Ocurrencia GRID + 5:1
Publicado: 02 Ago 2009 15:11
Buenas tardes :
Haber leyendo por el foro algunos hilos interesantes se me ha ocurrido una forma operativa que mezcla dos puntos de vista que pueden ser complementarios.
Por un lado el GRID ( Rejilla )
Por otro lado el W/L 5 : 1
Para ello elegiriamos 3 pares que se anulen entre si :
EUR - USD
USD - JPY
JPY - EUR
En principio si nos pusieramos largos o cortos en estos 3 pares no deberia cambiar nuestras cuenta y tenderia a moverse siempre en los entornos de 0.
Si a esto le añadimos una rejilla 5:1, supongo ( lo voy a comprobar ) que:
2 pares iran en una direccion y el otro par ira en la otra.
si los 2 pares van en la direccion que no hemos elegido , nos cerrara alguna operacion en negativo y no volvera a abari mas ( pq nosotros solo operamos en una direcion )
el par que se mueve en nuestra direccion ante una arrancada de mercado ira acumulando posiciones a nuestro favor que con el ratio 5:1 deberia destrozar al mercado.
*** A esta estrategia se le puede acompañar un breakeven a cada posicion conforme se ha abierto la siguiente para protegeernos aun mas.
En principio me parece interesante al menos comprobar que tal funciona en un periodo largo de tiempo, puesto que elimina las decisiones del operador a nivel 0.
Me gustaria saber vuestra opinion al respecto:
Podria ser algo asi como:
PAR 1 : 2 NEGATIVAS
PAR 2 : 2 NEGATIVAAS
PAR 3 : 1 NEGATIVA + 2 POSITIVAS + 3 BREAKEVEN
5 Negativas * -10 = -50
3 Breakeven = 0
2 Positivas * 50 = 100
Por encima del 14-15 % de fiabilidad deberia ser ganador ( vaya al final como cualquier estrategia planteada con el 5:1 )
Pero lo bueno de esta estrateegia es que deja los sentimientos del operador a 0 ( SI SE EJECUTA CORRECTAMENTE ) y ya solo por eso me gusta.
Me gustaria saber vuestras opiniones
Haber leyendo por el foro algunos hilos interesantes se me ha ocurrido una forma operativa que mezcla dos puntos de vista que pueden ser complementarios.
Por un lado el GRID ( Rejilla )
Por otro lado el W/L 5 : 1
Para ello elegiriamos 3 pares que se anulen entre si :
EUR - USD
USD - JPY
JPY - EUR
En principio si nos pusieramos largos o cortos en estos 3 pares no deberia cambiar nuestras cuenta y tenderia a moverse siempre en los entornos de 0.
Si a esto le añadimos una rejilla 5:1, supongo ( lo voy a comprobar ) que:
2 pares iran en una direccion y el otro par ira en la otra.
si los 2 pares van en la direccion que no hemos elegido , nos cerrara alguna operacion en negativo y no volvera a abari mas ( pq nosotros solo operamos en una direcion )
el par que se mueve en nuestra direccion ante una arrancada de mercado ira acumulando posiciones a nuestro favor que con el ratio 5:1 deberia destrozar al mercado.
*** A esta estrategia se le puede acompañar un breakeven a cada posicion conforme se ha abierto la siguiente para protegeernos aun mas.
En principio me parece interesante al menos comprobar que tal funciona en un periodo largo de tiempo, puesto que elimina las decisiones del operador a nivel 0.
Me gustaria saber vuestra opinion al respecto:
Podria ser algo asi como:
PAR 1 : 2 NEGATIVAS
PAR 2 : 2 NEGATIVAAS
PAR 3 : 1 NEGATIVA + 2 POSITIVAS + 3 BREAKEVEN
5 Negativas * -10 = -50
3 Breakeven = 0
2 Positivas * 50 = 100
Por encima del 14-15 % de fiabilidad deberia ser ganador ( vaya al final como cualquier estrategia planteada con el 5:1 )
Pero lo bueno de esta estrateegia es que deja los sentimientos del operador a 0 ( SI SE EJECUTA CORRECTAMENTE ) y ya solo por eso me gusta.
Me gustaria saber vuestras opiniones