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La CIA concluyo en un informe detallado sobre teoria de la decisión que cuando un grupo de individuos disponen de demasiada información sobre como tomar sus decisiones futuras estos ante el panico de no tener suficiente tiempo ni garantias de un análisis correcto solo escoge una pequeña parte de esa información en su análisis....................

Pero que ocurre.........................el omitir gran parte de la información presente que afecta al futuro hace que el individuo se adentre en el tunel de la aleatoriedad.........................

Los traders apabullados por la cantidad de “data” disponible ya sea técnica o fundamental para analizar y coesionar en un determinado contexto escogen una o dos variables para realizar sus análisis y tomar la decisión a mercado................

Por el contrario una verdadera estructura de posicionamiento deberia de tener en cuenta toda la información existente en el presente para ejecutar sus escenarios independientemente de donde provengan y de que rama academica emanen................

Otro aspecto importante es el análisis de esa información en cada contexto.............

Los contextos son cruciales en la elaboración de escenarios sinteticos para dar forma a toda la información técnica y fundamental..............

Los datos técnicos de unas medias moviles cruzandose al alza o un breakout de un range por ejemplo en un contexto de recesion no pueden tener la misma validez que en un contexto de expansion economica..........................

En el 98 ante el colapso de LTCM y la suspensión de pagos por parte de Rusia los cruces de medias o los breakouts al alza eran de dudosa fiabilidad por lo que el contexto de toda la información que fluye deberia ser tratada de forma piramidal dando valores a cada dato en funcion de su posición y incidencia global ya que operamos en mercados primarios a nivel global..........................

Incluso operando en el mercado de divisas (mercado secundario) uno no puede dejar de tener en cuenta factores de contexto globales que nada tienen que ver con el par en el que opere..........................


Y es que no hay magicas soluciones....................ya sean algoritmos de newswires .....modelos econometricos.....análisis técnico o regresiones de kernel todo es información que debe tenerse en cuenta y no infravalorar........................


El mercado es dinamico y no estatico por lo que las emociones y el data que mueven a los mercados fluctua y cambia.....................el trader deberia cambiar junto a el tambien...............

En la flexibilidad y la capacidad darwiniana del trader para asumir esos cambios esta la clave del operador ganador en el tiempo........................

Gordon Geko escribió: En la flexibilidad y la capacidad darwiniana del trader para asumir esos cambios esta la clave del operador ganador en el tiempo

O al menos parte de la clave

Dando un enfoque mas practico y menos retorico-filosofico a tu post (muy interesante por otra parte) podriamos hablar de la necesidad de limitarse a un set de datos manejable.

No puedo tener en cuenta todos los factores que influyen en el comportamiento de Apple (Nasdaq:AAPL) porque sencillamente toda la informacion disponible excede mis limites.

No puedo abarcarlo. Asi que me restrinjo al precio (o a lo que sea) y punto.

Lo que si puedo y debo hacer es (y aqui entra la parte que he citado de tu post) que mi 'sistema' sea dinamico.

Es decir, que evolucione segun van entrando nuevos datos.
Eso si se puede hacer.

Estoy de acuerdo contigo y con el tio Darwin en que la clave para la supervivencia es la habilidad de adaptarse a un entorno cambiante.

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el proceso de adaptación darwing es imcopleto......estudios posteriores han confirmado que el proceso de la evolución y adaptacion se debe a la asociación entre celulasy el consiguiente desarrollo que conecta directamente con la evolución de darwing en la adaptación de las especies por poseer esa asociación de celulas en sus mas precoces antepasados......

De la misma manera el trading y los escenarios en sus antepasados tienen en la estadistica una forma de estudiarlo, lo que pasa que muchas veces el estudio es imcompleto.

Si estamos en una fase expansiva de la economia en la mayoria de casos la volatilidad tendera a disminuir dependiendo de la velocidad en que sean las subidas........pero en definitiva sera una volailidad menor que en fases de recesión , aqui podemos medir matematicamente estos estados si en el pasado se produzco expansiones y recesiones , y mediante la volatildad establecer la magnitud de dicha zona, cuanta mas volatilidad mas grande sera la recesión o el miedo a ella, ya que el panico o el miedo se mide por la volatilidad , seguis creyendo que no sirve lo pasado para establecer un planteamiento de futuro?

Dicho de otra manera la ASOCIACION DE CELULAS DESTRUCTIVAS de una recesión en el pasado nos tiene que dar un mapa de ruta en medición de volatilidad y tiempo, para conformar matematicamente una guia en tiempo y volatlidad de ese estado. Por ejemplo si en el pasado inmediato llevabamos 5 años de crecimiento y 3 de recesion......mas o menos de media.

92-93-94(recesion)95-96-97-98-99(crecimiento)2000-2001-2002(recesion)03-04-05-06-07(crecimeinto) ahora? 08 recesion, bajada el doble en tiepom y volatilidad que las ultimas recesiones con lo consiguiente se puede esperar un recuperacion mas pronta por el efecto en v producido. o que sea una recesión mucho mas profunda que las anteriores , estos dos escenarios son los que ahora mismo se tienen que comteplar como parte diferente a las demas recesiones, y el pasado sirve para saber que esto es diferente y que hemos de plantearlo como un nuevo escenario.

Por eso ...creo que se tiene que leer todo tambien de una forma matematica, con numeros no con creencias de que pasara........porque la unica manera de acotar la incertidumbre es planteando acontecimientos más probables y sus posilbles desvios...y eso no veo de que manera hacerlo si nos es con la ley de los numeros........porque de una manera conciente la asimilacion de tanta información hace que muchas veces nos equivoquemos ........aunque si hay formas para seguir de una manera metodica,

Hacer tablas de los datos mas relevantes publicados por EE.UU, y sus medias y desviaciones. ejemplo si el dato de empleo se relantiza y muestra un cambio de tendencia.....pues seria una buena señal de compra, pero claro igual es una relantización estacional de las semanas , mes o trimestre , para eso tenemos la estadistica anteriores de recesiones , paa que nos indique sin rompen la tendencia bajista que posibles desviaciones se puden producir sin cambio de tendencia........no se para mi todo es metodico y leible matematicamente. Sin saber donde podemos ir (nadie tiene la bola de cristal) pero si una hoja de ruta por donde navegar....