Una vez quemadas las etapas preliminares de mi evolución en el forex, las cuales he saldado muy satisfactoriamente, me embarco en una serie de proyectos más ambiciosos que los anteriores que me permitan rentabilizar mi operativa hedging de la forma más segura posible.
Ahora no se trata de maximizar beneficios, sino de disminuir riesgos.
Todos los que han seguido mis explicaciones del hedging, saben que una de las razones porque me funciona tan bien es porque aprovecha el ruido del precio.
Teniendo en cuenta este parámetro, tan importante para esta operativa, quiero estudiar estadísticamente ese ruido.
Para ello quiero saber para un punto de entrada aleatorio, en cuantas ocasiones y en cuanto tiempo el precio vuelve a pasar por el mismo punto sin escaparse antes X pipos de distancia y habiendo recorrido previamente Y pipos en contra. Además quiero saber, cuantas de esas veces el precio posteriormente se marcha Z pipos a favor.
Todos estos estudios deben ir acompañados de parámetros de volatidad y horarios de negociación.
Un siguiente paso, más complicado, se trata de hacer el mismo estudio pero teniendo en cuenta los puntos de mayor probabilidad de giro del precio, esto es soportes y resistencias.
Es posible que alguno de vosotros ya haya iniciado un estudio similar a este, así que agradecería que me lo dijese y si puede que me oriente un poco.
La finalidad es encontrar las situaciones en las que la probabilidad me indique que el hedge puede ser atacado por una tendencia demasiado fuerte y con poco ruido. Es decir, que se van a recorrer demasiados pipos sin retrocesos suficientes como para que compense operar con hedge o que compense hacer balanceos o lo que es lo mismo, que es mejor cerrar todo o dejarlo equilibrado hasta que el temporal se calme.
El proyecto es muy ámplio y creo que sus resultados pueden ser trasladables a prácticamente cualquier sistema.
Además, intuyo que existe una relación directa entre la volatilidad y los resultados obtenidos y también entre los horarios de negociación y como afectan a mi sistema hedging.
Estos parámetros estadísticos son muy importantes ya que determinarían por defecto los rangos más adecuados de las coberturas en cada momento, discriminarían soportes y resistencias en función de la probabilidad de ser fuértemente atacados o en caso contrario ser acariciados mediante pull-backs cortos a ambos lados. Especialmente el estudio de los pull-backs es uno de los puntos más importantes ya que el hedging es una operativa ideal en esas zonas, por el aprovechamiento de los retrocesos, pero tienen el peligro de que pueden iniciar una fuerte tendencia en cualquier momento y en cualquier sentido.
Bueno, que el que quiera echar un cable, aquí tiene este hilo para que comente lo que quiera. Si alguno no quiere publicar sus estudios pero no le importa comentarlos conmigo que me lo diga por privado. Le estaré muy agradecido y compartiré con él los resultados finales de mi estudio.
Ruido - Estudio estadístico
Indicador
Market Profit
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- MarkProf.rar
- Indicador Market Profit (MT4)
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Estadistica ruido
Hace tiempo que queria haber realizado este estudio y creo que ha llegado el momento Spirit, para ir centrandonos he puesto en un documento de texto de word una tabla con los resultados que pretendemos obtener. (Evidentemente los la tabla con los resultados obtenidos, tabla rellena, no es esta).
Sería conveniente modificarla para saber exactamente que datos debe presentar, ya que en función de estos datos la idea que tengo es realizar una scrip para realizar los cálculos sobre un grafico de un minuto.
Un saludo.
Sería conveniente modificarla para saber exactamente que datos debe presentar, ya que en función de estos datos la idea que tengo es realizar una scrip para realizar los cálculos sobre un grafico de un minuto.
Un saludo.
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- Estadistica para precio.rar
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resultados
He realizado la cuenta para un día tomando el precio de apertura de la barra de un minuto y contando las veces que el precio se cruza en las siguientes 24 horas, el resutado creo que es llamativo y merece mayor atención.
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Es un primer paso elcctrro.
Creo que la estadística estaría mejor en función de los pips en vez de en función de los cruces. Quiero decir que deberías poner de 1 a 5 pips (+) se ha cruzado el precio X veces en vez de se ha cruzado el precio entre X e Y M veces oscilando el precio entre +P y -Q pips.
Lo que interesa es estudiar los rangos que se marcha el precio a favor y en contra.
Para ello es necesario controlar máximos y mínimos. Es un estudio más complicado pero sirve mejor a los objetivos.
Por ejemplo, me interesa conocer para cada entrada posible, es decir para cada tick (entendido como actualización del precio, no pipos) y para cada posición posible en ese tick (buy y sell), cuantos pipos se ha marchado el precio en contra o a favor antes de volver a pasar por ese mismo punto y después de pasar, lo mismo. Es una estadística compleja y no se como estructurarla todavía.
De lo que se trata es de tener una tabla de probabilidades en función de distintas situaciones del mercado, y a partir de ella calcular el volumen de una posición, distancia recomendable de su cobertura o stop, mejores puntos de referencia para activar el stop breakeven, distancias de los trailingstop más efectivas, si los trailingstop deben ser fijos o dinámicos, si éstos deben comenzar a partir del stopbreakeven o iniciarse desde el stop original, etc.
Este estudio es especialmente importante para timeframes pequeños ya que el ruido es muy similar independientemente de la situación del mercado a nivel temporal mensual o anual.
Quiero decir, que una estadística sobre datos que afecten a timeframes grandes tiene muchas posibilidades de fallar durante el tiempo ya que el mercado es cambiante, pero a cortísimo plazo, los movimientos del precio si que siguen pautas similares.
El estudio que estoy planteando es cuasi-independiente del espacio temporal seleccionado, si aplicamos luego unos filtros para eliminar el "cuasi", tendremos una estadística independiente y fiable que debería funcionar de forma constante en el tiempo. Para ello nos interesa centrarnos en los objetivos cortos.
Siento el haber lanzado la idea del estudio y prestarle tan poco tiempo, pero es que ahora estoy en una fase de relajación en todo lo referente a estudios. Necesito tomarme unas vacaciones del estudio del trading. Con operar un poco las cuentas reales cada día tengo suficiente dosis para mantenerme en forma.
Además sois unos cuantos los que me estais mandando y proponiendo cosas, muchos por privado y no llego a todos, me faltan horas, necesito días de 50 horas.
De todos los modos, muchas gracias a todo el que está colaborando.
Creo que la estadística estaría mejor en función de los pips en vez de en función de los cruces. Quiero decir que deberías poner de 1 a 5 pips (+) se ha cruzado el precio X veces en vez de se ha cruzado el precio entre X e Y M veces oscilando el precio entre +P y -Q pips.
Lo que interesa es estudiar los rangos que se marcha el precio a favor y en contra.
Para ello es necesario controlar máximos y mínimos. Es un estudio más complicado pero sirve mejor a los objetivos.
Por ejemplo, me interesa conocer para cada entrada posible, es decir para cada tick (entendido como actualización del precio, no pipos) y para cada posición posible en ese tick (buy y sell), cuantos pipos se ha marchado el precio en contra o a favor antes de volver a pasar por ese mismo punto y después de pasar, lo mismo. Es una estadística compleja y no se como estructurarla todavía.
De lo que se trata es de tener una tabla de probabilidades en función de distintas situaciones del mercado, y a partir de ella calcular el volumen de una posición, distancia recomendable de su cobertura o stop, mejores puntos de referencia para activar el stop breakeven, distancias de los trailingstop más efectivas, si los trailingstop deben ser fijos o dinámicos, si éstos deben comenzar a partir del stopbreakeven o iniciarse desde el stop original, etc.
Este estudio es especialmente importante para timeframes pequeños ya que el ruido es muy similar independientemente de la situación del mercado a nivel temporal mensual o anual.
Quiero decir, que una estadística sobre datos que afecten a timeframes grandes tiene muchas posibilidades de fallar durante el tiempo ya que el mercado es cambiante, pero a cortísimo plazo, los movimientos del precio si que siguen pautas similares.
El estudio que estoy planteando es cuasi-independiente del espacio temporal seleccionado, si aplicamos luego unos filtros para eliminar el "cuasi", tendremos una estadística independiente y fiable que debería funcionar de forma constante en el tiempo. Para ello nos interesa centrarnos en los objetivos cortos.
Siento el haber lanzado la idea del estudio y prestarle tan poco tiempo, pero es que ahora estoy en una fase de relajación en todo lo referente a estudios. Necesito tomarme unas vacaciones del estudio del trading. Con operar un poco las cuentas reales cada día tengo suficiente dosis para mantenerme en forma.
Además sois unos cuantos los que me estais mandando y proponiendo cosas, muchos por privado y no llego a todos, me faltan horas, necesito días de 50 horas.
De todos los modos, muchas gracias a todo el que está colaborando.
Ya veo que es lo que quieres. Tu lo que quieres es saber por ejemplo en los ultimos 10 minutos el ciclo descrito por el precio.
El ciclo tiene semiciclo positivo y semiciclo negativo, el enfoque a niv4el de tick impide el hacer el estudio con la base de datos de Metatrader, hay que ponerlo en tiempo real a contar ticks.
El estudio lo que realmente debe indicar es la tipologia de los ciclos un periodo de tiempo reciente... por ejemplo los últimos 10 minutos, la calsificación seria por periodo, semiperiodo positivo, amplitud positiva, semiperiodo negativo, amplitud negativa.
A ver si este fin de semana tengo tiempo y me pongo con la idea.
Del estudio antes puesto de los cruces, se deduce que hay pocos precios que se repiten, por lo tanto se puede sacar como conclusión que cuantos más cruces en un tiempo determinado se den más parado esta el precio y en un razonamiento inverso a niveles bajos del número de cruces hay una tendencia establecida.
El resultado podría ser un indicador de volatilidad de imagen similar al ADX invertido, pero basado en un principio diferente.
¿Alguien se anima a programarlo?
El ciclo tiene semiciclo positivo y semiciclo negativo, el enfoque a niv4el de tick impide el hacer el estudio con la base de datos de Metatrader, hay que ponerlo en tiempo real a contar ticks.
El estudio lo que realmente debe indicar es la tipologia de los ciclos un periodo de tiempo reciente... por ejemplo los últimos 10 minutos, la calsificación seria por periodo, semiperiodo positivo, amplitud positiva, semiperiodo negativo, amplitud negativa.
A ver si este fin de semana tengo tiempo y me pongo con la idea.
Del estudio antes puesto de los cruces, se deduce que hay pocos precios que se repiten, por lo tanto se puede sacar como conclusión que cuantos más cruces en un tiempo determinado se den más parado esta el precio y en un razonamiento inverso a niveles bajos del número de cruces hay una tendencia establecida.
El resultado podría ser un indicador de volatilidad de imagen similar al ADX invertido, pero basado en un principio diferente.
¿Alguien se anima a programarlo?
Dándole vueltas al tema del ruido, creo que el estudio debe relacionar los precios que se han sido cruzados N veces como mínimo en un periodo de tiempo anterior, con la probabilidad que tienen de ser vueltos acruzar en otro periodo de tiempo posterior, así como las desviaciones medias producidas.
Un saludo.
Un saludo.
Indicador para el ruido
Adjunto el indicador que he realizado en base a las veces que el precio vivo cruza los precios de apertura de las úlimas N barras.
El indicador realizado con esta idea debe marcar valores altos cuando los precios entran en una zona de congestión... (techos o suelos) y por el contrario debe marcar valores mínimos cuando tiene una tendencia.
Si el indicador mide periodos de tiempo muy reducidos, realmente lo único que debe medir es un ruido minimo y la información que se saca es nula, de cualquier forma sería de agradecer que los que lo prueben comentasen sobre las posibilidad es que le vean, discriminacion por zonas, filtrado, etc.
Un saludo.
El indicador realizado con esta idea debe marcar valores altos cuando los precios entran en una zona de congestión... (techos o suelos) y por el contrario debe marcar valores mínimos cuando tiene una tendencia.
Si el indicador mide periodos de tiempo muy reducidos, realmente lo único que debe medir es un ruido minimo y la información que se saca es nula, de cualquier forma sería de agradecer que los que lo prueben comentasen sobre las posibilidad es que le vean, discriminacion por zonas, filtrado, etc.
Un saludo.
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- Cruces_RUIDO.rar
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Para lo del grid hice un programita que cuenta las veces que el precio toca alternamente lineas separadas a determinado numero de pipos. A ojo parece ser que va según la raiz cuadrada, lo tipico en este tipo de asuntos de volatilidades,etc.
Osea, reducir la distancia a la mitad resulta aproximadamente en cuadruplicar el numero de toques.
distancia pipos....toques.......pipos total descontando spread
50 ...........................354 ..........x 48 = 16992
45 ...........................439 ..........x 43 = 18877
40 ...........................556 ..........x 38 = 21128
35 ...........................755 ..........x 33 = 24915
30 ..........................1009 ..........x 28 = 28252
25 ..........................1498 .........x 23 = 34454
20 ..........................2211 .........x 18 = 39798
15 ..........................3997 .........x 13 = 51961
10 ..........................8741 .........x 8 = 69928
5 ...........................31008 .........x 3 = 93024
Osea, reducir la distancia a la mitad resulta aproximadamente en cuadruplicar el numero de toques.
distancia pipos....toques.......pipos total descontando spread
50 ...........................354 ..........x 48 = 16992
45 ...........................439 ..........x 43 = 18877
40 ...........................556 ..........x 38 = 21128
35 ...........................755 ..........x 33 = 24915
30 ..........................1009 ..........x 28 = 28252
25 ..........................1498 .........x 23 = 34454
20 ..........................2211 .........x 18 = 39798
15 ..........................3997 .........x 13 = 51961
10 ..........................8741 .........x 8 = 69928
5 ...........................31008 .........x 3 = 93024
Indicador de ruido
Pido disculpas, el indicador que he posteado lo hice el fin de semana y tenia un error por el que no se refrescan los datos.
Una vez corregido el error lo coloco de nuevo.
Un saludo.
Una vez corregido el error lo coloco de nuevo.
Un saludo.
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