Alguien me dijo que sabia de restricciones de un sistema de trading, para el calculo de grados de libertad.......
Sigue por aqui?
Saludos,
restricciones
restricciones
Cuidado con los foros. Dont feed the troll
Hola Dasziel
Mira aqui http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 4&Itemid=1
El otro día vi que preguntabas al respecto, pero al final se me olvidó pegar el enlace.
Ya me dirás que te parece y si era eso a lo que te referías
Saludos
Mira aqui http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 4&Itemid=1
El otro día vi que preguntabas al respecto, pero al final se me olvidó pegar el enlace.
Ya me dirás que te parece y si era eso a lo que te referías
Saludos
Cortando cojones se aprende a capar.
Re: restricciones
Hola, ultimamente ando probando pautas sobre 10 futuros diferentes a la vez. Desde que hago eso, es facil encontrarse con una pauta que funciona, pero entonces me pregunto si es casual o realmente es algo a tener en cuenta.
Por ejemplo si analizo que sucede dependiendo del dia de la semana, de los 10 futuros, me encuentro con que todo es azar, excepto el dia viernes en el oro, que es alcista, asi que podriamos comprar a la mañana y cerrar a ultima hora. En los ultimos 10 años se pruducen estos resultados:
operaciones: 498
ganancia promedio 76 euros (incluidos comisiones y deslizamientos)
sqn = 3,77
peor serie perdidas = 3759 euros
ratio calmar = 1,01
ganancia al mes = 317 euros
Adjunto grafico para que se vea que la ganancia es constante.
Si si, ya se que es un resultado pobre, la idea esta en tener muchos minisistemas.
Lo que necesito es alguna formula que indique si es resultado a tener en cuenta, o es azar.
El articulo de tradingsys no lo pillo. El ejemplo que planteo es bien sencillo, 50 combinaciones (10 futuros x 5 dias) y solamente 1 funciona, en un total de 498 operaciones. ¿Como se la fiabilidad de que eso es una pauta?
Por ejemplo si analizo que sucede dependiendo del dia de la semana, de los 10 futuros, me encuentro con que todo es azar, excepto el dia viernes en el oro, que es alcista, asi que podriamos comprar a la mañana y cerrar a ultima hora. En los ultimos 10 años se pruducen estos resultados:
operaciones: 498
ganancia promedio 76 euros (incluidos comisiones y deslizamientos)
sqn = 3,77
peor serie perdidas = 3759 euros
ratio calmar = 1,01
ganancia al mes = 317 euros
Adjunto grafico para que se vea que la ganancia es constante.
Si si, ya se que es un resultado pobre, la idea esta en tener muchos minisistemas.
Lo que necesito es alguna formula que indique si es resultado a tener en cuenta, o es azar.
El articulo de tradingsys no lo pillo. El ejemplo que planteo es bien sencillo, 50 combinaciones (10 futuros x 5 dias) y solamente 1 funciona, en un total de 498 operaciones. ¿Como se la fiabilidad de que eso es una pauta?
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- viernes oro.png (1.91 KiB) Visto 670 veces
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: restricciones
¿ que fue antes el huevo o la gallina ?
todo suceso pasado sirve para estimar un suceso futuro ?
Yo diría que no, q puede funcionar a corto plazo, pero aún así, la varianza de los resultados es espectacular, y nos puede dar resultados diferentes.
En el caso que ponen del ejemplo de tradingsys la beta de la ecuación varía en función del tiempo y por tanto los resultados obtenidos pueden variar.
Un ejemplo sería decir que una persona es capaz de andar 5 km al día. Estaremos de acuerdo, pero si esta persona está enferma o es muy mayor, ya no estaremos tan de acuerdo.
En cambio la distancia de la tierra a la luna permanece más o menos constante durante nuestra vida, en esto ya estaremos mas de acuerdo.
Por eso debemos diseñar nuestros experimentos en función de esta estabilidad de resultados.
Pones el ejemplo del oro, tu crees que es una pauta creíble ?
o es mas creible que si hay inflación sube el oro y si no la hay baja.
todo suceso pasado sirve para estimar un suceso futuro ?
Yo diría que no, q puede funcionar a corto plazo, pero aún así, la varianza de los resultados es espectacular, y nos puede dar resultados diferentes.
En el caso que ponen del ejemplo de tradingsys la beta de la ecuación varía en función del tiempo y por tanto los resultados obtenidos pueden variar.
Un ejemplo sería decir que una persona es capaz de andar 5 km al día. Estaremos de acuerdo, pero si esta persona está enferma o es muy mayor, ya no estaremos tan de acuerdo.
En cambio la distancia de la tierra a la luna permanece más o menos constante durante nuestra vida, en esto ya estaremos mas de acuerdo.
Por eso debemos diseñar nuestros experimentos en función de esta estabilidad de resultados.
Pones el ejemplo del oro, tu crees que es una pauta creíble ?
o es mas creible que si hay inflación sube el oro y si no la hay baja.
Re: restricciones
Me estas liando Tiotino 
hace años oi de Carpatos una pauta que comentaba, todos los años terminados en 5 eran alcistas, desde 1905 hasta 1995, 100 años cumpliendose la pauta. Y pense, esto me huele mal... hay 10 terminaciones de cifra, y podemos considerar alcistas o bajistas, asi que son 20 posibles combinaciones. Me parece "normal" que en 100 años, se cumpla casualmente alguna de las 20 combinaciones.
A ojimetro lo veo claro.
En el caso de la pauta que planteo, son 498 operaciones, las cuales dan una curva de beneficio tan bonita como la que puse. A ojimetro, me sospecho que si es una pauta valida y por tanto en el futuro seguira cumpliendose. Pero me falta la formulita, para dejarme de ojimetros y hacerlo bien en todo lo que analice.
hace años oi de Carpatos una pauta que comentaba, todos los años terminados en 5 eran alcistas, desde 1905 hasta 1995, 100 años cumpliendose la pauta. Y pense, esto me huele mal... hay 10 terminaciones de cifra, y podemos considerar alcistas o bajistas, asi que son 20 posibles combinaciones. Me parece "normal" que en 100 años, se cumpla casualmente alguna de las 20 combinaciones.
A ojimetro lo veo claro.
En el caso de la pauta que planteo, son 498 operaciones, las cuales dan una curva de beneficio tan bonita como la que puse. A ojimetro, me sospecho que si es una pauta valida y por tanto en el futuro seguira cumpliendose. Pero me falta la formulita, para dejarme de ojimetros y hacerlo bien en todo lo que analice.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: restricciones
Una posibilidad que se me ocurre es obtener el exponente de Hurst de la serie de rendimientos de la estrategia. Si se sitúa en torno a 0.5 entonces los resultados son aleatorios. Si tiende a cero, se trataría de un resultado con reversión a la media y si está cerca de uno entonces hay tendencias retroalimentadas.
Un poco de información al respecto:
http://www.analytics-magazine.org/july- ... ime-series
Y algunas ideas para calcularlo en Excel:
http://www.gummy-stuff.org/Excel/hurst-exponent.xls
Por supuesto este test es el más sencillo pero tienes otros muchos, mira aquí:
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistica ... ness#Tests
Saludos,
X-Trader
Un poco de información al respecto:
http://www.analytics-magazine.org/july- ... ime-series
Y algunas ideas para calcularlo en Excel:
http://www.gummy-stuff.org/Excel/hurst-exponent.xls
Por supuesto este test es el más sencillo pero tienes otros muchos, mira aquí:
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistica ... ness#Tests
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: restricciones
He estado dándole vueltas a lo de hurst, y no me termina de cuadrar. Entiendo que es una forma de hacer walk forward pero en otro punto de vista. Si una serie es aleatoria, hurst dará 0,5 y el walk forward no ganara dinero. Si es una serie repetitiva se puede detectar con hurst y con wf. A parte de que no he sido capaz de calcular hurst, es complejillo 
Esto va mas por lo de grados de libertad. Algo así como calcular la fiabilidad de un resultado estadístico.
Si vemos que de las ultimas 3 semanas, el oro ha subido los viernes, esta claro que no cuenta. Si vemos que de las ultimas 1000 semanas, el oro ha subido 300 euros de promedio cada viernes y que ni uno solo ha bajado, esta claro que es una pauta que se cumple.
Si vemos que de las ultimas 498 semanas, ha subido un promedio de 76 euros cada viernes. ¿Cuanto de fiable tiene esa pauta?
Esto va mas por lo de grados de libertad. Algo así como calcular la fiabilidad de un resultado estadístico.
Si vemos que de las ultimas 3 semanas, el oro ha subido los viernes, esta claro que no cuenta. Si vemos que de las ultimas 1000 semanas, el oro ha subido 300 euros de promedio cada viernes y que ni uno solo ha bajado, esta claro que es una pauta que se cumple.
Si vemos que de las ultimas 498 semanas, ha subido un promedio de 76 euros cada viernes. ¿Cuanto de fiable tiene esa pauta?
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: restricciones
Te has dejado este Alberto... (aunque Andres no lo aplica a los retornos si no como un posible regime switch para alternar entre sistemas tendenciales y antitendecianes o de reversion a la media)
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 1&Itemid=1
Por cierto, que paquete estadistico conoceis (no hablo de excel) algo del estilo minitab, spss, ¿conoceis algo open source que valga la pena?.
Un saludo.
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 1&Itemid=1
Por cierto, que paquete estadistico conoceis (no hablo de excel) algo del estilo minitab, spss, ¿conoceis algo open source que valga la pena?.
Un saludo.
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