sistema

Fer137 · Mensaje por **Fer137** » 05 Abr 2009 23:47

Ladies and Gentlemans, os presento el sistema probablemente mas asombroso del Universo conocido.

Imagen

(se ve que en la grafica solo salen numeros hasta 8 cifras y el sistema lo rebasó)

Miles de operaciones con fiabilidades cercanas al 100%, funciona en variedad de activos y timeframes. Pilla casi todos los zigzags del precio mediante un analisis diriase mecanocuanticogodeliano de las pautas de ticks dibujadas en milisegundos.
Lleva pocos parametros, uno de ellos es "Cuanto", para especificar la cantidad a partir de la cual el sistema se interrumpe para evitar quiebras de brokers.

Un ejemplo de las estadisticas que salen.
Dep¢sito inicial 1000.00
Beneficio neto total 123498449.03
Beneficio bruto 127156920.53
P‚rdida bruta -3658471.50
Factor de beneficio 34.76
Rentabilidad esperada 8592.99
Disminuci¢n absoluta 114.59
Disminuci¢n maximal 87693.08 (0.14%)
Disminuci¢n relativa 22.23% (1600.24)
Total de operaciones 14372
Posiciones cortas (ganado %) 7481 (95.71%)
Posiciones largas (ganado %) 6891 (95.60%)
Operaciones de beneficios (% del total) 13748 (95.66%)
Operaciones de p‚rdidas (% del total) 624 (4.34%)
Mayor
Operaciones de beneficios 152466.37
Operaciones de p‚rdidas -6976.28
Media
Operaciones de beneficios 9249.12
Operaciones de p‚rdidas -5862.94
M ximo
ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 468 (1970019.64)
p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero) 5 (-29893.18 )
M ximo
beneficios consecutivos (n£mero de ganancias) 1970019.64 (468)
p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas) -29893.18 (5)
Media
ganancias consecutivas 25
p‚rdidas consecutivas 1

Adjunto el sistema compilado por si alguien quiere comprobar que es cierto en el tester del metatrader, ahí se ve como funciona.

nstrader · Mensaje por **nstrader** » 06 Abr 2009 00:28

Fer137 yo no me fío de los compilados si no veo el código.
Lo he probado en una cuenta demo y tiene errores al abrir ordenes.
Supongo que solo querías sacar la estadística de cuanta gente lo descarga,

Fer137 · Mensaje por **Fer137** » 06 Abr 2009 01:56

El codigo es alto secreto. Y esa versión solo funciona en el tester. Pero no tiene nada raro. Si te da errores quizas sea por el broker y la distancia del stop, en Activtrades va bien, prueba a subirle el parametro 's'.
(Acabo de editar y he puesto una version mas 'fina')
A ver si adivinas como funciona.

diegolevis · Mensaje por **diegolevis** » 06 Abr 2009 03:51

Fer137, lo intenté probar en la demo de Alpari y no funciona...

ledzep · Mensaje por **ledzep** » 06 Abr 2009 07:15

Todas las operaciones son intrabarra, eso lo hace muy poco fiable y con seguridad estas usando alguna información del futuro. En forward test es desastroso.

s2.

RUSLANDER · Mensaje por **RUSLANDER** » 06 Abr 2009 07:38

se trata de solo una broma.
saludos

strad · Mensaje por **strad** » 06 Abr 2009 10:51

van pasando los años y no dejan de llegar nuevas hordas de ilusionados con sus sistemas de altas fiabilidades y ratios imposibles.

alimentando las cuentas de los codiciosos brokers que tienen la suerte de captarlos como clientes.

y me temo que por muchos libros que lean, por muchos cursos que asistan, por muchos foros en los que participen, ninguno renuncia al hallazgo del santo grial, lo buscan y lo buscan hasta que lo pierden.

se les dice que con un 40% de fiabilidad se puede ser ganador a largo plazo, y se rien, no se dan cuenta de que la fiabilidad no sirve de nada, solo como parte de la ecuación de la esperanza matemática.

pero les da igual, siguen buscando sistemas con 95% de fiabilidad, les da igual que haga una operación al minuto (su broker se frota las manos), solo les importa que en las estadísticas dice que van a ser multimillonarios con un 95% de fiabilidad y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

saludos

diegolevis · Mensaje por **diegolevis** » 06 Abr 2009 12:23

strad escribió:la fiabilidad no sirve de nada, solo como parte de la ecuación de la esperanza matemática.
saludos

gran verdad la de Strad, para copiar y archivar...

Fer137 · Mensaje por **Fer137** » 06 Abr 2009 15:24

strad escribió:van pasando los años y no dejan de llegar nuevas hordas de ilusionados con sus sistemas de altas fiabilidades y ratios imposibles.

alimentando las cuentas de los codiciosos brokers que tienen la suerte de captarlos como clientes.

y me temo que por muchos libros que lean, por muchos cursos que asistan, por muchos foros en los que participen, ninguno renuncia al hallazgo del santo grial, lo buscan y lo buscan hasta que lo pierden.

se les dice que con un 40% de fiabilidad se puede ser ganador a largo plazo, y se rien, no se dan cuenta de que la fiabilidad no sirve de nada, solo como parte de la ecuación de la esperanza matemática.

Creo que te has aprendido una cantinela y la sueltas antes de mirar siquiera las estadisticas. Claro que se puede ganar con un 40% de fiabilidad, y con un 10%, pero yo no estaba hablando de eso. Mencione lo de la fiabilidad, como podría haber mencionado la esperanza matematica.

Hay 3 factores que determinan los resultados de un sistema: fiabilidad, ratio y frecuencia operativa. La frecuencia operativa, con una buena esperanza matematica, tambien es importante, no solo para el broker, las ganancias son proporcionales al numero de operaciones con los demas factores iguales.

Otro ejemplo de estadistica (EURJPY, Diario, r=0.00007)

Dep¢sito inicial 1000.00
Beneficio neto total 322349146.10
Beneficio bruto 323897760.26
P‚rdida bruta -1548614.16
Factor de beneficio 209.15
Rentabilidad esperada 64277.00
Disminuci¢n maximal 160135.27 (0.05%)
Disminuci¢n relativa 14.58% (525.27)
Total de operaciones 5015
Operaciones de beneficios (% del total) 4749 (94.70%)
Operaciones de p‚rdidas (% del total) 266 (5.30%)
Media
Operaciones de beneficios 68203.36
Operaciones de p‚rdidas -5821.86

Osea, una fiabilidad del 94%, pero tambien un ratio de 11.7.

Fer137 · Mensaje por **Fer137** » 06 Abr 2009 16:02

ledzep escribió:con seguridad estas usando alguna información del futuro.

Esa es la cuestión, la Intergalactic Securities Exchange Commission tiene normas restrictivas respecto a este tipo de sistemas taquionicos. Y en operativa real la propia operación modifica el granulado espaciotemporal y los resultados son distintos.

En forward test es desastroso.

¿? En principio debe funcionar igual de bien en cualquier tramo de tiempo en estos milenios.

guevon · Mensaje por **guevon** » 06 Abr 2009 16:14

Fer137........... te he leido........ lo he vuelto a leer........ incluso lo he releidooooooo...

Entonces???? ... ya somos ricos todos!!!!!... yupiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....

Fuera bromas...

Pero no te das cuenta que ni siquiera el precio se mueve en esos parametros????...

Me pillas en pleno auge de estadisticas que estoy haciendo... y cuando te he leido me digo a mi mismo "entonces todas las estadisticas que yo hago son inservibles?"...

Voy a ver si puedo abrir cuando lo tenga centrado un hilo que hable de estadisticas... y entonces veremos cosas tales como cual es la media de una vela de cinco minutos, que amplitud promedio oscila el precio en 1000 velas de cinco minutos, que recorrido en pipos reales hace el precio en esas mil velas... etc... etc...

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Que nos perdemos... vamos a lo nuestro... ese sistema que estas hablando no solo es el "copon" ni siquiera el "recopon" sino que como lo presentas es el "requetecopon divino"... vamos que... incluso hay que poner limites a lo que queremos ganar para no tener que hacer quebrar a nuestro broker... no es asi???...

Pongo un muñequito que dice lo que pienso del sistema...

Sobran palabras...

Pero Fer, tu eres un magnifico programador, y como tal programador, tienes una magnifica mente logica, entonces solo tienes que pensar un poquitin...

Bueno... si no quieres pensar puedes plantar la idea y que piensen los demas...

Pero no vengas con que en 5000 operaciones ya multiplicamos el capital por tropecientos mil... que incluso ya no tenemos numeros para escribirlo... eso no...te tenia por una mente mas logica que todo eso...

Explicate un poquitin mas y despues seguiremos hablando...

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Mi primer programa que hice en en lenguaje Ensamblador en un S/360-20 de IBM, de simulacion de una ruleta con 100.000 tiradas tambien me daba ganador al final con una cifra archimillonaria, cuando viendo las cifras finales del programa me decidi a listarlo en papel las 100.000 tiradas (use una caja entera de papel continuo) y fui comprobando las jugadas... vi... que el programa habia supuesto que yo era un jeque arabe puesto que para sacar aquellos resultados habia utilizado el capital de los emiratos arabes unidos y alguno mas...

Esto es solo una anecdota de como uno s epuede cegar en este tipo de sistemas, nada mas.

Un saludo y nada mas que espero la explicacion del sistema tan magnifico que estas describiendo... con lo que saca hay para todos los del foro y alguno mas que se nos pegue por ahi.

S2.

strad · Mensaje por **strad** » 06 Abr 2009 17:35

Y en operativa real la propia operación modifica el granulado espaciotemporal y los resultados son distintos.

Osea, una fiabilidad del 94%, pero tambien un ratio de 11.7.

Pero hombre, haber mencionado el granulado espaciotemporal desde un principio!

Ahora ya entiendo esos ratios

Es una broma, no te molestes!

Espero que hayas encontrado algo excepcional y que sepas aprovecharlo.

Un saludo

RUSLANDER · Mensaje por **RUSLANDER** » 06 Abr 2009 17:56

strad escribió:van pasando los años y no dejan de llegar nuevas hordas de ilusionados con sus sistemas de altas fiabilidades y ratios imposibles.

alimentando las cuentas de los codiciosos brokers que tienen la suerte de captarlos como clientes.

saludos

Van pasando los años y no dejan de sorprender la cantidad de traders que no tiene ni idea de las posibilidades de algunos sistemas automáticos...acuérdense que estamos en el siglo 21,

, claro que en este momento la absoluta gran mayoría de EAs que hay son ineficientes pues son resultado del trabajo de amateurs, pero hay algunos EAs que si están dando resultados constantes si son bien manejados. Ya no estamos en la prehistoria del trading, cuando Elder escribió su libro "Trading for a living" en 1993, hablo pestes sobre los blackboxes o sistemas automáticos de trading, pues en ese tiempo los programas aun eran primitivos y recién Intel estaba sacando al mercado la primera Pentium, inclusive en esos tiempos muchos calculaban las medias móviles manualmente en el cuaderno aun....... desde esa época el avance ha sido exponencial, así que estoy seguro que cada vez habrá mejores EAs como herramientas rentables de Trading

Para los que son incredulos les doy un link :

http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading

nstrader · Mensaje por **nstrader** » 06 Abr 2009 19:12

Fer137 te debes estar riendo que no veas.

Lo que no había visto es que accedieras directamente al archivo del historial HST para tener acceso al futuro de los datos sin pasar por el tester. Me ha gustado el farol....., pero si no lo es siento fastidiarte la tarde. jejejejje

Fer137 · Mensaje por **Fer137** » 06 Abr 2009 19:44

Si, leer los archivos HST es una forma de ver el futuro en el tester.

Er codigo:

Código: Seleccionar todo

#property copyright "Fer137"
extern int g=3,gtp=5,s=5,mint=10;
extern double r=0.07;
extern double Cuanto=1234567890;

 double lotes=1;
 bool MoneyManagement=1;
int tk,h,timeinit,time0,ni,time,sl,maxopes=1;
double open,close,low,high,vol,spread,margenreq,maxlot;
bool new;
string act;
//_________________________________________________________
int ReadData(){

  time=FileReadInteger(h,LONG_VALUE);
  open=FileReadDouble(h,DOUBLE_VALUE);
  low=FileReadDouble(h,DOUBLE_VALUE);
  high=FileReadDouble(h,DOUBLE_VALUE);
  close=FileReadDouble(h,DOUBLE_VALUE);
  vol=FileReadDouble(h,DOUBLE_VALUE);
  
//Print(time," ",TimeToStr(time)," ",open," ",close," ",high," ",low," ",vol,"    ",FileTell(h));
}
//___________________________________________________________
int init(){ int n;
  spread=Ask-Bid;act=Symbol();margenreq=MarketInfo(act,32);maxlot=MarketInfo(act,25);
  h=FileOpenHistory(act+Period()+".HST",FILE_BIN|FILE_READ); if(h<1)Print("utilice otro periodo");
  
  for(n=148;n<FileSize(h);n+=44){ FileSeek(h,n,SEEK_SET);
      timeinit=FileReadInteger(h,LONG_VALUE); 
      if(timeinit>=Time[0]){ni=n;Print("************* ",n," ",timeinit," ",TimeToStr(timeinit));break;}
      }
FileSeek(h,ni+44,SEEK_SET);
}
//___________________________________________________________
int start(){ int n,rand;double dd;
 if(IsTesting()==0)return;
 if(Time[0]<=timeinit)return; //por si hay mas datos en tester que en historico.
 if(AccountEquity()>=Cuanto)return;
 if(Time[0]!=time0){time0=Time[0];new=true;ReadData();}

 Comment("Bid-low:"+(Bid-low) +"   high-Bid:"+(high-Bid));
 if(OrdersTotal()<maxopes && high-low>mint*Point && new){
  //Print("high:",high,"  low:",low," high-low:",high-low);
  if(MoneyManagement){lotes=0.1*MathFloor(8*AccountFreeMargin()/margenreq);
     if(lotes>maxlot)lotes=maxlot;}
  sl=10+MathFloor(s*MathRand()/32767);//Print(sl);
  if(MathRand()<r*32767){rand=MathRand();
     if(rand<16333)tk=OrderSend(act,0,lotes,Ask,5,Ask-sl*Point,0,"magic",137);
     else tk=OrderSend(act,1,lotes,Bid,5,Bid+sl*Point,0,"magic",137);
     new=0;}
  if(Bid-low<g*Point){tk=OrderSend(act,0,lotes,Ask,5,Ask-sl*Point,0,"magic",137);new=0;} 
  if(high-Bid<g*Point){tk=OrderSend(act,1,lotes,Bid,5,Bid+sl*Point,0,"magic",137);new=0;}
  }

if(OrdersTotal()==1){OrderSelect(tk,SELECT_BY_TICKET);
  if(Bid-low<g*Point && OrderType()==1)OrderClose(tk,OrderLots(),Bid,5);
  if(high-Bid<g*Point && OrderType()==0)OrderClose(tk,OrderLots(),Ask,5);}
 

}
//____________________________________________________________

El sistema abre y cierra operaciones a pocos pipos del High y Low de cada barra tras leerlo en el 'futuro' en los archivos hst.
Tambien hace algunas aleatorias, para disimular, dependiendo del parametro 'r'. (poniendo r=0 es un 100% de fiabilidad)
Es como una broma. Premio para nstrader por adivinarlo, lepzep tambien intuyó algo.