Ruido - Estudio estadístico
Publicado: 05 Mar 2009 13:24
Una vez quemadas las etapas preliminares de mi evolución en el forex, las cuales he saldado muy satisfactoriamente, me embarco en una serie de proyectos más ambiciosos que los anteriores que me permitan rentabilizar mi operativa hedging de la forma más segura posible.
Ahora no se trata de maximizar beneficios, sino de disminuir riesgos.
Todos los que han seguido mis explicaciones del hedging, saben que una de las razones porque me funciona tan bien es porque aprovecha el ruido del precio.
Teniendo en cuenta este parámetro, tan importante para esta operativa, quiero estudiar estadísticamente ese ruido.
Para ello quiero saber para un punto de entrada aleatorio, en cuantas ocasiones y en cuanto tiempo el precio vuelve a pasar por el mismo punto sin escaparse antes X pipos de distancia y habiendo recorrido previamente Y pipos en contra. Además quiero saber, cuantas de esas veces el precio posteriormente se marcha Z pipos a favor.
Todos estos estudios deben ir acompañados de parámetros de volatidad y horarios de negociación.
Un siguiente paso, más complicado, se trata de hacer el mismo estudio pero teniendo en cuenta los puntos de mayor probabilidad de giro del precio, esto es soportes y resistencias.
Es posible que alguno de vosotros ya haya iniciado un estudio similar a este, así que agradecería que me lo dijese y si puede que me oriente un poco.
La finalidad es encontrar las situaciones en las que la probabilidad me indique que el hedge puede ser atacado por una tendencia demasiado fuerte y con poco ruido. Es decir, que se van a recorrer demasiados pipos sin retrocesos suficientes como para que compense operar con hedge o que compense hacer balanceos o lo que es lo mismo, que es mejor cerrar todo o dejarlo equilibrado hasta que el temporal se calme.
El proyecto es muy ámplio y creo que sus resultados pueden ser trasladables a prácticamente cualquier sistema.
Además, intuyo que existe una relación directa entre la volatilidad y los resultados obtenidos y también entre los horarios de negociación y como afectan a mi sistema hedging.
Estos parámetros estadísticos son muy importantes ya que determinarían por defecto los rangos más adecuados de las coberturas en cada momento, discriminarían soportes y resistencias en función de la probabilidad de ser fuértemente atacados o en caso contrario ser acariciados mediante pull-backs cortos a ambos lados. Especialmente el estudio de los pull-backs es uno de los puntos más importantes ya que el hedging es una operativa ideal en esas zonas, por el aprovechamiento de los retrocesos, pero tienen el peligro de que pueden iniciar una fuerte tendencia en cualquier momento y en cualquier sentido.
Bueno, que el que quiera echar un cable, aquí tiene este hilo para que comente lo que quiera. Si alguno no quiere publicar sus estudios pero no le importa comentarlos conmigo que me lo diga por privado. Le estaré muy agradecido y compartiré con él los resultados finales de mi estudio.
Ahora no se trata de maximizar beneficios, sino de disminuir riesgos.
Todos los que han seguido mis explicaciones del hedging, saben que una de las razones porque me funciona tan bien es porque aprovecha el ruido del precio.
Teniendo en cuenta este parámetro, tan importante para esta operativa, quiero estudiar estadísticamente ese ruido.
Para ello quiero saber para un punto de entrada aleatorio, en cuantas ocasiones y en cuanto tiempo el precio vuelve a pasar por el mismo punto sin escaparse antes X pipos de distancia y habiendo recorrido previamente Y pipos en contra. Además quiero saber, cuantas de esas veces el precio posteriormente se marcha Z pipos a favor.
Todos estos estudios deben ir acompañados de parámetros de volatidad y horarios de negociación.
Un siguiente paso, más complicado, se trata de hacer el mismo estudio pero teniendo en cuenta los puntos de mayor probabilidad de giro del precio, esto es soportes y resistencias.
Es posible que alguno de vosotros ya haya iniciado un estudio similar a este, así que agradecería que me lo dijese y si puede que me oriente un poco.
La finalidad es encontrar las situaciones en las que la probabilidad me indique que el hedge puede ser atacado por una tendencia demasiado fuerte y con poco ruido. Es decir, que se van a recorrer demasiados pipos sin retrocesos suficientes como para que compense operar con hedge o que compense hacer balanceos o lo que es lo mismo, que es mejor cerrar todo o dejarlo equilibrado hasta que el temporal se calme.
El proyecto es muy ámplio y creo que sus resultados pueden ser trasladables a prácticamente cualquier sistema.
Además, intuyo que existe una relación directa entre la volatilidad y los resultados obtenidos y también entre los horarios de negociación y como afectan a mi sistema hedging.
Estos parámetros estadísticos son muy importantes ya que determinarían por defecto los rangos más adecuados de las coberturas en cada momento, discriminarían soportes y resistencias en función de la probabilidad de ser fuértemente atacados o en caso contrario ser acariciados mediante pull-backs cortos a ambos lados. Especialmente el estudio de los pull-backs es uno de los puntos más importantes ya que el hedging es una operativa ideal en esas zonas, por el aprovechamiento de los retrocesos, pero tienen el peligro de que pueden iniciar una fuerte tendencia en cualquier momento y en cualquier sentido.
Bueno, que el que quiera echar un cable, aquí tiene este hilo para que comente lo que quiera. Si alguno no quiere publicar sus estudios pero no le importa comentarlos conmigo que me lo diga por privado. Le estaré muy agradecido y compartiré con él los resultados finales de mi estudio.
