X-Trader.net - El Foro de los Traders

Estos son los sistemas que vengo utilizando ya hace años (futuros) en mini sp, sp grande, soja, café, bonos americanos, diferentes monedas etc.
No utiliza indicadores, solo la relación del precio con respecto a su cierre de x dias atrás o con respecto a la apertura. En un sistema he incoportado un indicador. Nunca se vuelven a optimizar parámetros ya que todo se basa en patrones de precio.

Todo viene reflejado sin gestión monetaria y teniendo en cuenta 1 contratos y 45usd de comisión (ida y vuelta) y 25usd de slippage.





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Este es del mini-sp (tan mundialmente especulado)

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¿45 usd de comisión? Joder, con un broker así lo de Madoff era una chiquillada.

Echando un vistazo a algunas de las capturas, se ve que los trades no llegan a durar ni dos barras. De lo que se deduce que una parte importante se abrirán y cerrarán en la misma barra (que parece que son diarias).

En líneas generales, un backtesting sobre un sistema que abre y cierra en la misma barra es falso. Si en la misma barra se alcanza el take-profit y el stop-loss, el software da por bueno el trade. Esto es un error pues el stop-loss se ha podido tocar antes. Es así en todos los programas que conozco.

Para que esto no ocurriera o bien te da por malos estos trades, cosa que no te hace a juzgar por tus números. O bien procesa en el backtesting los ticks intrabarra (no conozco ningún soft que lo haga) para extraer la secuencia temporal y saber qué se alcanza antes.

Si operas en real con esos resultados, felicidades. Sino, no sirven para mucho.

S2

cls escribió: En líneas generales, un backtesting sobre un sistema que abre y cierra en la misma barra es falso. Si en la misma barra se alcanza el take-profit y el stop-loss, el software da por bueno el trade. Esto es un error pues el stop-loss se ha podido tocar antes. Es así en todos los programas que conozco.

Para que esto no ocurriera o bien te da por malos estos trades, cosa que no te hace a juzgar por tus números. O bien procesa en el backtesting los ticks intrabarra (no conozco ningún soft que lo haga) para extraer la secuencia temporal y saber qué se alcanza antes.

Y por este motivo dejé de creer en el backtesting de muchas estrategias...

Saludos,
X-Trader

X-Trader escribió:

cls escribió: En líneas generales, un backtesting sobre un sistema que abre y cierra en la misma barra es falso. Si en la misma barra se alcanza el take-profit y el stop-loss, el software da por bueno el trade. Esto es un error pues el stop-loss se ha podido tocar antes. Es así en todos los programas que conozco.

Para que esto no ocurriera o bien te da por malos estos trades, cosa que no te hace a juzgar por tus números. O bien procesa en el backtesting los ticks intrabarra (no conozco ningún soft que lo haga) para extraer la secuencia temporal y saber qué se alcanza antes.

Y por este motivo dejé de creer en el backtesting de muchas estrategias...

Saludos,
X-Trader

jejejejjejejej de que me suena esto.....

PucK escribió:

X-Trader escribió:

cls escribió: En líneas generales, un backtesting sobre un sistema que abre y cierra en la misma barra es falso. Si en la misma barra se alcanza el take-profit y el stop-loss, el software da por bueno el trade. Esto es un error pues el stop-loss se ha podido tocar antes. Es así en todos los programas que conozco.

Para que esto no ocurriera o bien te da por malos estos trades, cosa que no te hace a juzgar por tus números. O bien procesa en el backtesting los ticks intrabarra (no conozco ningún soft que lo haga) para extraer la secuencia temporal y saber qué se alcanza antes.

Y por este motivo dejé de creer en el backtesting de muchas estrategias...

Saludos,
X-Trader

jejejejjejejej de que me suena esto.....

Eso digo yo

Saludos,
X-Trader

Así es, si no se sabe exactamente que ocurrió primero, si salto el stop o el beneficio los datos pueden ser erróneos. Pero la plataforma con la que desarrollé las ideas me permitía un backtesting tick por tick, es decir, tal y como ocurrió en mercado a tiempo real.

Por tanto los resultados son 100% reales... sin trucos.

saberespecular escribió:Así es, si no se sabe exactamente que ocurrió primero, si salto el stop o el beneficio los datos pueden ser erróneos. Pero la plataforma con la que desarrollé las ideas me permitía un backtesting tick por tick, es decir, tal y como ocurrió en mercado a tiempo real.

Por tanto los resultados son 100% reales... sin trucos.

Ya puestos... podrías decir el nombre de la plataforma en cuestión?

Saludos,
X-Trader

Claro, utilice 2 softwares, Neuroshell y Tradenavigator Platinum

saberespecular escribió:Así es, si no se sabe exactamente que ocurrió primero, si salto el stop o el beneficio los datos pueden ser erróneos. Pero la plataforma con la que desarrollé las ideas me permitía un backtesting tick por tick, es decir, tal y como ocurrió en mercado a tiempo real.

Por tanto los resultados son 100% reales... sin trucos.

Lo que quiere decir por otro lado, que si hubieras seguido esas pautas en ESOS días hubieras ganado ESA pasta.
Pero vaya , que yo sin saber programación sé que si hubiera metido toda mi pasta en derechos de compra de pisos en construcción en el año 2002 y los hubiera vendido y otra vez a comprar y así hasta el 2007...pos estaría forrao.

El otro día vi otra vez Regreso al futuro II jajajaja el bif ese que se forra con el almanaque ejejejeje...pues eso me parece a mí la prueba de rendimiento de un backtesting, un almanaque deportivo, pero sin máquina del tiempo...y sin máquina del tiempo como que no le veo yo...

Pero bueno, que cada uno crea en lo que quiera eh?

Hace bastantes meses que no hago un solo backtesting (sólo uso para los análisis grabaciones de sesiones reales).
Pero cuando los hacía busqué un datafeed que me ofreciera históricos de 1-tick. No los había o no supe encontrarlo. Como mucho te ofrecían
unos cuantos días.
Así que me sorprende que tengas históricos intrabarra de 1-tick desde el año 1982.
Otra cosa es que simule la construcción de la barra (creo que es lo que hace en algunas circunstancias el metatrader por ejemplo. Hablo de oídas pero creo que interpola ticks o algo así). En tal caso los resultados se ajustarán más a la realidad (por la aleatoriedad unas veces te beneficiará y otras te perjudicará), pero no dejará de ser una barra totalmente inventada.

S2

no, no son barras inventadas. Sí existen datos intadía desde 1982, los proporcionan vendedores de software.

Aquí teneis el sistema del dax (mi preferido, por ser el primero en desarrollarse) y podéis comprobar cómo las entradas se ajustaron a la realidad.

Mi sistema para el IBEX me dice que algo se cuece y pronto vamos a ver una corrección.
Si alguien especula sobre el IBEX y el DAX le puedo mandar donde está la entrada-salida-stops etc.

X-Trader escribió:

saberespecular escribió:Así es, si no se sabe exactamente que ocurrió primero, si salto el stop o el beneficio los datos pueden ser erróneos. Pero la plataforma con la que desarrollé las ideas me permitía un backtesting tick por tick, es decir, tal y como ocurrió en mercado a tiempo real.

Por tanto los resultados son 100% reales... sin trucos.

Ya puestos... podrías decir el nombre de la plataforma en cuestión?

Saludos,
X-Trader

tradestation lo hace.

No entiendo bien este inconveniente que comentais.

Si las barras son de 1 minuto y tenemos como beneficio y perdida 1 tick entonces es un problema.

Si son barras de 10 minutos y tenemos como beneficio o perdida 5 tick, entonces es un problema.

Pero si trabajamos con barras de 1 minuto y stop de 40 tick que problema hay?
Muy rara vez una barra va a tener ese rango.