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Bueno, escribo esto a haber si alguien me puede ayudar a dilucidar como puedo hacerlo.

La idea es la siguiente, tengo por una lado un sistema de entradas y salidas sobre un subyacente, pongamos el sp500, donde me dice ponerme largo o corto..imaginanos un cruce de medias.

Y por otro lado tengo mi equity curve en tiempo real, pongamos que la esta siendo representada en barras de 15 minutos y a la que le aplico una media simple y una exponencial. De tal manera que la media simple represente 5 dias de mi equity curve (una semana) y la media exponencial representa un dia.

Estas dos medias indicarían lo siguiente en cuanto al tamaño de la posición:

a) Si la EMA esta por encima de SMA y la equity por encima de la EMA, la cuenta debe estar apalancada 4 veces.

b) Si la Ema esta por encima de la SMA y la equity esta por debajo de la EMA y por encima de la SMA, la cuenta debe estar apalancada 2 veces.

c) Si la Ema esta por debajo de la SMA y la equity por encima de la EMA pero por debajo de la SMA la cuenta deberia estar apalancada 1 vez.

d) Si la EMA esta por debajo de la SMA y la equity por debajo de ambas, la cuenta debería estar funcionando con un cuarto del capital.


Bueno esto era un ejemplo, lo que me gustaría es saber que herramientas tengo que utilizar para hacer algo si y que sea automatico esta gestión de la posición. Por ejemplo, con interactive brokers como puedo tomar los datos de la equity en cada momento y aplicarle unas reglas sencillas para que me gestione el tamaño de la operación que mi sistema de entradas y salidas ha dado.

ayudita por favor que no se de esto.

s2

Buenas vil,

bienvenido al apasionante mundo de los sistemas automáticos!

Lo qué más se aproxima a lo que pides es una estrategia de MM que te dan al comprar MSA (market system analyzer) que puedes acoplar a cualquier estrategia de TS.

De esta manera puedes estudiar como se comportaría tu estrategia con diferentes métodos de MM, incluido el que tu pides de cruce de equity.

Lo malo es que necesitas TS, saber programar en EL y comprar MSA.

No se si alguién te podrá indicar un camino más fácil!

Un saludo y ánimo

ok, al menos tengo una hoja de ruta, el MSA lo conozco de unas pruebas que hice, de todas maneras me va a salir un pico hehe el MSA sino recuerdo mas eran sobre los 700 y el TS mas de 2000, pero bueno es una inversion, si hay que aprender a programar se programa hehe, vaya coñazo.

saludos y gracias.

bueno hay algo que no entiendo, he mirado lo de TS y me daba un precio y luego es un broker....esto como va?

TS a parte de ser la mejor plataforma que existe para la automatización de estrategias es un broker tan competitivo como IB.

Si tienes cuenta con ellos la plataforma es gratis sino pues tienes que pagar.

Las principales pegas de este broker son:

1. Solo puedes operar mercados americanos
2. Tu divisa va a ser el dollar por lo que tienes que tener en cuenta el riesgo en el cambio.
3. Los reports son prehistóricos comparados con los de IB.

Una alternativa, aunque no tan perfeccionada de momento, es Multicharts con IB. Utiliza el lenguaje EL y te permite operar con futuros europeos, y con el euro como divisa principal.

Yo, de hecho, la cuenta principal la tengo en IB y trabajo con MC, me evita los tres problemas que te he mencionado. Aunque sigo manteniendo cuenta en Ts ya que es la plataforma más sencilla y con menos errores a la hora de automatizar estrategias.

Un saludo

ok, muchas gracias por la info.

os recuerdo que hice esta comparativa:

http://docs.google.com/Doc?id=dds89px6_9hmfstrd5

Para mi el mejor broker IB.
El mejor programa Amibroker, pero lo malo es que no lo usa nadie, y eso frena mucho.
El siguiente mejor programa Ninja trader.

Conclusion: IB+Ninja

hola polxx, yo no se de programar, pero lo del easylanguage me ha parecido que lo puedo hacer hehe.

segúnd lo que he dicho con IB y ninja puedo testearlo?

es decir un sistema de entradas y salidas con los resultados según una simulacion de una gestion dinamica del tamaño de la posicion basada en medias?