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saludos me presento soy hector un autentico novato ,estoy lleno de dudas pero la que mas me inquieta es la siguiente ,hace unos dias estoy estudiando que metodo de money managment utilizar y me estuve informando del tema pero mi problema es con el fixed ratio, no lo logro concebir ,se que es correcto y funciona ,pero me gustaria comprenderlo . lo que no entiendo es que no habla en ningun momento de que valor puede tener el contrato ¿es que puede tener cualquier valor o precio ?

Por ejemplo si mi capital fuera de 2000 dolares y escojo un delta =400
este metodo me dice que puedo operar con un contrato hasta llegar a los 2400 y con dos hasta llegar a los 3200 y asi sucesivamente ... pero no me dice que monto invertir en la operacion

da lo mismo que ese contrato valga el 70 % de mi capital o el 10 %? con el f optimal es claro porque me dice cuanto arriesgar al igual que el fixed fractional .
pero este me esta quemando el cerebro y es el que quiero utilizar por su disminucion del drawdown a largo plazo

otra pregunta es si este metodo se puede aplicar a acciones

estaria agradecido si alguien me puede dar una mano
saludos

Hola Héctor,

Efectivamente, como bien dices, el fixed ratio simplemente te dirá los contratos con los que debes operar. Pero esta solo es una pata dentro de la gestión del riesgo.

El riesgo que asumes en cada operación viene marcado por el stop que le asignes (suponiendo que le asignes stop, si no, se complica un poco, y crece aún más la incertidumbre), y de ahí sacarás el riesgo máximo sobre tu cuenta en cada operación.

Otra pata del riesgo es, efectivamente, el tamaño del contrato, piensa que si el tamaño del contrato es de un 90% de la cuenta, sólo le asignas capital para trading, el 10% restante, por lo que la Ruina la tienes casi asegurada (salvo que tu sistema tenga unos ratios de fiabilidad y payoff brutales, y que encima luego se cumplan, cosa imposible).

Con estos parámetros (capital de trading, riesgo por operación, fiabilidad y payoff) construirás el Riesgo de Ruina de tu sistema y a partir de ahí, a construir todo tu portfolio.

Para ilustrarte sobre el tema, personalmente me gusta el libro Money Management Strategies for Future Traders de Nauzer J. Balsar. Está en la librería de la esquina...

Saludos

muchas gracias pershin


el tema es que yo estaba mentalizado en que me iba a resolver
el problema del riesgo de manera integral (le pedia poco je je )
pero ahora vuestro aporte me ha clarificado de excelente manera
el alcance de esta tecnica

saludos