Verificando un sistema Automatico
Publicado: 03 Abr 2009 12:53
Tengo muchas dudas al respecto, por tanto mi intención no es aclarar las que tenga alguien , puede que incluso le surjan nuevas. Tan solo es una reflexión sobre el ciclo de creación del sistema y puesta en marcha.
He de decir que soy absolutamente autodidacta, no se si esto es o no una constante en el trading, pero me reconozco a mi mismo unas lagunas conceptuales inmensas. Esto lo aclaro porque hay personas aquí con los huevos pelaos de estar en el mercado año tras año y que ya están de vuelta de casi todo, asi que "un poquito de comprensión y otro poquito de porfavor".
Creo que el proceso natural de creacion de un sistema es:
1) Observacion del Mercado
2) Descubrimiento de patrones o reglas que sigue el mercado de forma repetitiva
3) Sistematización o mecanización de lo descubierto anteriormente
4) Verificación , "chequeo" o "testeo" con un juego suficiente de datos.
Lo siguiente sería ponerlo a rodar, pero eso es otro capitulo.
Respecto al punto 4) ¿ que podemos validar con seguridad?
a) Que no hay errores de concepto
b) Que no hemos cometido errores de programación
¿que mas cosas ?. Pues yo creo que ninguna. Si yo observo en el DVD de una pelicula de misterio o terror, que cada vez que suena una musica tensa no pasa nada y que a continuación cuando todo el mundo se tranquiliza es cuando pasa. Pues esto es un patron y por mas que le de al DVD palante o patras , lo unico que conseguiré será refinar el patron , que nunca me garantizara que en el proximo DVD de misterio o terror suceda lo mismo.
A mas, a mas. Supongamos que estudio una ruleta , como hacían los Pelayo. Detectamos que una zona de la ruleta tiene mas probabilidades de salir . En esta zona hay cinco numeros 3 rojos y dos negros, con otras caracteristicas par/impar , etc. etc. que no vienen al caso.
Asi que diseño un sistema de apuestas al rededor de esos numeros, incluso con cobertura de apuesta al rojo/negro (esto es un guiño a Spirit).
Y ahora que ? Valido el sistema con los mismos datos que me permitieron obtener el patron y detecto algunos problemas que corrijo y ¡BINGO !. Tengo un sistema ganador. Parece logico no?, puesto que no hace mas que corroborar que lo que habia observado estaba ahí, incluso fuerzo la maquina para que los parámetros sean hasta antinaturales (quiero decir muy alejados de la observación que me llevo a crear el sistema)
Ahora bien ¿quien me dice que el Casino no esta haciendo lo mismo ? ¿porque no va a tener a un montón de gente validando estadísticas ? ¿cuanto tiempo tardará en corregir el error ?.
Desde el Origen de la vida han ido evolucionando depredador y presa adaptándose el uno el otro y como decian en Rounders (version adaptada) si en media hora no localizas a la presa , ¡La presa eres tu !
Respecto al juego de datos, surgen las siguientes dudas sobre el periodo muestral:
Debe ser lo mas amplio posible?
Debe ser de zonas muy similares al periodo actual (tendencial, lateral, suelos, techos,etc.) ??
Debe ser de corto plazo y cercano. ??
Debe ser ponderado; es decir unos datos con mas peso que otros. ??
Por ultimo. ¿A que pruebas exogenas debo someter el sistema para tenerlo mas claro ? ¿A otros mercados ? y si los resultados son peores que hago ¿lo optimizo contra ese otro mercado ?
¿que estaria haciendo con esto ? Adaptar el sistema o intentar adaptar al mercado ?
Conclusion. La certidumbre no existe, ni falta que hace. Por mas pruebas que hagas siempre diras ¡ Tendría que haber probado esto antes, si que era lógico! ¡ Como no se me habría ocurrido !?
Reflexión final. El día que pones un sistema en real ¿has finalizado el proceso ? ¿o justamente es cuando empieza? Yo creo que lo segundo, cada día te debes plantear si has maximizado los beneficios o no y porqué y exactamente para las perdidas. Y en eso estoy
Como siempre agradeceré vuestros comentarios y aportaciones
He de decir que soy absolutamente autodidacta, no se si esto es o no una constante en el trading, pero me reconozco a mi mismo unas lagunas conceptuales inmensas. Esto lo aclaro porque hay personas aquí con los huevos pelaos de estar en el mercado año tras año y que ya están de vuelta de casi todo, asi que "un poquito de comprensión y otro poquito de porfavor".
Creo que el proceso natural de creacion de un sistema es:
1) Observacion del Mercado
2) Descubrimiento de patrones o reglas que sigue el mercado de forma repetitiva
3) Sistematización o mecanización de lo descubierto anteriormente
4) Verificación , "chequeo" o "testeo" con un juego suficiente de datos.
Lo siguiente sería ponerlo a rodar, pero eso es otro capitulo.
Respecto al punto 4) ¿ que podemos validar con seguridad?
a) Que no hay errores de concepto
b) Que no hemos cometido errores de programación
¿que mas cosas ?. Pues yo creo que ninguna. Si yo observo en el DVD de una pelicula de misterio o terror, que cada vez que suena una musica tensa no pasa nada y que a continuación cuando todo el mundo se tranquiliza es cuando pasa. Pues esto es un patron y por mas que le de al DVD palante o patras , lo unico que conseguiré será refinar el patron , que nunca me garantizara que en el proximo DVD de misterio o terror suceda lo mismo.
A mas, a mas. Supongamos que estudio una ruleta , como hacían los Pelayo. Detectamos que una zona de la ruleta tiene mas probabilidades de salir . En esta zona hay cinco numeros 3 rojos y dos negros, con otras caracteristicas par/impar , etc. etc. que no vienen al caso.
Asi que diseño un sistema de apuestas al rededor de esos numeros, incluso con cobertura de apuesta al rojo/negro (esto es un guiño a Spirit).
Y ahora que ? Valido el sistema con los mismos datos que me permitieron obtener el patron y detecto algunos problemas que corrijo y ¡BINGO !. Tengo un sistema ganador. Parece logico no?, puesto que no hace mas que corroborar que lo que habia observado estaba ahí, incluso fuerzo la maquina para que los parámetros sean hasta antinaturales (quiero decir muy alejados de la observación que me llevo a crear el sistema)
Ahora bien ¿quien me dice que el Casino no esta haciendo lo mismo ? ¿porque no va a tener a un montón de gente validando estadísticas ? ¿cuanto tiempo tardará en corregir el error ?.
Desde el Origen de la vida han ido evolucionando depredador y presa adaptándose el uno el otro y como decian en Rounders (version adaptada) si en media hora no localizas a la presa , ¡La presa eres tu !
Respecto al juego de datos, surgen las siguientes dudas sobre el periodo muestral:
Debe ser lo mas amplio posible?
Debe ser de zonas muy similares al periodo actual (tendencial, lateral, suelos, techos,etc.) ??
Debe ser de corto plazo y cercano. ??
Debe ser ponderado; es decir unos datos con mas peso que otros. ??
Por ultimo. ¿A que pruebas exogenas debo someter el sistema para tenerlo mas claro ? ¿A otros mercados ? y si los resultados son peores que hago ¿lo optimizo contra ese otro mercado ?
¿que estaria haciendo con esto ? Adaptar el sistema o intentar adaptar al mercado ?
Conclusion. La certidumbre no existe, ni falta que hace. Por mas pruebas que hagas siempre diras ¡ Tendría que haber probado esto antes, si que era lógico! ¡ Como no se me habría ocurrido !?
Reflexión final. El día que pones un sistema en real ¿has finalizado el proceso ? ¿o justamente es cuando empieza? Yo creo que lo segundo, cada día te debes plantear si has maximizado los beneficios o no y porqué y exactamente para las perdidas. Y en eso estoy
Como siempre agradeceré vuestros comentarios y aportaciones
Estoy de acuerdo contigo , una buena racha te da seguridad.