He tardado en retomar este hilo, pero aqui ando de nuevo.
Mi concepto de spread no tiene nada que ver con:
https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... visas.html
Eso seria como un ranking de la sobrecompra-sobreventa de diferentes activos, y posicionarse en varios a la vez, pero no por metodo spread.
Ni tampoco se parece a lo de:
Coge un ATR 200 del Eurostoxx 50 y conviertelo a dinero multiplicando por 10 euros
2. Coge un ATR 200 del Bund y pasalo a dinero multiplicando por 1000 euros.
3. Obten el cociente de las cantidades anteriores y ya tienes el spread. No obstante ten en cuenta que es probable que con el paso del tiempo tengas que revisar estos calculos.
Cosa que sigo sin entender para que sirve. ¿Es para calcular cuantos contratos hay que meter en cada pata del spread para que quede ajustado?
En el ejemplo que aqui adjunto, el ES50 y BUND, estan correlacionados negativamente, si uno sube el otro suele bajar. En la zona marcada, el ES50 baja mas de lo normal y el BUND apenas se inmuta.
En ese punto, si el ES50 recuperara hacia arriba, se reajustaria ese desorden, pero si el BUND se escapara hacia arriba con fuerza, tambien se corregiria el desorden, asi que dada esa situacion, hay que comprar ambos a la vez.
Para activos correlacionados positivamente es mas facil, si se da la anomalia de que uno sube y el otro baja, entonces se vende el que ha subido y se compra el que ha bajado hasta que se corrija.
Ojo con esto, porque aparentemente engaña, se pueden dar situaciones en que se corrija la situacion, pero terminemos perdiendo, si antes de corregirse se ha ido mas en la contra todavia.
¿Acaso no es asi como se hace un spread?
Es que no veo informacion por ningun lado.
Y otra cosa que me interesa, es saber la formula exacta, yo la haria del siguiente modo:
Grafico1: (ultimo cierre - cierre de n barras atras) X valor por punto
Grafico2: (ultimo cierre - cierre de n barras atras) X valor por punto
Resultado 1 - Resultado 2 = Indicador
Para el caso de correlacionados negativamente, si se aleja una cierta cantidad de la linea 0 hacia arriba, hay que comprar uno y vender el otro, si se aleja hacia abajo se hace al contrario. Incluso se podria hacer un sistema continuo.
Y tendria 2 parametros a optimizar, periodo de n barras atras a observar lo que ha variado, y lo que se aleje de la linea cero para considerar que es suficiente alteracion.
Se hace asi??? o como se hace?
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
