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Hola:

He observado que la diferencia entre el índice Eurostoxx50 y su futuro de Junio es muy grande. Del orden de 60-70 puntos (estando el futuro por debajo). ¿Tiene ésto algo que ver con los dividendos que algunas de las acciones del Eurostox puedan estar pendientes de pagar antes de Junio? En ese caso, a vencimiento de Junio, dicho diferencial habrá desaparecido?

Si alguien tiene alguna explicación, se lo agradecería

Hola madrid2012, el diferencial entre vencimientos depende de dos cosas fundamentalmente: de los tipos de interés esperados y de los dividendos que se hayan anunciado para el trimestre del vencimiento. Esas dos variables explican las diferencias entre vencimientos que observas.

Saludos,
X-Trader

En ese caso, ¿sería factible un spread conel futuro Eurostoxx long Junio short Septiembre para cerrarlo a vencimiento de junio o antes?

madrid2012 escribió:En ese caso, ¿sería factible un spread conel futuro Eurostoxx long Junio short Septiembre para cerrarlo a vencimiento de junio o antes?

Teóricamente sí pero inténtalo con la horquilla que tiene el de Junio ahora...

Saludos,
X-Trader