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Supongamos que tengo un sistema aplicado al futuro del ES50 que da una peor serie de perdidas de 10.000 euros y un resultado anual de 20.000 euros, pero no tengo dinero para aguantar esa serie de perdidas.

¿Que puedo hacer para invertir cantidades pequeñas en indices como ES50, BUND, DAX pero estando menos apalancado?
Osea meter 1000 euretes y con apalancamiento 1:1 o que sea bajo.

En mi experta opinión, cefedeses.

Ahora bien, no me preguntes cualos.

Saludos.

Dependerá de mas variables no?

En principio los cfds son muy manejables, pero dependiendo de lo que quieras hacer... que tal cfds sobre un ETF ?

cuotes escribió:¿que tal cfds sobre un ETF ?

O directamente el etf si tu broker te permite ponerte corto sobre el mismo... o buscando etf's inversos si no es el caso.

Por otro lado, las opciones del dax tienen un multiplicador cinco veces menor al del contrato a futuro, por lo que vía sintéticos podría hacerse algo, pero el gasto en horquilla puede dispararse.

En fin, por ideas...

Hola polxx majo

usa las acciones Proshares SSO y SDS sobre futuros del SP500, que tienen un apalancamiento 1:2

Saluditos

no son acciones. "Eso" se llama etf

Y encima uno de tipo "leveraged" (los tipicos 'ultra' )

CUOTES:
lo que necesito es, hacer un sistema para futuros del DAX, ES50, BUND, SP500 y todos esos famosos y liquidos futuros.
Pero una vez hecho, aplicarlo de modo suave, poco apalancamiento y pocas garantias.

La respuesta es ETF? CFD? CFD sobre ETF? opciones?
que lio, de esa variedad de cosas no estoy puesto.

Lo habitual es un cfd sobre el indice, y si no existe, un cfd sobre el etf que replica al indice.

Ahora bien, tu quieres sobre futuros, y no conozco ningun etf que siga al futuro (lo que no implica que no exista, solo que yo no lo conozco)

En este caso lo que necesitas es un cfd que siga al futuro. Ya que podriamos decir que el indice y su futuro no son exactos.

Creo que GFT da cfds que siguen al propio futuro, y no se si quizas IGMarkets? no se.

Por otro lado.... si simplificamos y aceptamos barco, y decimos que no nos importa la diferencia entre el futuro y el indice, pues podemos seguir al indice con un cfd.

Podriamos ver al cfd como un entrenamiento previo a pasar al futuro. No es lo mismo, pero podemos usar esos cfd como primera toma de contacto con ese mercado en concreto.

En el caso de que decidamos esto encontraremos que muchos indices tienen su cfd y un cfd que sigue al etf que replica a ese indice.

Cual elegimos?
Pues ya es cuestion de echar numeros con las comisiones y margenes.
Lo que haga el indice va a repercutir en nosotros igual por un camino o por otro, pero podria ser que los cfds sobre etfs sean algo mas caros. Salvo que sea un etf leveraged.

Pero por otro lado puede ser que los cfd sobre el etf nos los ofrezcan con DMA, en cuyo caso habria que volver a echar numeros para ver si nos convienen. Dependera un poco tambien del estilo de trading.

Espero que te aclare algo.
Si no es asi, pregunta e intentaremos ayudar.

Yo entraría vía cfd sobre índice.
un saludo

y según mi experiencia, todo depende del tiempo medio por cada operación que realizas.

Como sabes, siempre y cuando el nominal no suponga un excesivo apalancamiento para tu cuenta el mejor producto con diferencia son los futuros.

Los CFDs son un producto interesante pues te permiten operar con un nominal más bajo y para los hiperagresivos porque permiten un mayor apalancamiento.

No obstante, la comisión (que te cobran en la horquilla por entrar y salir) suele ser muy superior a la del futuro. Por lo tanto, no recomendaría operar con CFDs con un sistema que mantenga de media las operaciones menos de un día abiertas en el mercado (Quizás con la volatilidad actual podamos hacer alguna excepción si el sistema es realmente bueno, pero en ningún caso operaría con CFDs sobre índices con un sistema cuyas operaciones estén menos de una hora abiertas).

Cuanto más alargues el tiempo medio que estás abierto por operación menor será la influencia de las comisiones sobre tu cuenta que en el caso de los CFDs es mucho más elevada que en los futuros.

Para que te hagas una idea, horquilla media del Dow Jones 1 o 1,5 puntos. Horquilla media del CFD del Dow Jones 5 o 6 puntos. Horquilla media del Ibex unos 10 o 12 puntos.

Lo mejor que puedes hacer para ver si te compensa o no trabajar con CFDs es que te abras una cuenta demo con algún broker y que hagas algunas simulaciones.

Saludos.

En el caso que pones del Dow Jones, ya veo que tiene mayor horquilla en CFD, pero cotizan al mismo valor?

El coste por operacion del CFD cual suele ser para este ejemplo del Dow Jones?

Sugar escribió:

cuotes escribió:¿que tal cfds sobre un ETF ?

O directamente el etf si tu broker te permite ponerte corto sobre el mismo... o buscando etf's inversos si no es el caso.

Por otro lado, las opciones del dax tienen un multiplicador cinco veces menor al del contrato a futuro, por lo que vía sintéticos podría hacerse algo, pero el gasto en horquilla puede dispararse.

En fin, por ideas...

Si alguien pierde con las horquillas, ¿por qué no hacerles simplemente de contrapartida?

Hola Polxx el coste es 0 euros, las "comisiones" te la cobran en la horquilla, es decir si el valor del dow ahora mismo es 7800 puntos probablemente te estarán dando un precio de

7798 - 7803

Es decir comprarías a 7803 y venderías a 7798

Siempre es mejor pagar comisión que horquilla, de todas todas. Si tenéis un poco de miras entenderéis por qué.

TapeFighter escribió:

Sugar escribió:

cuotes escribió:¿que tal cfds sobre un ETF ?

O directamente el etf si tu broker te permite ponerte corto sobre el mismo... o buscando etf's inversos si no es el caso.

Por otro lado, las opciones del dax tienen un multiplicador cinco veces menor al del contrato a futuro, por lo que vía sintéticos podría hacerse algo, pero el gasto en horquilla puede dispararse.

En fin, por ideas...

Si alguien pierde con las horquillas, ¿por qué no hacerles simplemente de contrapartida?

te amplían la horquilla por el bid y por el ask. no confundir una horquilla más ancha, con una horquilla diferente. no tiran de compra ni venta, simplemente se le "quitan" pipos a las puntas

los cfds sobre el DOW están en 4 puntos por regla general. punto pelota, no hay más comisión. en futuros estás 1 o 2 puntos, más un par de $ de comisión. Hay CFDs sobre futuro también, la ventaja que no pagas/pagan dividendos y etc en la cuenta, ya que su subyacente, el futuro, lo lleva en el precio

Sobre ETF seguidores de futuros (no sé si del DOW hay) no he leído nada bueno, ni tengo experiencia.. por lo visto pierdes pasta mensualmente con el rollover.. en su día me informé sobre el tema, concretamente para el crudo, y con cada vencimiento se perdía dinero

sl2s