Carpatos, en su libro leones contra gacelas, comenta al final que los sistemas que sobreviven en el mercado tienen EM entre 0,30-0,40.
Ese nivel es el que tengo yo de referencia cuando desarrollo una estrategia. La mayor EM que he conseguido es 0,5, si tiene menos de 0,25 malo, estrategia sufridora!
Es curioso como hay hilos en los que hablan de win/loss ratio y otros de fiabilidades, pero realmente de lo importante que es el conjunto casi nadie!
Me alegra ver un hilo con ese título, la EM es lo más importante en una estrategia, guste o no guste!
Un saludo
Esperanza matemática
Mira...me haces perder tiempo....pero venga
aqui tienes dos pantallazos, uno de una mesa NL 200/400 o sea de NL40000
Que pone arriba , Erudito?
NL 200/400?
Cachissssssssssssssssssssssssssss
Por otra parte, he escrito al moderador de esta web.
El tiene mis datos personales y puede comprobar facilmente , al tener mis datos, lo qeu digo es estrictamente cierto...y mi nombre figura en varias mesas finales....asi que si no lo hace.....y puede.....algo no me queda claro en este foro....solo tiene que googlear....
Y quereis el stament,,,,JA
aqui tienes dos pantallazos, uno de una mesa NL 200/400 o sea de NL40000
Que pone arriba , Erudito?
NL 200/400?
Cachissssssssssssssssssssssssssss
Por otra parte, he escrito al moderador de esta web.
El tiene mis datos personales y puede comprobar facilmente , al tener mis datos, lo qeu digo es estrictamente cierto...y mi nombre figura en varias mesas finales....asi que si no lo hace.....y puede.....algo no me queda claro en este foro....solo tiene que googlear....
Y quereis el stament,,,,JA
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Cuidado con los foros. Dont feed the troll
Leyendo ultimamente el foro saco dos conclusiones claras:
1.- Hay mucho conocimiento de trading de la mayoria de los foreros.
2.- Hay muy poca educacion de la mayoria de los foreros.
Yo personalmente al final dejo de leer la mayoria de los hilos por las formas, aunque el fondo sea bueno.
Seamos un poquito mas educados, que es gratis.
Saludos.
1.- Hay mucho conocimiento de trading de la mayoria de los foreros.
2.- Hay muy poca educacion de la mayoria de los foreros.
Yo personalmente al final dejo de leer la mayoria de los hilos por las formas, aunque el fondo sea bueno.
Seamos un poquito mas educados, que es gratis.
Saludos.
Lo simple, si bueno, dos veces bueno
Totalmente de acuerdo en la importancia de la EM, mayor que la del Win/Loss y la fiabilidad que al final son los componentes a partir de los cuales de calcula.
Pero, más allá de tener una esperanza matemática positiva, no tengo claro que sea relevante buscar desesperadamente una esperanza muy grande, o mayor de un valor X, para nuestros sistemas. Primero porque hay en juego otras parámetros importantes de cara a la perdurabilidad del sistema, el máximo drawdown por ejemplo, y segundo porque aunque la esperanza es un indicador del beneficio esperado, también influye en este beneficio (al final de un periodo, por ejemplo un año) el número de operaciones que es capaz de generar el sistema. (creo que ahora esto lo llamamos opportunity factor...),
En cualquier caso, y dada la complejidad de todo esto, me parece muy acertada la idea de Dasziel de estudiar la variabilidad de la EM de un sistema, y siento no poder aportar nada en este sentido porque es uno de los muchos "deberes" que me quedan por hacer en este mundillo.
Y más allá de las puras matemáticas, conviene recordar que es el sistema (o el edge) el que hace a los números (EM, DD, etc.) y no al revés. Que el sistema debe adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y podríamos tener dos sistemas con la misma EM, y con un comportamiento muy distinto ante determinados cambios de entorno.
O sea que además de controlar la EM para *detectar* desviaciones de nuestro sistema, creo importante tener una visión no cuantitativa de este lo más clara posible. Saber en que se basa el edge que nos ofrece, parar que en caso de que empiece a fallar saber si tenemos que tirarlo o podemos corregirlo. La cosa puedee parecer obvia, pero hoy en día los ordenadores nos facilitan tanto las estadísticas que corremos el riegos de olvidarnos de esto.
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Pero, más allá de tener una esperanza matemática positiva, no tengo claro que sea relevante buscar desesperadamente una esperanza muy grande, o mayor de un valor X, para nuestros sistemas. Primero porque hay en juego otras parámetros importantes de cara a la perdurabilidad del sistema, el máximo drawdown por ejemplo, y segundo porque aunque la esperanza es un indicador del beneficio esperado, también influye en este beneficio (al final de un periodo, por ejemplo un año) el número de operaciones que es capaz de generar el sistema. (creo que ahora esto lo llamamos opportunity factor...),
En cualquier caso, y dada la complejidad de todo esto, me parece muy acertada la idea de Dasziel de estudiar la variabilidad de la EM de un sistema, y siento no poder aportar nada en este sentido porque es uno de los muchos "deberes" que me quedan por hacer en este mundillo.
Y más allá de las puras matemáticas, conviene recordar que es el sistema (o el edge) el que hace a los números (EM, DD, etc.) y no al revés. Que el sistema debe adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y podríamos tener dos sistemas con la misma EM, y con un comportamiento muy distinto ante determinados cambios de entorno.
O sea que además de controlar la EM para *detectar* desviaciones de nuestro sistema, creo importante tener una visión no cuantitativa de este lo más clara posible. Saber en que se basa el edge que nos ofrece, parar que en caso de que empiece a fallar saber si tenemos que tirarlo o podemos corregirlo. La cosa puedee parecer obvia, pero hoy en día los ordenadores nos facilitan tanto las estadísticas que corremos el riegos de olvidarnos de esto.
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Gracias por echar una mano para apagar el fuegopinoy escribió:Leyendo ultimamente el foro saco dos conclusiones claras:
1.- Hay mucho conocimiento de trading de la mayoria de los foreros.
2.- Hay muy poca educacion de la mayoria de los foreros.
Yo personalmente al final dejo de leer la mayoria de los hilos por las formas, aunque el fondo sea bueno.
Seamos un poquito mas educados, que es gratis.
Saludos.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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