X-Trader.net - El Foro de los Traders

Llevo un tiempo leyendo sobre sistemas de trading y no pensaba que existiera un foro donde se hablaran de estos temas, que alegría.

La cosa es que esta misma semana voy a empezar a usar una combinación de tres sistemas de www.autotradingbot.com / www.misterbroker.com que operan con www.interdin.com y me gustaría que me diériais vuestra opinión.

Los sistemas operan con el futuro del Eurostock en intradía. Los datos núméricos que aparecen tienen descontadas las comisiones + slippages teóricos, un total de 23 € (el que menos, otro a 24 € y otro a 26 €) por cada operación - 9 € de comision de interdin queda en 14 €, o sea 1,4 pips.
Creo, a no ser que la comision por contrato se aplique dos veces, acabo de pensarlo.


Estos son los números:
Periodo: 03/03/2002 a 20/05/2009

Resultado 78.255,00€
MaxDD.periodo -2.872,00€
DDown % 50,57%
Fiabilidad 49,82%
Profit factor 1,82

Estadísticas Generales:
Ganancia total: 78.255,00 €
Ganancia por día: 29,05 €
Ganancia por mes: 873,38 €
Ganancia por año: 10.603,66 €
Ganancia a corto: 41.807,00 €
Ganancia a largo: 36.448,00 €
R.O.I.: 3,65
Fiabilidad: 49,82 %
Profit factor: 1,82

Número de Negocios: 857
Nº de Neg. de la mejor serie: 8
Nº de Neg. de la peor serie: 9
Ganancia media por negocio: 91,31 €
Ganancia media positivos: 405,38 €
Pérdida media negativos: -220,57 €
Drawdown máximo histórico: -2.872,00 €

Mejor negocio: 3.683,00 €
Peor negocio: -1.188,00 €


Recomiendan un capital minimo de: (2 872 * 1,5) + 1.371,09 € (garantias interdin) = 5.679,09 €

¿Qué os parece?


He hablado con ellos bastantes veces y la opinión es muy buena.
Según he leído, lo peor que les pasa a los que usan estos sistemas es:
- Miedo ante las primeras pérdidas y salir.
- Meter ordenes "a mano".
- No respetar el capital mínimo recomendado.

Ahora digo que no me pasará, pero ya veremos cuando empiece el baile de cifras

Muchas gracias y saludos desde Madrid,

Paco

si te dAn 6mil y dispones de 12mil, q si de un indencio te salvas tU pero se keman los 12mil y no pasa nA, mejor

si ademAs de esos 12mil el DD mAx q se le supone a los 6mil en 12mil n0 s0n muxo %, pos palante

muxo por ejemplo es un 20%

si una vez el ROI alcanza la misma cifra q el mAx DD, habrAs triunfao puesto q desde ese momento pagarA el mercado y tu riesgo serA "cero"

etc etc bla bla bla

podriamos estar hablando de un año entero, o nunca, pa continuar la conversaci0n

pero mu dificilmente antes

s2

mi opi

Yo no entraba a trapo con esos sitemas.

Mejor quedate quieto.

Si sueles tener suerte adelante.

Los he visto de mejores.

Es lo que te puedo decir.

El DD de 50% un tanto elevado

Resulta que el mejor sistema en ranking que tienen sobre el ibex en 4 años no ha ganado nada, añadiendo los slippagges correctos. Está claro que 2 puntitos que ponen no es suficiente y al hacer tantas operaciones los pocos beneficios se esfuman.
http://www.sistemastrading.com/sistema. ... ntervalo=1


En el Eurostoxx50 como mínimo son 3 puntos entre comisiones y slippages, pero para estos sistemas quje hacen tantas operaciones hay que añadirles 2 puntos más con lo cual al final resulta que se pierda bastante de las posibles ganancias.

Me parecen pobres y en un nivel muy bajo. Están diseñados para que gane el broker y los que han hecho el sistema, por medio de hacer que hagan muchas operaciones.

En principio los datos que presentas a mi no me parecen mal... ya sería extraño puesto que se supone que esas empresas se dedican a alquilar los sistemas. Pero lo importante no está quizá en los datos que muestras, sino en lo que no se ve.

La recomendación del capital mínimo es muy justita... hay autores que recomiendan poner 2 o 3 veces el Drawdown máximo histórico. Si puedes hacerlo así, mejor, porque estarás reduciendo el dato más feo que tienes, que es el % de Drawdown (50,57%)

En cualquier caso confirma que las cifras que manejas incluyan todos los gastos y comisiones/cuotas de los servicios que empleas, no vayas a tener sorpresas posteriores. De los deslizamientos no tengo ni idea si pueden ser realistas.

Hay muchos datos importantes que no sabemos de esa cartera, por lo que es difícil obtener la seguridad de los números..., por ejemplo ¿los beneficios han sido regulares, (ha ganado todos los años)?

Puesto que vas a seguir adelante, y como para lo bueno no solemos necesitar preparación, lo mejor sería prepararte en lo psicológico y adelantarte a las situaciones malas haciéndote algunas preguntas sobre los límites que estás dispuesto a soportar, escribir la respuestas en un papel y comprometerte a mantenerlo si las cosas se tuercen:

- Cual es la máxima pérdida que estarías dispuesto a aceptar antes de mandar a paseo la cartera? ¿el DD máximo? , ¿ más? ¿menos? (o sea, un stop loss de la cartera)

- ¿Cuanto tiempo (meses) estarás dispuesto a aguantar pérdidas continuas hasta llegar a DD máximo (si se llega)? (Cual ha sido el DD más largo en el histórico)

- ¿Cuanto tiempo estarás dispuesto a esperar la recuperación completa de cualquier DD que puedas tener? ( Cuanto ha durado el mayor periodo de recuperación de un DD del histórico)


por lo demás, que tengas suerte y nos lo cuentes.

.

Los gastos son importantes para saber lo que realmente gana un sistema, para los que hacen muchas operaciones los gastos aumentan. Un buen sistema tiene que tener pocas operaciones y efectivas. Los gastos de este sistema son 3 puntos.

Mil gracias por vuestros comentarios.

Contestaré puntualmente a lo que me decís, pero primero un mega-post con toda la "historia".


Vamos por partes, dijo Jack.

Van a ser 6.000 €, no es mucho, el único problema de perderlos es que mi esposa me arrancará el corazon con una cucharilla oxidada y se lo comerá con patatas... pero podré soportarlo
Somos más bien inversores hormiguita, contentos con que un banco nos dé un 3,5% anual por ese dinero.

Hace un par de meses, aparté 3.000 € y los invertí en bolsa, en el IBEX... un infierno. Dedicar horas a seguir los valores, leyendo noticias, manuales, foros... para "ganar" 100 € pues cansa bastante. Me perdí el subidón porque todos decían que era un "rebote técnico", menudo éxito.

A esta gente de MisterBroker los encontré buscando información sobre desarrollo de aplicaciones (en lo que trabajo) orientadas a bolsa. Había oido que no-se-que-porcentaje de las operaciones en el mundo las hacían ordenadores y me puse a investigar. Encontré a estos que trabajan con interdin, leí la web entera, copie las tablas de datos de todos los sistemas, hice un programita que las metiera en base de datos y realizara todas las combinaciones posibles para encontrar las mejores. Empecé a intercambiar emails con ellos y aquí estoy.

Según he leído, Interdin en España es de los mejores (menos malos), y estas empresas de los sistemas automáticos (AutotradingBot, TradingMotion y MisterBroker) están estrechamente relacionadas con ellos. Los sistemas están "instalados en los servidores de Interdin", el 902 del departamento de sistemas automáticos de Interdin acaba en 612 y el de MisterBroker en 613... También he visto que están registrados en la CNMV, al menos espero que no desaparezcan con la pasta.


Vamos a los números, la penalización por slippage parece que está baja. O sea que si el sistema realizó 829 contratos y realmente son dos o tres pips de pérdida más por contrato, debería restarle 829 * 30 € = 24,870 € a la ganancia global, un buen pico.
En la web publican por la noche, las compras/ventas teóricas que deberían hacer los sistemas, las compararé con las que haga realmente en mi cuenta y os contaré.

Se puede consultar los datos de cada sistema y ponen unas tablas tal que esta:
ID29, -1.628 € de DrawDown máximo.



Los últimos "negocios" realizados son:

Dia Entrada Salida Tipo Resultado

27/03/2009 2.040,00 2.038,00 V -6,00 €
30/03/2009 1.969,00 1.930,00 V 364,00 €
02/04/2009 2.140,00 2.133,00 C -96,00 €
20/04/2009 2.182,00 2.166,00 V 134,00 €
29/04/2009 2.272,00 2.276,00 C 14,00 €
30/04/2009 2.342,00 2.302,00 C -426,00 €
04/05/2009 2.376,00 2.383,00 C 44,00 €
13/05/2009 2.343,00 2.325,00 V 154,00 €
18/05/2009 2.372,00 2.420,00 C 454,00 €
20/05/2009 2.487,00 2.447,00 C -426,00 €

Luego, el más bruto de todos, que va contra el EuroFX:
id60, -17.886,50€ de DrawDown máximo.



Qué ha hecho estas cosas ultimamente.

Dia Entrada Salida Tipo Resultado

06/04/2009 1,34 1,33 V 2.092,00 €
08/04/2009 1,33 1,32 C -658,00 €
09/04/2009 1,32 1,33 V -1.170,50 €
13/04/2009 1,33 1,31 C -1.958,00 €
16/04/2009 1,31 1,30 V 2.229,50 €
21/04/2009 1,30 1,32 C 3.379,50 €
30/04/2009 1,32 1,34 V -1.620,50 €
06/05/2009 1,34 1,36 C 3.304,50 €
12/05/2009 1,36 1,37 V -458,00 €
20/05/2009 1,37 1,37 C 1.042,00 €
(aquí faltan decimales)


Tienen un montón de sistemas, en su mayoría operan con el Futuro del Eurostock (menor DrawDown, menor ganancia), y con el Futuro del DAX (mayor DrawDown, mayor ganacia). La combinación de sistemas también proporciona la misma información mensual.

Por ejemplo, la combinación id29 + id98 + id120 da los datos estadísticos que comenté y este cuadro:

Periodo: 03/01/2002 a 20/05/2009 (puse 03/03/2002 mal)

Resultado 78.255,00€
MaxDD.periodo -2.872,00€
DDown % 50,57%
Fiabilidad 49,82%
Profit factor 1,82

Estadísticas Generales:
Ganancia total: 78.255,00 €
Ganancia por día: 29,05 €
Ganancia por mes: 873,38 €
Ganancia por año: 10.603,66 €
Ganancia a corto: 41.807,00 €
Ganancia a largo: 36.448,00 €
R.O.I.: 3,65
Fiabilidad: 49,82 %
Profit factor: 1,82

Número de Negocios: 857
Nº de Neg. de la mejor serie: 8
Nº de Neg. de la peor serie: 9
Ganancia media por negocio: 91,31 €
Ganancia media positivos: 405,38 €
Pérdida media negativos: -220,57 €
Drawdown máximo histórico: -2.872,00 €

Mejor negocio: 3.683,00 €
Peor negocio: -1.188,00 €



Ellos me recomendaron la combinación id29 + id98 + id89 que tiene estos resultados:

Periodo: 03/01/2002 a 20/05/2009 (puse 03/03/2002 mal)

Resultado 75.086,00€
MaxDD.periodo -2.742,00€
DDown % 51,18 %
Fiabilidad 51,38%
Profit factor 1,82

Ganancia total: 75.086,00 €
Ganancia por día: 27,87 €
Ganancia por mes: 838,01 €
Ganancia por año: 10.174,25 €
Ganancia a corto: 42.310,00 €
Ganancia a largo: 32.776,00 €
R.O.I.: 3,67
Fiabilidad: 51,38 %
Profit factor: 1,82
Número de Negocios: 763
Nº de Neg. de la mejor serie: 7
Nº de Neg. de la peor serie: 8
Ganancia media por negocio: 98,41 €
Ganancia media positivos: 424,28 €
Pérdida media negativos: -245,91 €
Drawdown máximo histórico: -2.742,00 €

Mejor negocio: 3.774,00 €
Peor negocio: -1.690,00 €




Pensando en el splipage, veo que el segundo puede ser mejor. Parece que los años 2004 y 2005 fueron, en general, malos para todos los sistemas porque la volatilidad era baja. Me echó para atras lo del 2004, pero claro, todo es historia.

No estoy pidiendo que me ayudéis a elegir ni nada, solo, como ya habéis hecho, a descubrir la información oculta que no sé ver.

Lo que hice es realizar todas las combinaciones posibles de tres sistemas a la vez, sumando los datos mensuales de cada serie y buscando los que menos perdían, un poco burdo ya que no tengo los datos diaríos pero me sirvió para encontrar otro que daba unos resultados "parecidos" y que pierde menos en años "planos".



Hablando con un amiguete que dice que esto es IMPOSIBLE, que nadie "regala" tanto dinero, qué ganan conmigo...
El alquiler de los sistemas cuesta 300 € al año, no parece mucho. Por otro lado, creo que quien gana es Interdin, imagino que es como en un banco, cuantos más "depositos" tengan a su "disposición" mejor.

Bueno, qué pedazo de tocho, de nuevo, mil gracias por vuestros comentarios, os contaré qué tal va la cosa.

Saludos,

Paco

gofiodetrigo escribió:si te dAn 6mil y dispones de 12mil, q si de un indencio te salvas tU pero se keman los 12mil y no pasa nA, mejor

si ademAs de esos 12mil el DD mAx q se le supone a los 6mil en 12mil n0 s0n muxo %, pos palante

muxo por ejemplo es un 20%

si una vez el ROI alcanza la misma cifra q el mAx DD, habrAs triunfao puesto q desde ese momento pagarA el mercado y tu riesgo serA "cero"

etc etc bla bla bla

podriamos estar hablando de un año entero, o nunca, pa continuar la conversaci0n

pero mu dificilmente antes

s2

mi opi

Jur, qué dificil entenderte

Con 12.000 € iría a otros que tengo encontrados con un poco más de DDown pero con mayor porcentaje de beneficio.

Lo que parece claro es que tengo que comprobar la diferencia de pérdida por slippage real contra el teórico, ya os contaré.

Muchas gracias,

Paco

euge escribió:Yo no entraba a trapo con esos sitemas.

Mejor quedate quieto.

Si sueles tener suerte adelante.

Los he visto de mejores.

Es lo que te puedo decir.

Muchas gracias,

Entrar a trapo sería pedir un prestamo por 30.000 € y meterlo en una combinación-de-la-leche, con más de 20.000 € al año de ganancia media.
Joer, y que el primer mes palme 2.000 €, jojo, aparezco en los periódicos

Saludos,

Paco

Esos resultados son en backtesting desede el 2002. Mira a ver si te pueden mostrar tambien los resultados en opertativa real del tiempo que llevan funcionando, que será mucho mas representativo.
Lo digo porque es muy sencillo hacer un monton de sistemas con buenos resultados en backtesting simplemente poniendoles bastantes parametros y sobreoptimizandolos.

Fer137 escribió:El DD de 50% un tanto elevado

OK, me has pillado, me he dado cuenta de que no sé lo que es el Draw Down %.
Ahora buscaré con calma, en www.collective2.com el filtro por defecto es DD % < 60%, a ver si encuentro qué es.

Saludos,

Paco

Hola Paco.
He estado echando un vistazo a la página de los sistemas y he visto que hay la posibilidad de combinar varios.
Cuando haces una combinación aparece una matriz de correlaciones que creo que va muy bien a la hora de elegir una combinación óptima.
He estado haciendo algunas pruebas y he observado que si combinas sistemas que se correlacionen muy poco se puede mejorar los DD y por consiguiente el capital mínimo y suavizar la curva de beneficios.
Me he pegado un buen rato y la impresión no ha sido mala. Eso si, creo que es mejor una combinación de varios sistemas, que uno solo.
Saludos

Amdow escribió:Resulta que el mejor sistema en ranking que tienen sobre el ibex en 4 años no ha ganado nada, añadiendo los slippagges correctos. Está claro que 2 puntitos que ponen no es suficiente y al hacer tantas operaciones los pocos beneficios se esfuman.
http://www.sistemastrading.com/sistema. ... ntervalo=1


En el Eurostoxx50 como mínimo son 3 puntos entre comisiones y slippages, pero para estos sistemas quje hacen tantas operaciones hay que añadirles 2 puntos más con lo cual al final resulta que se pierda bastante de las posibles ganancias.

Me parecen pobres y en un nivel muy bajo. Están diseñados para que gane el broker y los que han hecho el sistema, por medio de hacer que hagan muchas operaciones.

Buenas,

sistemastrading.com es otra web, creo que no tienen que ver con estos.


Juer, 5 puntos de slippage, lo veré en vivo este martes. Como sea así pues me marcho en nada.

Muchas gracias,

Paco

Aldebarán escribió:En principio los datos que presentas a mi no me parecen mal... ya sería extraño puesto que se supone que esas empresas se dedican a alquilar los sistemas. Pero lo importante no está quizá en los datos que muestras, sino en lo que no se ve.

La recomendación del capital mínimo es muy justita... hay autores que recomiendan poner 2 o 3 veces el Drawdown máximo histórico. Si puedes hacerlo así, mejor, porque estarás reduciendo el dato más feo que tienes, que es el % de Drawdown (50,57%)

En cualquier caso confirma que las cifras que manejas incluyan todos los gastos y comisiones/cuotas de los servicios que empleas, no vayas a tener sorpresas posteriores. De los deslizamientos no tengo ni idea si pueden ser realistas.

Hay muchos datos importantes que no sabemos de esa cartera, por lo que es difícil obtener la seguridad de los números..., por ejemplo ¿los beneficios han sido regulares, (ha ganado todos los años)?

Puesto que vas a seguir adelante, y como para lo bueno no solemos necesitar preparación, lo mejor sería prepararte en lo psicológico y adelantarte a las situaciones malas haciéndote algunas preguntas sobre los límites que estás dispuesto a soportar, escribir la respuestas en un papel y comprometerte a mantenerlo si las cosas se tuercen:

- Cual es la máxima pérdida que estarías dispuesto a aceptar antes de mandar a paseo la cartera? ¿el DD máximo? , ¿ más? ¿menos? (o sea, un stop loss de la cartera)

- ¿Cuanto tiempo (meses) estarás dispuesto a aguantar pérdidas continuas hasta llegar a DD máximo (si se llega)? (Cual ha sido el DD más largo en el histórico)

- ¿Cuanto tiempo estarás dispuesto a esperar la recuperación completa de cualquier DD que puedas tener? ( Cuanto ha durado el mayor periodo de recuperación de un DD del histórico)


por lo demás, que tengas suerte y nos lo cuentes.

.

Muchas gracias por tu comentario,

Sobre el tema psicológico, hasta que no lo viva no lo sabré. Perder me importa, pero confío mucho en la estadística.

Del resto de temas he dejado un montón de datos. Sobre comisiones he preguntado todo lo que he podido y parece no ser más de lo que dice en Interdin, veremos qué tal.


¿Y vosotros?, los que llevais más tiempo, los que os desarrollais los vuestros, ¿qué pasa?, jeje. ¿Se gana o se pierde?
Visto a la larga, a poco que un sistema sea medio-decente, se gana mucho dinero, ¿qué hacéis que no estais en Las Bahamas?


Saludos,

Paco