X-Trader.net - El Foro de los Traders

SISTEMAS DINAMICOS

Los sistemas dinámicos requieren optimizar la respuesta de sus variables de pro-ceso
(escenarios, entradas,probabilidad, objetivos, riesgos,stops, etc) ante grandes perturbaciones, con objeto de decidir los modos de intervención
protectora y los criterios cuantitativos y umbrales que determinan la iniciación de protecciones automáticas y discrecionales. La imposibilidad de comprobación experimental a escala real de todos
los escenarios posibles, exige un gran esfuerzo de modelación matemática y simulación realista. Por lo cual es descartable de ante mano y buscaremos en la probabilidad dinamica, con la inclusión de tecnicas combinatorias y de juegos de minorias.


Probabilidad de escenarios:

Base del escenario, TENDENCIA

tendencia=medias exponenciales por ratios de desviación
asignación de escenario

ratio mmex50=0,28%
ratio mmex100=0,16%
ratio mmex500=0,10%
tendencia alcista= (mmex50+mmex100+mmex500)/3
---------------------------------------------------
media tendencia alcista mmex50+100+500

ratio tendencia alcista =(0,28%+016%+0.10%)/3
--------------------------------- =1,5
0,12%

Escenario alcista= 1,5= J (asignacion de variable de probabilidad para este escenario)

VOLATILIDAD DEL ESCENARIO

VE= (mmex50*60%))+(mmex500*40%))

VE= (0.49%*60%)+(0.55%*40%)=0.514%

Escenario volatilidad= 0,514%= z=(asignacion variable de probabiliad para el escenario)

Momento del escenario

M= (j5-j)+(ve5-ve)= 0,46=M= (asignacion de variable de probabilidadd de escenario)


ESCENARIO PROBABLE = J*VJ+VE*Z+M*VM

Donde vj= a la variable del escenario J, Z= a la variable del escenario VE, y VM = a la variable del escenario M.

ESTOS SON SESGOS DE PROBABILIDAD CON SUS VARIABLES.






Probabilidad de entradas:

Base de la entrada, rotura de maximos dinamicos, donde la probabilidad va en base a la volatilidad por el escenario del momento Y lo dinamiza el resultado. Mediante juego de minorias como supervisor, si no se autodinamiza por los criterios arriba señalados.

Escendario = VJ= FORTALEZA ALCISTA

sesgo Posicionamientos al alza.=VJ

sesgo momento=VM= momento estable positivo(no sobre compra)

Entrada 1= max dinamco*(Z*VE)= 800*(1,2*0.514%)=805

supervision probabilidad dinamica entradas= entrada 1*JM

Juego minorias= resultados y probabilidad

resultados= 1+1+1+0+1+1+0+1+1+0+?=probabiliad proxima secuencia esperada= 1+1+0 ó 0+1+1(margen de error*la media de desviacion de los sesgos variables parametralizados) interacción de estructura, cualquier desvió de estos paremetros haciendo inestable la estructura de probabilidad en el TIEMPO, otorgora una revisión de sesgo de los ratios anteriormente expuestos o consecuentemte ratios internos de la propia entrada(stops,objetivos,stops dinamicos, etc) , dinamizando su estado. Si los cambios de los parametros de variables arriba mencionados no se han dinamizado consecuentemente con el cambio de estructura de probabilidad de los juegos. Haciendolo una revisión individual como por ejemplo stops de entrada, objetivos, etc, o ampliada. a esta fiabilidad de entradas son solo un supuesteo incompleto donde interactua sobre los objetivos y en consecuencia la determinación de los mismos.

Estas lineas de actuación van unidas a todo los parametros vinculados con el metodo, tanto de caracter interno como externo. (entrada, stops, objetivos, salidas..........riesgos, position ziging, ........portafolio mensual, equity...etc).

Pudiendo estar en una buena tendencia alcista y nuestro sistema de stops estar mal parametralizado con el mercado actual, el juego como base a su desestabilización nos alertara de este suceso, en el que, el dinimismo de estos stops se tiene que hacer eco y consecuentemente revisar. Como base de parametralización nos servira las estructuradas pasadas como punto y partida de detectar esos desvios y consecuentemente corregirlos.

Logicamente lo expuesto aqui , solo es una breve concepción, de una parte de la plantilla, de lo que a mi manera de ver tiene que ser un sistema dinamico.

No me enterao de na¡¡¡¡¡ Esto tiene que ser más fácil, no fastidies, agmageton......

Si sólo puede subir ó bajr, no hay más¡¡¡¡¡¡

a mí me pasa igual. Tampoco me entero.
Y eso que parece un post muy interesante para abrir un debate sobre probabilidades, pero es que parece un post encriptado ... (bueno, yo también es que soy muy torpe).

El primer cálculo no consigo averiguar de dónde sale el 0,12% y echando la vista abajo y viendo todo lo que queda por descrifrar ...

S2

(agmageton, si pudieras transcribirlo un poco más explicado por favor...)

CICLISTA: solo puede subir o bajar o subir poco o bajar poco o ni subir ni bajar o , subir mucho y bajar poco o subir poco y bajar mucho o subir mucho y bajar mucho .........hay mucho grados de subir y bajar , y lo que yo hago es dinamizar esos grados , mediante variables de comportamiento en el pasado, de tendencia, volatilidad y momento y asignalodes un grado.

CLS: si quizás llevas toda la razon del mundo , es muy complicado asi como se lee........

mira el 1º punto es un estudio que he realizado de 3 medias moviles, por su grado de inclinacion individual sobre su media y diferencias entre ellas(las otras medias), que me dice mediante una media general si es alcista la tendencia o bajista, lateral, y sus grados

ejemplo que pongo arriba , es que el resultado 0.12% es la media movil historica del estudio donde se da que la tendencia es alcista, osea que la dirección de los precios afirmativa van para arriba. Digamos a partir del 0.12% la curva es alcista, a partir de aqui en el punto de arriba que es 0.28%+0.16%+0.10%/3=18%/media historia que es 12%, nos da un ratio de 1,5 y ese 1,5 nos dara un grado de sesgo para nuestro posicionamiento , asi como para el metodo del momento, que en este caso ese grado de tendencia es altamente favorable. Para posicionarse a favor de la tendencia y no contra tendencia.

La filosofia de los otros puntos es la misma, mediante estudios de iguales momentos de tendencia, volatilidad y momento , busco las mejores condiones de dinamizar el sistema, que logicamente hay margenes amplios , pero en definitiva buscando la mejor probabilidad posible.

Otra cosa que puse , que no estubo bien explicada a drede por si aguien me decia algo y vi que no , es sobre el juego de minorias, para revisar la dinaminación de los sistemas , que lo que busca es interaccciones de estructuras estables en el tiempo aunque mute el posicionamiento de resultados, digamos que la constante afirmativa seria que devuelva resultados positivos en global de la estructura aunque los posicionamentos muten. Y un desvio de los mismos en mas de un 10% no da una clara muestra que algo hay que revisar entonces actua como supervivisor.

Lo unico que quiero transmitir aqui , es que es muy importante saber a que grado de mercado nos enfrentamos y que mediante la modelización matemática de los supuestos , que hagan que nuestros parametros asi como nuestro plan se adapte mejor a los momentos actuales, por las variables mencionadas dandonos mejor probabilidad.

Y eso es tan facil como decir que aun sistema cuando llega muy baja volatilaidad subo el marco temporal o subo enormemente los filtros del sistema como punto de adaptacion.......identificando VOLATILIDAD DE LA VARIABLE =B , por ejemplo......

Un saludo

Un gusto encontrar posts de esta calidad, gracias Agmageton. Desafortunadamente la ignoracia es atrevida.

s2.

Sigo pensando que ese no es el camino, agmageton.
Te puedo asegurar que mas cuentas y modelos matemáticos que usaban los de LTCM no haces tú. Estaba gestionado por premios nobeles de economía y física y no sé que más, y se pego una hostia del carajo.

Y mas reciente tenemos los fondos de metodología VAR, que supuestamente no podían perder más de un % predeterminado de antemano según estudios de la volatilidad pasada, todo muy modelizado y aprobado por los organismos reguladores, y más de lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porqué lo pasado, pasado está, no hay ninguna garantía de que vuelva a suceder lo mismo. Y aún así hay gente que gana. Por algo será.

Un saludo.

ledzep escribió:Desafortunadamente la ignoracia es atrevida.

La soberbia aún más.

S2

Gracias por la aclaración agmageton.
Estoy de acuerdo contigo en la necesidad de adaptar los parámetros del sistema a la dinámica del precio.

Cómo conseguirlo ? Pues ahí cada uno tendrá sus métodos: optimización diaria del sistema y ponderación de los resultados, indicadores adaptativos (el libro Dynamic Trading Indicators de Helweg y Stendhal tiene buenas ideas al respecto), incluso redes neuronales (x-trader abrió hace un par de días un hilo en el foro de metatrader con un link a un programa de redes neuronales. En el fondo es muy parecido a lo que has explicado).

Saludos

ciclista escribió:Sigo pensando que ese no es el camino, agmageton.
Te puedo asegurar que mas cuentas y modelos matemáticos que usaban los de LTCM no haces tú. Estaba gestionado por premios nobeles de economía y física y no sé que más, y se pego una hostia del carajo.

Y mas reciente tenemos los fondos de metodología VAR, que supuestamente no podían perder más de un % predeterminado de antemano según estudios de la volatilidad pasada, todo muy modelizado y aprobado por los organismos reguladores, y más de lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porqué lo pasado, pasado está, no hay ninguna garantía de que vuelva a suceder lo mismo. Y aún así hay gente que gana. Por algo será.

Un saludo.

CICLISTA: respetando mucho tu opinion, estaría bien saber porque se producio el debacle en LTCM, pues bien estos chicos listos operaban con bonos y su curva, haciendo correlaciones positivas, si bajaba mas que su media en la diferencia un bono a largo contra un bono a corto, la correlacion positiva en el pasado te decia que el precio tendería a corregir dicho desvio QUE PASO? QUE SE DESCORRELACIONO Y LO MANDO A TOMAR VIENTO, esto era un arbitraje que dio muy buenos resultados en el pasado....pero no dejo de ser eso un arbitraje o un spead mejor dicho.

VAR, con el var paso justo lo contrario se correlaciono todos los valores , haciendo que el reisgo subiera sustancialmente en todos los activos , y no dejando maniobrabilidad posible......... el valor del riesgo creo recordar es UNA CONSTANTE DE DISTRIBUCION, LA DESVIACION st., Y LA PORCION DE CAPITAL QUE SE QUIERA PONER. pues bien con toda la subida de la volatilidad en este ultimo año y pico, los var no encontraron oportunidades posibles de actuacion dada la subida sustancial de riesgo..... haciendolos inoperantes o asumiendo un riesgo alto correlacionado con los demás activos.

ESto no tiene nada que ver con lo que yo digo..............pero mi respuesta no esta en base en entrar en debate, sino para ver donde se produjo la crisis de estas dos tecnicas unicamente.

cls escribió: (...) el libro Dynamic Trading Indicators de Helweg y Stendhal tiene buenas ideas al respecto (...)

Interesante libro, me lo estoy mirando a ver si tiene algo interesante, a priori promete. Gracias por la referencia cls.

Saludos,
X-Trader

Hola a todos, y especialmente a agmageton por abrir este hilo.
Tras diversos intentos he llegado al convencimienrto que el posible camino para conseguir un sistema automático se ha de encontrar en la autooptimización y dejo este enlace para abrir boca: http://articles.mql4.com/506 , no es una geran cosa y en los foros americanos y rusos hay poco debate al respecto... ¿porqué será?, el tema no es fácil por lo que es de agradecer doblemente la iniciativa de agmageton.
yo personalmente estoy enfocando el tema un poco más a lo bruto, sin tanta modelizacion matemática, un poco por la cuenta la vieja.
Parto de la idea contrastada de que la tendencia tiene ciclos de frecuencias diferentes por lo que el trabajar con unos únicos parámetros dá como resultado que unas veces funciona y otras veces estas fuera de onda.
Para evitar esto intento detectar el inicio de un nuevo ciclo y a partir de ahí una simulación de posicionamientos con diferentes longitudes de la media seleccionanado la que mejor profit optiene en un periodo breve del ciclo, para tomar posiciones reales hasta la finalizacion del ciclo, donde cerramos todas las posiciones y volvemos a comenzar la búsqueda de nuevos parámetros.
Por ahora no tengo claro el marco temporal, inicialmente pienso en 1M y una media nonlag del orden 40 a 70 ticks.
Creo que al hacer el sistema en tiempo real es más interesante trabajar con los ticks, que con los iTime, pues de lo que se trata es buscar precisión y rapidez..
En definitiva el sistema lo que realmente pretende es buscar en tiemp real una media que se ajuste lo máximo al precio para poder realizar un sistema basado en la media, evitando el problema del defase.

Todas estas cosas que estais debatiendo yo las he intentado durante años, creo recordad que igual he estado unos 4 o 5 años. Todo el tiempo dando vueltas a este tema. Abre hecho no se cuantas simulaciones, buscando todo eso.

El como lo hacía era de la siguiente forma.
Fecha actual 10/03/09 10:18. Cogía los datos hacia atras en el histórico y empezaba por ejemplo con el 02/01/09 como si ese día fuera el actual con lo que hacia los calculos con los del día 31/12/08 hacia atras. Con lo que obtenía un resultado. Luego con el 03/01/09 y los calculos los hacía con los del 02/01/09 hacia atras y obtenía otro resultado.
Total que miraba cada día como si ese fuera el día actual y aunque yo ya sabía los resultados de ese día no los utilizaba para optimizar, sino solo para comprobar y no tener que estar todo un día esperando a que pasara para saber si había funcionado bien o no, al final con lo que tu dices de

elcctrro escribió:En definitiva el sistema lo que realmente pretende es buscar en tiemp real una media que se ajuste lo máximo al precio para poder realizar un sistema basado en la media, evitando el problema del defase.

Me di cuenta que los datos pasados no hacen nada en el presente. Te dan una pequeña orientación, pero solo eso, una pequeña orientación, ya que el dato del minuto pasado ya es historia no es actual y basta con que salga algún dato para que todo cambie radicalmente.
Lo que si me va bien a mi es la visión global macroeconómica, esa si que te da una tendencia de hacia donde han de ir los mercados en el futuro próximo.

Con esto solo quiero decir que esas son mis conclusiones, y que no significan para nada que sean verdaderas. El que yo o todos los que lo hemos intentando no hayamos encontrado salida por esa puerta no significa que alguno de vosotros no la encuentre. Puede ser que yo tenga la mente anquilosada o que me hay empecinado en que todo tenía que ser de una manera sin dar opción a buscar otras.

Os anímo a seguir estudiando, porque creo que es el verdadero camino para el éxito, tanto en el trading como en cualquier otra cosa. El saber 1000 cosas que no funcionan en el trading te dan la opción de tener 1000 errores menos que cometer, con lo que ya es un gran avance.

Os seguiré en este hilo vuestros comentarios por si de todo lo que estuve mirando os pudiera servir, o por si algo de lo que decis, hace que se me encienda la bombilla y que sea la pieza clave que yo no puede encontrar.

Actualmente he dejado todos los cálculos y actual totalmente de forma discrecional, y me da mejores resultado que todo lo otro, al menos a mi.

Saludos. Jose

elcctrro escribió:Hola a todos, y especialmente a agmageton por abrir este hilo.
Tras diversos intentos he llegado al convencimienrto que el posible camino para conseguir un sistema automático se ha de encontrar en la autooptimización y dejo este enlace para abrir boca: http://articles.mql4.com/506 , no es una geran cosa y en los foros americanos y rusos hay poco debate al respecto... ¿porqué será?, el tema no es fácil por lo que es de agradecer doblemente la iniciativa de agmageton.
yo personalmente estoy enfocando el tema un poco más a lo bruto, sin tanta modelizacion matemática, un poco por la cuenta la vieja.
Parto de la idea contrastada de que la tendencia tiene ciclos de frecuencias diferentes por lo que el trabajar con unos únicos parámetros dá como resultado que unas veces funciona y otras veces estas fuera de onda.
Para evitar esto intento detectar el inicio de un nuevo ciclo y a partir de ahí una simulación de posicionamientos con diferentes longitudes de la media seleccionanado la que mejor profit optiene en un periodo breve del ciclo, para tomar posiciones reales hasta la finalizacion del ciclo, donde cerramos todas las posiciones y volvemos a comenzar la búsqueda de nuevos parámetros.
Por ahora no tengo claro el marco temporal, inicialmente pienso en 1M y una media nonlag del orden 40 a 70 ticks.
Creo que al hacer el sistema en tiempo real es más interesante trabajar con los ticks, que con los iTime, pues de lo que se trata es buscar precisión y rapidez..
En definitiva el sistema lo que realmente pretende es buscar en tiemp real una media que se ajuste lo máximo al precio para poder realizar un sistema basado en la media, evitando el problema del defase.

Muy bueno el enlace elcctrro!!! Son unos cracks de MQL4, lo que no inventen...

Saludos,
X-Trader

La dinamica digamos que es la constante que tiene que acompañar a toda nuestra estrategia-plan completa para el acercamiento al mercado.
La dividiría en 3 apartados;

SISTEMAS DINAMICOS DE ACTUACION(TRADING OPERATIVA)

GESTION DEL RIESGO DINAMICA(EL GRAN DESCONOCIDO)

OPTIMIZACION DINAMICA DEL CAPITAL(MM)

baja este punto de vista, estos tres pilares son los que deben componer nuestra estrategia completa.

- Sobre los sistemas dinamicos de actuación, que podemos definir como nuestro sistema de trading operativo, una parte esencial que tienen que regir la operativa son los sesgos, cuando oigo eso de buscar indicadores o osciladores adaptativos y cosas de esas dentro de un sistema automatico, se me eriza un poco el pelo........ya que los sesgos a los que me refiero son externos del sistema en si, digamos que es el marco con el que operar dichos sistemas si se quieren automaticos o discrecionales..........pero el marco de actuacion, nunca la actuación en si.........que esa actuación en si digamos que es una forma incompleta de relacionar el dinamismo del mercado. Intentare poner un ejemplo de lo que kiero decir.

sistema dinamico de trading que no sesgo.

Imaginemos que nuestro sistema de trading,(el que opearmos )es un sistema automatico de rotura de rangos + un filtro de volatilidad atr. que confirma la rotura, de orden interno tendriamos un filtro atr para cada tipo de volatilidad implicita de la mejor optimización del pasado y otro filtro variable de las barras que cumplan el criterio de rotura, ya sean 5 barras de un minuto 10 barras de 1 minutos , etc.....digamos que el funcionamiento sería dinamico en la gestión de la volatilidad*el filtro*lnº barras , tendremos un barometro de filtros de volatilidad y barras determinadas , para cada momento de volatilidad. (bien esto es lo que hacen los sistemas automaticos y en este caso le ponemos un dinamismo de atr unido con las barras.......). Tambien le podriamos agregar una media de tendencia para balancear la operativa hacia un lado o otro...esto pudiera ser un sesgo imcompleto a dicha operativa.......

un sesgo dinamico como marco del sistema de trading.

Digamos que este Marco tiene que ser un estudio conciente de el tipo de mercado en que estamos , por tendencia, por volatilidad sobre su media , por momento, tiempos correctos, esto se hace en tablas matematicas aritmeticas asi como estadisticas , de correlaciones y desviaciones standarts sobre unas medias de estudio para cada marco y ampliandola a más conceptos como los resultdos y los tipos de desviación que se producen en nuestro sistema base..tipos de marcos temporales por volatilidad, Y que nos encasillen en el marco mas optimo para la operativa. Como en el post de este hilo representaba con ejemplos.......vamos a utlizarlo para dar un explicación de lo que debe ser un marco de actuación para nuestro sistema.

tendencia historia positiva seria (mediante un estudio previo historico) un resultado del 0.12%, este resultado dinamicamente lo tendriamos que interactivar con lo que este sucediendo en el mercado dia tras dia , si ahora nos encontramos con un resultado 0,18% que nos da un ratio 1,5, este sería el primer sesgo marco de aplicación a nuestro sistema base, luego iria precedido de los ratios volatilidad y el momento de las misma forma que expuse, dandonos una tabla operativa de las operaciones del mes, trimestre,etc que se vayan a desarrollar bajo este marco asi como su ratio de barras temporales, con unos parametros tanto internos como externos de operativa , dandonos una media de fiablidad en las entradas asi como de las salidas, estimacion de p/l, DD, max entradas malas, etc, digamos que una hoja de ruta , asi como unos filtros generales que sirvan para optimizar los parametros internos del sistema base, asi como el estado de confianza de esperanza minima o maxima alcanzable para este marco, dandole el sesgo de mayor probabilidad asi como un control del mismo ante posibles desviaciones y su correcion planificada , que es imposible que pueda recoger de por si el sistema base interno(ya sea automatico o discrecional) de los osciladores dinamicos.

Y esto sería solo una parte del plan completo , ya que interconexionado con la plantilla marco + sistema base, iran tambien las plantillas de gestión del riesgo dinamico y la optimización del capital mediante la gestión del mismo, ahora mismo estoy realizando un estudio sobre la gestión del riesgo dinámico y sus generalidades , que cuando lo tenga hare un post al respecto

Todo lo comentado es muy bueno.

Hay un problema para que mucha gente acepte este tipo de linea de investigación y es la frase tan repetida de que un sistema cuanto más simple mejor.

Es lo que suelo llamar mediasverdades. Es cierto que sistemas muy simples pueden ser muy rentables durante un periodo prolongado de tiempo, pero suelen tener el incoveniente de que el día menos pensado te entran en un DD de escándalo y te arruinan los beneficios de varios años en unas pocas semanas.

Yo defiendo el dinamismo de los sistemas y la aplicación de la estadística y las leyes de probabilidades. Una palabra que utilizo mucho en este foro es la de "versatilidad" (algunos se piensan que es tener el maletero del coche muy grande). Tanto el dinamismo como la versatilidad no tienen más que un fin principal, que no es otro que reducir la posibilidad de grandes pérdidas, proteger nuestra herramienta de trabajo: el dinero de la cuenta. También tienen un fin secundario que es maximizar los beneficios, pero ese fin es de segundo orden.

¿Que se consigue con los sistemas dinámicos y con los sistemas versátiles? Continuidad, independencia de los distintos momentos que atraviesa el precio. Evitar el típico, me funcionaba este sistema durante 3 años y va ahora y resulta que se vuelve ruinoso.

Problema: Son sistemas complejos. Requieren capacitación, estudio y esfuerzo. Demasiadas cosas para un trader de a pié típico.

Pero estoy profúndamente convencido, de que ese es el camino correcto, ese es el camino del éxito continuado en esto del trading. Si no entendemos estos conceptos y no aportamos algo de dinamismo a nuestros sistemas y los dejamos totalmente cerrados, sin flexibilidad, siempre estaremos expuestos a perder todo en unas pocas semanas, aunque nuestro sistema estático y cerrado y más simple que el mecanismo de un chupete, nos haya proporcionado 15 años seguidos de altas rentabilidades.

Imaginaros que tenemos un picaporte de una puerta y desde la parte superior se lanza aleatoriamente un chorrito de agua. Ese chorrito suele seguir ciertas frecuencias pero en ocasiones altera su cadencia. Ahora tu pones unos guantes de plástico de estos de las gasolineras en un costado. La mayoría de la gente cerrará la puerta cogiendo el picaporte sin guante. Puede que muchos se tiren años sin mojarse, pero todos prefieren lo fácil. En cambio la decisión acertada sería ponerte un guante de plástico cada vez que quieres asir el picaporte para cerrar la puerta.

Imaginaros ahora que el chorrito siempre es de agua, pero que de cuando en cuando, muy de cuando en cuando, es un ácido corrosivo.

Aún así nos seguiríamos encontrando gente que cerraría la puerta con la mano descubierta porque es más simple, más sencillo, más rápido y requiere menos esfuerzo. Y encima tendrían la desfachatez de mofarse de los que se ponen el guante, porque ellos son más listos, mas valientes, mas.............

Ciclista, sabes que te aprecio bastante y nos conocemos y por eso creo que te puedo decir que estás muy equivocado. Lee con atención todo lo que ha escrito agmageton en este hilo, tú eres de los que evolucionas rápido y te darás cuenta de que sí tiene razón y que si es buen camino (no el único), pero es un camino bueno. Merece la pena invertir tiempo en recorrerlo.

Otra cosa es que luego tú apliques conceptos más o menos complejos a tu sistema, pero al menos deberías conocer esos conceptos.