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Hay alguien que tenga conectado al ninja un datafeed real (no cuenta demo) distinto a IB ( Esignal, mirus, amp, ...) y pueda colgar una sesión diaria grabada con el market replay, de cualquier futuro del eurex (dax, stoxx, bund, ...) o del mini-sp ???.
Con grabar el Time & Sales es suficiente.

La idea es confirmar (espero) que los datos de la cinta de IB son los mismos que en cualquier otro broker ... debería, no ?
Sé que las barras de ticks vienen truncadas desde IB y si se comparan sus charts de ticks con los de otro datafeed puede que no coincidan ... Pero los datos del Time & Sales ... eso pienso que no deberían tocarlo ...

Bueno, pues si alguien se anima y me hace el favor quedaría muy agradecido. Aparte publicaría aquí el resultado de la prueba.

Saludos

ME parece una iniciativa muy interesante comparar varios datafeeds para asegurarnos todos que no hay ni trampa ni carton. Eso es algo que nos vendria bien como comunidad, saber si hay algun source no-fiable y hacello publico.

Por desgracia mi ninjita se alimenta ahora mismo de una Mirus-demo

cuotes escribió:ME parece una iniciativa muy interesante comparar varios datafeeds para asegurarnos todos que no hay ni trampa ni carton. Eso es algo que nos vendria bien como comunidad, saber si hay algun source no-fiable y hacello publico.

Por desgracia mi ninjita se alimenta ahora mismo de una Mirus-demo

cuotes, mientras esperamos a que alguien se ofrezca con una cuenta real, si te parece probamos con la tuya de mirus ?.

No es necesario grabar toda una sesión, bastaría con 1 hora con +-5min.

Resumo los pasos a seguir. Posiblemente los sepas, pero por si alguien más se anima y quiere comparar con lo que tenga (aunque sea demo).

1.- Comprobar en el ninja que está activado el market replay: ir a Tools / Options / y en la pestaña Data marcar la casilla Run market replay recorder. Esto lo que hará es que cada vez que estemos conectados a un datafeed (real o demo) grabará todo los datos que reciba del datafeed. Estos datos dependerá de lo que tengamos abierto en el ninja: charts, dom, level2, time&sales, etc.

2.- Conectarnos al datafeed.

3.- Abrir el chart, la ventana de time&sales, la ventana de level2 ... o lo que queramos grabar. Para nuestra prueba, abrimos una ventana del Time & Sales para el activo de que dispongamos (dax, stoxx, bund, mini-sp, ...)

4.- Al desconectarnos del datafeed se detendrá la grabación. Las grabaciones se guardan automáticamente en Mis Documentos/ NinjaTrader6.5/ db/ y luego una carpeta con la fecha. Las grabaciones de time & sales tienen extensión .ntm y suelen estar sobre medio mega para una sesión entera del dax o el stoxx.

Por ejemplo, para grabar una hora del time & sales desde las 9:00 a las 10:00 del stoxx, nos conectaríamos al datafeed sobre las 8:55 y abrimos en el ninja una ventana con el time&sales del stoxx. A las 10:05 nos desconectamos.
Cogemos el fichero FESX 06-09.ntm que estará en la carpeta mencionada antes y lo subimos aquí o a un servidor de ficheros.
Al día siguiente o en unas horas publico en el foro las comparaciones.


Gracias y saludos

No problem

Lo unico que acabo de leerte ahora, asi que lo haré en la sesion de hoy.
(para mi, la "sesion de hoy" empieza a las 14.20 hora española)

Dame unos minutos que lo preparo todo y a ver si nos podemos sincronizar para coger los mismos datos a las mismas horas.

Un momento......

Bueno, creo que ya estoy.
(Estoy migrando de mi antiguo WLab a NT y estoy todavia un poco perdido)

Sesion: Martes 14 Abril 2009
Hora de inicio: 13.40 CET

Run market replay recorder.......................[OK]
Datafeed Mirus-Demo................................[OK]
ESM9............................................................. [OK]
FGBLM9........................................................ [OK]
FESXM9........................................................ [OK]
FDAXM9........................................................ [OK]
Real-time tick filter.........................[DISABLED]
Comprobar creacion de ficheros............ [OK]
Condensador de fluzo..................[Fluzeando]

Allá vamos

cls escribió:Hay alguien que tenga conectado al ninja un datafeed real (no cuenta demo) distinto a IB ( Esignal, mirus, amp, ...) y pueda colgar una sesión diaria grabada con el market replay, de cualquier futuro del eurex (dax, stoxx, bund, ...) o del mini-sp ???.
Con grabar el Time & Sales es suficiente.

La idea es confirmar (espero) que los datos de la cinta de IB son los mismos que en cualquier otro broker ... debería, no ?
Sé que las barras de ticks vienen truncadas desde IB y si se comparan sus charts de ticks con los de otro datafeed puede que no coincidan ... Pero los datos del Time & Sales ... eso pienso que no deberían tocarlo ...

Bueno, pues si alguien se anima y me hace el favor quedaría muy agradecido. Aparte publicaría aquí el resultado de la prueba.

Saludos

Ya te digo yo que no sirve para nada.
El T$S de IB es solo un snapshot cada cierto tiempo, y te agrupa trades, o sease que para nada vale.
Si quieres iniciarte en el tape reading o market delta necesitaras un datafeed de calidad.
Opciones, de mas cara a mas barata:

1.X-trader.
2.CQG
3.Esignal
4.IQfeed( yo uso ahora esta)
5. Tradestation( muy buenaaaaaaaaaa)

Pues no lo se, chicos.

De todos modos aqui van los datos de 13.40 a 15.40h
Me he dado cuenta que las horas estan en CST, para pasarlas a CET y poder comparar hay que sumarle 7 horas.

Pues Dasziel, CLS vamos a coordinarnos para grabar otra sesion y comparamos IB, Mirus e IQFeed a ver que sale. Y si alguien mas se anima.

pd. No funciona lo de agregar adjunto.
Mando los ficheritos por correo.

Por cierto, IQfeed debe de ser realmente buena, porque me quieren cobrar esto:

[5] Total Monthly Fees
This is your total, monthly fee based on your using IQFeed with the products you choose and the exchanges/services you selected. Your pricing may change if you choose different exchanges/services or use a different 3rd party software package.

One-time Initiation Fee: $0.00

Monthly Basic Fee: $80.00
Monthly Exchange Fees: $195.00
Monthly Premium Fees: $20.00
MONTHLY RECURRING FEES: $295.00

TOTAL FIRST MONTH FEES OWED: $295.00

300 dolares al mes.
Creo que incluye un set de señoritas asiaticas que te dan masajes durante la sesion

Bueno, comparad.
Si buscais por elitetrader ya os han hecho el trabajo...


Las señoritas van aparte, cuotes, siento desilusionarte:)

Si no hay señoritas.... no me convence

Buenas,

cuotes te paso mi email por mp.

Buscaré por elitetrader lo que comentas dasziel.

Pero me extraña que un broker no ofrezca un time & sales fiable.
De hecho, si es un broker, debería exigírsele esa precisión en la cinta. no? A fin de cuentas, él contribuye a construir la cinta pues se encarga de casar órdenes.
Otra cosa son los históricos y las barras. Ahí puede hacer lo que quiera.
Pero con la cinta ...

Bueno si juntamos unos cuantos archivos salimos rápido de dudas.

Saludos

La verdad es que ahora no encuentro los snapshots que vi en su momento, pero os pego un post donde ya dicen que IB no da los ticks y por lo tnato no sirve para T&S

http://www.elitetrader.com/vb/printthre ... adid=58032

dasziel escribió:La verdad es que ahora no encuentro los snapshots que vi en su momento, pero os pego un post donde ya dicen que IB no da los ticks y por lo tnato no sirve para T&S

http://www.elitetrader.com/vb/printthre ... adid=58032

aquí parece que se refieren sobre todo al backfill. Pero no es lo mismo que el time&sales.
La información que viaja en el time&sales no es la misma que la que se envía en un histórico de 1tick.
Con el T&S va : priceBid, priceAsk, priceLast y los volúmenes en bid y ask.
Con el histórico de 1 tick va el OHLC, volumen y Time.

El T&S no lo guarda ningún datafeed en sus servidores, que yo sepa. Sólo se puede recibir en real time y guárdarselo uno mismo como buenamente pueda.

Los históricos de 1-tick los dan la mayoría de datafeeds. Unos con mejor calidad que otros y con limitaciones pues no suelen guardar más que unos pocos días.
Los históricos de 1-tick de IB no son "reales". No forman las mismas barras que se formaron durante la sesión real. Las diferencias son mínimas pero delatan una alteración.

Lo que quiero comprobar es que el T&S que envía IB es exacto al de otros brokers. Todos deberían manejar el mismo T&S para un futuro dado, y enviar esa información a sus clientes en realtime.

Saludos

cuotes me envió anoche unos ficheros pero todavía no he podido probar nada. Estoy terminando el indicador, a ver si para mañana lo tengo, y ya iré contando.

hola cls
Se qeu es largo de leer, pero expone claramente que IB no manda ticks.
Manda snaphots cada ciertos milisegundos.

http://www.traderslaboratory.com/forums ... -4839.html

ahi lo puedes ver tambien

Mira, yo pago mas 250 dolares a IQFEED y tengo IB. Creeme que si fuese lo mismo, me ahorraria ese dinero con mucho gusto:)

nota: El time&sales se puede bajar en ficheros historicos de cmegroup.

Bueno, no hay discusion posible chicos.
Vamos a leer lo que ya han escrito otros, vamos ha hacer nuestras pruebas y vamos a ver que sale juntandolo todo.

Lo unico que podemos hacer con esto es aprender mas

Hasta hace dos dias yo nisiquiera sabia que era lo del time&sales