y demanda en un momento dado , esta oferta y demanda la realizan seres humanos o maquinas programadas por estos. De azar nada de nada, si yo tuviera la información de que posiciones tomaran todos los actores del mercado en los próximos 2 minutos con ayuda de un superordenador sería capaz de predecir casi con exactitud al pipo el movimiento del precio.
El tema está en que son tantos los actores del mercado que es muy difícil analizar lo que está sucediendo en un momento dado, no digamos lo que sucederá en un futuro inmediato, pero se pueden hacer aproximaciones adecuadas, eso si, hay que trabajar, pegar la nariz al gráfico, tragarse horas de pantalla sin operar, pero claro….es mas divertido filosofar sobre la teoría del caos, de las probabilidades, del influjo de la luna o de otras teorías que quedan muy aparentes o cool arrojadas sobre un post.
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Hola, con todo el respeto, disculpa que te contradiga, pero eso no es así. Si tu conocieras el estado actual de cada particula del universo, velocidad, aceleración etc, podrías predecir el futuro? NO. Y eso está demostrado por fisicos entre ellos Einstein. No puedes debido a que es un sistema caótico. De ahi viene que si una mariposa bate las alas en Singapur pueda ocasionar un tornado en cualquier parte del mundo. (Teoría del caos).

Aunque conocieras cada posición etc, no podrías predecir el futuro ni a donde iría el precio.

Saludos,

PD: No te enfades eh? solo es mi opinión :P
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negocios57
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Mensaje por negocios57 »

Oe dejo un link por si puede aclarar algo. Como soy de letras no lo entiendo del todo, pero tengo una desagradable intuición.

http://operativaintradia.spaces.live.co ... !205.entry

Un saludo
Por cierto, el autor es miembro de este foro: Isaac Sanchez.
negocios57
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Mensaje por negocios57 »

El link al que me refier es de 13 de diciembre de 2007. Su título es:
"Trading Algorítimico y Black Boxes: Makinorros Varios.

S2
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erredosdedos
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Mensaje por erredosdedos »

IaM escribió:Si señor! Eso es un post! y esto a la vez responde al post de viewtopic.php?t=9983 (Único indicador fiable el precio?).
1. Sí señor, responde al post que dices: son los dos donde más chorradas he leído últimamente :-D
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JMMJ
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Mensaje por JMMJ »

IaM escribió:
Si señor! Eso es un post! y esto a la vez responde al post de viewtopic.php?t=9983 (Único indicador fiable el precio?).
erredosdedos escribió:
1. Sí señor, responde al post que dices: son los dos donde más chorradas he leído últimamente :-D
Asi es la vida, y asi son los mercados, donde las dos partes creen llevar razon pero solo uno de los dos la tiene . ¿ Cual ? No lo se. Pero sabiendo que perder las formas es mas propio del que no lleva razon yo me la jugaria por el que ha demostrado mayor respeto y educacion en su eleccion.
:wink:
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Surfer
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Mensaje por Surfer »

Hoy en día los peces gordos y los no tan gordos utilizan sistemas con redes neuronales. ¿Para qué se utilizan las redes neuronales? Pues precisamente para predecir entradas. Y sí, funcionan.
La red neuronal se entrena (optimiza) en un histórico y aprende los últimos patrones y soluciones. Los patrones van cambiando, por eso hay que ir entrenando periodicamente la red neuronal. Por supuesto que no predicen el 100% de las entradas, pero tienen un tanto por ciento alto.
Que se pueden predecir las entradas es un hecho. Otra cosa es que se tenga la habilidad para predecirlo.
Claro que se puede tener un sistema ganador con un tanto por ciento bajo de aciertos, pero tendrás que soportar unos drawdowns enormes.
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agmageton
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Mensaje por agmageton »

NO NO NO las redes neuranales que ha sido probadas con exiito en los perfiles psicoligco de personas con un acierto del 80%, no tienen nada que hacer con los mercados , ya que la psicologia de los mercados esta conectadas con muchos perfiles...una vez dicho esto....Gaesco tenia un fondo basado en redes neuronales........perdia mas que los indexados al ibex....olvidaros de redes neuronales, yo las he tocado y al final era mejor una media movil exponencial que la caja negra........un abrazo.
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