Jackson 5 y la estadística de X-trader
Publicado: 03 Abr 2009 05:52
Como se que te gusta cascarsela al ordenador en busca de patrones te voy a regalar una joya que iba a tirar al fuego para hacer sitio en la estantería para mi colección de revistas del Penthouse...............................
En el 94 se publico un libro por J.t.Jackson un operador del floor del Nymex que establecio en base a los estudios del Dr Bruce Gould (un tipo que le daba a la coca como si fueran tridents) una manera de operar un mapa de zonas intradia que tenian un % determinado de rebotar si el precio se situaba en ellas durante la sesion en base a una estadística de un historico de los ultimos 5 años de cierre y apertura........................algo parecido a lo que hizo Toby Crabel con su estadística de ++--++ de patrones de cierre y apertura....................
La estadística era “movil” y los % se movían en base a como el mercado iba cambiando por lo que la técnica introducia algo novedoso y era la constante adaptabilidad de las zonas y sus % por lo que tenia bastante fiabilidad desde un punto de vista empírico................
Tambien habia un nivel de stop situado en otra de las zonas intradia con un % de que el precio después de haber alcanzado la zona de entrada llegase a esa otra zona o no..........
Era parecido a los pívot points pero mucho mas sofisticado....................y mas “estadístico”.............
Años mas tarde Van Arps realizo un software con la estrategia de “probability zones” de Jackson para poder utilizarla como indicador de posicionamiento en cada sesion y se podia poner tanto en tradestation como en metastock..........................
De lo que se trataba era de determinar zonas intradia con % de que el precio se parara y rebotara o hicieran de resistencia con valores superiores al 70%..........es decir tenian ese valor porque en todo el historico analizado por el indicador (unas 1000 sesiones) habia habido un 70% de las veces en la que el precio habia rebotado desde x zona.......................
Es un edge...........................y lo mas importante es que el propio software va deshechando las sesiones antiguas para añadir las nuevas con lo que el valor de muestra es siempre el mismo en cantidad pero actualizado siempre hacia el presente algo creo muy importante por la constante adaptación de la estadística a los nuevos valores....................
Creo que soy el unico pringao que compro el libro legalmente en los 90 pero ahora esta en rapidshare y el softgare para metastock tambien esta by the face en la red...............
Ese trabajo ya te lo dejo para ti si te interesa.....................
(Oye Domibond me muero de ganas de robarles la señal de satelite a los de Platts como hice cuando no tenia pasta con los de reuters.................................)
VIVA LA REVOLUCION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................EL DELITO................SI COMPENSA..........................
En el 94 se publico un libro por J.t.Jackson un operador del floor del Nymex que establecio en base a los estudios del Dr Bruce Gould (un tipo que le daba a la coca como si fueran tridents) una manera de operar un mapa de zonas intradia que tenian un % determinado de rebotar si el precio se situaba en ellas durante la sesion en base a una estadística de un historico de los ultimos 5 años de cierre y apertura........................algo parecido a lo que hizo Toby Crabel con su estadística de ++--++ de patrones de cierre y apertura....................
La estadística era “movil” y los % se movían en base a como el mercado iba cambiando por lo que la técnica introducia algo novedoso y era la constante adaptabilidad de las zonas y sus % por lo que tenia bastante fiabilidad desde un punto de vista empírico................
Tambien habia un nivel de stop situado en otra de las zonas intradia con un % de que el precio después de haber alcanzado la zona de entrada llegase a esa otra zona o no..........
Era parecido a los pívot points pero mucho mas sofisticado....................y mas “estadístico”.............
Años mas tarde Van Arps realizo un software con la estrategia de “probability zones” de Jackson para poder utilizarla como indicador de posicionamiento en cada sesion y se podia poner tanto en tradestation como en metastock..........................
De lo que se trataba era de determinar zonas intradia con % de que el precio se parara y rebotara o hicieran de resistencia con valores superiores al 70%..........es decir tenian ese valor porque en todo el historico analizado por el indicador (unas 1000 sesiones) habia habido un 70% de las veces en la que el precio habia rebotado desde x zona.......................
Es un edge...........................y lo mas importante es que el propio software va deshechando las sesiones antiguas para añadir las nuevas con lo que el valor de muestra es siempre el mismo en cantidad pero actualizado siempre hacia el presente algo creo muy importante por la constante adaptación de la estadística a los nuevos valores....................
Creo que soy el unico pringao que compro el libro legalmente en los 90 pero ahora esta en rapidshare y el softgare para metastock tambien esta by the face en la red...............
Ese trabajo ya te lo dejo para ti si te interesa.....................
(Oye Domibond me muero de ganas de robarles la señal de satelite a los de Platts como hice cuando no tenia pasta con los de reuters.................................)
VIVA LA REVOLUCION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................EL DELITO................SI COMPENSA..........................
. Muchas gracias por la recomendación, para el que lo busque la referencia completa es ésta:
. Mi correo pues ya sabes el de siempre, x-trader[a]x-trader.net