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Hola.

Os cuento.

A fin de estudiar el comportamiento del mercado y ver si se cumplen ciertas reglas ultimamente paso horas mirando el book ( el level II) en ninjatrader.

Esto tiene dos resultados. Uno que estoy aprendiendo mucho, otro que mis ojos sufren muchisimo.

La pregunta es...

como puedo hacer un programita ( un indicador o una estrategia) que al aplicarlo lo que haga sea vigilar el book y decirme por ejemplo en que precios estan en ese momento los mayores SIZES.

Lo que yo quisiera es que por ejemplo cada vez que se actualice el book (varias veces por segundo) me pinte en rojo la linea correspondiente al mayor size, o que se pongan en tal color aquellas lineas con un size mayor que x o algo asi.


No os pregunto que escribais el codigo, si no que me deis alguna pista.
Que metodo usar, como acceder a leer el level II, como acceder a sus propiedades para cambiarle el color....

Alguien sabe?

Hola cuotes,

sobre cómo automatizar el level2 tienes en el foro de ninja algunos scripts que hacen eso.
Toda la información se recoge en el evento OnMarketDepth. Cada vez que cambia algo en el level2 salta este evento. NO es necesario que haya un trade. Salta con que cambie un precio o un volumen en alguno de los niveles que estés monitorizando.

Busca en el foro por OnMarketDepth. Ahí te saldrá bastante información.

La verdad que al level2 no le he visto la utilidad de automatizarlo. En discrecional es útil echarle un vistazo y ver que hay liquidez para donde prevés que irá el precio. Pero no siempre funciona.
Luego está el tema de las iceberg orders y vete a saber qué más, que los retails ni nos enteramos. Y después de leer el doc de dasziel sobre Toxic trading pues para qué seguir.

S2

gracias CLS

Mirare en ese foro a ver.

La utilidad de automatizar el level2 NO es para crear un sistema, ni dar señales ni nada.

Es para ayudarme a reconocer ciertos patrones de comportamiento y situaciones que estoy estudiando.

Hacerlo 'a ojo' es dificil porque se actualiza muy rapido y como parpadees te pierdes algo.

Y si ademas de estudiar un mercado, como el maiz, quiero ampliar el estudio a dos o tres mercados mas, pues ya ni te cuento.

Asi que me voy a hacer 'algo' que me facilite la tarea y automatice la recogida de info que yo tengo que hacer con boli y papel mirando la pantalla.

Si algun dia hay resultados, los pondre por aqui.

Saludos peludos

( yo tb he leido el doc de dasziel )

Cuotes, he encontrado este libro que habla de la liquidez y cómo afecta al precio.
A lo mejor te resulta de interés para sacar alguna idea con el level2.

http://www.avaxhome.ws/ebooks/economics ... idity.html

S2

Muchisimas gracias CLS, no conocia este libro.

Lo leeré con atencion y ya te contaré

S2

Cuotes:

En el foro hay unos indicadores que te ayudan a estudiar el flow. En CQG los llama TradeFlow, para ninja están en el enlace que te dejo.

No es exactamente lo que pides... se parecería más (con un pequeño ajuste) el indicador de CLS... ( a ver si me lo vende de una vez... )

http://www.ninjatrader-support2.com/vb/ ... =15&page=2

Se llama "BuySellVolume"

Yo tengo el cálculo de deltas separado entre grandes trades y pequeños trades, que también dan mucha información.

Salu2

Te agradezco el interes Suarinver, por supuesto

Conocia el BuySellVolume, de hecho es una de las pocas cosas que tengo en la pantalla.

Lo que yo busco es un pelin diferente.
He sacado bastante info del foro del ninjatrader para programarmelo yo, y ademas me han dado algunos enlaces a cosas que han hecho otros con la misma finalidad.

Si algun dia termino de programarlo os lo enseñaré

Suarinver escribió: No es exactamente lo que pides... se parecería más (con un pequeño ajuste) el indicador de CLS... ( a ver si me lo vende de una vez... )

pero Suarinver, para qué quieres mi indicador si ya te estás forrando con el marketdelta ?

Es que si me lo vendes a buen precio, me ahorro otras comisiones.

Te seguiré dando el coñazo...

Salu2